关于可行集，下列说法正确的有（）。A、可行集的弯曲程度取决于相关系数B、相关系数为1时，弯曲度最小，为一条直线C、相关系数为-1时，弯曲度最大，为折线D、当相关系数大于-1小于1时，为平滑曲线

题目

关于可行集，下列说法正确的有（）。

  • A、可行集的弯曲程度取决于相关系数
  • B、相关系数为1时，弯曲度最小，为一条直线
  • C、相关系数为-1时，弯曲度最大，为折线
  • D、当相关系数大于-1小于1时，为平滑曲线
相似考题

1.下列说法不正确的是（ ）。 A．对于两种证券构成的组合而言，相关系数为0．2时的机会集曲线比相关系数为0．5时的机会集曲线弯曲，分散化效应也比相关系数为0．5时强 B．多种证券组合的机会集和有效集均是一个平面 C．相关系数等于1时，两种证券组合的机会集是一条直线，此时不具有风险分散化效应 D．不论是对于两种证券构成的组合而言，还是对于多种证券构成的组合而言，有效集均是指从最小方差组合点到最高预期报酬率组合点的那段曲线

2.下列关于相关系数的说法中正确的是( )。A．相关系数与协方差成正比关系B．相关系数能反映证券之间的关联程度C．相关系数为正，说明证券之间的走势相同D．相关系数为1，说明证券之间是完全正相关关系E．相关系数为0，说明证券之间不相关

3.以下说法正确的有（ ）。A．两种完全正相关证券组合的结合线为一条直线B．两种完全负相关证券组合的结合线为一条折线C．相关系数PAB的值越小，弯曲程度越低D．相关系数PAB的值越小，弯曲程度越高

4.下列关于相关系数的说法，正确的是( )。A．当相关系数为-1时，两项投资称为完全相关投资B．当相关系数为-1时，两项投资组合的非系统性风险能完全抵销C．当相关系数为-1时，两项投资组合的风险收益为零D．当相关系数为-1时，两项投资组合的收益大于任何一项投资的收益

更多“关于可行集，下列说法正确的有（）。A、可行集的弯曲程度取决于相关系数B、相关系数为1时，弯曲度最小，为一条直线C、相关系数为-1时，弯曲度最大，为折线D、当相关系数大于-1小于1时，为平滑曲线”相关问题

  • 第1题：

    下列关于相关性对风险影响的说法中，错误的是( )。

    A．证券报酬率的相关系数越小，风险分散化效应就越强

    B．机会集曲线是否有向左弯曲部分，取决于相关系数的大小

    C．机会集是一条直线，表示两种组合的证券相关系数为0

    D．机会集曲线越弯曲，证券报酬率的相关系数就越小


    正确答案：C
    解析：完全正相关的投资组合，不具有风险分散化效应，其机会集是一条直线。

  • 第2题：

    关于相关系数p，说法正确的是（ ）。

    A．随ρ的增大，弯曲程度将降低

    B．ρ=-1时，弯曲程度最大，呈折线

    C．ρ=0时，弯曲程度最大，呈折线

    D．ρ=1时，弯曲程度最小，呈直线

    E．不相关比负完全相关弯曲程度大，比正完全相关弯曲程度小


    正确答案：ABD
    随着相关系数p的增大，弯曲程度将降低。р=1时，两证券组合线是一条直线，随着р变小，这条线将弯曲，直至р=-1时，这条线成为折线，见下图。

  • 第3题：

    下列关于两项资产组合风险分散情况的说法中，错误的是(　)。

    A、当收益率相关系数为0时，不能分散任何风险
    B、当收益率相关系数在0～1之间时，相关系数越大风险分散效果越小
    C、当收益率相关系数在－1～0之间时，相关系数越大风险分散效果越小
    D、当收益率相关系数为－1时，能够最大程度地降低风险

    答案：A
    解析：
    只要收益率相关系数不为1，都是可以分散风险的。A选项不正确。

  • 第4题：

    以下说法正确的有（　　）。

    A:两种完全正相关证券组合的结合线为一条直线
    B:两种完全负相关的证券组合线为一条折线
    C:相关系数ρAB的值越小，弯曲程度越低
    D:相关系数ρAB的值越小，弯曲程度越高

    答案：A,B,D
    解析：
    本题考查相关系数的概念。

  • 第5题：

    甲准备投资A、B两个项目，投资比重分别为40%和60%，A项目的标准差为10%，B项目的标准差为15%，资产组合的标准差为10%，下列关于相关系数大小的说法中正确的是（　　）。

