关于保险策略，以下说法错误的是（）A、保险策略为标的股票提供短期价格下跌的保险B、保险策略的成本=股票买入成本+买入期权的权利金C、保险策略到期日损益=股票损益+期权损益D、保险策略到期日损益=股票到期日价格-股票买入价格+期权权利金收益-期权内在价值

题目

关于保险策略，以下说法错误的是（）

  • A、保险策略为标的股票提供短期价格下跌的保险
  • B、保险策略的成本=股票买入成本+买入期权的权利金
  • C、保险策略到期日损益=股票损益+期权损益
  • D、保险策略到期日损益=股票到期日价格-股票买入价格+期权权利金收益-期权内在价值
相似考题

1.下列说法不正确的是( )。A．空头看涨期权的最大净损益为期权价格B．买入看跌期权，获得在到期日或之前按照执行价格购买某种资产的权利C．多头看涨期权的最大净收益为期权价格D．对于买入看涨期权而言，到期日股票市价高于执行价格时，净损益大于0

2.以下哪一项操作构成保险策略（）A、买入标的股票，买入认沽齐全B、卖出标的股票，买入认购期权C、买入标的股票，卖出认购期权D、卖出标的股票，卖出认沽期权

3.关于备兑开仓到期日损益，以下叙述正确的是？（）A、.备兑开仓到期日损益=股票损益+期权损益B、.备兑开仓到期日损益=股票到期日价格-股票买入价格-期权权利金权益-期权内在价值C、.备兑开仓到期日损益=卖出期权收益-期权内在价值D、.备兑开仓到期日损益=股票损益-期权损益

4.下列公式中，正确的是（　）。 A.多头看涨期权到期日价值＝Max（股票市价－执行价格，0） B.空头看涨期权净损益＝空头看涨期权到期日价值＋期权价格 C.空头看跌期权到期日价值＝－Max（执行价格－股票市价，0） D.空头看涨期权净损益＝空头看涨期权到期日价值－期权价格

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  • 第1题：

    如何构建卖出合成策略（）。

    • A、买入一份股票认购期权，卖出一份具有相同到期日，相同行权价格的股票认沽期权
    • B、买入一份股票认沽期权，卖出一份具有相同到期日，相同行权价格的股票认购期权
    • C、买入一份股票认沽期权，卖出一份具有更高行权价格的股票认购期权
    • D、买入一份股票认购期权，卖出一份具有更高行权价格的股票认沽期权

    正确答案:B

  • 第2题：

    关于认沽期权买入开仓成本和到期损益，说法错误的是（）。

    • A、认沽期权买入开仓的成本是投资者买入认沽期权时所需支付的权利金
    • B、若到期日证券价格低于行权价，投资者买入认沽期权的收益=行权价-证券价格-付出的权利金
    • C、若到期日证券价格高于或等于行权价，投资者买入认沽期权的亏损额=付出的权利金
    • D、若到期日证券价格低于行权价，投资者买入认沽期权的亏损额=付出的权利金

    正确答案:D

  • 第3题：

    若投资者使用保险策略，可以（）。

    • A、买入标的股票，买入认沽期权
    • B、买入标的股票，买入认购期权
    • C、买入认沽期权
    • D、买入认购期权

    正确答案:A

  • 第4题：

    关于保险策略的盈亏平衡点，以下说法错误的是（）。

    • A、保险策略的盈亏平衡点=买入股票成本+买入期权的权利金
    • B、股票价格高于盈亏平衡点时，投资者可盈利
    • C、股票价格低于盈亏平衡点时，投资者发生亏损
    • D、股票价格相对于盈亏平衡点越低，投资者的亏损越大

    正确答案:D

  • 第5题：

    关于保险策略，以下叙述不正确的是（）

    • A、保险策略是持有股票并买入认沽期权的策略，目的是使用认沽期权为标的股票提供短期价格下跌的保险。
    • B、保险策略构建成本=股票买入成本+认沽期权的权利金
    • C、保险策略到期损益=股票损益+期权损益=股票到期日价格-股票买入价格-期权权利金+期权内在价值
    • D、保险策略的盈亏平衡点=买入股票成本-买入期权的期权费

    正确答案:D

  • 第6题：

    单选题
    关于保险策略，以下说法错误的是（）
    A

    保险策略为标的股票提供短期价格下跌的保险

    B

    保险策略的成本=股票买入成本+买入期权的权利金

    C

    保险策略到期日损益=股票损益+期权损益

    D

    保险策略到期日损益=股票到期日价格-股票买入价格+期权权利金收益-期权内在价值


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    单选题
    下列说法正确的是（）。
    A

