若IF1512合约的挂盘基准价为4000点，则该合约在上市首日的涨停板价格为（）点。A、4800B、4600C、4400D、4000
题目
若IF1512合约的挂盘基准价为4000点，则该合约在上市首日的涨停板价格为（）点。
- A、4800
- B、4600
- C、4400
- D、4000
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参考答案和解析
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第1题：
挂盘基准价是确定新上市合约第2天交易涨跌停板额的依据。（ ）
正确答案：×
收盘基准价是确定新上市合约第二天交易涨跌停板额的依据 -
第2题：
《中国金融期货交易所风险控制管理办法》规定，股指期货季月合约上市首日涨跌停板幅度为挂盘基准价的10%。（ ）答案：错解析：《中国金融期货交易所风险控制管理办法》规定，股指期货合约的涨跌停板幅度为上一交易日结算价的10%。季月合约上市首日涨跌停板幅度为挂盘基准价的20%。 -
第3题：
某投资以200点的价位卖出一份股指看涨期权合约，执行价格为2000点，合约到期之前该期权合约卖方以180的价格对该期权合约进行了对冲平仓，则该期权合约卖方的盈亏状况为（ ）。A.-20点
B.20点
C.2000点
D.1800点答案：B解析：卖出看涨期权空头的平仓损益=权利金卖出价格-权利金买入价格=200-180=20（点）。 -
第4题：
某交易者以86点的价格出售10张在芝加哥商业交易所集团上市的执行价格为1290点的S＆P500美式看跌期货期权（1张期货期权合约的合约规模为1手期货合约，合约乘数为250美元），当时标的期货合约的价格为1204点。当标的期货合约的价格为1222点时，该看跌期权的市场价格为68点，如果卖方在买方行权前将期权合约对冲平仓，则平仓收益为（ ）美元。A.45000
B.1800
C.1204
D.4500答案：A解析：如果卖方在买方行权前将期权合约对冲平仓，平仓收益=（86-68）×10×250=45000（美元）。 -
第5题：
甲乙双方签订一份场外期权合约，在合约基准日确定甲现有的资产组合为100个指数点。未来指数点高于100点时，甲方资产组合上升，反之则下降。合约乘数为200元/指数点，甲方总资产为20000元。
要满足甲方资产组合不低于19000元，则合约基准价格是（ ）点。A.95
B.96
C.97
D.98答案：A解析：合约基准价格=100×(1-下跌幅度)=100 ×[1-(20000-19000)／20000]=95(点)。 -
第6题：
下面关于个股期权涨跌幅说法错误的是（）
- A、个股期权交易设置涨跌幅
- B、期权合约每日价格涨停价=该合约的前结算价（或上市首日参与价）+涨跌停幅度
- C、期权合约每日价格跌停价=该合约的前结算价（或上市首日参与价）-涨跌停幅度
- D、D.认购期权涨跌停幅度=mx{行权价×0.2%，min[（2×行权价格-合约标的前收盘价），合约标的前收盘价]×10%}
正确答案:D -
第7题：
中金所5年期国债期货合约上市首日涨跌停板幅度为挂盘基准价的（）。
- A、±2%
- B、±6%
- C、±5%
- D、±4%
正确答案:D -
第8题：
若IF1512合约的挂盘基准价为4000点，则该合约在上市首日的涨停板价格为（）点。
- A、4800
- B、4600
- C、4400
- D、4000
正确答案:C -
第9题：
股指期货市场主要通过（）等方式形成股指期货价格。
- A、开盘集合竞价
- B、开市后的连续竞价
- C、新上市合约的挂盘基准价的确定
- D、大宗交易
正确答案:A,B,C -
第10题：
不定项题关于沪深300股指期货叙述错误的是（）。A股指期货竞价交易采用集合竞价和连续竞价两种方式
B股指期货交割结算价为最后交易日标的指数最后1小时的算术平均价
C季、月合约上市首日涨跌停板幅度为挂盘基准价的士20%
D进行投机交易的客户号某一合约单边持仓限额为100手
正确答案： A解析： 暂无解析 -
第11题：
判断题《中国金融期货交易所风险控制管理办法》规定，股指期货季月合约上市首日涨跌停板幅度为挂盘基准价的±10％。（）A对
B错
正确答案： 错解析： 《中国金融期货交易所风险控制管理办法》规定，股指期货合约的涨跌停板幅度为上－交易日结算价的±10％。季月合约上市首日涨跌停板幅度为挂盘基准价的±20％。 -
第12题：
单选题下面关于个股期权涨跌幅说法错误的是（）A个股期权交易设置涨跌幅
B期权合约每日价格涨停价=该合约的前结算价（或上市首日参与价）+涨跌停幅度
