因子模型中，一只股票在一段时间内的收益与（）相关。A、公司特定的情况B、宏观经济情况C、误差项D、只有A和B

题目

因子模型中，一只股票在一段时间内的收益与（）相关。

  • A、公司特定的情况
  • B、宏观经济情况
  • C、误差项
  • D、只有A和B
相似考题

1.因子模型中,一只股票在一段时间内的收益与( )相关A、公司特定的情况B、宏观经济情况C、误差项D、只有A和B

2.下列有关股票风险性的表述，正确的有( )。A.股票的风险性和收益性是彼此独立的B.股票的风险性和收益性是并存的C.股东能否获得预期的股息红利收益，与公司的盈利情况无关D.股东能否获得预期的股息红利收益，主要取决于公司的盈利情况

3.根据资本资产定价模型，确定特定股票必要收益率需要考虑的因素有()。A.公司股票的特有风险B.无风险收益率C.特定股票的β系数D.所有股票的平均收益率

4.在资本资产定价模型中，影响特定股票或股票组合期望收益率的因素有( )。A．无风险收益率B．市场组合的平均收益率C．特定股票或股票组合的p系数D．投资者要求的收益率E．通货膨胀

更多“因子模型中，一只股票在一段时间内的收益与（）相关。A、公司特定的情况B、宏观经济情况C、误差项D、只有A和B”相关问题

  • 第1题：

    按照资本资产定价模型，在下列各项中，影响特定股票必要收益率的因素不包括( )。

    A．无风险收益率

    B．平均风险股票的必要收益率

    C．特定股票的β系数

    D．股票的财务风险


    正确答案：D
    解析：根据题意，资本资产定价模型的表达形式：R＝RF+β×(RM-RF)，其中，R表示某资产的必要收益率；β表示该资产的β系数，RF表示无风险收益率(通常以短期国债的利率来近似替代)；RM表示市场平均收益率(也可以称为平均风险股票的必要收益率)，(RM—RF)称为市场风险溢酬。财务风险属于非系统风险，不会影响必要收益率，所以，正确答案是D。

  • 第2题：

    按照资本资产定价模型，影响特定股票收益率的因素有（ ）。

    A．无风险的收益率

    B．平均风险股票的必要收益率

    C．特定股票的β系数

    D．财务杠杆系数


    正确答案：ABC
    本题的考点是资本资产定价模型的基本公式。 

  • 第3题：

    在下列表述中，有关股票风险性表述错误的是()。

    A:股票的风险性和收益性是彼此独立的
    B:股票的风险性和收益性是并存的
    C:股东能否获得预期的股息红利收益，主要取决于公司的盈利情况
    D:股东能否获得预期的股息红利收益，并非取决于公司的盈利情况

    答案：A,D
    解析：
    股票的风险性和收益性并不是彼此独立的，而是有一定联系的，股票的风险性越大，所要求的回报也就越高，然而股东能否获得预期的股息红利收益，很大程度上取决于公司的盈利状况。

  • 第4题：

    下列关于股票股利的说法中，正确的有（　　）。

    A.在盈利总额不变的情况下，发放股票股利会导致每股收益下降
    B.在盈利总额和市盈率不变的情况下，发放股票股利不会改变股东持股的市场价值总额
    C.在盈利总额不变，市盈率上升的情况下，发放股票股利不会改变股东持股的市场价值总额
    D.发放股票股利可以促进公司股票的交易和流通

    答案：A,B,D
    解析：
    在盈利总额不变的情况下，发放股票股利会导致普通股股数增加，从而导致每股收益下降，因此A选项正确；当盈利总额和市盈率不变的情况下，发放股票股利不会改变股东持股的市场价值总额，因此B选项正确、C选项错误；发放股票股利可以降低公司每股股票的市场价格，有利于促进股票的交易和流通，所以D选项正确。

  • 第5题：

    D-W检验中的D-W值在0到4之间，数值越小说明模型随机误差项的自相关程度越小，数值越大说明模型随机误差项的自相关程度越大。（ ）


    答案：错
    解析：

  • 第6题：

    下列有关股票风险性的表述，正确的有（）。

    • A、股票的风险性和收益性是彼此独立的
    • B、股票的风险性和收益性是并存的
    • C、股东能否获得预期的股息红利收益，与公司的盈利情况无关
    • D、股东能否获得预期的股息红利收益，主要取决于公司的盈利情况

    正确答案:B,D

  • 第7题：

    随机解释变量问题主要分为三种情况（）。

    • A、随机解释变量与随机误差项相互独立
    • B、随机解释变量与随机误差项同期无相关，但异期相关
    • C、随机解释变量与随机误差项同期相关
    • D、随机解释变量与模型中其他解释变量高度相关
    • E、随机解释变量与随机误差项同期相关，且随机误差项存在自相关