    对于买入看涨期权而言，到期日股票市价高于执行价格时，净损益大于0

    B

    买入看跌期权，获得在到期日或到期日之前按照执行价格购买某种资产的权利

    C

    多头看涨期权的最大净收益为期权价格

    D

    空头看涨期权的最大净收益为期权价格


    正确答案： B
    解析： 买入看涨期权到期日价值=Ma×（股票市价-执行价格，0），买人看涨期权净损益=买入看涨期权到期日价值一期权价格，由此可知，选项A的结论不正确，正确的结论应该是“到期日价值大于0”。“看跌期权”也称为“卖出期权”，“看涨期权”也称为“买入期权”，所以期权名称与解释不一致，混淆概念；选项B的说法不正确，正确的说法应该是：买入看跌期权，获得在到期日或之前按照执行价格卖出某种资产的权利；或：买入看涨期权，获得在到期日或之前按照执行价格购买某种资产的权利；“买人看涨期权”也称“多头看涨期权”，对于多头看涨期权而言，最大净损失为期权价格，而净收益没有上限，所以，选项C的说法不正确；空头看涨期权净损益=到期日价值+期权价格=期权价格-Ma×（股票市价-执行价格，0），由此可知，由于“Ma×（股票市价-执行价格，0）”的最小值为0，所以，空头看涨期权的最大净收益为期权价格，选项D的说法正确。

  • 第8题：

    多选题
    下列公式中，正确的有（  ）。
    A

    多头看涨期权到期日价值= Max（股票市价-执行价格，0）

    B

    空头看涨期权净损益=空头看涨期权到期日价值+期权价格

    C

    空头看跌期权到期日价值= - Max（执行价格-股票市价，0）

    D

    空头看跌期权净损益=空头看跌期权到期日价值-期权价格


    正确答案： A,B
    解析：

  • 第9题：

    单选题
    保险策略的盈亏平衡点是（）
    A

    买入股票成本+买入期权的权利金

    B

    买入股票的成本-买入期权的权利金

    C

    买入股票的成本+卖出期权的权利金

    D

    买入股票成本-卖出期权的权利金


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    关于备兑开仓到期日损益，以下叙述正确的是？（）
    A

    .备兑开仓到期日损益=股票损益+期权损益

    B

    .备兑开仓到期日损益=股票到期日价格-股票买入价格-期权权利金权益-期权内在价值

    C

    .备兑开仓到期日损益=卖出期权收益-期权内在价值

    D

    .备兑开仓到期日损益=股票损益-期权损益


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    以下哪一项操作构成保险策略（）
    A

    买入标的股票，买入认沽齐全

    B

    卖出标的股票，买入认购期权

    C

    买入标的股票，卖出认购期权

    D

    卖出标的股票，卖出认沽期权


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    如何构建卖出合成策略（）。
    A

    买入一份股票认购期权，卖出一份具有相同到期日，相同行权价格的股票认沽期权

    B

    买入一份股票认沽期权，卖出一份具有相同到期日，相同行权价格的股票认购期权

    C

    买入一份股票认沽期权，卖出一份具有更高行权价格的股票认购期权

    D

    买入一份股票认购期权，卖出一份具有更高行权价格的股票认沽期权


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    投资者持有10000股甲股票，买入成本为34元/股，以0.48元/股买入10张行权价为32元的股票认沽期权（假设合约乘数为1000），在到期日，该股票价格为24元，此次保险策略的损益为（）。

    • A、-2万元
    • B、-10万元
    • C、-2.48万元
    • D、-0.48万元

    正确答案:C

  • 第14题：

    保险策略的交易目的是（）。

    • A、为期权合约价格上涨带来的损失提供保险
    • B、为期权合约价格下跌带来的损失提供保险
    • C、降低卖出股票的成本
    • D、为长期持股提供短期价格下跌保险

    正确答案:D

  • 第15题：

    认购期权买入开仓的到期日盈亏平衡点的计算，以下描述正确的是（）。

    • A、到期日盈亏平衡点=买入期权的行权价格+买入期权的权利金
    • B、到期日盈亏平衡点=买入期权的行权价格-买入期权的权利金
    • C、到期日盈亏平衡点=标的股票的到期价格-买入期权的权利金
    • D、到期日盈亏平衡点=标的股票的到期价格+买入期权的权利金

