验证我国GDP数据的平稳性（观察图像、进行平稳性检验），并处理为平稳序列，构建arIma模型
题目
验证我国GDP数据的平稳性（观察图像、进行平稳性检验），并处理为平稳序列，构建arIma模型
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第1题：
ARIMA模型根据原序列是否平稳以及回归中所含部分的不同，包括( )。Ⅰ．移动平均过程
Ⅱ．自回归过程
Ⅲ．自回归移动平均过程Ⅳ．ARIMA过程
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ答案：D解析：ARIMA模型根据原序列是否平稳以及回归中所含部分的不同，包括移动平均过程(MA)、自回归过程(AR)、自回归移动平均过程(ARMA)以及ARIMA过程。 -
第2题：
JJ检验一般用于（ ）。A.平稳时间序列的检验
B.非平稳时间序列的检验
C.多变量协整关系的检验
D.单变量协整关系的检验答案：C解析：JJ检验是用来检验多变量一阶或高阶的协整情况. -
第3题：
检验时间序列的平稳性方法通常采用WhⅠte检验。答案：错解析：检验时间序列的平稳性方法通常采用单位根检验，常用的单位根检验方法有DF检验和ADF检验，WhⅠte检验是用于检验异方差的方法之一。 -
第4题：
可以通过（ ）将一个非平稳时间序列转化为平稳时间序列。A.差分平稳过程
B.趋势平稳过程
C.WLS
D.对模型进行对数变换答案：A,B解析：通常有两种方法将一个非平稳时间序列转化为平稳时间序列：①差分平稳过程。若一个时问序列满足1阶单整，即原序列非平稳，通过1阶差分即可变为平稳序列。②趋势平稳过程。有些时间序列在其趋势线上是平稳的，因此，将该时间序列对时间做回归，回归后的残差项将是平稳的。 -
第5题：
若非平稳序列{yt}，通过d次差分成为一个平稳序列，而这个序列的d-1次差分序列是不平稳的，则称该序列{yt}为d阶单整序列。( )A: 正确
B: 错误答案：对解析：如果非平稳序列{yt}，通过d次差分成为一个平稳序列，而这个序列的d-1次差分序列是不平稳的，那么称序列{yt}为d阶单整序列，记为yt～I(d)。 -
第6题：
若非平稳序列｛y t ｝，通过 d 次差分成为一个平稳序列，而这个序列的 d-1次差分序列是不平稳的，则称该序列｛y t ｝为 d 阶单整序列。答案：对解析：本题考核单整序列概念。 -
第7题：
再分别对X和Y序列作1阶差分得△x和△y序列，对其进行平稳性检验，检验结果如表3-5和表3-6所示，从中可以看出（ ）。
A.1阶差分后的x和y序列在10%的显著性水平均为平稳性时间序列
B.x和y序列均为1阶单整序列
C.1阶差分后的x和y序列在1%的显著性水平均为平稳性时间序列
D.x和y序列均为0阶单整序列答案：A,B解析：从表3-5和表3-6可以看出，△x和△y序列的单位根检验统计量值分别约为-3．5586和-2．7080，均大于1%显著性水平下的临界值-3．6171，小于10%显著性水平下的临界值-2．6092，表明1阶差分后的x和y序列在10%的显著性水平均为平稳性时间序列，即x和y序列均为1阶单整序列。 -
第8题：
若非平稳序列{yt}，通过d次差分成为一个平稳序列，而这个序列的d-1次差分序列是不平稳的，则称该序列{yt}为d阶单整序列。（ ）答案：对解析：如果非平稳序列{yt}，通过d次差分成为一个平稳序列，而这个序列的d-1次差分序列是不平稳的，那么称序列{yt}为d阶单整序列，记为yt～I（d）。 -
第9题：
简述平稳序列和非平稳序列的含义。
正确答案: 1.平稳序列（stationary series）
基本上不存在趋势的序列，各观察值基本上在某个固定的水平上波动或虽有波动，但并不存在某种规律，而其波动可以看成是随机的
2.非平稳序列（non-stationary series）
是包含趋势、季节性或周期性的序列，它可能只含有其中的一种成分，也可能是几种成分的组合。因此，非平稳序列又可以分为有趋势的序列、有趋势和季节性的序列、几种成分混合而成的复合型序列。 -
第10题：
非随机性时间序列包括（）。
- A、平稳性时间序列
- B、趋势性时间序列
- C、季节性时间序列
- D、非平稳性时间序列
正确答案:A,B,C -
第11题：
多选题非随机性时间序列包括()。A平稳性时间序列
B趋势性时间序列
C季节性时间序列
D非平稳性时间序列
