新巴塞尔资本协议的主要精神是什么？

第1题：

巴塞尔委员会所制定的众多文件中，最为重要的是（）。

A、《全球金融服务贸易协议》
B、《巴塞尔协议》
C、《巴塞尔核心原则》
D、《巴塞尔新资本协议》

正确答案:B,C,D

第2题：

巴塞尔新资本协议的三大支柱是什么？

正确答案: （1）最低资本要求（MinimumCapitalRequirements）。其中的风险资本计提标准包括：标准法，初级内部评级法，高级内部评级法。最低资本要求是改进风险调整资产的预测，更为准确地反应银行实际承担的风险。
（2）监管当局的监管（SupervisoryReviewProcess）。这是要求监管者要核实银行经理层对风险的评估和控制方法的稳健性。监管者需对银行的风险评估方法进行审查，并计算银行需要持有多少资本。
（3）市场纪律（MarketDisciplinE.。这是规定银行公开其风险承担情况以及持有资本的水平，能够证明其行为负责任的银行就会在市场上得到相应的回报，比如信用等级提高、股票价格上升。

第3题：

什么是巴塞尔新资本协议？制定这一协议的目的是什么？

正确答案:巴塞尔新资本协议是巴塞尔银行监管委员会在1988年巴塞尔资本协议（也称为1988年旧协议）的基础上制定的第二版国际银行资本协议，在经历了长达5年的修订后，于2004年6月正式推出。
该协议以国际活跃银行的实践为基础，详细地阐述了监管当局对银行集团的风险监管理念和方法建议，针对以资本管理为核心的风险管理提出了银行需要达到的最低标准，并通过对商业银行资本充足率的约束，来激励商业银行建立完整而全面的风险管理体系，以达到保证全球银行体系稳健经营的目的。制定新协议主要是为了推动国际银行业采用更好的风险管理方法，进一步加强国际银行系统的安全和稳定，同时保持国际间银行资本充足率管理的一致性，从而避免国际银行间的不公平竞争。新资本协议的重要意义在于它不仅为银行的内部风险管理提供了可供参考的统一框架和标准，同时也为各国及地区的银行监管当局提供了有力的监管工具和标准，在国际交往日益频繁的现代社会，新资本协议被越来越多的国家和地区银行所采纳。

第4题：

《巴塞尔新资本协议》所指的操作风险是什么？

正确答案:是指由不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险。

第5题：

《巴塞尔新资本协议》规定，新协议由三大支柱组成。

正确答案:正确

第6题：

关于巴塞尔新资本协议，下列说法正确的是（）

A、巴塞尔新资本协议的核心内容是内部评级法
B、巴塞尔新资本协议允许管理水平高的银行，采用内部评级体系产生的风险计量指标来计算资本充足率
C、巴塞尔新资本协议将资本充足率与银行信用风险的大小紧密地结合起来
D、在巴塞尔新资本协议的推动下，许多国家的银行都在积极开发符合巴塞尔新资本协议要求的内部评级体系

正确答案:A,B,C,D

第7题：

多选题

关于巴塞尔新资本协议，下列说法正确的是（）

A

巴塞尔新资本协议的核心内容是内部评级法

B

巴塞尔新资本协议允许管理水平高的银行，采用内部评级体系产生的风险计量指标来计算资本充足率

C

巴塞尔新资本协议将资本充足率与银行信用风险的大小紧密地结合起来

D

在巴塞尔新资本协议的推动下，许多国家的银行都在积极开发符合巴塞尔新资本协议要求的内部评级体系

正确答案： C,D

解析：暂无解析

第8题：

问答题

什么是巴塞尔新资本协议？制定这一协议的目的是什么？

正确答案：巴塞尔新资本协议是巴塞尔银行监管委员会在1988年巴塞尔资本协议（也称为1988年旧协议）的基础上制定的第二版国际银行资本协议，在经历了长达5年的修订后，于2004年6月正式推出。
该协议以国际活跃银行的实践为基础，详细地阐述了监管当局对银行集团的风险监管理念和方法建议，针对以资本管理为核心的风险管理提出了银行需要达到的最低标准，并通过对商业银行资本充足率的约束，来激励商业银行建立完整而全面的风险管理体系，以达到保证全球银行体系稳健经营的目的。制定新协议主要是为了推动国际银行业采用更好的风险管理方法，进一步加强国际银行系统的安全和稳定，同时保持国际间银行资本充足率管理的一致性，从而避免国际银行间的不公平竞争。新资本协议的重要意义在于它不仅为银行的内部风险管理提供了可供参考的统一框架和标准，同时也为各国及地区的银行监管当局提供了有力的监管工具和标准，在国际交往日益频繁的现代社会，新资本协议被越来越多的国家和地区银行所采纳。