    A.两项资产的相关系数等于1
    B.两项资产的相关系数小于1，但是大于0
    C.两项资产的相关系数小于0，但是大于-1
    D.两项资产的相关系数等于-1

    答案：B
    解析：
    当相关系数等于1的时候，组合的标准差=40%×10%+60%×15%=13%，当相关系数等于0的时候，组合的标准差=



    =9.85%，因为相关系数越小，资产组合的标准差越小，是同向关系的，所以选项B正确。

  • 第6题：

    下列关于相关系数的说法中正确的是()。

    A:相关系数与协方差成正比关系
    B:相关系数能反映证券之间的关联程度
    C:相关系数为正，说明证券之间的走势相同
    D:相关系数为1，说明证券之间是完全正相关关系
    E:相关系数为0，说明证券之间不相关

    答案：A,B,C,D,E
    解析：
    相关系数是对两个变量间线性关系的强弱和方向的度量，由其计算公式可知相关系数与协方差成正比、与变量标准差成反比。相关系数的大小在+1和-1之间。如果相关系数为1，则两个变量有完全的正线性相关关系，如果相关系数为-1，则两者有完全的负线性关系，如果相关系数为0，则两个变量之间不存在线性相关关系。

  • 第7题：

    当两种资产之间的相关系数为-1时，可行集的边界线为（）。

    • A、一条直线
    • B、折线
    • C、介于直线和折线之间
    • D、弧线

    正确答案:B

  • 第8题：

    下列说法正确的是（）。

    • A、相关系数为-1时能够抵消全部风险
    • B、相关系数为0～＋1之间变动时，相关程度越低分散风险的程度越大
    • C、相关系数为0～-1之间变动时，相关程度越低分散风险的程度越小

    正确答案:B,C

  • 第9题：

    单选题
    下列关于两种证券组合的说法中，不正确的是（　　）。
    A

    两种证券之间的相关系数为0，投资组合不具有风险分散化效应

    B

    两种证券报酬率的相关系数越小，投资组合的风险越低

    C

    两种证券之间的相关系数为t，机会集曲线是=条直线

    D

    两种证券之间的相关系数接近=1，机会集曲线的弯曲部分为无效组合


    正确答案： A
    解析：
    相关系数总是在-1～+1间取值。当相关系数为1时，表示一种证券报酬率的增长总是与另一种证券报酬率的增长成比例，反之亦然；当相关系数为-1时，表示一种证券报酬率的增长与另一种证券报酬率的减少成比例，反之亦然；当相关系数为0时，表示缺乏相关性，每种证券的报酬率相对于另外的证券的报酬率独立变动。完全正相关（相关系数为+1）的投资组合，不具有风险分散化效应，两种证券之间的相关系数为0，投资组合具有风险分散化效应。

  • 第10题：

    多选题
    下列说法正确的是（）。
    A

    相关系数为-1时能够抵消全部风险

    B

    相关系数为0～＋1之间变动时，相关程度越低分散风险的程度越大

    C

    相关系数为0～-1之间变动时，相关程度越低分散风险的程度越小


    正确答案： C,B
    解析： 相关系数为-1时能够抵消全部非系统风险，注意系统性风险是不能通过投资组合进行分散的；相关系数为1时不能分散任何风险，但是相关系数为0时可以分散部分非系统性风险，其风险分散的效果大于正相关小于负相关。

  • 第11题：

    单选题
    下列关于证券组合的说法中，不正确的是（）。
    A

    对于两种证券构成的组合而言，相关系数为0.2时的机会集曲线比相关系数为0.5时的机会集曲线弯曲，分散化效应也比相关系数为0.5时强

    B

    多种证券组合的机会集和有效集均是一个平面

    C

    相关系数等于1时，两种证券组合的机会集是一条直线，此时不具有风险分散化效应

    D

    不论是对于两种证券构成的组合而言，还是对于多种证券构成的组合而言，有效集均是指从最小方差组合点到最高预期报酬率组合点的那段曲线


    正确答案： A
    解析：

  • 第12题：

    单选题
    当两种资产之间的相关系数为-1时，可行集的边界线为（）。
    A

    一条直线

    B

    折线

    C

    介于直线和折线之间

    D

    弧线


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    下列关于证券组合的说法中，不正确的是（ ）。 A.对于两种证券构成的组合而言，相关系数为0.2时的机会集曲线比相关系数为0.5时的机会集曲线弯曲，分散化效应也比相关系数为0.5时强 B.多种证券组合的机会集和有效集均是-个平面 C.相关系数等于1时，两种证券组合的机会集是-条直线，此时不具有风险分散化效应 D.不论是对于两种证券构成的组合而言，还是对于多种证券构成的组合而言，有效集均是指从最小方差组合点到最高预期报酬率组合点的那段曲线