    正确答案:A,B,C

  • 第8题：

    关于自回归模型，下列表述正确的有（）。

    • A、估计自回归模型时的主要问题在于，滞后被解释变量的存在可能导致它与随机误差项相关，以及随机误差项出现自相关性
    • B、Koyck模型和自适应预期模型都存在解释变量与随机误差项同期相关问题
    • C、局部调整模型中解释变量与随机误差项没有同期相关，因此可以应用OLS估计
    • D、Koyck模型与自适应预期模型不满足古典假定，如果用OLS直接进行估计，则估计量是有偏的、非一致估计
    • E、无限期分布滞后模型可以通过一定的方法可以转换为一阶自回归模型

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第9题：

    根据CAPM模型，影响特定股票预期收益率的因素有（）。

    • A、无风险利率
    • B、市场组合所要求的预期收益率
    • C、特定股票的β系数
    • D、特定股票的非系统性风险

    正确答案:A,B,C

  • 第10题：

    按照资本资产定价模型，影响特定股票预期收益率的因素有（）

    • A、无风险的收益
    • B、平均风险股票的必要收益率
    • C、特定股票的β系数
    • D、财务杠杆系数

    正确答案:A,B,C

  • 第11题：

    填空题
    在某公司的预算模型中，收益表是显示公司效能的模型，平衡表是显示公司财务情况的（）。

    正确答案： 模型
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    因子模型中，一只股票在一段时间内的收益与（）相关。
    A

    公司特定的情况

    B

    宏观经济情况

    C

    误差项

    D

    只有A和B


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    保险公司的损益表显示公司( )的收入、支出、净收益的情况。

    A.一个特定日期

    B.一个特定时期

    C.一个时间内

    D.一段时期内


    参考答案：B

  • 第14题：

    像我国这样新兴的股票市场，股价在很大程度上由（ ）决定。

    A．宏观经济情况

    B．股票自身的供求关系

    C．资本收益率

    D．股票的市盈率


    正确答案：B

  • 第15题：

    可转换公司债券的回售条件一般是（ ）。
    A.公司股票在一段时间内连续偏离转换价格
    B.公司股票在一段时间内连续在转换价格左右小幅波动
    C.公司股票在一段时间内连续低于转换价格达到某一幅度
    D.公司股票在一段时间内连续高于转换价格达到某一幅度


    答案：C
    解析：
    可转换公司债券的回售是指公司股票在一段时间内连续低于转换价格达到某一幅度时，可转换公司债券持有人按事先约定的价格将所持有的可转换债券卖给发行人的行为。

  • 第16题：

    根据单因子套利模型，公司证券预期收益与上一期收益、预期收益与实际收益的差异、公司因素引起的收益波动相关。假设上一期收益为1%，预期收益为10.5%，实际为9.5%，收益波动为3%，该证券的beta系数为1.2，则该股票的收益率为()。

    A.4%
    B.-3.6%
    C.-2.6%
    D.2.8%

    答案：D
    解析：

  • 第17题：

    逆向投资策略就是根据过去一段时间的股票收益率情况排序，买入过去表现较差的股票而卖出过去表现较好的股票，据此构成的零投资组合，在未来一段时间内将获得较高收益的投资策略。


    正确答案:正确

  • 第18题：

    在某公司的预算模型中，收益表是显示公司效能的模型，平衡表是显示公司财务情况的（）。


    正确答案:模型

  • 第19题：

    在包含有随机解释变量的回归模型中，可用作随机解释变量的工具变量必须具备的条件有，此工具变量（）。

    • A、与该解释变量高度相关
    • B、与其它解释变量高度相关
    • C、与随机误差项高度相关
    • D、与该解释变量不相关
    • E、与随机误差项不相关

    正确答案:A,E

  • 第20题：

    按照资本资产定价模型，确定特定股票必要收益率所考虑的因素有（）

    • A、无风险收益率
    • B、公司股票的特有风险
    • C、特定股票的β系数
    • D、所有股票的年均收益率

    正确答案:A,C,D

  • 第21题：

    按照资本资产定价模型，影响特定特定项目投资收益率的因素有：（）

    • A、无风险收益率
    • B、该股票与整个市场的相关性
    • C、该股票自身的标准差与整个市场的标准差
    • D、平均风险股票的必要报酬率
    • E、经济风险

    正确答案:A,B,C,D

  • 第22题：

    衡量一只股票或股票组合的风险指标有（）。

    • A、投资收益的方差
    • B、股票的β值
    • C、协方差
    • D、跟踪误差

    正确答案:A,B

  • 第23题：

    多选题
    按照资本资产定价模型，影响特定股票必要收益率的因素有（ ）。
    A

    无风险收益率

    B

    市场所有股票的平均收益率

    C

    特定股票的β系数

    D

    特定股票的价格


    正确答案： D,B
    解析：

  • 第24题：

    多选题
    按照资本资产定价模型，影响特定股票必要收益率的因素有（　　）。
    A

    无风险的收益率

    B

    平均风险股票的必要收益率

    C

    特定股票的贝塔系数

    D

    特定股票在投资组合中的比重


    正确答案： C,A
    解析：
    根据资本资产定价模型，Ri＝Rf＋β（Rm－Rf），影响特定股票必要收益率的因素有Rf（无风险的收益率）、β（特定股票的贝塔系数）、Rm（平均风险股票的必要收益率），与特定股票在投资组合中的比重无关。

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