提出套利定价理论的是（）。A、马柯威茨B、夏普C、罗斯D、罗尔

题目

提出套利定价理论的是（）。

  • A、马柯威茨
  • B、夏普
  • C、罗斯
  • D、罗尔
相似考题

1.罗尔突破性地发展了资本资产定价模型，提出套利定价理论(APT)。

2.资本资产定价模型、套利定价理论和布莱克－斯克尔斯期权定价理论都采用了套利技术。（ ）

3.资本资产定价模型、套利定价理论和布莱克一斯克尔斯期权定价理论都采用了套利技 ‘术． ( )

4.“套利定价理论”的提出者是()A、哈利·马科威茨B、托宾C、威廉F·夏普D、史蒂夫·罗斯

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  • 第1题：

    套利定价理论(APT)是由( )提出的．

    A．马柯维茨

    B．夏普

    C．罗斯

    D．特雷诺


    正确答案：C
    51.C【解析】套利理论由罗斯提出。

  • 第2题：

    套利定价理论( )。

    A.取代了CAPM理论

    B.与CAPM理论的假设完全不同

    C.研究套利活动的机理

    D.是由罗斯提出的


    正确答案：D

  • 第3题：

    （ ）都采用了套利定价技术。

    A．资本资产定价理论

    B．套利定价理论

    C．市盈率定价理论

    D．布莱克·斯科尔斯期权定价理论


    正确答案：ABD

  • 第4题：

    罗斯突破性地发展了资本资产定价模型，提出套利定价理论(APT)。（ ）


    正确答案：√

  • 第5题：

    下列理论，采用了套利定价技术的有()。

    A:资本资产定价理论
    B:套利定价理论
    C:期权定价理论
    D:套期保值理论

    答案：A,B,C
    解析：
    套利定价技术假设存在一个完善的资本市场，使企业实现市场价值最大化的努力最终被投资者追求最大投资收益的对策所抵消，揭示了企业不能通过改变资本结构达到改变其市场价值的目的。资本资产定价理论、套利定价理论和期权定价理论都采用了套利定价技术。

  • 第6题：

    套利定价理论()。

    A:取代了CAPM理论
    B:与CAPM理论的假设完全不同
    C:研究套利活动的机理
    D:是由罗斯提出的

    答案：D
    解析：
    套利定价模型是由史蒂夫·罗斯在资本资产定价模型(CAPM)基础上发展起来的，认为只要任何一个投资者不能通过套利获得收益，那么期望收益率一定与风险相联系。

  • 第7题：

    套利定价理论(APT)是由()提出的。

    A:马柯威茨
    B:夏普
    C:罗斯
    D:特雷诺

    答案：C
    解析：
    套利理论由罗斯提出。

  • 第8题：

    无套利定价理论和持有成本理论是远期或期货定价的唯一两种理论。（）


    答案：错
    解析：

    远期或期货定价的理论主要包括无套利定价理论和持有成本理论。

  • 第9题：

    均衡市场利用套利定价理论，套利定价理论不存在任何套利策略（机会）的金融资产定价。（）



    答案：对
    解析：
    √
    套利定价理论被用在均衡市场上不存在任何套利策略（机会）的金融资产定价。其基本思想是，在有效的金融市场上，任何一项金融资产的定价，应当使得利用该项金融资产进行套利的机会不复存在。

  • 第10题：

    ()是华尔街的第一次数学革命的金融理论。

    A:罗斯提出套利定价理论
    B:夏普提出的CAPM模型
    C:马柯威茨提出的现代资产组合理论
    D:布莱克、舒尔斯、默顿推导出欧式期权定价的一般模型

    答案：B
    解析：
    CAPM是诺贝尔经济学奖获得者威廉·夏普于1970年在其著作《投资组合理论与资本市场》中提出的，称为华尔街的第一次数学革命的金融理论。

  • 第11题：

    史蒂夫.罗斯突破性地提出了（）。

    • A、资本资产定价模型
    • B、套利定价理论
    • C、期权定价模型
    • D、有效市场理论

    正确答案:B

  • 第12题：

    单选题
    罗斯提出的套利定价理论（APT）是描述（  ）但又有别于CAPM的均衡模型。
    A

    利用价格的不均衡进行套利

    B

    套利的成本

    C

    在一定价格水平下如何套利

    D

    资产的合理定价


    正确答案： A
    解析：

  • 第13题：

    提出套利定价理论的是（ ）。

    A．马柯威茨

    B．夏普

    C．罗斯

    D．罗尔


    正确答案：C

  • 第14题：

    1976年，史蒂芬·罗斯突破性地发展了资本资产定价模型，提出（ ）。

    A．套利定价理论

    B．现代证券组合理论

    C．马柯威茨理论

    D．资产组合理论


    正确答案：A

  • 第15题：

    史蒂夫.罗斯突破性地发展了资本资产定价模型，提出（ ）。

    A．资本资产定价模型

    B．套利定价理论

    C．期权定价模型

    D．有效市场理论


    正确答案：B

  • 第16题：

    资本资产定价模型、套利定价理论和布莱克一斯克尔斯期权定价理论都采用了套利技术。（ ）


    正确答案：√

  • 第17题：

    金融工程的核心分析原理是（ ）。
    A.套利定价理论 B.布莱克一斯科尔斯期权定价理论
    C.无套利定价与风险中性定价理论 D. —价定理


    答案：C
    解析：
    金融工程的核心分析原理是无套利定 价与风险中性定价理论。

  • 第18题：

    下列理论中，采用了套利定价技术的有()。

    A:资本资产定价理论
    B:套利定价理论
    C:期权定价理论
    D:套期保值理论

    答案：A,B,C
    解析：
    套利定价技术假设存在一个完善的资本市场，使企业实现市场价值最大化的努力最终被投资者追求最大投资收益的对策所抵消，揭示了企业不能通过改变资本结构达到改变其市场价值的目的。资本资产定价理论、套利定价理论和期权定价理论都采用了套利定价技术。

  • 第19题：

    均衡市场利用套利定价理论，套利定价理论存在任何套利策略（机会）的金融资产定价。（）



    答案：错
    解析：

    套利定价理论被用在均衡市场上不存在任何套利策略（机会）的金融资产定价。其基本思想是，在有效的金融市场上，任何一项金融资产的定价，应当使得利用该项金融资产进行套利的机会不复存在。

  • 第20题：

    均衡市场利用套利定价理论，持有成本理论 存在任何套利策略（机会）的金融资产定价。（）



    答案：错
    解析：

    套利定价理论被用在均衡市场上不存在任何套利策略（机会）的金融资产定价。其基本思想是，在有效的金融市场上，任何一项金融资产的定价，应当使得利用该项金融资产进行套利的机会不复存在。

  • 第21题：

    无套利定价理论和持有成本理论是远期或期货定价的主要理论。（）


    答案：对
    解析：
    √
    远期或期货定价的理论主要包括无套利定价理论和持有成本理论。

  • 第22题：

    1965年FAMA提出了（）由此推出了金融工程基本定价技术之一——无套利定价。

    • A、资产组合理论
    • B、资本资产定价模型
    • C、有效市场假说
    • D、套利定价理论

    正确答案:C

  • 第23题：

    提出套利定价理论的是（）。

    • A、马柯威茨
    • B、夏普
    • C、罗斯
    • D、罗尔

    正确答案:C

  • 第24题：

    单选题
    1965年FAMA提出了（）由此推出了金融工程基本定价技术之一——无套利定价。
    A

    资产组合理论

    B

    资本资产定价模型

    C

    有效市场假说

    D

    套利定价理论


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

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