假定一笔贷款违约的概率d为20%，如果无风险债券的利率r为2%，则该笔风险贷款的价格（利率）r*应该为多少？（）
题目
假定一笔贷款违约的概率d为20%，如果无风险债券的利率r为2%，则该笔风险贷款的价格（利率）r*应该为多少？（）
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第1题：
已知某笔贷款的年利率为15%，借贷双方约定按季度计息，则该笔贷款的实际利率是多少。答案：解析：本题考查的是名义利率与实际利率。已知r=15%，i=（1+15%/4）4-1=15.87%。 -
第2题：
某客户一笔2000万元的贷款，其中有1200万元国债质押，其余是保证。假如该客户违约概率为1％，贷款违约损失率为40％，则该笔贷款的预期损失是（ ）万元。A.8
B.7．2
C.4．8
D.3．2答案：D解析：预期损失(E1)=违约概率(PD)×违约风险暴露(EAD)×违约损失率(1GD)。则该题中，预期损失=1％×(2000-1200)×40％=3．2(万元)。 -
第3题：
某客户从银行贷款了一笔资金，贷款利率为6％，约定按本年利率平摊还，每年年初还20万元，持续10年，假设贷款利率不变，则银行向该客户发放了（ ）万元贷款。A.156
B.170
C.147
D.140答案：A解析：
-
第4题：
某商业银行具有一笔5000万元的贷款，期限为8年，固定贷款利率为8%，支持该笔贷款的是5000万元的浮动利率活期存款池，则该银行的资产负债面临()。A:重新定价风险
B:收益率曲线风险
C:基准风险
D:期权性风险答案：A解析：重新定价风险也称期限错配风险，是最主要和最常见的利率风险形式，源于银行资产、负债和表外业务到期期限（就固定利率而言）或重新定价期限（就浮动利率而言）之间所存在的差异。例如，如果银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，当利率上升时，贷款的利息收入是固定的，但存款的利息支出会随着利率的上升而增加，从而导致银行的未来收益减少、经济价值降低。 -
第5题：
对于某商业银行的某笔贷款而言，假定其借款人的违约概率为10%，违约损失率为50%，违约风险暴露为200万人民币，则该笔贷款的预期损失为（）万人民币。
- A、5
- B、10
- C、20
- D、100
正确答案:B -
第6题：
已知某笔贷款的年利率为20％，借贷双方约定按一年4次计息，则该笔贷款的实际利率为（）。
- A、20％
- B、5％
- C、23.88％
- D、25％
正确答案:C -
第7题：
假定一笔两年期贷款名义年利率为16%，贷款人预期在这两年内的年通货膨胀率为10%，则实际年利率为：（）
- A、12%
- B、16%
- C、4%
- D、6%
正确答案:D -
第8题：
假定有一个公司向银行申请300万元的贷款，分析、发放和管理这笔贷款的非资金性营业成本为总贷款额的2%。银行以3%的利率吸收存款，并追加2%的违约风险补偿利率以及1%的利润率，则这笔贷款的利率为（ ）
- A、2%
- B、4%
- C、5%
- D、8%
正确答案:D -
第9题：
单选题对于某商业银行的某笔贷款而言，假定其借款人的违约概率为10%，违约损失率为50%，违约风险暴露为200万人民币，则该笔贷款的预期损失为（）万人民币。A5
B10
C20
D100
正确答案： D解析： 暂无解析 -
第10题：
单选题价格领导模式的模型可表示为（）。A贷款利率=基准利率+违约风险溢价调整点数+期限风险溢价调整点数
B贷款利率=基准利率+违约风险溢价调整点数
C贷款利率=基准利率+期限风险溢价调整点数
D贷款利率=基准利率×违约风险溢价乘数
正确答案： C解析： 暂无解析 -
第11题：
单选题商业银行某笔贷款，借款人的违约概率为1%，贷款的违约损失率为30%，贷款违约风险暴露为2000万元，则该笔贷款的预期损失（ ）万元。A2
B8
C4
D6
正确答案： B解析： -
第12题：
单选题商业银行某笔贷款，借款人的违约概率为1%，贷款的违约损失率为30%，贷款违约风险暴露为2 000万元，则该笔贷款的预期损失（ ）万元。A2
B8
C4
D6
正确答案： D解析： -
