某投资者面临四项风险资产,其预期收益率和标准差如表6-3所示。
根据表6-3的数据,①若投资者的风险厌恶度A=4,其会选择资产______;②若投资者是风险中性者(A=0),其会选择资产______。( )
A.Ⅰ;Ⅱ
B.Ⅱ;Ⅲ
C.Ⅱ;Ⅳ
D.Ⅲ;Ⅳ
第1题:
Ⅰ.投资者都依据组合的期望收益率和方差选择证券组合
第2题:
第3题:
第4题:
Ⅰ为了促使风险厌恶者购买风险资产,市场需要向其提供风险溢价,即额外的期望收益率
Ⅱ对于风险厌恶系数一定的投资者来说,其资产的期望收益率越大,带给投资者的效用越大;资产的风险越大,效用越小
Ⅲ无差异曲线是在期望收益—标准差平面上由相同给定效用水平的所有点组成的曲线
Ⅳ最优组合是使投资者效用最大化的组合
第5题:
第6题:
第7题:
第8题:
下列哪一个是正确的?() I.风险厌恶投资者拒绝公平游戏的投资 II.风险中性的投资者只通过预期收益评价风险资产 III.风险厌恶的投资者只通过风险来评价风险资产 IV.风险喜好者不参与公平游戏
第9题:
资本资产定价理论模型假定包括( )。
第10题:
所有投资者的最优资产组合是相同的
所有投资者均利用无风险资产和市场组合M来构造资金的投资组合
所有投资者都将市场组合M作为最佳风险资产组合
所有投资者均选择给其带来最大效用的资产组合
第11题:
投资者总是追求投资效用最大化
市场上存在无风险资产
投资者是厌恶风险的
投资者根据投资组合在单一投资期内的预期收益率和标准差来评价投资组合
税收和交易费用均忽略不计
第12题:
投资者总是追求投资效用最大化
市场上不存在无风险资产
投资者是厌恶风险的
投资者根据投资组合在单一投资期内的预期收益率和标准差来评价投资组合
税收和交易费用均忽略不计
第13题:
第14题:
第15题:
第16题:
第17题:
第18题:
第19题:
从资本*市场线上选择资产组合,下列哪些说法正确?()
第20题:
资本资产定价理论提出的理论假设有( )。
第21题:
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
第22题:
只有I
只有II
只有I和II
只有II和III
只有II、III和IV
第23题:
预期收益率是投资者承担各种风险应得的补偿
预期收益率=无风险收益率+风险补偿
投资者承担的风险越高,其预期收益率也越大
投资者的预期收益率由可能会低于无风险收益率