协方差
题目
协方差
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参考答案和解析
正确答案:协方差用来衡量两个样本之间的相关性，也就是一个样本的值的偏离程度，会对另外一个样本的值偏离产生多大的影响，表示两个标量之间协变动的状况。
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第1题：
单一项目的投资风险很大，若把两个投资项目组合起来，便可以将两者的风险变化相互抵消，从而把组合风险降到最低，要达到这个理想效果的前提条件是各投资项目间有一个（ ）。A、正的协方差
B、负的协方差
C、标准协方差
D、绝对协方差答案：B解析：考点:投资组合理论。单一项目的投资风险很大，若把这两个投资项目组合起来，便可以将两者的风险变化相互抵消，从而把组合风险降到最低，要达到这个理想效果的前提条件是各投资项目间有一个负协方差。最理想的是一个绝对的负协方差，但这个条件很难达到。 -
第2题：
马克维茨模型中方差矩阵中一共有N^2个方和协方差项,其中协方差有()项A.N^2
B.N
C.N^2 -N
D.3N-2答案：C解析：根据马克维茨模型,方差矩阵中一共有N^2个方差和协方差项,方差项在写对角线上,共N个,协方差项共N^2-N个。 考察知识点“马克维茨投资组合理论” -
第3题：
方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是()。A.方差-协方差法和历史模拟法
B.历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
C.方差-协方差法和蒙特卡洛模拟法
D.方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法答案：B解析：历史模拟法克服了方差一协方差法的一些缺陷，如考虑了“肥尾”现象；蒙特卡洛模拟法是一种全值估计方法，可以处理非线性、大幅度波动及“肥尾”问题。 -
第4题：
简述方差分析与协方差分析的联系与区别。答案：解析：(l)方差分析与协方差分析的联系不管是方差分析还是协方差分析都需要对不同自变量造成的因变量之间的差异进行检验，这是它们的共同之处。(2)方差分析与协方差分析的区别协方差分析是关于如何调节协变量对因变量的影响效应，从而更有效地分析实验处理效应的一种统计分析技术。在协方差分析中，研究者不希望协变量对实验处理产生影响，因此，通常在实验处理之前对协变量进行测量，并考察协变量和因变量之间的关系，使用回归分析对因变量进行矫正，从而控制协变量。因此这一方法是方差分析和回归分析的综合，这就是方差分析与协方差分析的区别。 协方差分析是在实验设计过程中控制误差的一种统计分析方法。当实验之前，不能排除某些因素对因变量的影响时，可通过协方差分析对这一因素（即协变量）进行控制，从而能够准确分析自变量对因变量的影响。 -
第5题：
随着证券组合中证券数目的增加，单个证券对组合总体的方差的影响越来越小，而证券之间的协方差的影响力度趋于增大。如果协方差为正，说明两个证券的收益变动具有同向性，反之如果协方差为负，则说明证券收益反向变动。实际上无论协方差是正还是负，组合总体的方差都要比各方差简单加权平均值要小。
正确答案:正确 -
第6题：
协方差分析
正确答案: 是一种统计控制的方法，其功能是利用直线回归法，将足以影响实验结果却无法用实验方法加以控制的有关因素（共变量）从方差中剔除，再经调整后，求出方差的无偏估计量。 -
第7题：
协方差
正确答案: 用Cov（X，Y）表示，度量X，Y两个变量关联程度的统计量。 -
第8题：
什么是协方差分析？协方差分析的主要作用是什么？
正确答案: （1）协方差分析是将乘积和与平方和同时按照变异来源进行分解，从而将直线回归与方差分析结合应用的一种统计方法。它用于比较一个变量y在一个或几个因素不同水平上的差异，但y在受这些因素影响的同时，还受到另一个变量x的影响，而且x变量的取值难以人为控制，不能作为方差分析中的一个因素处理。此时，如果x与y之间可以建立回归关系，则可以用回归分析的方法对y值进行矫正，在排除x对y的影响后用方差分析的方法对各因素的影响作出统计推断。
（2）协方差分析的主要作用表现在3个方面：
①利用协变量可以降低试验误差，矫正处理平均数，实现统计控制；
②分析不同变异来源的相关关系；
③对缺失数据进行估计。 -
第9题：
下面有关通过协方差反映投资项目之间收益率变动关系的错误表述为（）
- A、协方差的值越小，表示这两种资产收益率的关系越疏远
- B、协方差的值为正，表示这两种资产收益率的关系越密切
- C、协方差的值为负，表示这两种资产收益率的关系越疏远
- D、无论协方差的值为正或负，其绝对值越大，表示这两种资产收益率的关系越密切
正确答案:A,B,C -
第10题：
协方差表示了两变量间的（）程度。
