需要用工具变量法进行估计的自回归分布滞后模型有A．局部调整模型B．不经变换的无限期分布滞后模型C．库伊克变换模型D．自适应预期模型E．有限期分布滞后模型

题目

需要用工具变量法进行估计的自回归分布滞后模型有

A．局部调整模型

B．不经变换的无限期分布滞后模型

C．库伊克变换模型

D．自适应预期模型

E．有限期分布滞后模型

相似考题

1.若回归模型中的随机误差项存在一阶自回归形式的序列相关，则估计模型参数应采用（）。A.普通最小二乘法B.加权最小二乘法C.广义差分法D.工具变量法

2.EViews中，在建模分析方面，有（ ）等估计方法. Ⅰ.单方程的线性模型和非线性模型 Ⅱ.联立方程计量经济学模型 Ⅲ.分布滞后模型 Ⅳ.时间序列分析模型 Ⅴ.向量自回归模型A.Ⅰ.Ⅱ B.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ C.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ

3.EViews中，在建模分析方面，有（ ）等估计方法. Ⅰ.单方程的线性模型和非线性模型 Ⅱ.联立方程计量经济学模型 Ⅲ.分布滞后模型 Ⅳ.时间序列分析模型 Ⅴ.向量自回归模型A：Ⅰ.Ⅱ B：Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ C：Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ D：Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ

4.滞后变量模型有哪几种类型？分布滞后模型使用OLS存在哪些问题？

参考答案和解析
库伊克变换模型;自适应预期模型
更多“需要用工具变量法进行估计的自回归分布滞后模型有”相关问题

  • 第1题：

    DW检验的假设条件有（ ）。
    Ⅰ.回归模型不含有滞后自变引作为解释变量
    Ⅱ.随机扰动项满足
    Ⅲ.回归模型含有不为零的截距项
    Ⅳ.回归模型不含有滞后因变量作为解释变量

    A、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
    B、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
    C、Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
    D、Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ


    答案：C
    解析：
    DW检验的假设条件为解释变量x为非随机变量，随机扰动项满足一阶自回归形式

    并且回归模型中不应含有滞后因变量作为解释变量，且回归模型含有不为零的截距项。

  • 第2题：

    DW检验的假设条件有（ ）。
    Ⅰ.回归模型不含有滞后自变量作为解释变量
    Ⅱ.随机扰动项，满足μi=ρμi-1+vi
    Ⅲ.方回归模型含有不为零的截距项
    Ⅳ.回归模型不含有滞后因变量作为解释变量

    A.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
    B.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
    C.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
    D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ

    答案：A
    解析：
    DW检验假设条件为解释变量X为非随机变量，随机扰动项满足一阶自回归形式μi=ρμi-1+vi，并且回归模型中不应含有滞后因变量作为解释变量，且回归模型含有不为零的截距项。

  • 第3题：

    ARMA 模型是由因变量对它的滞后值以及随机误差项的现值和滞后值回归得到，可细分为（）。

    A.移动平均模型
    B.平滑移动平均线模型
    C.自回归模型
    D.自回归移动平均

    答案：A,C,D
    解析：
    自回归滑动平均模型（ARMA 模型），由因变量对它的滞后值以及随机误差项的现值和滞后值回归得到。具体而言，模型可细分为移动平均(MA) 模型、自回归(AR) 模型以及自回归移动平均(ARMA) 。

  • 第4题：

    若回归模型中的随机误差项存在一阶自回归形式的序列相关，则估计模型参数应采用（）。

    • A、普通最小二乘法
    • B、加权最小二乘法
    • C、广义差分法
    • D、工具变量法

    正确答案:C

  • 第5题：

    对分布滞后模型直接采用普通最小二乘法估计参数时，会遇到的困难有（）。

    • A、无法估计无限分布滞后模型参数
    • B、难以预先确定最大滞后长度
    • C、滞后期长而样本小时缺乏足够自由度
    • D、滞后的解释变量存在序列相关问题
    • E、解释变量间存在多重共线性问题

    正确答案:A,B,C,E

  • 第6题：

    有限分布滞后模型的修正估计方法有（）。

    • A、经验加权法
    • B、Almon多项式法
    • C、Koyck法
    • D、工具变量法
    • E、普通最小二乘法

    正确答案:A,B

  • 第7题：

    DW检验中要求有假定条件，在下列条件中不正确的是（）

    • A、解释变量为非随机的
    • B、随机误差项为一阶自回归形式
    • C、线性回归模型中不应含有滞后内生变量为解释变量
    • D、线性回归模型只能为一元回归形式

    正确答案:D

  • 第8题：

    虚拟变量的特殊应用有（）

    • A、调整季节波动
    • B、检验模型结构的稳定性
    • C、分段回归
    • D、修正模型的设定误差
    • E、工具变量法

    正确答案:A,C

  • 第9题：

    需要用工具变量法进行估计的自回归分布滞后模型有（）。

    • A、不经变换的无限期分布滞后模型
    • B、有限期分布滞后模型
    • C、Koyck变换模型
    • D、自适应预期模型
    • E、局部调整模型

    正确答案:C,D

  • 第10题：

    Koyck变换是将无限分布滞后模型转换为自回归模型，然后进行估计，估计方法可采用（）。

    • A、加权最小二乘法
    • B、广义差分法
    • C、普通最小二乘法
    • D、工具变量法

    正确答案:D

  • 第11题：

    单选题
    DW检验的假设条件有()。 I 回归模型不含有滞后自变量引作为解释变量 Ⅱ随机扰动项满足μi=ρμi-1+νi Ⅲ回归模型含有不为零的截距项 IV 回归模型不含有滞后因变量作为解释变量
    A

