在高级内部评级法下,银行允许使用自行估计的PD、LGD、EAD和相关系数,但风险权重函数公式必须由监管当局决定()。

题目

在高级内部评级法下,银行允许使用自行估计的PD、LGD、EAD和相关系数,但风险权重函数公式必须由监管当局决定()。


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参考答案和解析
正确答案:错误
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  • 第1题:

    下列关于内部评级法的说法,不正确的是( )。
    A.可以分为初级法和高级法两种
    B.初级法要求商业银行运用自身客户评级估计的每一等级客户违约概率,其他风险要素采用监管当局的估计值
    C.高级法要求商业银行运用自身二维评级体系自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露、期限
    D.商业银行可以选择初级法评估零售暴露,自行估计违约概率,违约损失率采用监管当局的估计值


    答案:D
    解析:
    答案为D。根据对商业银行内部评级体系依赖程度的不同,内部评级法又分为初级法和高级法两种:①初级法要求商业银行运用自身客户评级估计每一等级客户违约概率,其他风险要素采用监管当局的估计值;②高级法要求商业银行运用自身二维评级体系自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露、期限。初级法和高级法的区分只适用于非零售暴露,对于零售暴露,只要商业银行决定实施内部评级法,就必须自行估计PD和LGD。

  • 第2题:

    零售风险暴露内部评级法不区分初级法与高级法,银行均需要自行估计违约概率(PD)、违约损失率(LGD)、违约风险暴露(EAD)、期限(M)等参数。( )


    答案:对
    解析:
    内部评级法分为初级内部评级法和高级内部评级法。二者的区别在于,初级内部评级法下,银行自行估计违约概率,但要根据监管部门提供的规则计算违约损失率、违约风险暴露和期限。高级内部评级法下,银行可自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和期限。对于零售信用风险暴露,不区分初级法和高级法,即银行都要自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和期限。

  • 第3题:

    下列关于内部评级法的说法,不正确的是(  )。

    A.可以分为初级法和高级法两种
    B.初级法要求商业银行运用自身客户评级估计的每一等级客户违约概率,其他风险要素采用监管当局的估计值
    C.高级法要求商业银行运用自身二维评级体系自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和期限
    D.商业银行可以选择初级法评估零售暴露,自行估计违约概率,违约损失率采用监管当局的估计值

    答案:D
    解析:
    对于零售暴露,只要商业银行决定实施内部评级法,违约损失率和违约概率就都需要自己估计。

  • 第4题:

    下列关于内部评级法的说法,不正确的是()。

    • A、 可以分为初级法和高级法
    • B、 初级法要求商业银行运用自身评级体系自行估计违约概率,其他风险要素采用监管当局的估计值
    • C、 高级法要求商业银行运用自身评级体系自行估计违约概率、违约损失率和违约风险暴露
    • D、 商业银行可以选择初级法评估零售暴露,自行估计违约概率,违约损失率采用监管当局的估计值

    正确答案:D

  • 第5题:

    对于实施非零售内部评级初级法的商业银行,需要商业银行自行估计的关键风险参数是()。

    • A、违约概率(PD)
    • B、违约损失率(LGD)
    • C、违约风险暴露(EAD)
    • D、期限(M)

    正确答案:A

  • 第6题:

    在初级内部评级法下,违约损失率(LGD)、违约风险暴露(EAD)和期限(M)由()制定。

    • A、商业银行自身
    • B、监管机构
    • C、中国人民银行
    • D、银行外部审计机构

    正确答案:B

  • 第7题:

    对于实施非零售内部评级初级法的商业银行,需要自行估计下列哪一个关键风险参数()

    • A、违约概率(PD
    • B、)违约损失率(LGD.
    • C、违约风险暴露(EAD.
    • D、期限(M)

    正确答案:A

  • 第8题:

    实施信用风险内部评级法初级法的银行必须自行估计的风险要素是()。

    • A、有效期限(M)
    • B、违约风险暴露(EAD)
    • C、违约概率(PD)
    • D、违约损失率(LGD)

    正确答案:C

  • 第9题:

    判断题
    在高级内部评级法下,银行允许使用自行估计的PD、LGD、EAD和相关系数,但风险权重函数公式必须由监管当局决定()。
    A

    B


    正确答案:
    解析: 暂无解析

  • 第10题:

    单选题
    实施信用风险内部评级法初级法的银行必须自行估计的风险要素是()。
    A

    有效期限(M)

    B

    违约风险暴露(EAD)

    C

    违约概率(PD)

    D

    违约损失率(LGD)


    正确答案: C
    解析: 内部评级法分为初级法和高级法。采用内部评级初级法的银行应自行估计违约概率,违约损失率、违约风险暴露和有效期限等由监管部门规定。而采用高级法的银行应该估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和有效期限。

