上证50指数期货的最小变动价位是()。
第1题:
第2题:
第3题:
第4题:
沪深300股指期货合约以指数点报价,最小变动价位为()点。
第5题:
某挂钩于上证50指数的结构化产品的面值为100元,产品到期时的收益率的计算公式是max(指数收益率,0),每个指数点价值1元。假设产品起始上证50指数的价位为2500点。则每份产品中所含的期权头寸是()份。
第6题:
上证50股指期货的最小变动价位是()
第7题:
上证50股指期货报价的最小变动量是0.2点,合约乘数为300,则一份合约的最小变动金额是()元。
第8题:
69元
30元
60元
23元
第9题:
0.1
0.2
0.5
1.0
第10题:
对
错
第11题:
15万元
75万元
150万元
750万元
第12题:
0.1个指数点
0.2个指数点
万分之0.1
万分之0.2
第13题:
第14题:
第15题:
第16题:
沪深300指数期货合约的最小变动价位为()。
第17题:
关于最小变动价位,下列说法正确的是()。
第18题:
中国金融期货交易所推出的股指期货合约——沪深300指数,其合约乘数为每点300元,报价单位为指数点,最小变动单位为0.2点。
第19题:
1
0.04
0.02
0.01
第20题:
0.2
20
30
60
第21题:
0.1个指数点
0.2个指数点
万分之0.1
万分之0.2
第22题:
0.2
20
30
60
第23题:
0.01
0.1
0.02
0.2