    正确答案：B
    多种证券组合的有效集是-条曲线，是从最小方差组合点到最高预期报酬率组合点的那段曲线。 

  • 第14题：

    以下说法正确的有（ ）。

    A．两种完全正相关证券组合的结合线为一条直线

    B．两种完全负相关证券组合的结合线为一条折线

    C．相关系数ρAB 值越小，弯曲程度越低

    D．相关系数ρAB 值越小，弯曲程度越高


    正确答案：ABD

  • 第15题：

    下列关于两种证券组合的说法中，不正确的是（　）。

    A.两种证券之间的相关系数为0，投资组合不具有风险分散化效应
    B.两种证券报酬率的相关系数越小，投资组合的风险越低
    C.两种证券之间的相关系数为1，机会集曲线是一条直线
    D.两种证券之间的相关系数接近－1，机会集曲线的弯曲部分为无效组合

    答案：A
    解析：
    完全正相关（相关系数为＋1）的投资组合，不具有风险分散化效应，其投资机会集曲线是一条直线。证券报酬率的相关系数越小，风险分散化效应越明显，因此，投资机会集曲线就越弯曲。两种证券之间的相关系数为0，投资组合具有风险分散化效应。

  • 第16题：

    下列说法正确的是（　　）。

    A.相关系数为0时，不能分散任何风险
    B.相关系数在0～1之间时，相关系数越低风险分散效果越小
    C.相关系数在-1～0之间时，相关系数越高风险分散效果越大
    D.相关系数为-1时，可以最大程度的分散风险

    答案：D
    解析：
    资产之间的相关系数越小，其组合的风险分散效果越明显。

  • 第17题：

    下列有关两项资产收益率之间的相关系数说法中，正确的有（ ）。

    A、当相关系数为1时，投资两项资产不能抵消任何投资风险
    B、当相关系数为-1时，投资两项资产可以最大程度地抵消风险
    C、当相关系数为0时，投资两项资产的组合可以降低风险
    D、两项资产之间的正相关程度越低，其投资组合可分散的投资风险的效果越小
    E、当相关系数为1时，投资两项资产的组合可以降低风险

    答案：A,B,C
    解析：
    两项资产之间的正相关程度越低，其投资组合可分散的投资风险的效果越大，选项D错误；当相关系数为1时，投资两项资产不能抵消任何投资风险，选项E错误。

  • 第18题：

    关于相关系数的说法正确的是（）

    • A、取值范围在+1与-1之间
    • B、当相关系数大于0小于1时，证券组合的风险越大
    • C、当相关系数取值为-1时两个证券彼此之间风险完全抵消
    • D、理想的投资组合是相关系数为0的组合

    正确答案:A,B,C

  • 第19题：

    可行集的弯曲程度取决于资产组合的相关系数，随着相关系数的减小，弯曲程度（）。

    • A、减小
    • B、增加
    • C、不变
    • D、不确定

    正确答案:B

  • 第20题：

    下列属于不相关关系的是（）

    • A、相关系数为-1
    • B、相关系数为0
    • C、相关系数为1
    • D、相关系数为0.7

    正确答案:B

  • 第21题：

    多选题
    关于可行集，下列说法正确的有（）。
    A

    可行集的弯曲程度取决于相关系数

    B

    相关系数为1时，弯曲度最小，为一条直线

    C

    相关系数为-1时，弯曲度最大，为折线

    D

    当相关系数大于-1小于1时，为平滑曲线


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    关于相关系数的说法正确的是（）
    A

    取值范围在+1与-1之间

    B

    当相关系数大于0小于1时，证券组合的风险越大

    C

    当相关系数取值为-1时两个证券彼此之间风险完全抵消

    D

    理想的投资组合是相关系数为0的组合


    正确答案： A,B,C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    下列说法正确的是(   )。
    A

    相关系数为O时，不能分散任何风险

    B

    相关系数在0～1之间时，相关系数越低风险分散效果越小

    C

    相关系数在-1～0之间时，相关系数越高风险分散效果越大

    D

    相关系数为一1时，可以最大程度的分散风险


    正确答案： C
    解析：

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