APT对资产的评价不是基于马克维茨模型，而是基于无套利原则和因子模型。

题目

APT对资产的评价不是基于马克维茨模型，而是基于无套利原则和因子模型。

相似考题

1.比较资本资产定价模型(CAPM)和套利定价模型(APM)对风险来源的定义，以下说法中错误的是( )。A．资本资产定价模型( CAPM)的定义是抽象的B．资本资产定价模型( CAPM)的定义是具体的C．套利定价模型( APr)的定义是具体的D．套利定价模型(APT)定义的是抽象的

2.比较资本资产定价模型(CAPM)和套利定价模型(APM)对风险来源的定义，以下说法中错误的是（ ）。A．资本资产定价模型(CAPM)的定义是抽象的B．资本资产定价模型(CAPM)的定义是具体的C．套利定价模型(APT)的定义是具体的D．套利定价模型(APT)定义是抽象的

3.用詹森指数、特雷诺指数、夏普指数评价组合的业绩不是建立在（ ）基础之上。A．马柯威茨模型B．资本资产定价模型C．套利模型D．因素模型

4.（ ）是建立在资产组合的风险套利上的模型。A．单因素模型B．APT模型C．CAPM模型D．多因素模型

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  • 第1题：

    詹森指数、特雷纳指数、夏普指数以()为基础。

    A:马柯维茨模型
    B:资本资产定价模型
    C:套利模型
    D:因素模型

    答案：B
    解析：

  • 第2题：

    钢筋深化设计流程为()。

    A.基于模型对钢结构节点进行补充→安装处理→碰撞校核→基于BIM模型出图
    B.搭建BIM三维模型→基于模型对钢结构节点进行补充→安装处理→基于BIM模型出图
    C.搭建BIM三维模型→基于模型对钢结构节点进行补充和安装处理→碰撞校核→基于BIM模型出图
    D.搭建BIM三维模型→碰撞校核→基于模型对钢结构节点进行补充和安装处理→基于BIM模型出图

    答案：C
    解析：
    钢筋深化设计流程示意图。

  • 第3题：

    用詹森指数、特雷诺指数、夏普指数评价组合的业绩不是建立在()基础之上。

    A:马柯威茨模型
    B:资本资产定价模型
    C:套利模型
    D:因素模型

    答案：A,C,D
    解析：
    詹森指数、特雷诺指数和夏普指数都是建立在资本资产定价模型基础上的，且都含有用于测度风险的指标，并均与市场组合发生直接或间接的关系。这是三者的共同点。

  • 第4题：

    比较资本资产定价模型(CAPM)和套利定价模型(APT)对风险来源的定义，以下说法中正确的是()。

    A:资本资产定价模型的定义是具体的
    B:资本资产定价模型的定义是抽象的
    C:套利定价模型的定义是具体的
    D:套利定价模型的定义是抽象的

    答案：A,C
    解析：
    资本资产定价模型(CAPM)用资产未来收益率的方差或标准差来衡量风险，套利定价模型(APT)用贝塔值来衡量风险。两者对风险的定义均是具体的。故选AC。

  • 第5题：

    詹森指数、特雷诺指数、夏普比率以(　　)为基础。

    A.马柯维茨模型
    B.资本资产定价模型
    C.套利模型
    D.因素模型

    答案：B
    解析：
    使用风险调整业绩的方法是与资本资产定价模型(CAPM)同时发展起来的。特雷诺、夏普和詹森，很快就发现了CAPM可以用来评价管理人的表现，并提出了特雷诺指数、夏普比率、詹森指数。

  • 第6题：

    BIM应用软件该具备以下4个特征，即面向对象、（）、包含其他信息和支持开放式标准。

    • A、基于二维图纸
    • B、基于三维几何模型
    • C、基于四维进度模型
    • D、基于五维成本模型

    正确答案:B

  • 第7题：

    默顿于1973年提出了（）。

    • A、传统的资本资产定价模型
    • B、套利定价模型
    • C、跨期资本资产定价模型
    • D、基于消费的资本资产定价模型

    正确答案:C

  • 第8题：

    资本资产定价模型（CAPM）和套利定价理论（APT）这两个理论至少原则上是可以检验的。（）


    正确答案:错误

  • 第9题：

    主要的风险收益模型有（）。

    • A、资本资产定价模型
    • B、马柯维茨定价模型
    • C、套利定价模型
    • D、回归模型
    • E、多因子模型

    正确答案:A,C,D,E

  • 第10题：

    多选题
    主要的风险收益模型有（）。
    A

    资本资产定价模型

    B

    马柯维茨定价模型

    C

    套利定价模型

    D

    回归模型

    E

    多因子模型


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    APT的推导以（）为核心，CAPM则以（）为核心。
    A