  • 第11题:

    多选题
    信用风险内部评级法下,计量的关键风险指标包括()。
    A

    违约概率(PD)

    B

    违约损失率(LGD)

    C

    违约风险暴露(EAD)

    D

    期限(M)


    正确答案: B,D
    解析: 暂无解析

  • 第12题:

    单选题
    下列关于内部评级法的说法,不正确的是()。
    A

     可以分为初级法和高级法

    B

     初级法要求商业银行运用自身评级体系自行估计违约概率,其他风险要素采用监管当局的估计值

    C

     高级法要求商业银行运用自身评级体系自行估计违约概率、违约损失率和违约风险暴露

    D

     商业银行可以选择初级法评估零售暴露,自行估计违约概率,违约损失率采用监管当局的估计值


    正确答案: C
    解析: 暂无解析

  • 第13题:

    零售风险暴露内部评级法不区分初级法与高级法,银行均需要自行估计违约概率(PD)违约、违约损失率(LCD)、违约风险暴露(EAD)、期限(M)等参数。( )


    答案:对
    解析:
    内部评级法分为初级内部评级法和高级内部评级法,二者的区别在于,初级内部评级法下,银行自行估计违约概率,但要根据监管部门提供的规则计算违约损失率、违约风险暴露和期限。高级内部评级法下,银行可自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和期限。对于零售信用风险暴露,不区分初级法与高级法,即银行都要自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和期限。

  • 第14题:

    关于实施非零售信用风险内部评级初级法的商业银行,需要自行估计下列哪一关键风险参数( )。

    A.违约风险暴露(EAD)
    B.期限(M)
    C.违约概率(PD)
    D.违约损失率(LGD)

    答案:C
    解析:
    内部评级法分为初级内部评级法和高级内部评级法。二者的区别有:①初级内部评级法下,银行自行估计违约概率,但要根据监管部门提供的规则计算违约损失率、违约风险暴露和期限;②高级内部评级法下,银行可自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和期限。对于零售信用风险暴露,不区分初级法和高级法,即银行都要自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和期限。

  • 第15题:

    对于实施非零售内部评级初级法的商业银行,需要自行估计的关键风险参数是()。

    • A、违约概率(PD)
    • B、违约损失率(LGD)
    • C、违约风险暴露(EAD)
    • D、期限(M)

    正确答案:A

  • 第16题:

    小企业内部评级结果均是在客户层面,包括PD、EaD和LGD,不对债项进行单独评级。


    正确答案:正确

  • 第17题:

    在内部评级法下,需要估计的关键要素包括()。

    • A、违约概率(PD.
    • B、违约损失率(LGD.
    • C、违约风险暴露(EAD.
    • D、期限(M)

    正确答案:A,B,C

  • 第18题:

    信用风险内部评级法下,计量的关键风险指标包括()。

    • A、违约概率(PD)
    • B、违约损失率(LGD)
    • C、违约风险暴露(EAD)
    • D、期限(M)

    正确答案:A,B,C,D

  • 第19题:

    根据《银行资本管理办法(试行)》,内部评级高级法应该估计()。

    • A、违约概率(PD.
    • B、违约风险暴露(EAD.
    • C、违约损失率(LGD.
    • D、有效期限(M)
    • E、E.风险评级(A

    正确答案:A,B,C,D

  • 第20题:

    单选题
    对于实施非零售内部评级初级法的商业银行,需要自行估计的关键风险参数是()。
    A

    违约概率(PD)

    B

    违约损失率(LGD)

    C

    违约风险暴露(EAD)

    D

    期限(M)


    正确答案: A
    解析: 暂无解析

  • 第21题:

    单选题
    对于实施非零售内部评级初级法的商业银行,需要商业银行自行估计的关键风险参数是()。
    A

    违约概率(PD)

    B

    违约损失率(LGD)

    C

    违约风险暴露(EAD)

    D

    期限(M)


    正确答案: B
    解析: 暂无解析

  • 第22题:

    单选题
    对于实施非零售内部评级初级法的商业银行,需要自行估计下列哪一个关键风险参数()
    A

    违约概率(PD

    B

    )违约损失率(LGD.

    C

    违约风险暴露(EAD.

    D

    期限(M)


    正确答案: C
    解析: 暂无解析

  • 第23题:

    多选题
    根据《银行资本管理办法(试行)》,内部评级高级法应该估计()。
    A

    违约概率(PD.

    B

    违约风险暴露(EAD.

    C

    违约损失率(LGD.

    D

    有效期限(M)

    E

    E.风险评级(A


    正确答案: B,D
    解析: 暂无解析