某挂钩于沪深300指数的结构化产品的收益率为2%+max（指数收益率，0）。产品起始日沪深300指数的开盘价为3150，收盘价为3200；产品到期日沪深300指数的开盘价为3650，收盘价为3620。则这款结构化产品中的期权的行权价是（）A、3150B、3200C、3650D、3620

题目

某挂钩于沪深300指数的结构化产品的收益率为2%+max（指数收益率，0）。产品起始日沪深300指数的开盘价为3150，收盘价为3200；产品到期日沪深300指数的开盘价为3650，收盘价为3620。则这款结构化产品中的期权的行权价是（）

  • A、3150
  • B、3200
  • C、3650
  • D、3620
相似考题

1.沪深300指数简称沪深300，成分股数量为300只。 （ ）

2.中证指数公司编制的主要指数有中证流通指数、沪深300指数、中证规模指数、沪深300行业指数。（ ）

3.沪深300风格指数系列包括（ ）。A．沪深300成长指数B．沪深300价值指数C．沪深300行业指数D．沪深300相对成长指数

4.中证指数公司发布的10只行业指数包括( )。A．沪深300能源指数B．沪深300原材料指数C．沪深300工业指数D．沪深300可选消费指数

更多“某挂钩于沪深300指数的结构化产品的收益率为2%+max（指数收”相关问题

  • 第1题：

    假设今天沪深300指数收盘于3200点，指数期望收益率为8%，无风险利率为4%，那么，一年后交割的沪深300指数期货合约理论点位是（）。

    A.3200.05
    B.3300.59
    C.3328.01
    D.3074.53

    答案：D
    解析：

  • 第2题：

    某基金股票部分收益率为7.52%，沪深300指数的收益率为1.12%，假设该基金股票资产权重为70%，沪深300指数资产权重为30%，则该基金的收益率为（ ）。

    A、1.45%
    B、0.31%
    C、1.52%
    D、5.6%

    答案：D
    解析：
    在对不同基金多期收益率的衡量和比较上，常常会用到平均收益率指标。平均收益率一般可分为算术平均收益率和几何平均收益率。其中，算术平均收益率即计算各期收益率的算术平均值。算术平均收益率（RA）的计算公式为：
    式中：Rt表示t期收益率；n表示期数。故基金的收益率=7.52%70%＋1.12%30%=5.6%。

  • 第3题：

    中证指数有限公司是一家专业从事证券指数及指数衍生产品开发服务的公司，以下哪个指数不是由其发布的()。

    A:沪深300指数
    B:沪深300行业指数
    C:综合类指数
    D:沪深300风格指数

    答案：C
    解析：
    由上海证券交易所和深圳证券交易所共同出资发起设立的中证指数有限公司，是一家专业从事证券指数及指数衍生产品开发服务的公司。该公司针对交易所的证券交易，发布沪深300指数、中证规模指数、沪深300行业指数、沪深300风格指数系列等。

  • 第4题：

    某资产管理机构设计了一款挂钩于沪深300指数的结构化产品，期限为6个月，若到期时沪深300指数的涨跌在-3．0％到7．0％之间，则产品的收益率为9％，其他情况的收益率为3％。据此回答以下三题。
    结构化产品的设计和发行会受当时金融市场的影响。本案例中的产品在（ ）下比较容易发行。

    A.六月期Shibor为5％
    B.一年期定期存款利率为4．5％
    C.一年期定期存款利率为2．5％
    D.六月期Shibor为3％

    答案：C,D
    解析：
    C项，在两种情况下，产品的收益率分别为9％和3％，均高于目前一年期定期存款利率2．5％，所以在该种情况下产品比较容易发行；D项，六月期Shibor为3％与本案例中的产品的最低收益率相同，因此，在该种情况下产品比较容易发行。

  • 第5题：

    某资产管理机构设计了一款挂钩于沪深300指数的结构化产品，期限为6个月，若到期时沪深300指数的涨跌在-3．0％到7．0％之间，则产品的收益率为9％，其他情况的收益率为3％。据此回答以下三题。
    投资于该理财产品的投资者对股市未来半年行情的看法基本为（ ）。