正确答案:相关 -
第11题：
单选题为把两个投资项目的组合风险降到最低，各投资项目间应有一个( )。（2015年试题）A负协方差
B正协方差
C正敏感度
D负敏感度
正确答案： C解析： -
第12题：
问答题什么是协方差分析？协方差分析的主要作用是什么？正确答案： （1）协方差分析是将乘积和与平方和同时按照变异来源进行分解，从而将直线回归与方差分析结合应用的一种统计方法。它用于比较一个变量y在一个或几个因素不同水平上的差异，但y在受这些因素影响的同时，还受到另一个变量x的影响，而且x变量的取值难以人为控制，不能作为方差分析中的一个因素处理。此时，如果x与y之间可以建立回归关系，则可以用回归分析的方法对y值进行矫正，在排除x对y的影响后用方差分析的方法对各因素的影响作出统计推断。
（2）协方差分析的主要作用表现在3个方面：
①利用协变量可以降低试验误差，矫正处理平均数，实现统计控制；
②分析不同变异来源的相关关系；
③对缺失数据进行估计。解析： 暂无解析 -
第13题：
风险资产组合的标准差是（ ）A.证券方差加权的平方根
B.证券方差总和的平方根
C.证券方差和协方差的加权值的平方根
D.证券协方差总和的平方根
E.证券协方差的加权值答案：C解析： -
第14题：
关于协方差与相关系数，以下说法错误的是（ ）。A.协方差的正负反映了两个资产收益率协同变化的方向
B.协方差标准化后得到相关系数，可以反映相关性的大小
C.相关系数越接近于-1，两个资产越不相关
D.如果两个资产的相关系数大于O，则这两个资产的协方差一定大于0答案：C解析：相关系数越接近于0，两个资产越不相关。 -
第15题：
对于协方差的理解，下列表述不正确的是( )。
A.协方差是一种可用于度量各种金融资产之间收益相互关联程度的统计指标
B.如果协方差为正，则表明投资组合中的两种资产的收益呈同向变动趋势
C.如果协方差为负，则反映出投资组合中两种资产的收益具有反向变动的关系
D.协方差不可能为零答案：D解析：答案为D。D项协方差可以为零，协方差为零表明两种金融资产的收益没有线性相关关系。 -
第16题：
方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是（ ）。
A.方差一协方差法和历史模拟法 B.历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
C.方差一协方差和蒙特卡洛模拟法 D.方差一协方差、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法答案：B解析：答案为B。历史模拟法克服了方差一协方差法的一些缺陷，如考虑了“肥尾”现象；蒙特卡洛模拟法是一种全值估计方法，可以处理非现行、大幅度波动及“肥尾”问题。 -
第17题：
如果时间序列满足条件：均值函数、方差函数和协方差函数与时间t无关的（），协方差函数仅与（）有关，则称时间序列是平稳的。
正确答案:常数；时间间隔 -
第18题：
协方差为正值时，两种证券的收益变动趋同（）。
正确答案:一致 -
第19题：
什么是协方差分析？
正确答案:协方差分析是将回归分析和方差分析综合起来的一种统计方法。当有两个变数时，也可以按照变异来源，将自由度和乘积和分解，这就是协方差分析。由于乘积和是回归和相关分析的一个基本特征数，乘积和和平方和同时按变异来源分解，就使回归、相关分析和方差分析能够结合起来应用。 -
第20题：
如果该测验结果显著说明组间协方差存在显著差异，违法了判别分析模型的关键假设。此时应该用（）来作判别分析。
- A、组间协方差矩阵
- B、组间相关矩阵
- C、组间相关矩阵
- D、组内协方差矩阵
正确答案:D -
第21题：
两种资产的协方差为正值说明两种资产的收益率成同方向变动；协方差为负值时说明两种资产的收益率成反方向变动。协方差的绝对值越大表示两种资产收益率的关系越疏远，反之说明关系越密切。（）
正确答案:错误 -
第22题：
名词解释题协方差正确答案： 协方差用来衡量两个样本之间的相关性，也就是一个样本的值的偏离程度，会对另外一个样本的值偏离产生多大的影响，表示两个标量之间协变动的状况。解析： 暂无解析 -
第23题：
问答题什么是协方差分析？正确答案： 协方差分析是将回归分析和方差分析综合起来的一种统计方法。当有两个变数时，也可以按照变异来源，将自由度和乘积和分解，这就是协方差分析。由于乘积和是回归和相关分析的一个基本特征数，乘积和和平方和同时按变异来源分解，就使回归、相关分析和方差分析能够结合起来应用。解析： 暂无解析 -
第24题：
单选题某个证券的市场风险贝塔，等于（）A该证券收益与市场收益的协方差除以市场收益的方差
B该证券收益与市场收益的协方差除以市场收益的标准差
C该证券收益的方差除以它与市场收益的协方差
D该证券收益的方差除以市场收益的方差
E以上各项均不准确
正确答案： B解析： 暂无解析