    正确答案:A

  • 第16题：

    保险策略的盈亏平衡点是（）

    • A、买入股票成本+买入期权的权利金
    • B、买入股票的成本-买入期权的权利金
    • C、买入股票的成本+卖出期权的权利金
    • D、买入股票成本-卖出期权的权利金

    正确答案:A

  • 第17题：

    关于备兑开仓的到期日损益，以下叙述正确的是？（）。

    • A、备兑开仓到期日损益=股票损益+期权损益
    • B、备兑开仓到期日损益=股票到期日价格-股票买入价格-期权权利金收益-期权内在价值
    • C、备兑开仓到期日损益=卖出期权收益-期权内在价值
    • D、备兑开仓到期日损益=股票损益-期权损益

    正确答案:A

  • 第18题：

    单选题
    若投资者使用保险策略，可以（）。
    A

    买入标的股票，买入认沽期权

    B

    买入标的股票，买入认购期权

    C

    买入认沽期权

    D

    买入认购期权


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    单选题
    关于备兑开仓的到期日损益，以下叙述正确的是？（）。
    A

    备兑开仓到期日损益=股票损益+期权损益

    B

    备兑开仓到期日损益=股票到期日价格-股票买入价格-期权权利金收益-期权内在价值

    C

    备兑开仓到期日损益=卖出期权收益-期权内在价值

    D

    备兑开仓到期日损益=股票损益-期权损益


    正确答案： C
    解析： 备兑开仓到期日损益=股票损益+期权损益=股票到期日价格-股票买入价格+期权权利金收益-期权内在价值

  • 第20题：

    单选题
    下列有关期权到期日价值和净损益的公式中，错误的是（）。
    A

    多头看涨期权到期日价值=Max（股票市价-执行价格，0）

    B

    空头看涨期权净损益=空头看涨期权到期日价值+期权价格

    C

    空头看跌期权到期日价值=-Max（执行价格-股票市价，0）

    D

    空头看跌期权净损益=空头看跌期权到期日价值-期权价格


    正确答案： B
    解析： 空头看跌期权净损益=空头看跌期权到期日价值+期权价格，因此选项D的表达式错误。

  • 第21题：

    单选题
    下列说法正确的是（）。
    A

    对于买入看涨期权而言，到期日股票市价高于执行价格时，净损益大于0

    B

    买入看跌期权，获得在到期日或之前按照执行价格购买某种资产的权利

    C

    多头看涨期权的最大净收益为期权价格

    D

    空头看涨期权的最大净收益为期权价格


    正确答案： A
    解析： 买入看涨期权到期日价值＝Max（股票市价-执行价格，0），买入看涨期权净损益＝买入看涨期权到期日价值-期权价格，由此可知，选项A的结论不正确，正确的结论应该是“到期日价值大于0”。“看跌期权”也称为“卖出期权”，“看涨期权”也称为“买入期权”，所以期权名称与解释不一致，混淆概念。选项B的说法不正确，正确的说法应该是：买入看跌期权，获得在到期日或之前按照执行价格卖出某种资产的权利；或：买入看涨期权，获得在到期日或之前按照执行价格购买某种资产的权利。“买入看涨期权”也称“多头看涨期权”，对于多头看涨期权而言，最大净损失为期权价格，而净收益没有上限，所以，选项C的说法不正确。空头看涨期权净损益＝到期日价值+期权价格＝期权价格-Max（股票市价-执行价格，0），由此可知，由于“Max（股票市价-执行价格，0）”的最小值为0，所以，空头看涨期权的最大净收益为期权价格。选项D的说法正确。

  • 第22题：

    单选题
    保险策略的交易目的是（）。
    A

    为期权合约价格上涨带来的损失提供保险

    B

    为期权合约价格下跌带来的损失提供保险

    C

    降低卖出股票的成本

    D

    为长期持股提供短期价格下跌保险


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    关于保险策略的盈亏平衡点，以下说法错误的是（）。
    A

    保险策略的盈亏平衡点=买入股票成本+买入期权的权利金

    B

    股票价格高于盈亏平衡点时，投资者可盈利

    C

    股票价格低于盈亏平衡点时，投资者发生亏损

    D

    股票价格相对于盈亏平衡点越低，投资者的亏损越大


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

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