机构投资者往往利用股指期货来模拟指数，配置较少部分资金作为股指期货保证金，剩余现金全部投入固定收益产品，以寻求较高的回报。这种投资组合首先保证了能够较好地追踪指数，当能够寻找到价格低估的固定收益品种时还可以获取超额收益。该策略是（）策略。A、期货加固定收益债券增值B、期货现货互转套利C、现金证券化D、权益证券市场中立

题目

机构投资者往往利用股指期货来模拟指数，配置较少部分资金作为股指期货保证金，剩余现金全部投入固定收益产品，以寻求较高的回报。这种投资组合首先保证了能够较好地追踪指数，当能够寻找到价格低估的固定收益品种时还可以获取超额收益。该策略是（）策略。

  • A、期货加固定收益债券增值
  • B、期货现货互转套利
  • C、现金证券化
  • D、权益证券市场中立
相似考题

1.机构投资者能够使用股指期货实现各类资产组合管理策略的基础在于股指期货具备两个非常重要的特性：一是股指期货能够灵活改变投资组合的值，二是股指期货具备( )功能。A.套利保值B.套利C.资产配置D.资产增值

2.假设F为指数期货价格，s为现货指数现值，e为以连续复利方式计算资金收益(或成本)，r为无风险利率，q为持有期现货指数成分股股息率，T-t为期货存续期间，则当F＜se（r-q)(T-t)时，投资者的套利交易策略为()。A:卖出指数成分股，买进无风险债券B:卖出股指期货合约，买进指数成分股C:卖出无风险债券，买进股指期货合约D:卖出指数成分股，买进股指期货合约

3.机构投资者能够使用股指期货实现各类资产配置策略的基础在于股指期货具备两个非常重要的特性：一是能获取高额的收益，二是具备（ ）功能。A.以小博大 B.套利 C.投机 D.风险对冲

4.在实际应用中，股指期货指数化投资策略主要包括( )。A.期货加固定收益债券增值策略B.期货现货互转套利策略C.避险策略D.权益证券市场中立策略

更多“机构投资者往往利用股指期货来模拟指数，配置较少部分资金作为股指期货保证金，剩余现金全部投入固定收益产品，以寻求较高的回报。这种投资组合首先保证了能够较好地追踪指数，当能够寻找到价格低估的固定收益品种时还可以获取超额收益。该策略是（）策略。A、期货加固定收益债券增值B、期货现货互转套利C、现金证券化D、权益证券市场中立”相关问题

  • 第1题：

    期货加现金增值策略中，股指期货保证金占用的资金较多。（　　）


    答案：错
    解析：
    期货加固定收益债券增值策略是资金配置型的，也称为期货加现金增值策略。这种策略是利用股指期货来模拟指数。股指期货保证金占用的资金为一小部分，余下的现金全部投入固定收益产品，以寻求较高的回报。

  • 第2题：

    （ ）是指持有一定头寸的、与股票组合反向的股指期货，一般占资金的10%，其余90%的资金用于买卖股票现货。

    A.避险策略
    B.权益证券市场中立策略
    C.期货现货互转套利策略
    D.期货加固定收益债券增值策略

    答案：B
    解析：
    权益证券市场中立策略，是指持有一定头寸的、与股票组合反向的股指期货，一般占资金的10%，其余90%的资金用于买卖股票现货。

  • 第3题：

    （ ）是将10%的资金放空股指期货，将90％的资金持有现货头寸。形成零头寸。

    A、避险策略
    B、权益证券市场中立策略
    C、期货现货互转套利策略
    D、期货加固定收益债券增值策略

    答案：A
    解析：
    避险策略是指以90％的资金持有现货头寸，当期货出现一定程度的价差时，将另外10％的资金作为避险，放空股指期货，形成零头寸达到避险的效果。

  • 第4题：

    期货加固定收益债券的增值策略首先保证了能够很好追踪指数，当能够寻找到正确估价的固定收益品种时还可以获取超额收益。（　　）


    答案：错
    解析：
    期货加固定收益债券的组合首先保证了能够很好追踪指数，当能够寻找到价格低估的固定收益品种时还可以获取超额收益。

  • 第5题：

    （ ）是将10%的资金放空股指期货，将90％的资金持有现货头寸。形成零头寸。

    A. 避险策略
    B. 权益证券市场中立策略
    C. 期货现货互转套利策略
    D. 期货加固定收益债券增值策略

    答案：A
    解析：
    避险策略是指以90％的资金持有现货头寸，当期货出现一定程度的价差时，将另外10％的资金作为避险，放空股指期货，形成零头寸达到避险的效果。

