由于单个资产一般来说并不是最优的资产组合，因此，单个资产一定位于CML的（）。A、上方B、下方C、右侧D、左侧

题目

由于单个资产一般来说并不是最优的资产组合，因此，单个资产一定位于CML的（）。

  • A、上方
  • B、下方
  • C、右侧
  • D、左侧
相似考题

1.关于投资组合理论，以下说法正确的是( )。A．资产组合的收益率等于各个资产收益率的加权平均值，权重为单个资产总值与资产组合总值的比例B．资产组合的收益率方差等于各个资产的收益率方差的加权平均值，权重为单个资产总值与资产组合总值的比例C．当资产组合申不同资产的种类越多，资产组合的收益率方差就越多地由资产之间的协方差决定D．投资多元化能降低风险，是因为当资产种类增多时，单个资产的收益率方差对组合的收益率方差的影响逐渐减小E．投资者承担高风险必然会得到高的回报率，不然就没有人承担风险了

2.无论是两项资产还是多项资产构成的投资组合，组合中资产之间的相关系数发生变化时，投资组合的收益率都不会低于所有单个资产中的最低收益率，投资组合的风险也不会高于所有单个资产中的最高风险。 ( )A．正确B．错误

3.C、PPI是通过比较（ ），进而调整投资组合的资产比例，实现价值的保本与增值的投资组合保险策略。A.投资组合现时净值与投资组合价值底线 B.投资组合现时净值与单个资产价值底线 C.单个资产现时净值与投资组合价值底线 D.单个资产现时净值与单个资产价值底线

4.一般而言,资产组合的整体风险()资产组合中单个资产的风险。A.高于B.低于C.等于D.不能确定

参考答案和解析
正确答案:B
更多“由于单个资产一般来说并不是最优的资产组合，因此，单个资产一定位于CML的（）。A、上方B、下方C、右侧D、左侧”相关问题

  • 第1题：

    CPPI是通过比较（ ），进而调整投资组合的资产比例，实现价值的保本与增值的投资组合保险策略。

    A.投资组合现时净值与投资组合价值底线
    B.投资组合现时净值与单个资产价值底线
    C.单个资产现时净值与投资组合价值底线
    D.单个资产现时净值与单个资产价值底线

    答案：A
    解析：
    CPPI是一种通过比较投资组合现时净值与投资组合价值底线，从而动态调整投资组合中风险资产与保本资产的比例，以兼顾保本与增值目标的保本策略。

  • 第2题：

    证券市场线（SML）不能应用于（ ）

    A.决定最合适的资产配置点（资产配置）
    B.评估单个资产对整个组合的风险贡献
    C.描述单个资产的风险溢价与市场风险之间的函数关系
    D.决定资产最合理的预期收益率（定价）

    答案：A
    解析：

  • 第3题：

    资产组合的信用风险通常应（ ）单个资产信用风险的加总。

    A.大于
    B.小于
    C.等于
    D.无关

    答案：B
    解析：
    贷款组合内的各单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性。正是由于这种相关性，贷款组合的总体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总。

  • 第4题：

    资本市场线反映的是单个证券的预期收益率和标准差之间的关系，任何单个风险证券由于均不是有效组合而一定位于该直线的下方。 ( )


    答案：错
    解析：
    资本市场线反映的是有效组合的预期收益率和标准差之间的关系，任何单个风险证券由于均不是有效组合而一定位于该直线的下方。因此资本市场线并不能告诉我们单个证券的预期收益与标准差（即总风险）之间应存在怎样的关系。

  • 第5题：

    资产之间的相关系数发生变化时，投资组合的收益率都不会低于所有单个资产中的最低收益率，投资组合的风险可能会高于所有单个资产中的最高风险。（）


    正确答案:错误

  • 第6题：

    有效前沿是能够达到的最优的投资组合的集合，它位于所有资产和资产组合的（）。

    • A、右上方
    • B、右下方
    • C、左上方
    • D、左下方

    正确答案:C

  • 第7题：

    关于投资组合理论，以下说法不正确的是（）。

    • A、资产组合的收益率等于各个资产收益率的加权平均值，权重为单个资产总值于资产组合总值的比例
    • B、资产组合的收益率方差等于各个资产的收益率方差的加权平均值，权重为单个资产总值于资产组合总值的比例
    • C、当资产组合中不同资产的种类越多，资产组合的收益率方差就越多地由资产之间的协方差决定
    • D、投资多元化能降低风险，是因为当资产种类增多时，单个资产的收益率方差对组合的收益率方差的影响逐渐减小

    正确答案:B

  • 第8题：

    单选题
    下列关于有效前沿的说法中，错误的是（  ）。
    A

    所有单个资产都位于有效前沿的右下方

    B

    有效前沿的左上方无法利用现有市场上的风险资产来获得

    C

    有效前沿是由全部有效投资组合构成的集合

    D

    一个有效的投资组合相对于另一个有效投资组合可以同时在预期收益率和风险上有优势


    正确答案： B
    解析：

  • 第9题：

    单选题
    有效前沿是能够达到的最优的投资组合的集合，它位于所有资产和资产组合的（）。
    A

    右上方

    B

    右下方

    C

    左上方

    D

    左下方


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    判断题
    无论是两项资产还是多项资产构成的投资组合，投资组合的收益率都不会低于所有单个资产中的最低收益率，投资组合的风险也不会髙于所有单个资产中的最高风险。  （ ）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析：