解析：暂无解析

第9题：

问答题

巴塞尔新资本协议的三大支柱是什么？

正确答案：（1）最低资本要求（MinimumCapitalRequirements）。其中的风险资本计提标准包括：标准法，初级内部评级法，高级内部评级法。最低资本要求是改进风险调整资产的预测，更为准确地反应银行实际承担的风险。
（2）监管当局的监管（SupervisoryReviewProcess）。这是要求监管者要核实银行经理层对风险的评估和控制方法的稳健性。监管者需对银行的风险评估方法进行审查，并计算银行需要持有多少资本。
（3）市场纪律（MarketDisciplinE.。这是规定银行公开其风险承担情况以及持有资本的水平，能够证明其行为负责任的银行就会在市场上得到相应的回报，比如信用等级提高、股票价格上升。

解析：暂无解析

第10题：

问答题

《巴塞尔新资本协议》所指的操作风险是什么？

正确答案：是指由不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险。

解析：暂无解析

第11题：

问答题

从《巴塞尔协议》到《新巴塞尔资本协议》，说明在国际金融监管中发生了哪些变化？这些变化所产生的背景是什么？

正确答案：（1）从《巴塞尔协议》到《新巴塞尔资本协议》，说明在国际金融监管中发生了以下变化：
①要求建立完整的资本监管框架。新资本协议明确了商业银行保持资本充足的责任，建立了资本充足率监管的程序和标准，强化了资本监管的有效性，并强调了以市场力量来约束银行的经营行为，提升市场约束的效果，从而形成了新资本协议的“三大支柱”。
②改进资本充足率的计算方法。新资本协议摒弃了1988年资本协议的单一做法。银行可根据其风险管理水平，在外部评级法和内部评级法中选择，风险管理水平较高的选择内部评级法，风险管理水平较低的选择外部评级法。
③扩大风险覆盖种类。1988年版的资本协议只对信用风险进行资本监管，新资本协议将操作风险纳入资本监管。
④拓宽资本充足率监管的适用范围。近年来银行间产权关系日趋复杂，新资本协议进一步强调了并表监管，以消除由于银行集团内部相互持股造成银行资本充足率高估的影响，将资本充足率的监管范围扩大到银行集团内部不同层次的商业银行和银行集团的持股公司。
⑤各国监管机构对于银行资本状况的监管方式和重点出现了重要变化，监管规则更加灵活、更加动态化。旧协议局限在基于银行过去和现在的资产负债情况，监测由其反映的风险水平，衡量资本充足率是否符合量化的审慎标准，实际上是一种静态的风险监管，具有较强的“合规性”色彩。新协议转向了审查银行的风险管理体系是否完善、合理和有效，关注的是银行如何度量和管理风险及其管理能力，监管重点从原来的单一的最低资本充足水平转向银行内部的风险评估体系的建设状况上来。而且，新协议更加强调各国监管当局结合各国银行业的实际风险对各国银行进行灵活的监管。这主要是巴塞尔委员会注意到不同国家的具体金融环境和体制差异，因而开始强调各国监管机构承担更大的责任。新协议中，许多风险衡量的水平和指标需要各国监管当局根据实际状况确定，可以自主确定不低于8％的最低资本充足率。
可以这样说，新资本协议更全面、更敏感地反映了商业银行面临的各种风险，代表了风险管理技术和监管手段的发展趋势，进一步强化了风险监管的理念，有助于促进银行体系的安全稳健运行和公平竞争。
（2）新资本协议出台的背景
《巴塞尔协议》的制定和逐步推广，为进行有效的银行监管提供了依据，对防范与化解银行业的风险，维护银行体系的稳定发挥了积极作用。然而，银行业发展和创新的步伐却从未停止，特别是20世纪90年代以来，国际银行业的运行环境和监管环境发生了很大变化，主要表现在以下三个方面：
第一，《巴塞尔协议》中风险权重的确定方法遇到了新的挑战。这表现为在信用风险依然存在的情况下，市场风险和操作风险等对银行业的破坏力日趋显现。在银行资本与风险资产比率基本正常的情况下，以金融衍生商品交易为主的市场风险频频发生，诱发了国际银行业中多起重大银行倒闭和巨额亏损事件。而《巴塞尔协议》主要考虑的是信用风险，对市场风险和操作风险的考虑不足。
第二，危机的警示。亚洲金融危机的爆发和危机蔓延所引发的金融动荡，使得金融监管当局和国际银行业迫切感到重新修订现行的国际金融监管标准已刻不容缓。一方面，要尽快改进以往对资本金充足的要求，以便能更好地反映银行的基础风险；另一方面，需要加强金融监管的国际合作，以维护国际金融体系的稳定。
第三，技术可行性。近几年学术界以及银行业自身都在银行业风险的衡量和定价方面做了大量细致的探索性工作，建立了一些较为科学而可行的数学模型。现代风险量化模型的出现，在技术上为巴塞尔委员会重新制定新资本框架提供了可能性。
新协议草案较之1988年的《巴塞尔协议》复杂得多，但也较为全面。它将把对资本充足率的评估和银行面临的风险进一步地紧密结合在一起，使其能够更好地反映银行的真实风险状况。新协议不仅强调资本充足率标准的重要性，还通过互为补充的“三大支柱”以期有效地提高金融体系的安全性和稳定性。

