李四持有30手沪深300股指期权，每手的delta为0.5，为了对冲沪深300指数变动对组合的影响，他应当在组合中卖出多少手沪深300股指期货（）A、30B、15C、10D、5

题目

李四持有30手沪深300股指期权，每手的delta为0.5，为了对冲沪深300指数变动对组合的影响，他应当在组合中卖出多少手沪深300股指期货（）

  • A、30
  • B、15
  • C、10
  • D、5
相似考题

1.假设您有120w的沪深300成分股组合,沪深300指数处于4000点,沪深300股指期权的合约单位为100,那么按照“等面值1、1原则”,您需要买入多少手认沽期权?()A.1B.2C.3D.4

2.9月1日，沪深300指数为2970点，12月到期的沪深300期货价格为3000点。某证券投资基金持有的股票组合现值为1．8亿元，与沪深300指数的β数为0．9。该基金持有者担心股票市场下跌，应该卖出（ ）手12月到期的沪深300期货合约进行保值。A. 202 B. 222 C. 180 D. 200

3.沪深300股指期权仿真交易合约每日价格最大波动限制是（ ）。A. 上一个交易日沪深300沪指期货结算价的12％ B. 上一交易日沪深300指数收盘价的10％ C. 上一个交易日沪深300股指期货结算价的10％ D. 上一交易日沪深300指数收盘价的12％

4.下列关于沪深300股指期货合约的说法中，错误的是（ ）。A.沪深300股指期货的合约乘数为每点人民币300元 B.沪深300股指期货的交易指令分为市价指令、限价指令及交易所规定的其他指令 C.沪深300股指期货的合约月份的设置采用季月模式 D.沪深300股指期货的合约月份采用以近期月份为主，再加上远期季月

更多“李四持有30手沪深300股指期权，每手的delta为0.5，为了对冲沪深300指数变动对组合的影响，他应当在组合中卖出多少手沪深300股指期货（）A、30B、15C、10D、5”相关问题

  • 第1题：

    某基金经理计划未来投入9000万元买入股票组合，该组合相对于沪深300指数的B系数为1.2。此时某月份沪深300股指期货合约期货指数为3000点。为规避股市上涨风险，该基金经理应（ ）该沪深300股指期货合约进行套期保值。

    A.买入120份
    B.卖出120份
    C.买入100份
    D.卖出100份

    答案：A
    解析：
    股指期货进行买入套期保值的情形主要是：投资者在未来计划持有股票组合，担心股市大盘上涨而使购买股票组合成本上升。买卖期货合约数=现货总价值／（期货指数点×每点乘数）×β系数=900000001（3000x300）x1.2=120（份）。所以，应选选项A买入120份

  • 第2题：

    投资者以3310点开仓卖出沪深300股指期货合约5手，后以3320点全部平仓。沪深300股指期货的合约乘数为每点人民币300元。若不计交易费用，其交易结果为（）。??

    A.亏损3000元/手
    B.盈利3000元/手
    C.亏损15000元
    D.盈利15000元

    答案：A,C
    解析：
    沪深300股指期货的合约乘数为每点人民币300元，低卖高买亏损10点，则每手亏损10×300=3000（元），总亏损3000×5=15000（元）。

  • 第3题：

    9月1日，沪深300指数为5200点，12月到期的沪深300指数期货合约为5400点，某证券投资基金持有的股票组合现值为3．24亿元，与沪深300指数的β系数为0．9，该基金经理担心股票市场下跌，卖出12月到期的沪深300指数期货合约为其股票组合进行保值。该基金应卖出（ ）手股指期货合约。沪深300指数期货合约乘数为每点300元。

    A.180
    B.222
    C.200
    D.202

    答案：A
    解析：
    股指期货套期保值，买卖期货合约数量=现货总价值／(期货指数点×每点乘数)×β系数=0．9×324000000／(5400×300)=180(手)。

  • 第4题：

    沪深300指数为3000，红利年收益率为1%，无风险年利率为5%（均以连续复利计息），3个月期的沪深300指数期货价格为3010，若不计交易成本，理论上的套利策略为（ ）。①卖空构成指数的股票组合 ②买入构成指数的股票组合 ③卖空沪深300股指期货 ④买入沪深300股指期货。