    A.预期涨跌幅度在-3．0％到7．0％之间
    B.预期涨跌幅度在7％左右
    C.预期跌幅超过3％
    D.预期跌幅超过7％

    答案：A
    解析：
    若到期时沪深300指数的涨跌在-3．0％到7．0％之间，则产品的收益率为9％，远远高于其他情况的收益率，所以投资者预期涨跌幅度在-3．0％到7．0％之间。

  • 第6题：

    某款以沪深300股价指数为标的物的结构化产品，收益计算公式为： 收益=面值×[80%+120%×max（0，-指数收益率）] 那么，该产品中嵌入的期权是（）。

    • A、股指看涨期权
    • B、股指看跌期权
    • C、牛市价差期权组合
    • D、熊市价差期权组合

    正确答案:B

  • 第7题：

    某挂钩于上证50指数的结构化产品的面值为100元，产品到期时的收益率的计算公式是max（指数收益率，0），每个指数点价值1元。假设产品起始上证50指数的价位为2500点。则每份产品中所含的期权头寸是（）份。

    • A、1
    • B、0.04
    • C、0.02
    • D、0.01

    正确答案:B

  • 第8题：

    最易导致卖出一份沪深300看涨期权合约的投资者出现亏损的事件是（）。

    • A、沪深300指数长期缓慢下跌
    • B、沪深300指数始终不涨不跌
    • C、沪深300指数长期缓慢上涨
    • D、沪深300指数短期迅速上涨

    正确答案:D

  • 第9题：

    中证指数公司发布的指数有（）。

    • A、发行量加权股价指数
    • B、沪深300行业指数
    • C、沪深300指数
    • D、中证沉通指数

    正确答案:B,C,D

  • 第10题：

    单选题
    某美元指数挂钩型结构化产品约定：如果美元指数最终达到参考值，则收益率为min（33.33%×美元指数升值幅度+2%，10%）；否则收益率为2%。该产品属于（）。
    A

    只是区间触发型产品

    B

    既是区间触发型产品，也是区间累积型汇率挂钩产品

    C

    只是区间累积型汇率挂钩产品

    D

    既是区间触发型产品，也是收益分享型汇率挂钩产品


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    某挂钩于沪深300指数的结构化产品的收益率为2%+max（指数收益率，0）。产品起始日沪深300指数的开盘价为3150，收盘价为3200；产品到期日沪深300指数的开盘价为3650，收盘价为3620。则这款结构化产品中的期权的行权价是（）
    A

    3150

    B

    3200

    C

    3650

    D

    3620


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    某投资机构拥有一只规模为20亿元、跟踪标的为沪深300指数、投资组合权重分布与现货指数相同的指数型基金。假设沪深300指数现货和6个月后到期的沪深300指数期货初始值均为2800点；6个月后股指期货交割结算价为3500点。 假设该基金采取直接买入指数成份股的股票组合来跟踪指数，进行指数化投资，忽略交易成本，且期间内沪深300指数的成份股没有调整和分红，则该基金6个月后的到期年化收益率为（）%。
    A

    25

    B

    50

    C

    20

    D

    40


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    某基金股票部分收益率为7.52%，沪深300指数的收益率为1.12%，假设该基金股票资产权重为70%，沪深300指数资产权重为30%，则该基金的收益率为（ ）。

    A.1.45%
    B.0.31%
    C.1.52%
    D.5.6%

    答案：D
    解析：
    在对不同基金多期收益率的衡量和比较上，常常会用到平均收益率指标。平均收益率一般可分为算术平均收益率和几何平均收益率。其中，算术平均收益率即计算各期收益率的算术平均值。算术平均收益率（RA）的计算公式为：
    式中：Rt表示t期收益率；n表示期数。故基金的收益率=7.52%70%＋1.12%30%=5.6%。

  • 第14题：

    9月1日，沪深300指数为5200点，12月到期的沪深300指数期货合约为5400点，某证券投资基金持有的股票组合现值为3．24亿元，与沪深300指数的β系数为0．9，该基金经理担心股票市场下跌，卖出12月到期的沪深300指数期货合约为其股票组合进行保值。该基金应卖出（ ）手股指期货合约。沪深300指数期货合约乘数为每点300元。

