某年5月12日，美国6个月存款利率为4%，英国6个月的存款利率为4%：假定当日即期汇率为：GBP/USD=1.6134/44，6个月的贴水为95/72，美国套利者拥有的套利资本为200万美元，如果他预测6个月后英磅兑美元的汇率可能大幅度下跌，因此在进行套利交易的同时，与银行签订远期外汇买卖合同，做抛补套利。问题： （1）该抛补套利的收益是多少？ （2）假定在当年11月12日的即期汇率为：GBP/USD=1.5211/21 （3）做抛补套利与不做抛补套利，哪一种对套利者更有利？

第1题：

第2题：

第3题：

第4题：

抛补套利的优点在于套利者既可以获得利率差额的好处，又可避免汇率变动的风险。

A对

B错

第5题：

已知某日东京外汇市场美元对日元的即期汇率为1美元=127·90/128·00日元，6个月的远期汇率为1美元=127·30/127·50日元。美元的年利率为7·2%，日元为4·0%。如果某套利者以1500万日元做抛补套利交易，能净获利多少？

第6题：

某年5月12日，美国6个月存款利率为4%，英国6个月的存款利率为4%：假定当日即期汇率为GBP/USD=1.6134/44，6个月的贴水为95/72，美国套利者拥有的套利资本为200万美元，如果他预测6个月后英磅兑美元的汇率可能大幅度下跌，因此在进行套利交易的同时，与银行签订远期外汇买卖合同，做抛补套利。 问题：该抛补套利的收益是多少？

第7题：

英国一年期国库券利率是8%，美国为10%，假设外汇市场的即期汇率为1英镑=2美元，假如一年期远期汇率为1英镑=2.03美元。现有一英国投资者手中有1万英镑的闲置资金，准备投资于套利市场，请计算分析其是否能进行套利交易，如果能进行套利交易的话，说出其是如何进行套利交易的，收益率是多少？

第8题：

抛补套利的优点在于套利者既可以获得利率差额好处，又可避免汇率变动的风险。

第9题：

根据防范外汇风险的程度，套利活动可分为（）。

• A、抛补套利
• B、非抛补套利
• C、直接套利
• D、间接套利

第10题：

抛补套利的优点在于套利者既可以获得利率差额的好处，又可避免汇率变动的风险。

第11题：

第12题：

第13题：

第14题：

第15题：

第16题：

抛补套利实际是（）交易相结合的一种交易。

A远期与掉期

B无抛补套利与远期

C无抛补套利与掉期

D无抛补套利与即期

第17题：

某年5月12日，美国6个月存款利率为4%，英国6个月的存款利率为4%：假定当日即期汇率为GBP/USD=1.6134/44，6个月的贴水为95/72，美国套利者拥有的套利资本为200万美元，如果他预测6个月后英磅兑美元的汇率可能大幅度下跌，因此在进行套利交易的同时，与银行签订远期外汇买卖合同，做抛补套利。 问题：假定在当年11月12日的即期汇率为：GBP/USD=1.5211/21，试分析：做抛补套利与不做抛补套利，哪一种对套利者更有利？

第18题：

假设欧元兑美元的即期汇率为1.1256，美元无风险利率为4%，欧元无风险利率为5%，6个月的欧元兑美元远期汇率为1.1240，则（）

• A、此远期合约定价合理，没有套利机会
• B、存在套利机会，交易者应该买入欧元，同时卖出此远期合约
• C、存在套利机会，交易者应该卖出欧元，同时买入此远期合约
• D、存在套利机会，交易者应该买入欧元，同时买入此远期合约

第19题：

抛补套利实际是（）相结合的一种交易。

• A、远期与掉期
• B、无抛补套利与即期
• C、无抛补套利与远期
• D、无抛补套利与掉期

第20题：

套利者把短期资金从利率较低的市场调到利率较高的市场，从而谋取利息的差额收入，在此过程中该投资者没有采取相应的远期外汇交易进行保护，这属于（）。

• A、直接套汇
• B、间接套汇
• C、抛补型套利
• D、非抛补型套利

第21题：

2005年5月1日，英国短期市场的存款利率为年息9%，美国的短期存款利率为年息11%，外汇市场的汇率是GBP/USD=1·6651/81，英国一套利者有100000英镑，如果汇率不变，该套利者如何进行无风险套利？收益如何？假设如上6个月到期时，英镑汇率升至GBP=USD1·8001，情况怎样？

第22题：

第23题：

第24题：