    A、①③
    B、①④
    C、②③
    D、②④

    答案：B
    解析：
    3个月期的沪深300指数期货价格的理论价格为：3000*e^［（5%-1%）*3/12］=3030.15。 3个月期的沪深300指数期货价格为3010，低于理论价格，因此采用的套利策略为买入沪深300股指期货，卖出对应的股票组合。

  • 第5题：

    某客户卖出100手delta绝对值为0.5的沪深300看涨期权，当沪深300指数上涨1个点，客户的损益约等于（）。

    • A、盈利5000元
    • B、亏损5000元
    • C、盈利15000元
    • D、亏损15000元

    正确答案:B

  • 第6题：

    沪深300股指期权仿真交易合约的合约标的是沪深300股指期货。（）


    正确答案:错误

  • 第7题：

    多选题
    某基金经理管理投资组合的市值达到5亿元，且已知该组合对沪深300指数相关系数为0.9，该组合和沪深300指数的波动率分别为15%和10%。该基金经理预期市场会出现回调，决定在沪深300股指期货处于3230点时进行对冲操作，以使其投资组合的Beta值为负，则该基金经理可以卖出（）手股指期货合约。
    A

    500

    B

    600

    C

    700

    D

    1000


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    9月1日，沪深300指数为2970点，12月到期的沪深300期货价格为3000点。某证券投资基金持有的股票组合现值为1.8亿元，与沪深300指数的β系数为0.9。该基金持有者担心股票市场下跌，应该卖出（　　）手12月到期的沪深300期货合约进行保值。[2012年5月真题]
    A

    200

    B

    180

    C

    222

    D

    202


    正确答案： A
    解析：
    买卖期货合约数＝现货总价值/（期货指数点×每点乘数）×β系数＝180000000/（3000×300）×0.9＝180（手）。

  • 第9题：

    单选题
    某基金经理计划未来投入9000万元买入股票组合，该组合相对于沪深300指数的β系数为1.2。此时某月份沪深300股指期货合约期货指数为3000点。为规避股市上涨风险，该基金经理应（　　）该沪深300股指期货合约进行套期保值。[2012年5月真题]
    A

    买入120手

    B

    卖出100手

    C

    卖出120手

    D

    买入100手


    正确答案： B
    解析： 买入套期保值是指交易者为了回避股票市场价格上涨的风险，通过在股指期货市场买入股票指数的操作，在股票市场和股指期货市场上建立盈亏冲抵机制。股指期货套期保值中合约数量的确定公式为:买卖期货合约数=现货总价值/（期货指数点×每点乘数）×β系数，本题应该买进期指合约数=90000000/（3000×300）×1.2=120（手）。

  • 第10题：

    单选题
    以下不影响沪深300股指期货持有成本理论价格的是（）。
    A

    沪深300指数红利率

    B

    沪深300指数现货价格

    C

    期货合约剩余期限

    D

    沪深300指数的历史波动率


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    某基金经理计划未来投入9 000万元买入股票，该组合相对于沪深300指数的β系数为1.2。此时某月份沪深300股指期货合约期货指数为3 000点。为规避股市上涨风险，该基金经理应(    )该沪深300股指期货合约进行套期保值。
    A

    买入120份

    B

    卖出120份

    C

    买入100份

    D

    卖出100份


    正确答案： D
    解析：

  • 第12题：

    多选题
    某基金经理持有价值6000万元的沪深股票组合，其组合相对于沪深300指数的β系数为1.5。因担心股市下跌，该基金经理利用沪深300股指期货进行风险对冲，若期货指数为3000点，不正确的操作有（  ）。
    A

    买入100手

    B

    卖出100手

    C

    买入150手

    D

    卖出150手


    正确答案： C,A
    解析：

  • 第13题：

    9月1日，沪深300指数为5200点，12月到期的沪深300指数期货合约为5400点，某证券投资基金持有的股票组合现值为324亿元，沪深300指数的β系数为09。该基金经理担心股票市场下跌，卖出12月到期的沪深300指数期货合约为其股票组合进行保值。该基金应卖出（）手股指期货合约。

