特雷诺指标(Treynorsmeasure)用来衡量不可分散风险的相对指标为( )A．β系数B．σMC．σPD．α系数

题目

特雷诺指标(Treynorsmeasure)用来衡量不可分散风险的相对指标为( )

A．β系数

B．σM

C．σP

D．α系数

相似考题

1.用来衡量资产风险最常用的统计指标是（ ）。A．期望收益率B．收益率的方差C．价格D．相关系数

2.一般而言，投资风险程度的衡量指标有（ ）。A．现值系数B．终值系数C．贝塔系数D．杠杆系数

3.常用的现代基金业绩评价指标一般包括( )。A．夏普指数B．特雷诺指数C．詹森指数D．变异系数E．晨星系数

4.日系数是反映个别股票相对于平均风险股票变动程度的指标，它可以衡量个别股票的全部风险。 ( )A．正确B．错误

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  • 第1题：

    衡量证券组合每单位风险所获得的风险溢价的指标是（ ）。

    A．β系数

    B．詹森指数

    C．夏普指数

    D．特雷诺指数


    正确答案：D

  • 第2题：

    下列关于β系数说法正确的是( )。

    A．β系数反映个别股票的市场风险，β系数为零，说明该股票的风险为零

    B．β系数可用来衡量可分散风险的大小

    C．证券投资组合中β系数越大，风险收益率越高

    D．某种股票的β系数为1，说明该种股票的风险是整个市场风险的2倍


    正确答案：C
    解析：根据资本资产定价模型计算公式的相关内容说明。

  • 第3题：

    下列关于詹森指标和特雷诺指标的说法正确的是( )

    A．特雷诺指标建立在资本资产定价模型的基础上,而詹森指标不是

    B．与特雷诺指标相同,詹森指标所使用的风险调整因素也是不可分散风险

    C．特雷诺指标和詹森指标在调整风险时,都同时与市场组合业绩进行了比较

    D．以上说法都不对


    参考答案：A

  • 第4题：

    下列指标不能用来衡量资产的投资风险的是（ ）。

    A．方差

    B．期望收益率

    C．标准差

    D．β贝塔系数


    正确答案：B

  • 第5题：

    关于Treynor（特雷诺）指数，下列说法正确的有( )。

    Ⅰ．Treynor指数中的风险由β系数来测定

    Ⅱ．Treynor指数值由每单位风险溢价来计算

    Ⅲ．一个证券组合的Treynor指数是E(r) -β平面上连接证券组合与无风险证券的直线的斜率

    Ⅳ．如果组合的Treynor指数大于证券市场线的斜率，组合的绩效好于市场绩效，这时组合位于证券市场线下方

    A、Ⅰ,Ⅱ
    B、Ⅰ,Ⅱ,Ⅳ
    C、Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ
    D、Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ

    答案：C
    解析：
    C
    若组合的Treynor（特雷诺）指数大于证券市场线的斜率，组合的绩效好于市场绩效，这时组合位于证券市场线上方。反之，斜率小于证券市场线的斜率时，组合的绩效不如市场绩效好，此时组合位于证券市场线下方。

  • 第6题：

    下列各项中可以用来衡量单个证券投资总风险的指标有（　　）。

    A.标准差
    B.方差
    C.变异系数
    D.β系数

    答案：A,B,C
    解析：
    方差、标准差、变异系数度量投资的总风险（包括系统风险和非系统风险），贝塔系数度量投资的系统风险。

  • 第7题：

    特雷诺业绩指数以资本市场线为基础，以β系数作为风险衡量的标准。()


    答案：错
    解析：

  • 第8题：

    关于三个评估证券投资组合业绩指标，下列说法正确的是（ ）。

    A.詹森指数和特雷诺指数以贝塔系数祚为风险测试的指标，夏普指数以组合的标准差作为 风险测试指标
    B.詹森指数是绝对数值，特雷诺指数和夏普指数是相对值
    C.詹森指数和特雷诺指数以证券市场线为基础，夏普指数以资本市场线为基础
    D.在三个指标的图线上，位于图线以上区域表明投资组合管理具有超过市场表现的绩效


    答案：A,B,C,D
    解析：
    本题考查的是业绩评价的三个指标，A、B、C、D四项说.法都是正确的。

  • 第9题：

    以下不属于风险敏感度指标的是（ ）。

    A.特雷诺比率
    B.久期
    C.凸性
    D.β系数

    答案：A
    解析：
    反映投资组合市场风险的指标有基于收益率及方差的风险指标，如波动率、回撤、下行风险标准差等，描述收益的不确定性，即偏离期望收益的程度；也有基于投资价值对风险因子敏感程度的指标，如β系数、久期、凸性等，这些指标分别从市场、利率等不同角度反映了投资组合的风险暴露，统称风险敏感性度量指标。

  • 第10题：

    β系数是用来衡量资产（）的指标。

    • A、系统风险
    • B、非系统风险
    • C、总风险
    • D、特有风险

    正确答案:A

  • 第11题：

    衡量证券组合每单位系统风险所获得的风险补偿指标是（）。

    • A、β系数
    • B、詹森指数
    • C、夏普指数
    • D、特雷诺指数

    正确答案:D

  • 第12题：

    单选题
    β系数是用来衡量资产（）的指标。
    A

    系统风险

    B

    非系统风险

    C

    总风险

    D

    特有风险


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    β系数是不可分散风险的指数，用来反映( )的变动对于市场组合收益率变动的敏感性。利用它可以衡量不可分散风险的程度。