  • 第11题：

    单选题
    由于单个资产一般来说并不是最优的资产组合，因此，单个资产一定位于CML的（）。
    A

    上方

    B

    下方

    C

    右侧

    D

    左侧


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    马可维茨的投资组合理论中，投资组合的有效边缘具有（）特征。
    A

    投资组合的单个资产都位于有效边缘的右侧

    B

    投资可行域中，在任意给定的期望收益率水平下，有效边缘的投资组合风险最小

    C

    随着期望收益率水平的增加，投资组合的风险增加

    D

    在有效边缘的左侧部分，无法利用现有市场上的资产来获得


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    关于以下两种说法：①资产组合的收益是资产组合中单个证券收益的加权平均值；②资产组合的风险总是等同于所有单个证券风险之和。下列选项正确的是()。

    A:仅①正确
    B:仅②正确
    C:①和②都正确
    D:①和②都不正确

    答案：A
    解析：
    资产组合的收益总是资产组合中单个证券收益的加权平均值，但是资产组合的风险不总是等同于所有单个证券风险之和，它们还与组合中各证券的相关性有关。

  • 第14题：

    (2018年)有效前沿是能够达到的最优的投资组合的集合，它位于所有资产和资产组合的（）。

    A.右上方
    B.右下方
    C.左上方
    D.左下方

    答案：C
    解析：
    有效前沿是能够达到的最优的投资组合的集合，它位于所有资产和资产组合的左上方。

  • 第15题：

    关于以下两种说法：
    ①资产组合的收益是资产组合中单个证券收益的加权平均值；
    ②资产组合的风险总是等同于所有单个证券风险之和。
    下列选项正确的是()。

    A.仅①正确
    B.仅②正确
    C.①和②都正确
    D.①和②都不正确

    答案：A
    解析：
    假设有n种证券，资产组合的预期收益率就是组成该组合的各种资产的预期收益率的加权平均数，权数是投资于各种证券的资金占总投资额的比例。用公式表示为：



    预期收益率。而n个证券组合的风险资产组合的风险(用标准差表示)的计算就不能简单地把组合中每个证券的标准差进行加权平均而得到，其计算公式为：




    ρ的方差；ρij为相关系数。

  • 第16题：

    资产组合的信用风险通常应()单个资产信用风险的加总。

    A:大于
    B:小于
    C:等于
    D:无关

    答案：B
    解析：
    资产组合的信用风险通常应小于单个资产信用风险的加总。

  • 第17题：

    马可维茨的投资组合理论中，投资组合的有效边缘具有（）特征。

    • A、投资组合的单个资产都位于有效边缘的右侧
    • B、投资可行域中，在任意给定的期望收益率水平下，有效边缘的投资组合风险最小
    • C、随着期望收益率水平的增加，投资组合的风险增加
    • D、在有效边缘的左侧部分，无法利用现有市场上的资产来获得

    正确答案:A,B,C,D

  • 第18题：

    资产组合的信用风险通常应（）单个资产信用风险的加总。P65

    • A、大于
    • B、小于
    • C、等于
    • D、无关

    正确答案:B

  • 第19题：

    多选题
    关于两种证券构成的资产组合曲线，下列说法正确的是（）。
    A

    离开最小方差的组合点，无论增加或者减少资产组合中标准差较大的证券比率，都会导致组合标准差的上升

    B

    组合中标准差较大的证券比率越大，资产组合的标准差就越大

    C

    位于最小方差组合点下方组合曲线上的资产组合都是无效的

    D

    位于最小方差组合点上方组合曲线上的资产组合都是无效的


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    判断题
    资本市场线反映的是单个证券的预期收益率和标准差之闻的关系，任何单个风险证券由于均不是有效组合而一定位于该直线的下方。（  ）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析：

  • 第21题：

    判断题
    资产之间的相关系数发生变化时，投资组合的收益率都不会低于所有单个资产中的最低收益率，投资组合的风险可能会高于所有单个资产中的最高风险。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 无论资产之间的相关系数如何变化，投资组合的收益率都不会低于所有单个资产中的最低收益率，投资组合的风险也不会高于所有单个资产中的最高风险。

  • 第22题：

    单选题
    下列关于证券市场线和资本市场线的区别中，说法正确的是（  ）。Ⅰ.在风险的衡量上，SML是用β值来衡量，CML是用标准差来衡量Ⅱ.在应用上，CML决定资产最合理的预期收益率（定价），SML决定最适合的资产配置点（资产配置）Ⅲ.斜率上，SML是市场组合的风险溢价，CML是市场组合的夏普比率Ⅳ.在适用范围上，CML是单个资产或投资组合，也可以是有效投资组合和无效投资组合，SML只适用于有效投资组合
    A

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    B

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

    C

    Ⅰ、Ⅲ

    D

    Ⅱ、Ⅳ


    正确答案： D
    解析：

  • 第23题：

    单选题
    资产组合的信用风险通常应（）单个资产信用风险的加总。P65
    A

    大于

    B

    小于

    C

    等于

    D

    无关


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

相关内容