    A.202
    B.222
    C.180
    D.200

    答案：C
    解析：
    套期保值时所需要买入或卖出的股指期货合约的数量的计算公式为：买卖期货合约数量=β×现货总价值期货指数点×每点乘数，所以，该基金应卖出的期货合约数量为09×324000000/（5400×300）=180（手）。@##

  • 第14题：

    某基金经理计划未来投入9000万元买入股票组合，该组合相对于沪深300指数的β系数为1.2。此时某月份沪深300股指期货合约期货指数为3000点。为规避股市上涨风险，该基金经理应（）该沪深300股指期货合约进行套期保值。

    A.买入120手
    B.卖出100手
    C.卖出120手
    D.买入100手

    答案：A
    解析：
    进行买入套期保值的情形主要是：投资者在未来计划持有股票组合，担心股市大盘上涨而使购买股票组合成本上升。本题中，该基金经理正是处于这种情形，所以应买入套期保值。股指期货套期保值中合约数量的确定公式为：买卖期货合约数=现货总价值／（期货指数点×每点乘数）×β系数，本题应该买入股指期货合约数=90000000/(3000×300)×12=120（手）。@##

  • 第15题：

    某基金经理计划未来投入9000万元买入股票组合，该组合相对于沪深300指数的β系数为1.2。此时某月份沪深300股指期货合约期货指数为3000点。为规避股市上涨风险，该基金经理应（ ）该沪深300股指期货合约进行套期保值。

    A、买进120份
    B、卖出120份
    C、买进100份
    D、卖出100份

    答案：A
    解析：
    买卖期货合约数=现货总价值/(期货指数点每点乘数)β系数=90000000/(3000300)l.2=120份。

  • 第16题：

    沪深300指数期货合约的价格为4000点，此时沪深300指数为4050点，则1手股指期货合约的价值为（）万元。

    • A、121.5
    • B、120
    • C、81
    • D、80

    正确答案:B

  • 第17题：

    以下不影响沪深300股指期货持有成本理论价格的是（）。

    • A、沪深300指数红利率
    • B、沪深300指数现货价格
    • C、期货合约剩余期限
    • D、沪深300指数的历史波动率

    正确答案:A

  • 第18题：

    某基金经理持有价值9000万元的沪深股票组合，其组合相对于沪深300指数的β系数为1．5。因担心股市下跌，该基金经理利用沪深300股指期货进行风险对冲，若期货指数为3000点，应该（）合约。

    • A、买入100手
    • B、卖出100手
    • C、买入150手
    • D、卖出150手

    正确答案:D

  • 第19题：

    判断题
    沪深300股指期权仿真交易合约的合约标的是沪深300股指期货。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    李四持有30手沪深300股指期权，每手的delta为0.5，为了对冲沪深300指数变动对组合的影响，他应当在组合中卖出多少手沪深300股指期货（）
    A

    30

    B

    15

    C

    10

    D

    5


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    9月1日,某证券投资基金持有的股票组合现值为1.12亿元,阝系数为0.9。该基金经理担心后市下跌,决定利用沪深300股指期货进行套期保值。此时沪深300指数为2700点,12月到期的沪深300指数期货为2825点。该基金要卖出（  ）份沪深300股指期货合约。
    A

    110

    B

    115

    C

    117

    D

    119


    正确答案： A
    解析：

  • 第22题：

    单选题
    沪深300指数期货合约的价格为4000点，此时沪深300指数为4050点，则1手股指期货合约的价值为（）万元。
    A

    121.5

    B

    120

    C

    81

    D

    80


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    某基金经理计划未来投入9000万元买入股票组合，该组合相对于沪深300指数的。系数为1.2。此时某月份沪深300股指期货指数为3000点。为规避股市上涨风险，该基金经理应（）该沪深300股指期货合约进行套期保值。
    A

    买入120手

    B

    卖出120手

    C

    卖出100手

    D

    买入100手


    正确答案： C
    解析：

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