    I、II、III、IV

    B

    I、II、III

    C

    II、III、IV

    D

    I、II、IV


    正确答案： C
    解析： DW检验的假设条件为解释变量x为非随机变量，随机扰动项满足一阶自回归形式μi=ρμi-1+νi，并且回归模型中不应含有滞后因变量作为解释变量，且回归模型含有不为零的截距项。

  • 第12题：

    多选题
    对于有限分布滞后模型，通常采用什么方法估计参数（）
    A

    经验权数法

    B

    阿尔蒙多项式变换法

    C

    普通最小二乘法

    D

    工具变量法

    E

    广义最小二乘法


    正确答案： E,D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    DW检验的假设条件有（ ）。
    Ⅰ.回归模型不含有滞后自变量作为解释变量
    Ⅱ.随机扰动项，满足μi=ρμi-1+vi
    Ⅲ.方回归模型含有不为零的截距项
    Ⅳ.回归模型不含有滞后因变量作为解释变量

    A：Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
    B：Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
    C：Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
    D：Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ

    答案：A
    解析：
    DW检验假设条件为解释变量X为非随机变量，随机扰动项满足一阶自回归形式μi=ρμi-1+vi，并且回归模型中不应含有滞后因变量作为解释变量，且回归模型含有不为零的截距项。

  • 第14题：

    DW检验的假设条件有( )。

    A.回归模型不含有滞后自变量作为解释变量
    B.
    C.回归模型含有不为零的截距项
    D.回归模型不含有滞后因变量作为解释变量

    答案：B,C,D
    解析：
    DW检验假设条件为解释变量X为非随机变量，随机扰动项满足一阶自回归元/

    不为零的截距项。

  • 第15题：

    下列关于回归分析预测法的分类，不正确的是（　）。

    A.根据自变量的个数分为一元回归分析预测法.二元回归分析预测法和多元回归分析预测法
    B.根据自变量和因变量之间是否存在线性关系，分为线性回归预测和非线性回归预测
    C.根据回归分析预测模型是否带虚拟变量，分为普通回归分析预测模型和带虚拟变量的回归分析预测模型
    D.根据回归分析预测模型是否用滞后的自变量作因变量，分为无自回归现象的回归分析预测模型和自回归预测模型

    答案：D
    解析：
    根据回归分析预测模型是否用滞后的因变量作自变量，分为无自回归现象的回归分析预测模型和自回归预测模型。

  • 第16题：

    若回归模型的随机误差项存在一阶自回归形式的序列相关，则估计参数应采用（）。

    • A、普通最小二乘法
    • B、加权最小二乘法
    • C、广义差分法
    • D、工具变量法

    正确答案:C

  • 第17题：

    对于有限分布滞后模型，通常采用什么方法估计参数（）

    • A、经验权数法
    • B、阿尔蒙多项式变换法
    • C、普通最小二乘法
    • D、工具变量法
    • E、广义最小二乘法

    正确答案:A,B

  • 第18题：

    不能直接应用OLS估计分布滞后模型的原因有（）。

    • A、对于无限期滞后模型，没有足够的样本
    • B、对于有限期滞后模型，没有先验准则确定滞后期的长度
    • C、可能存在多重共线性问题
    • D、滞后期较长的分布滞后模型，缺乏足够的自由度进行统计检验
    • E、解释变量与随机误差项相关

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第19题：

    Almon多项式法主要针对无限期分布滞后模型，主要通过Almon变换，定义新变量，减少解释变量个数，从而估计出参数。


    正确答案:错误

  • 第20题：

    对于Koyck变换后自回归模型与自适应预期模型，估计方法可采用（）。

    • A、加权最小二乘法
    • B、广义差分法
    • C、普通最小二乘法
    • D、工具变量法

    正确答案:D

  • 第21题：

    关于自回归模型，下列表述正确的有（）。

    • A、估计自回归模型时的主要问题在于，滞后被解释变量的存在可能导致它与随机误差项相关，以及随机误差项出现自相关性
    • B、Koyck模型和自适应预期模型都存在解释变量与随机误差项同期相关问题
    • C、局部调整模型中解释变量与随机误差项没有同期相关，因此可以应用OLS估计
    • D、Koyck模型与自适应预期模型不满足古典假定，如果用OLS直接进行估计，则估计量是有偏的、非一致估计
    • E、无限期分布滞后模型可以通过一定的方法可以转换为一阶自回归模型

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第22题：

    一般情况下，使用估计的回归方程之前，需要对模型进行的检验有（）。

    • A、分析回归系数的经济含义是否合理
    • B、分析变量之间相关的方向
    • C、分析估计的模型对数据的拟合效果如何
    • D、分析变量之间相关的程度
    • E、对模型进行假设检验

    正确答案:A,C,E

  • 第23题：

    单选题
    DW检验的假设条件有（　　）。Ⅰ．回归模型不含有滞后自变量作为解释变量Ⅱ．随机扰动项满足mi＝rmi－1＋niⅢ．回归模型含有不为零的截距项Ⅳ．回归模型不含有滞后因变量作为解释变量
    A

    Ⅱ、Ⅳ

    B

    Ⅲ、Ⅳ

    C

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

    D

    Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ


    正确答案： A
    解析：
    DW检验假设条件为：解释变量X为非随机变量，随机扰动项满足一阶自回归形式mi＝rmi－1＋ni，回归模型中不应含有滞后因变量作为解释变量，且回归模型含有不为零的截距项。

  • 第24题：

    单选题
    若回归模型中的随机误差项存在一阶自回归形式的序列相关，则估计模型参数应采用（）。
    A

    普通最小二乘法

    B

    加权最小二乘法

    C

    广义差分法

    D

    工具变量法


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

相关内容