  • 第6题：

    在指数化投资中，如果指数基金的收益超过证券指数本身收益，则称为增强指数基金。下列合成增强型指数基金的合理策略是（　　）。

    A.买入股指期货合约，同时剩余资金买入固定收益债券
    B.持有股票并卖出股指期货合约
    C.买入股指期货合约，同时剩余资金买人标的指数股票
    D.买入股指期货合约

    答案：A
    解析：
    期货加固定收益债券增值策略是资金配置型的，这种策略是利用股指期货来模拟指数。股指期货保证金占用的资金为一小部分，余下的现金全部投入固定收益产品，以寻求较高的回报。这种策略被认为是增强型指数化投资中的典型较佳策略，这样的组合首先保证了能够很好地追踪指数，当能够寻找到价格低估的固定收益品种时还可以获取超额收益。

  • 第7题：

    在实际应用中，股指期货指数化投资策略主要包括（）

    • A、期货加固定收益债券增值策略
    • B、期货现货互转套利策略
    • C、避险策略
    • D、权益证券市场中立策略

    正确答案:A,B,C,D

  • 第8题：

    机构投资者用股票组合来复制标的指数，当标的指数和股指期货出现逆价差达到一定水准时，将股票现货头寸全部出清，以10%的资金转换为期货，剩余90%的资金可以投资固定收益品种，待期货相对价格高估，出现正价差时再全部转换回股票现货。该策略是（）策略。

    • A、股指期货加固定收益债券增值
    • B、股指期货与股票组合互转套利
    • C、现金证券化
    • D、权益证券市场中立

    正确答案:B

  • 第9题：

    （）是指留出10％的资金放空股指期货，其余90％的资金持有现货头寸，形成零头寸的策略。

    • A、避险策略
    • B、权益证券市场中立策略
    • C、期货现货互转套利策略
    • D、期货加固定收益债券增值策略

    正确答案:A

  • 第10题：

    多选题
    在实际应用中，股指期货指数化投资策略主要包括（）
    A

    期货加固定收益债券增值策略

    B

    期货现货互转套利策略

    C

    避险策略

    D

    权益证券市场中立策略


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    判断题
    期货现货互转套利策略中，当标的指数和股指期货出现正价差达到一定水准时，将股票现货头寸全部出清，期货的相对价格低估出现逆价差时再全部转回股票现货。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 期货现货互转套利策略的基本操作模式是：用股票组合复制标的指数，当标的指数和股指期货出现逆价差达到一定水准时，将股票现货头寸全部出清，待期货的相对价格高估出现正价差时再全部转回股票现货。

  • 第12题：

    判断题
    期货加固定收益债券的增值策略首先保证了能够很好追踪指数，当能够寻找到正确估价的固定收益品种时还可以获取超额收益。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 期货加固定收益债券的组合首先保证了能够很好追踪指数，当能够寻找到价格低估的固定收益品种时还可以获取超额收益。

  • 第13题：

    期货现货互转套利策略中，当标的指数和股指期货出现正价差达到一定水准时，将股票现货头寸全部出清，期货的相对价格低估出现逆价差时再全部转回股票现货。（　　）


    答案：错
    解析：
    期货现货互转套利策略的基本操作模式是用股票组合复制标的指数，当标的指数和股指期货出现逆价差达到一定水准时，将股票现货头寸全部出清，待期货的相对价格高估出现正价差时再全部转回股票现货。

  • 第14题：

    （　　）是指留出10％的资金放空股指期货，其余90％的资金持有现货头寸，形成零头寸的策略。

    A.避险策略
    B.权益证券市场中立策略
    C.期货现货互转套利策略
    D.期货加固定收益债券增值策略

    答案：A
    解析：
    避险策略是指以90％的资金持有现货头寸，当期货出现一定程度的价差时，将另外10％的资金作为避险，放空股指期货，形成零头寸达到避险的效果。择时能力的强弱对能否利用好该策略有显著影响，因此在实际操作中较难获取超额收益。

