根据风险分散理论，一个投资者持有的资产组合的总体风险一般会低于单个资产的风险之和，通过资产组合而抵消掉的风险是系统性风险。()

题目

根据风险分散理论，一个投资者持有的资产组合的总体风险一般会低于单个资产的风险之和，通过资产组合而抵消掉的风险是系统性风险。()

相似考题

1.下面对资产组合分散化的说法不正确的是( )。A．适当的分散化可以减少或消除系统风险B．分散化减少资产组合的期望收益，因为它减少了资产组合的系统风险C．当把越来越多的证券加入到资产组合当中时，总体风险一般会以递减的速率下降D．除非资产组合包含了至少30只以上的个股，否则分散化降低风险的好处不会充分地发挥出来E．当所有投资者的资产组合都充分分散化时，组合的期望收益由组合的市场风险解释

2.根据资产组合理论，当构成组合的各资产的相关系数为正时，该资产组合的风险分散效果最好。当构成组合的各资产的相关系数为负时，该资产组合的风险分散效果最差。 ( )A．正确B．错误

3.下面对资产组合分散化的说法错误的是（ ）。A．分散化减少资产组合的期望收益，因为它减少了资产组合的总体风险B．适当的分散化可以减少或消除系统风险C．当把越来越多的证券加入到资产组合当中时，总体风险一般会以递减的速率下降D．当所有投资者的资产组合都充分分散化时，组合的期望收益由组合的市场风险解释E．除非资产组合包含了至少30只以上的个股，否则分散化降低风险的好处不会充分地发挥出来

4.一般而言,资产组合的整体风险()资产组合中单个资产的风险。A.高于B.低于C.等于D.不能确定

更多“根据风险分散理论,一个投资者持有的资产组合的总体风险一般会低于单个资产的风险之和,通过资产 ”相关问题

  • 第1题：

    下列关于贷款组合信用风险的说法正确的是（ ）。

    Ⅰ.贷款组合的信用风险通常应大于单个资产信用风险的加总

    Ⅱ.将信贷资产分散于相关性较小的行业或地区的借款人，有助于降低资产组合的总体风险

    Ⅲ.将信贷资产分散于负相关的行业或地区的借款人，有助于降低资产组合的总体风险

    Ⅳ.相对于单笔贷款业务，贷款组合信用风险识别中应更多的关注系统性风险因素

    Ⅴ.贷款组合的各单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性

    A、Ⅰ,Ⅳ,Ⅴ
    B、Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ,Ⅴ
    C、Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ
    D、Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ,Ⅴ

    答案：B
    解析：
    B
    贷款组合的信用风险通常应小于单个资产信用风险的加总。

  • 第2题：

    下列有关分散化投资的表述，错误的是（ ）。

    A.风险分散化的效果与资产组合中资产数量是正相关的，这意味着投资组合的收益风险会随着资产树龄的增加而逐渐降到零
    B.分散化投资可以降低风险的一个直观逻辑是投资者有可能“失之东隅，收之桑榆”
    C.当投资组合的资产数量变得很大时，投资组合的总风险趋近于其系统性风险
    D.风险分散化也可在不同资产类别之间起作用，因此在投资组合中融入不同类别的资产也能够降低投资组合的风险

    答案：A
    解析：
    风险分散化的效果与资产组合中资产数量是正相关的，但这并不意味着投资组合的收益风险会随着资产树龄的增加而逐渐降到零。事实上，由于无法分散化的系统性风险的存在，随着资产数量的增加，投资组合的风险会逐渐将到某个稳定的水平，该水平取决于无法分散化的系统性风险。

  • 第3题：

    根据投资组合理论，当两种资产的收益率变化不完全正相关时，该资产组合的整体风险与各项资产风险之间的关系是( )。

    A.该资产组合的整体风险与各项资产风险的加权之和无关
    B.该资产组合的整体风险小于各项资产风险的加权之和
    C.该资产组合的整体风险大于各项资产风险的加权之和
    D.该资产组合的整体风险等于各项资产风险的加权之和

    答案：B
    解析：
    马柯维茨的投资组合理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不为1(即不完全正相关)，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。而对于由相互独立的多种资产组成的投资组合，只要组合中的资产个数足够多，该投资组合的非系统性风险就可以通过这种分散策略完全消除。

  • 第4题：

    马柯威茨资产组合理论认为对()而言，重要的不是单个证券本身的风险大小，而在于该证券对资产组合()和收益的贡献。

    A:投资者；总体风险
    B:被投资者；部分风险
    C:投资者；部分风险
    D:被投资者；总体风险

    答案：A
    解析：
    马柯威茨资产组合理论意义在于，他揭示出，对投资者而言，重要的不是单个证券本身的风险大小，而在于该证券对资产组合总体风险和收益的贡献。

  • 第5题：

    根据马柯维茨投资组合理论，如果其他假设不变，当各资产间的相关系数为正时，（　　）。

    A.该资产组合的整体风险大于各项资产风险的加权之和
    B.该资产组合的整体风险小于各项资产风险的加权之和
    C.风险分散效果较差
    D.风险分散效果较好

    答案：C
    解析：
    根据马柯维茨投资组合理论，如果其他假设不变，当各资产间的相关系数为正时，风险分散效果较差，相关系数为负时，风险分散效果较好。可见C项正确，D项错误。只要相关系数小于1，即两种资产的收益率变化不完全正相关时，该资产组合的整体风险小于各项资产风险的加权之和，题目中相关系数为正，不能确定相关系数等于l或小于1，A、B项错误。

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