    正确答案：
    个别证券收益率

  • 第14题：

    衡量证券组合每单位风险所获得的风险溢价的指标是（ ）。 A．B系数 B.詹森指数 C.夏普指数 D.特雷诺指数


    正确答案：D
    【考点】熟悉詹森指数、特雷诺指数、夏普指数的定义、作用以及应用。见教材第七章第五节，P357。

  • 第15题：

    衡量证券组合每单位系统风险所获得的风险溢价的指标是（ ）。

    A．口系数

    B．詹森指数

    C．夏普指数

    D．特雷诺指数


    正确答案：D

  • 第16题：

    衡量证券组合每单位系统风险所获得的风险补偿的指标是（ ）。

    A．β系数

    B．特雷诺指数

    C．夏普指数

    D．詹森指数


    正确答案：B

  • 第17题：

    关于特雷诺（Treynor）指数，下列说法正确的有（ ）。
    Ⅰ.Treynor指数中的风险由β系数来测定
    Ⅱ.Treynor指数值由每单位风险获得的风险溢价来计算
    Ⅲ.一个证券组合的Treynor指数由E（r）-β平面上连接证券组合与无风险证券的直线的斜率
    Ⅳ.如果组合的Treynor指数大于证券市场线的利率，组合的绩效好于市场绩效，这时组合位于证券市场线的下方

    A.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
    B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
    C.Ⅰ、Ⅱ
    D.Ⅲ、Ⅳ

    答案：B
    解析：
    若组合的Treynor（特雷诺）指数大于证券市场线的斜率，组合的绩效好于市场绩效，这时组合位于证券市场线上方。反之，斜率小于证券市场线的斜率时，组合的绩效不如市场绩效好，此时组合位于证券市场线下方。

  • 第18题：

    下列指标通常被用来衡量风险的是()。

    A:概率
    B:收益率
    C:方差
    D:相关系数

    答案：C
    解析：
    可能的收益率越分散，它们与期望收益率的偏离程度就越大，投资者承担的风险也就越大。因而，风险的大小由未来可能收益率与期望收益率的偏离程度来反映，在数学上，这种偏离程度由收益率的方差来衡量，即方差被用来衡量风险。

  • 第19题：

    詹森α与特雷诺指标—样，假定投资组合充分分散化，即投资组合的风险仅为（ ），用β系数衡量。

    A.全部风险
    B.不可控制风险
    C.系统性风险
    D.股票市场风险

    答案：C
    解析：
    詹森α与特雷诺指标—样，假定投资组合充分分散化，即投资组合的风险仅为系统性风险，用β系数衡量。

  • 第20题：

    以下不属于风险敏感度指标的是（）

    A.特雷诺比率
    B.久期
    C.凸性
    D.贝塔系数

    答案：A
    解析：
    反映投资组合市场风险的指标有基于收益率及方差的风险指标，如波动率、回撤、下行风险标准差等，描述收益的不确定性，即偏离期望收益的程度；也有基于投资价值对风险因子敏感程度的指标，如β系数、久期、凸性等，这些指标分别从市场、利率等不同角度反映了投资组合的风险暴露，统称风险敏感性度量指标。

  • 第21题：

    投资者投资的资产品种很多，既买基金又买股票、国债，此时就应使用经过市场风险系数调整的超额收益，对应的是__指标，该指标越大，表明组合资产的实际业绩越__。(　　)

    A.夏普；差
    B.特雷诺；差
    C.夏普；好
    D.特雷诺；好

    答案：D
    解析：
    特雷诺指数给出了单位风险的平均超额收益率，其风险使用的是系统风险，当投资人除当前投资组合外，还有其他若干投资组合，亦即投资完全分散化时，则选择β系数作为当前投资组合的风险指标是合适的；而夏普比率等于投资组合在选择期间内的平均超额收益率与这期间收益率的标准差的比值，它衡量了投资组合的每单位波动性所获得的回报，当投资人当前的投资组合为唯一投资时，用标准差作为投资组合的风险指标是合适的。

  • 第22题：

    衡量证券组合每单位风险所获得的风险溢价的指标是（）。

    • A、β系数
    • B、詹森指数
    • C、夏普指数
    • D、特雷诺指数

    正确答案:D

  • 第23题：

    多选题
    下列关于夏普业绩指数和特雷诺业绩指数的比较的说法正确的是（）
    A

    夏普业绩指数以标准差衡量组合的风险，特雷诺业绩指数以β系数衡量组合的风险

    B

    夏普业绩指数以系统风险为依据，特雷诺业绩指数以总风险为依据

    C

    特雷诺业绩指数隐含着投资组合已经充分分散化，而夏普业绩指数没有

    D

    夏普业绩指数比较适合于独立的投资组合，特雷诺业绩指数比较适合于市场组合中的某一组合


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

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