C期权合约每日价格跌停价=该合约的前结算价（或上市首日参与价）-涨跌停幅度
DD.认购期权涨跌停幅度=mx{行权价×0.2%，min[（2×行权价格-合约标的前收盘价），合约标的前收盘价]×10%}
正确答案： D解析： 暂无解析 -
第13题：
当日无成交价格的，合约当日结算价为：合约结算价=该合约挂盘基准价+基准合约当日结算价一基准合约前一交易日结算价。 （ ）
正确答案：×
-
第14题：
某日我国3月份豆粕期货合约的结算价为2997元／吨，收盘价为2968元／吨，若豆粕期货合约的每日价格最大波动限制为4%，下一交易日该豆粕期货合约的涨停板为（ ）元／吨。A.3086
B.3087
C.3117
D.3116答案：D解析：涨停价格=上一交易日的结算价（1+涨跌停板幅度）=2997（1+4%）=3116．88（元／吨），但豆粕期货的最小变动价位是1元／吨，所以涨停板为3116元／吨。 -
第15题：
某日，某期货合约的收盘价是17210元/吨，结算价为17240元/吨，该合约的每日最大波动幅度为3%，最小变动价位为10元/吨,则该期货合约下一交易日涨停板价格是（ ）元/吨。A.16720
B.16722
C.17750
D.17757答案：C解析：铜合约每日价格量大波动限制是不超过上一交易日结算价的3%，最小变动价位为10（元/吨）,因此下一交易日涨跌停板价格=17240+17240*3%≈17240+517（元/吨），17240+517=17757（元/吨），即涨停价格=17750（元/吨）。 -
第16题：
某日，某期货合约的收盘价是17210元/吨，结算价为17240元/吨，该合约的每日最大波动幅度为3%，最小变动价位为10元/吨，则该期货合约下一交易日涨停板价格是（ ）元/吨。A. 17757
B. 17750
C. 17726
D. 17720答案：B解析：在我国期货市场，每日价格最大波动限制设定为合约上一交易日结算价的一定百分比，该期货合约下一交易日涨停板价格=17240（1+3%）=17757.2（元/吨），但该期货最小变动价位为10元/吨，所以为17750元/吨。 -
第17题：
新上市合约的挂盘基准价由（）确定并提前公布，挂盘基准价是确定新上市合约第一天交易涨跌停板幅度的依据。
- A、交易所
- B、上一日参考品种价格
- C、上一日参考品种收盘价
- D、国际市场
正确答案:A -
第18题：
沪深300股指期货季月合约上市首日涨跌停板幅度为挂盘基准价的±10％。（）
正确答案:错误 -
第19题：
3月3日，IF1604合约价格为2950点，IF1606合约价格为2836点，投资者判断当前远期合约较近期合约贴水幅度过大，建仓10对跨期套利组合（不考虑市场预期和分红因素）。若1个月后IF1604合约价格为3050点，IF1606合约价格为3000点，则（）
- A、应该构建买入IF1604合约卖出IF1606合约策略进行跨期套利
- B、应该构建卖出IF1604合约买入IF1606合约策略进行跨期套利
- C、1个月后盈利19200元
- D、1个月后盈利192000元
正确答案:B,D -
第20题：
中金所5年期国债期货上市首日涨跌停板幅度为挂盘基准价的±4%，上市首日有成交的，于下一交易日（）涨跌停板幅度。
- A、恢复到合约规定的
- B、继续执行前一交易日的
- C、扩大前一交易日的
- D、不执行
正确答案:A -
第21题：
关于沪深300股指期货叙述错误的是（）。
- A、股指期货竞价交易采用集合竞价和连续竞价两种方式
- B、股指期货交割结算价为最后交易日标的指数最后1小时的算术平均价
- C、季、月合约上市首日涨跌停板幅度为挂盘基准价的士20%
- D、进行投机交易的客户号某一合约单边持仓限额为100手
正确答案:B -
第22题：
多选题关于我国股指期货每日价格最大变动限制，说法正确的是（ ）A沪深300指数期货的每日价格波动限制为上一交易日结算价的±10%
B季月合约上市首日涨跌停板幅度为挂盘基准价的±20%
C沪深300指数期货合约最后交易日涨跌停板幅度为上一交易日结算价的±20%
D进行套利交易的客户不受限制
正确答案： C,D解析： -
第23题：
单选题若IF1512合约的挂盘基准价为4000点，则该合约在上市首日的涨停板价格为（）点。A4800
B4600
C4400
D4000
正确答案： A解析： 暂无解析 -
第24题：
判断题沪深300指数期货季月合约上市首日，其价格波动限制为挂盘基准价的±20%。（ ）[2017年5月真题]A对
B错
正确答案： 对解析：
沪深300指数期货的每日价格波动限制为上一交易日结算价的±10%，季月合约上市首日涨跌停板幅度为挂盘基准价的±20%，最后交易日涨跌停板幅度为上一交易日结算价的±20%。