    A.180
    B.222
    C.200
    D.202

    答案：A
    解析：
    股指期货套期保值，买卖期货合约数量=现货总价值／(期货指数点×每点乘数)×β系数=0．9×324000000／(5400×300)=180(手)。

  • 第15题：

    某基金以沪深 300指数作为业绩比较基准，当沪深 300指数收益率为 10%时，下列哪些情况下该基金的相对收益为盈利的有（　　）。

    A.-2%
    B.8%
    C.12%
    D.18%

    答案：C,D
    解析：

  • 第16题：

    沪深300指数为3000，红利年收益率为1%，无风险年利率为5%（均以连续复利计息），3个月期的沪深300指数期货价格为3010，若不计交易成本，理论上的套利策略为（ ）。①卖空构成指数的股票组合 ②买入构成指数的股票组合 ③卖空沪深300股指期货 ④买入沪深300股指期货。

    A、①③
    B、①④
    C、②③
    D、②④

    答案：B
    解析：
    3个月期的沪深300指数期货价格的理论价格为：3000*e^［（5%-1%）*3/12］=3030.15。 3个月期的沪深300指数期货价格为3010，低于理论价格，因此采用的套利策略为买入沪深300股指期货，卖出对应的股票组合。

  • 第17题：

    某资产管理机构设计了一款挂钩于沪深300指数的结构化产品，期限为6个月，若到期时沪深300指数的涨跌在-3．0％到7．0％之间，则产品的收益率为9％，其他情况的收益率为3％。据此回答以下三题。
    假设产品发行时沪深300指数的点数是3200点，则该结构化产品中的期权的行权价为（ ）。

    A.3104和3414
    B.3104和3424
    C.2976和3424
    D.2976和3104

    答案：B
    解析：
    若到期时沪深300指数的涨跌在-3．0％到7．0％之间，产品行权，所以期权的行权价分别为3200×(1-3％)=3104，3200×(1+7％)=3424。

  • 第18题：

    某美元指数挂钩型结构化产品约定：如果美元指数最终达到参考值，则收益率为min（33.33%×美元指数升值幅度+2%，10%）；否则收益率为2%。该产品属于（）。

    • A、只是区间触发型产品
    • B、既是区间触发型产品，也是区间累积型汇率挂钩产品
    • C、只是区间累积型汇率挂钩产品
    • D、既是区间触发型产品，也是收益分享型汇率挂钩产品

    正确答案:D

  • 第19题：

    挂钩某股指的结构化产品的收益率计算公式是：产品收益率=15%-max（Abs（指数收益率）-5%，0）。假设在起始时刻指数的价位是4000点，则投资者投资该产品后的盈亏平衡点是（）。

    • A、3200和3800
    • B、3200和4200
    • C、3800和4200
    • D、3200和4800

    正确答案:D

  • 第20题：

    中证有限公司指数不包括（）。

    • A、沪深300指数
    • B、中证规模指数
    • C、沪深300风格指数
    • D、上证成分股指数

    正确答案:D

  • 第21题：

    单选题
    挂钩某股指的结构化产品的收益率计算公式是：产品收益率=15%-max（Abs（指数收益率）-5%，0）。假设在起始时刻指数的价位是4000点，则投资者投资该产品后的盈亏平衡点是（）。
    A

    3200和3800

    B

    3200和4200

    C

    3800和4200

    D

    3200和4800


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    某挂钩于上证50指数的结构化产品的面值为100元，产品到期时的收益率的计算公式是max（指数收益率，0），每个指数点价值1元。假设产品起始上证50指数的价位为2500点。则每份产品中所含的期权头寸是（）份。
    A

    1

    B

    0.04

    C

    0.02

    D

    0.01


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    某款以沪深300股价指数为标的物的结构化产品，收益计算公式为： 收益=面值×[80%+120%×max（0，-指数收益率）] 那么，该产品中嵌入的期权是（）。
    A

    股指看涨期权

    B

    股指看跌期权

    C

    牛市价差期权组合

    D

    熊市价差期权组合


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    单选题
    最易导致卖出一份沪深300看涨期权合约的投资者出现亏损的事件是（）。
    A

    沪深300指数长期缓慢下跌

    B

    沪深300指数始终不涨不跌

    C

    沪深300指数长期缓慢上涨

    D

    沪深300指数短期迅速上涨


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

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