如果一个资产的β为2,无风险资产的收益率为5%,市场组合的预期收益率为10%。对于一个持有完全分散化投资组合的投资人,投资于该资产的预期收益率为( )
A.10%
B.5%
C.15%
D.20%
第1题:
假设资本资产定价模型成立,某股票的预期收益率为16%,贝塔系数(β)为2,如果市场组合的预期收益率为12%,市场的无风险收益率为()。
A.5%
B.6%
C.7%
D.8%
第2题:
第3题:
第4题:
第5题:
第6题:
第7题:
某风险资产组合的预期收益率为18%,无风利率为5%。如果想用该风险资产组合和无风险资产构造一个预期收益率为12%的投资组合,那么投资于无风险资产的比率应为()。
第8题:
无风险资产收益率为7%,某股票A的预期收益率为15%,标准差为20%,如果由无风险资产和股票A构成的投资组合的预期收益率为13%,那么该组合的标准差为()。
第9题:
假设某风险资产的预期收益率为8%,标准差为0.15,同期国债的无风险收益率为4%。如果希望利用该风险资产和国债构造一个预期收益率为6%的资产组合,则该风险资产和国债的投资权重分别为()。
第10题:
甲公司股票的β系数为2
甲公司股票的要求收益率为16%
如果该股票为零增长股票,股利固定为2,则股票价值为30
如果市场是完全有效的,则甲公司股票的预期收益率为10%
第11题:
53.85%
63.85%
46.15
-46.15%
第12题:
15%
20%
0
17%
第13题:
假设市场投资组合M的预期回报为12%,标准差为10%。无风险资产的收益率为5%,投资人可以此利率借贷投资。如果你借贷100%投资在市场投资组合M上,你的投资组合P的预期收益率是( )
A.10%
B.12%
C.19%
D.7%
第14题:
第15题:
第16题:
第17题:
第18题:
第19题:
如果资产组合的系数为2,市场组合的期望收益率为10%,资产组合的期望收益率为20%,则无风险收益率为()。
第20题:
假设资本资产定价模型成立,某股票的预期收益率为16%,贝塔系数(β)为2。如果市场预期收益率为12%,市场的无风险利率为()。
第21题:
0%
4%
6%
8%
第22题:
10%
11%
12%
13%
第23题:
甲公司股票的β系数为2
甲公司股票的要求收益率为16%
如果该股票为零增长股票,股利固定为2元,则股票价值为30元
如果市场是完全有效的,则甲公司股票的预期收益率为10%