    无套利、无套利

    B

    均方模型、均方模型

    C

    无套利、均方模型

    D

    均方模型、无套利


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    默顿于1973年提出了（）。
    A

    传统的资本资产定价模型

    B

    套利定价模型

    C

    跨期资本资产定价模型

    D

    基于消费的资本资产定价模型


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    BIM应用软件该具备以下4个特征，即面向对象、()、包含其他信息和支持开放式标准。

    A.基于二维图纸
    B.基于三维几何模型
    C.基于四维进度模型
    D.基于五维成本模型

    答案：B
    解析：
    并不是所有BIM应用软件都基于四维进度模型和基于五维成本模型。

  • 第14题：

    资本资产定价模型CAPM无法用模型来检验，而套利定价理论模型APT理论则可以。()


    答案：对
    解析：
    APT比CAPM理论的优越之处在于，APT的验证性更好。

  • 第15题：

    资本资产定价模型CAPM无法用模型来检验，而套利定价理论模型APT理论可以。（）


    答案：A
    解析：
    。这是APT比CAPM理论的优越之处，APT的验证性更好。

  • 第16题：

    比较资本资产定价模型（CAPM)和套利定价模型（APT)对风险来源的定义，以下说 法中正确的是（ ）。
    A.资本资产定价模型（CAPM)的定义是具体的
    B.资本资产定价模型（CAPM)的定义是抽象的
    C.套利定价模型（APT)的定义是具体的
    D.套利定价模型（APT)的定义是抽象的


    答案：A,C
    解析：
    资本资产定价模型（CAPM)用资产未来收益率的方差或标准差来衡量风 险，套利定价模型（APT)用贝塔值来衡量风险。两者对风险的定义均是具体的。故选AC。

  • 第17题：

    APT的推导以（）为核心，CAPM则以（）为核心。

    • A、无套利、无套利
    • B、均方模型、均方模型
    • C、无套利、均方模型
    • D、均方模型、无套利

    正确答案:C

  • 第18题：

    APT与CAPM的推证基础不同在于（）。

    • A、APT对资产的评价不是基于马克维茨模型，而是基于无套利原则和因子模型
    • B、不要求“同质期望”假设，并不要求人人一致行动。只需要少数投资者的套利活动就能消除套利机会
    • C、不要求投资者是风险规避的

    正确答案:A,B,C

  • 第19题：

    钢筋深化设计流程为（）。

    • A、基于模型对钢结构节点进行补充→安装处理→碰撞校核→基于BIM模型出图
    • B、搭建BIM三维模型→基于模型对钢结构节点进行补充→安装处理→基于BIM模型出图
    • C、搭建BIM三维模型→基于模型对钢结构节点进行补充和安装处理碰撞校核→基于BIM模型出图
    • D、搭建BIM三维模型→碰撞校核→基于模型对钢结构节点进行补充和安装处理→基于BIM模型出图

    正确答案:C

  • 第20题：

    詹森指数、特雷诺指数、夏普比率以（）为基础。

    • A、马柯维茨模型
    • B、资本资产定价模型
    • C、套利模型
    • D、因素模型

    正确答案:B

  • 第21题：

    多选题
    APT与CAPM的推证基础不同在于（）。
    A

    APT对资产的评价不是基于马克维茨模型，而是基于无套利原则和因子模型

    B

    不要求“同质期望”假设，并不要求人人一致行动。只需要少数投资者的套利活动就能消除套利机会

    C

    不要求投资者是风险规避的


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    判断题
    APT对资产的评价不是基于马克维茨模型，而是基于无套利原则和因子模型。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    詹森指数、特雷诺指数、夏普比率以（）为基础。
    A

    马柯维茨模型

    B

    资本资产定价模型

    C

    套利模型

    D

    因素模型


    正确答案： D
    解析： 使用风险调整业绩的方法是与资本资产定价模型（CAPM）同时发展起来的。特雷诺、夏普和詹森，很快就发现了CAPM可以用来评价管理人的表现，并提出了特雷诺指数、夏普比率、詹森指数。

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