正确答案： D,A解析： 时间序列分为随机性时间序列和非随机性时间序。非随机性时间序列包括：平稳性时间序列、趋势性时间序列和季节性时间序列三种。不平稳的时间序列称为非平稳。金融市场研究中用到的日数据、周数据序列，一般是非平稳的，比如期货市场中日价格数据构成的时间序列基本上是非平稳的。 -
第12题：
名词解释题时间序列的平稳性正确答案： 是指时间序列的统计特征不随时间推移而变化。直观地说，就是时间序列无明显的上升或下降趋势，各观测值围绕某一固定值上下波动。解析： 暂无解析 -
第13题：
下列关于时间序列模型,说法正确的是（ ）。
Ⅰ.非平稳时间序列的均值为常数
Ⅱ.平稳时间序列的均值为常数
Ⅲ.非平稳时间序列自协方差函数与起点有关
Ⅳ.平稳时间序列自协方差函数与起点有关A.Ⅰ.Ⅲ
B.Ⅰ.Ⅳ
C.Ⅱ.Ⅲ
D.Ⅱ.Ⅳ答案：C解析：平稳时间序列的均值为常数，自协方差函数与起点无关，而非平稳时间序列则不满足这两条要求。 -
第14题：
时间序列分为平稳性时间序列和非平稳性时间序列。（ ）答案：对解析：根据某个变量的过去值来预测未来值，需要用到时间序列方法。常用的时间序列包括：①平稳性时间序列；②非平稳性时间序列 -
第15题：
某地区1950-1990年的人均食物年支出和人均年生活费收入月度数据如表3-2所示。
据此回答以下五题95-99。
为判断该两组时间序列的平稳性，首先将人均食品支出和人均年生活费收入消除物价变动的影响，得到实际人均年食品支出(Y)和实际人均年生活费收入(X)，再对Y和X分别取对数，记y=lnY，x=lnX。对其进行ADF检验，结果如表3-3、表3-4所示，表明（ ）。
A.x序列为平稳性时间序列，y序列为非平稳性时间序列
B.x和y序列均为平稳性时间序列
C.x和y序列均为非平稳性时间序列
D.y序列为平稳性时间序列，x序列为非平稳性时间序列答案：C解析：从表3-3和表3-4可以看出，x和y序列的ADF检验统计量值均大于在1%、5%和10%显著性水平下的临界值，表明x和y序列均为非平稳性时间序列。 -
第16题：
ADF检验可以用来检验含有高阶序列相关的序列是否平稳性问题。( )答案：对解析： -
第17题：
协整指的是多个非平稳性时间序列的某种线性组合是平稳的。( )答案：对解析： -
第18题：
检验时间序列的平稳性方法通常采用 White 检验。答案：错解析：检验时间序列的平稳性方法通常采用单位根检验，常用的单位根检验方法有 DF 检验和 ADF 检验，White 检验用于检验异方差。 -
第19题：
可以通过( )将一个非平稳时间序列转化为平稳时问序列。A.差分平稳过程
B.趋势平稳过程
C.W1S
D.对模型进行对数变换答案：A,B解析：通常有两种方法将一个非平稳时间序列转化为平稳时间序列：①差分平稳过程。若一个时间序列满足1阶单整，即原序列非平稳，通过1阶差分即可变为平稳序列。②趋势平稳过程。有些时间序列在其趋势线上是平稳的，因此，将该时问序列对时间做回归，回归后的残差项将是平稳的。 -
第20题：
时间序列的平稳性
正确答案:是指时间序列的统计特征不随时间推移而变化。直观地说，就是时间序列无明显的上升或下降趋势，各观测值围绕某一固定值上下波动。 -
第21题：
时间序列的平稳性检验方法有哪些？
正确答案:检查序列平稳性的标准方法是单位根检验，常用的检验方法：简称DF检验法）、增广DF检验方法（简称ADF检验法）和Phillips一Perron检验方法（简称PP检验法）。 -
第22题：
多选题可以通过（ ）将一个非平稳时间序列转化为平稳时间序列。A差分平稳过程
B趋势平稳过程
CWLS
D对模型进行对数变换
正确答案： D,A解析：
通常有两种方法将一个非平稳时间序列转化为平稳时间序列：①差分平稳过程，若一个时间序列满足一阶单整，即原序列非平稳，通过一阶差分即可变为平稳序列；②趋势平稳过程，有些时间序列在其趋势线上是平稳的，因此，将该时间序列对时间做回归，回归后的残差项将是平稳的。 -
第23题：
问答题时间序列的平稳性检验方法有哪些？正确答案： 检查序列平稳性的标准方法是单位根检验，常用的检验方法：简称DF检验法）、增广DF检验方法（简称ADF检验法）和Phillips一Perron检验方法（简称PP检验法）。解析： 暂无解析 -
第24题：
判断题时间序列分为平稳性时间序列和非平稳性时间序列。（ ）A对
B错
正确答案： 错解析：
根据某个变量的过去值来预测未来值，需要用到时间序列方法。常用的时间序列包括：①平稳性时间序列；②非平稳性时间序列。