第13题：
商业银行某笔贷款，借款人的违约概率为1%，贷款的违约损失率为30%，贷款违约风险暴露为2000万元，则该笔贷款的预期损失（ ）万元。A.60
B.8
C.6
D.20答案：C解析：预期损失=违约概率×违约损失率×违约风险暴露=2000×1％×30％＝6（万元）。 -
第14题：
如果银行具有一笔1000万元的贷款资产，10年后到期，固定贷款利率为10％，根据银行的安排，支持这笔贷款的是一笔1000万元的浮动利率活期存款，年利率会根据某个基准利率进行同步调整，那么，该银行的这个组合所面临的风险属于（ ）。A.重新定价风险
B.收益率曲线风险
C.基准风险
D.期权性风险答案：C解析：题干所述利息收入和利息支出所依据的基础不同，这属于基准风险。 -
第15题：
根据Credit Risk+模型，假设某贷款组合由100笔贷款组成，该组合的平均违约率为2％，E=2．72，则该组合发生4笔贷款违约的概率为（ ）。A.O．09
B.0．08
C.0．07
D.0．06答案：A解析：在一个贷款组合里面，发生n笔贷款违约的概率公式为：n笔贷款违约=E-m×m／n ! 2其中，E=2．72，m为贷款组合平均违约率×100，本题中即m=2，n为实际月末的贷款数量，本题中n=4，代入公式得概率=2．72-2×24÷(4×3×2×1)=0．09。 -
第16题：
某企业从银行提出1年期的贷款申请，该贷款的贷款年利率为15%，根据历史经验，同类评级的企业违约后，回收率为20%，若1年期的无风险年收益率为5%，则根据KPMG风险中性定价模型该客户在1年内的违约概率为()。A:9%
B:10%
C:11%
D:12%答案：C解析：根据风险中性定价原理，无风险资产的预期收益与不同等级风险资产的预期收益是相等的，即PL(1+KL)+(1-PL)*(1+KL)*θ=1+iL。其中，PL为期限1年的风险资产的非违约概率，（1-PL）即其违约概率；KL为风险资产的承诺利息；θ为风险资产的回收率，iL为期限1年的无风险资产的收益率。本题中，P*(1+15%)+(1-P)*(1+15%)*20%=1+5%，可得P=89%,即该客户在1年内的违约概率为11%。 -
第17题：
某行于4月2日发放一笔短期贷款，金额为40万元，假定月利率为4‰，期限4个月，则6月20日银行按季结息时，该笔贷款应计利息为多少？
正确答案: 4月2日—6月20日的应计利息＝400000×80×4‰÷30=4266.67元
6月21日至8月2日还款时，该笔贷款应计利息=400000×42×4‰/30=2240元 -
第18题：
某项目融集到一笔100万元的商业贷款，年利率为12%，按季计息，两年后还本付息。则下列计算正确的有（）。
- A、该贷款的名义年利率为12%
- B、该贷款的年有效利率为12%
- C、该贷款的年有效利率为12.55%
- D、该贷款的本利和为125.10万元
- E、该贷款的本利和为126.68万元
正确答案:A,C,E -
第19题：
价格领导模式的模型可表示为（）。
- A、贷款利率=基准利率+违约风险溢价调整点数+期限风险溢价调整点数
- B、贷款利率=基准利率+违约风险溢价调整点数
- C、贷款利率=基准利率+期限风险溢价调整点数
- D、贷款利率=基准利率×违约风险溢价乘数
正确答案:A -
第20题：
问答题已知某笔货款名义利率为12%，年实际利率为12. 62%，则该笔贷款的计息周期是多少？正确答案：解析： -
第21题：
问答题假定一笔贷款违约的概率d为20%，如果无风险债券的利率r为2%，则该笔风险贷款的价格（利率）r*应该为多少？（）正确答案： 该笔风险贷款的价格(利率)r*=(1+r)/(1-d)-1=(1+2%)/(1-20%)-1=0.275解析： 暂无解析 -
第22题：
问答题一笔贷款金额为100万元，银行为筹集该笔资金，以8%的利率发行存单，银行发放和管理这笔贷款的经营成本为2%，对这笔贷款可能发生的违约风险损失的补偿为2%，银行预期利润率为1%，试用成本加成定价法确定该笔贷款的利率。正确答案：解析： -
第23题：
问答题【例5-1】已知某笔贷款的年利率为15%，借贷双方约定按季度计息，则该笔贷款的实际利率是多少？正确答案：解析：