解析：暂无解析

第12题：

问答题

《巴塞尔新资本协议》对资本监管的“三大支柱”是什么？

正确答案：（1）第一支柱：最低资本要求。在资本充足率的计算公式中全面反映了信用风险、市场风险、操作风险的资本要求；同时引入了计量信用风险的内部评级法。
（2）第二支柱：外部监管。《巴塞尔新资本协议》要求监管当局可以采用现场和非现场检查等方法审核银行的资本充足情况。
（3）第三支柱：市场约束。《巴塞尔新资本协议》要求银行披露信息的范围包括资本充足率、资本构成、风险敞口及风险管理策略、盈利能力、管理水平及过程等。市场约束是对第一支柱、第二支柱的补充。

解析：暂无解析

第13题：

第一次引入了市场约束机制的协议是（）。

A、《巴塞尔新资本协议》
B、《巴塞尔协议》
C、《巴塞尔核心原则》
D、《全球金融服务贸易协议》

正确答案:A

第14题：

《新巴塞尔资本协议》的主要精神？

正确答案: 新巴塞尔资本协议》的主要精神是银行风险监管的三大支柱。即最低资本要求、监管当局的监督检查、市场纪律。

第15题：

试评价《巴塞尔新资本协议》的主要特征？

正确答案: （1）新资本协议使资本水平能够更真实地反映银行风险。
（2）进一步强调了银行内控机制建设的重要性。
（3）硬化了对银行风险管理的监管约束。
（4）第一次引入了市场约束机制。

第16题：

与1988年巴塞尔协议相比，《新巴塞尔协议》中资本的定义以及（）仍保留的资本定义不变。

A、超额资本
B、风险资本
C、资本充足比率
D、最低资本充足比率

正确答案:D

第17题：

实施巴塞尔新资本协议工作小组不是有关巴塞尔新资本协议的决策机构，其职责主要是促进各国之间交流信息，提高实施巴塞尔新资本协议的一致性。（）

正确答案:正确

第18题：

单选题

与巴塞尔老资本协议或巴塞尔新资本协议中的标准法相比，巴塞尔新资本协议中的内部评级法（）监管资本要求。

A

提高

B

降低

C

不一定降低

D

以上都不对

正确答案： B

解析：暂无解析

第19题：

判断题

实施巴塞尔新资本协议工作小组不是有关巴塞尔新资本协议的决策机构，其职责主要是促进各国之间交流信息，提高实施巴塞尔新资本协议的一致性。（）

A

对

B

错

正确答案：对

解析：暂无解析

第20题：

单选题

《商业银行资本管理办法》是银监会全面引入（）的资本监管要求，整合2004年《商业银行资本充足率管理办法》及13个新资本协议实施监管指引，形成的一份系统、完整的资本监管文件。

A

巴塞尔Ⅰ。

B

巴塞尔Ⅱ。

C

巴塞尔Ⅲ。

D

巴塞尔新协议。

正确答案： D

解析：暂无解析

第21题：

问答题

巴塞尔新资本协议中的四项监管原则是什么?

正确答案：

解析：

第22题：

判断题

巴塞尔新资本协议对资本的定义与巴塞尔老资本协议完全不同。（）

A

对

B

错