  • 第15题：

    期货现货互转套利策略的基本操作模式包括（ ）。

    A. 用股票组合复制标的指数
    B. 当标的指数和股指期货出现逆价差达到一定水准时，将股票现货头寸全部出清
    C. 以10%左右的出清后的资金转换为期货，其他约90%的资金可以收取固定收益
    D. 待期货的相对价格低估出现负价差时再全部转回股票现货

    答案：A,B,C
    解析：
    期货现货互转套利策的基本操作模式是：用股票组合复制标的指数，当标的指数和股指期货出现逆价差达到一定水准时，将股票现货头寸全部出清，以10%左右的资金转换为期货，其他约90%的资金可以收取固定收益，待期货的相对价格高估出现正价差时再全部转回股票现货。期货各月份出现可套利的价差时也可以透过跨期套利来赚取利润。

  • 第16题：

    （ ）是指持有一定头寸的股指期货，一般占资金比例的10%，其余90%的资金用于买卖股票现货。?

    A.避险策略
    B.权益证券市场中立策略
    C.期货现货互转套利策略
    D.期货加固定收益债券增值策略

    答案：B
    解析：
    权益证券市场中立策略是指持有一定头寸的股指期货，一般占资金比例的10%，其余90%的资金用于买卖股票现货。至于买入持有股票还是卖出某些个股或整个组合，还需要预测个股、行业板块和市场风险等因素与未来报酬率之间的关系。

  • 第17题：

    期货加现金增值策略中，股指期货保证金占用的资金为一小部分，余下的现金全部投入( )，以寻求较高的回报。

    A.固定收益产品
    B.基金
    C.股票
    D.实物资产

    答案：A
    解析：
    期货加固定收益债券增值策略是资金配置型的，也称为期货加现金增值策略。这种策略是利用股指期货来模拟指数。股指期货保证金占用的资金为一小部分，余下的现金全部投入固定收益产品，以寻求较高的回报。

  • 第18题：

    期货现货互转套利策略的基本操作模式包括（ ）。

    A、用股票组合复制标的指数
    B、当标的指数和股指期货出现逆价差达到一定水准时，将股票现货头寸全部出清
    C、以10%左右的出清后的资金转换为期货，其他约90%的资金可以收取固定收益
    D、待期货的相对价格低估出现负价差时再全部转回股票现货

    答案：A,B,C
    解析：
    期货现货互转套利策的基本操作模式是：用股票组合复制标的指数，当标的指数和股指期货出现逆价差达到一定水准时，将股票现货头寸全部出清，以10%左右的资金转换为期货，其他约90%的资金可以收取固定收益，待期货的相对价格高估出现正价差时再全部转回股票现货。期货各月份出现可套利的价差时也可以透过跨期套利来赚取利润。

  • 第19题：

    （）是指持有一定头寸的股指期货，一般占资金比例的10％，其余90％的资金用于买卖股票现货。

    • A、避险策略
    • B、权益证券市场中立策略
    • C、期货现货互转套利策略
    • D、期货加固定收益债券增值策略

    正确答案:B

  • 第20题：

    机构投资者能够使用股指期货实现各类资产配置策略的基础在于股指期货具备两个非常重要的特性：一是能获取高额的收益，二是具备（）功能。

    • A、以小博大
    • B、套利
    • C、投机
    • D、风险对冲

    正确答案:D

  • 第21题：

    在指数化投资中，如果指数基金的收益超过证券指数本身收益，则称为增强指数基金。下列合成增强型指数基金的合理策略是（）。

    • A、买入股指期货合约，同时剩余资金买入固定收益债券
    • B、持有股票并卖出股指期货合约
    • C、买入股指期货合约，同时剩余资金买人标的指数股票
    • D、买入股指期货合约

    正确答案:A

  • 第22题：

    单选题
    机构投资者能够使用股指期货实现各类资产配置策略的基础在于股指期货具备两个非常重要的特性：一是能获取高额的收益，二是具备（）功能。
    A

    以小博大

    B

    套利

    C

    投机

    D

    风险对冲


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    机构投资者往往利用股指期货来模拟指数，配置较少部分资金作为股指期货保证金，剩余现金全部投入固定收益产品，以寻求较高的回报。这种投资组合首先保证了能够较好地追踪指数，当能够寻找到价格低估的固定收益品种时还可以获取超额收益。该策略是（）策略。
    A

    期货加固定收益债券增值

    B

    期货现货互转套利

    C

    现金证券化

    D

    权益证券市场中立


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

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