参考答案和解析
参考答案:C
更多“如果一个资产的β为2,无风险资产的收益率为5%,市场组合的预期收益率为10%。对于一个持有完全分散化 ”相关问题
  • 第1题:

    假设资本资产定价模型成立,某股票的预期收益率为16%,贝塔系数(β)为2,如果市场组合的预期收益率为12%,市场的无风险收益率为()。

    A.5%

    B.6%

    C.7%

    D.8%


    正确答案:D

  • 第2题:

    假设金融市场上无风险收益率为2%.某投资组合的I3系数为1.5,市场组合的预期收益率为8%,根据资本资产定价模型,该投资组合的预期收益率为()。

    A:10%
    B:11%
    C:12%
    D:13%

    答案:B
    解析:

  • 第3题:

    如图7-4所示,如果一个资产的β为1.5,无风险资产的收益率为3%,市场组合的预期收益率为10%。对于一个持有完全分散化投资组合的投资者,投资于该资产的预期收益率为()。
    {图}

    A:12%
    B:13%
    C:13.5%
    D:12.5%

    答案:C
    解析:
    根据CAPM,该资产的预期收益率为:Ri=3%+1.5*(10%-3%)=13.5%。

  • 第4题:

    假设资本资产定价模型成立,某股票的预期收益率为16%,贝塔系数为2,如果市场预期收益率为12%,市场的无风险利率为( )。

    A、6%
    B、7%
    C、5%
    D、8%

    答案:D
    解析:
    D
    在资本资产定价模型下,计算公式为:E(ri)=rF+[E(rM)-rF]β,可知,16%=rF+2×(12%-rF),解得rF=8%。

  • 第5题:

    根据CAPM模型,贝塔值为1.0,阿尔法值为0的资产组合的预期收益率为()。

    A.在市场预期收益率和无风险收益率之间
    B.无风险利率
    C.市场预期收益率和无风险收益率之差
    D.市场预期收益率

    答案:D
    解析:

  • 第6题:

    假设资本资产定价模型成立,某股票的预期收益率为16%,贝塔系数(β)为2,如果市场预期收益率为12%,市场的无风险收益率为( )。

    A、6%
    B、7%
    C、5%
    D、8%

    答案:D
    解析:
    在资本资产定价模型下,计算公式为:E(ri)=rF+[E(rM)-rF]β,可知,16%=rF+2(12%-rF),解得rF=8%。(rF为无风险利率)。

  • 第7题:

    某风险资产组合的预期收益率为18%,无风利率为5%。如果想用该风险资产组合和无风险资产构造一个预期收益率为12%的投资组合,那么投资于无风险资产的比率应为()。

    • A、53.85%
    • B、63.85%
    • C、46.15
    • D、-46.15%

    正确答案:C

  • 第8题:

    无风险资产收益率为7%,某股票A的预期收益率为15%,标准差为20%,如果由无风险资产和股票A构成的投资组合的预期收益率为13%,那么该组合的标准差为()。

    • A、15%
    • B、20%
    • C、0
    • D、17%

    正确答案:A

  • 第9题:

    假设某风险资产的预期收益率为8%,标准差为0.15,同期国债的无风险收益率为4%。如果希望利用该风险资产和国债构造一个预期收益率为6%的资产组合,则该风险资产和国债的投资权重分别为()。

    • A、50%,50%
    • B、30%,70%
    • C、20%,80%
    • D、40%,60%

    正确答案:A

  • 第10题:

    单选题
    已知目前无风险资产收益率为5%,市场组合的平均收益率为10%,市场组合平均收益率的标准差为12%。如果甲公司股票收益率与市场组合平均收益率之间的协方差为2.88%,则下列说法中正确的是(  )。
    A

    甲公司股票的β系数为2

    B

    甲公司股票的要求收益率为16%

    C

    如果该股票为零增长股票,股利固定为2,则股票价值为30

    D

    如果市场是完全有效的,则甲公司股票的预期收益率为10%


    正确答案: D
    解析:
    A项,甲公司股票的β系数=2.88%/(12%×12%)=2;B项,甲公司股票的要求收益率=无风险收益率+β系数×(平均市场收益率-无风险收益率)=5%+2×(10%-5%)=15%;C项,如果该股票为零增长股票,股利固定为2,则股票价值=固定股利/必要报酬率=2/15%=13.33(元);D项,如果市场完全有效,则甲公司股票的预期收益率等于要求的收益率15%。

  • 第11题:

    单选题
    某风险资产组合的预期收益率为18%,无风利率为5%。如果想用该风险资产组合和无风险资产构造一个预期收益率为12%的投资组合,那么投资于无风险资产的比率应为()。
    A

    53.85%

    B

    63.85%

    C

    46.15

    D

    -46.15%


    正确答案: C
    解析: 暂无解析

  • 第12题:

    单选题
    无风险资产收益率为7%,某股票A的预期收益率为15%,标准差为20%,如果由无风险资产和股票A构成的投资组合的预期收益率为13%,那么该组合的标准差为()。
    A

    15%

    B

    20%

    C

    0

    D

    17%


    正确答案: A
    解析: 暂无解析

  • 第13题:

    假设市场投资组合M的预期回报为12%,标准差为10%。无风险资产的收益率为5%,投资人可以此利率借贷投资。如果你借贷100%投资在市场投资组合M上,你的投资组合P的预期收益率是( )

    A.10%

    B.12%

    C.19%

    D.7%


    参考答案:C

  • 第14题:

    如果资产组合的系数为1.5,市场组合的期望收益率为12%,无风险收益率为4%,则该资产组合的期望收益率为()。

    A:10%
    B:12%
    C:16%
    D:18%

    答案:C
    解析:
    资产组合的期望收益率E(RP)=Rf+β[E(RM)-Rf]=4%+1.5*(12%-4%)=16%。

  • 第15题:

    假设金融市场上无风险收益率为2%,某投资组合的β系数为1.5,市场组合的预期收益率为8%,根据资本资产定价模型,该投资组合的预期收益率为()。

    A:10%
    B:11%
    C:12%
    D:13%

    答案:B
    解析:
    根据资本资产定价模型,该投资组合的预期收益率=2%+1.5*(8%-2%)=11%。

  • 第16题:

    假如市场的整体平均收益率是10%,无风险资产收益率为5%,,一个投资项目的系统性市场风险系数是0.5,则其预期收益率为( )。

    A、8.5%
    B、4.5%
    C、5%
    D、7.5%

    答案:D
    解析:
    考点:投资组合理论。预期收益率=无风险资产的收益率+系统性市场风险系数×(市场整体平均收益率-无风险资产的收益率)=5%+0.5×(10%-5%)=7.5%。

  • 第17题:

    假设资本资产定价模型成立,某股票的预期收益率为16%,贝塔系数(β)为2,如果市场预期收益率为12%,市场的无风险收益率为( )。

    A.6%
    B.7%
    C.5%
    D.8%

    答案:D
    解析:
    在资本资产定价模型下,计算公式为:E(ri)=rF+[E(rM)-rF]β,可知,16%=rF+2(12%-rF),解得rF=8%。(rF为无风险利率)。

  • 第18题:

    假设资本资产定价模型成立,某股票的预期收益率为16%,β=2如果市场预期收益率为12%,则市场的无风险利益为(),

    A:5%
    B:7%
    C:8%
    D:6%

    答案:C
    解析:

  • 第19题:

    如果资产组合的系数为2,市场组合的期望收益率为10%,资产组合的期望收益率为20%,则无风险收益率为()。

    • A、0%
    • B、4%
    • C、6%
    • D、8%

    正确答案:A

  • 第20题:

    假设资本资产定价模型成立,某股票的预期收益率为16%,贝塔系数(β)为2。如果市场预期收益率为12%,市场的无风险利率为()。

    • A、8%
    • B、10%
    • C、12%
    • D、16%

    正确答案:A

  • 第21题:

    单选题
    如果资产组合的系数为2,市场组合的期望收益率为10%,资产组合的期望收益率为20%,则无风险收益率为()。
    A

    0%

    B

    4%

    C

    6%

    D

    8%


    正确答案: C
    解析: 暂无解析

  • 第22题:

    单选题
    假设金融市场上无风险收益率为2%,某投资组合的β系数为1.5,市场组合的预期收益率为8%,根据资本资产定价模型,该投资组合的预期收益率为(  )。
    A

    10%

    B

    11%

    C

    12%

    D

    13%


    正确答案: B
    解析:

  • 第23题:

    单选题
    已知目前无风险资产收益率为5%,市场组合的平均收益率为10%,市场组合平均收益率的标准差为12%。如果甲公司股票收益率与市场组合平均收益率之间的协方差为2.88%,则下列说法中正确的是()。
    A

    甲公司股票的β系数为2

    B

    甲公司股票的要求收益率为16%

    C

    如果该股票为零增长股票,股利固定为2元,则股票价值为30元

    D

    如果市场是完全有效的,则甲公司股票的预期收益率为10%


    正确答案: A
    解析: 甲公司股票的β系数=2.88%/(12%×12%)=2,甲公司股票要求的收益率=5%+2×(10%-5%)=15%,所以选项A的说法正确,选项B的说法不正确;如果该股票为零增长股票,股利固定为2元,则股票价值=2/15%=13.33(元),所以选项C的说法不正确:如果市场完全有效,则甲公司股票的预期收益率等于要求的收益率15%,所以选项D的说法不正确。