下列面板协整检验方法的原假设是所有个体不存在协整关系（）A．Kao检验（高志华检验）B．Pedroni检验C．Westerlund VR-p检验D．Westerlund VR-g检验

题目

下列面板协整检验方法的原假设是所有个体不存在协整关系（）

A．Kao检验（高志华检验）

B．Pedroni检验

C．Westerlund VR-p检验

D．Westerlund VR-g检验

相似考题

1.检查序列平稳性的标准方法是单位根检验，下列（ ）不属于常用的检验方法。A．DFB．ADFC．PPD．协整

2.协整关系的检验与估计常用的方法是（ ）。A．Johansen极大似然法B．DF检验C．EG检验D．ADF检验

3.Engle和Granger于1987年提出了协整的概念，并用它来描述变量序列之间的短期线性均衡关系，给出了协整系统的表现形式。（ ）

4.如果两个变量都是一阶单整的,则()。A、这两个变量一定存在协整关系B、这两个变量一定不存在协整关系C、相应的误差修正模型一定成立D、还需对误差项进行检验

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  • 第1题：

    JJ检验一般用于（ ）。

    A.平稳时间序列的检验
    B.非平稳时间序列的检验
    C.多变量协整关系的检验
    D.单变量协整关系的检验

    答案：C
    解析：
    JJ检验是用来检验多变量一阶或高阶的协整情况.

  • 第2题：

    协整检验通常采用（ ）。

    A.DW检验
    B.E-G两步法
    C.LM检验
    D.格兰杰因果关系检验

    答案：B
    解析：
    协整是指多个非平稳性时间序列的某种线性组合是平稳的。协整检验通常采用的是E-G两步法。

  • 第3题：

    时间序列分析中常用的检验有（ ）。

    A.协整检验
    B.单位根检验
    C.DW检验
    D.格兰杰因果检验

    答案：A,B,D
    解析：
    时间序列分析中常用的检验包括：①单位根检验；②格兰杰（Granger）因果检验；③协整检验；④误差修正模型。C项属于序列相关检验。

  • 第4题：

    协整检验通常采用（ ）。

    A、DW检验
    B、E-G两步法
    C、LM检验
    D、格兰杰因果关系检验

    答案：B
    解析：
    协整是指多个非平稳性时间序列的某种线性组合是平稳的。协整检验通常采用的是E-G两步法。

  • 第5题：

    将取对数后的人均食品支出(y)作为被解释变量，对数化后的人均年生活费收入(x)

    OLS回归得到的残差序列命名为新序列et，对et进行单位根检验，其检验输出结果如表3-11所示。说明对数化后的实际人均年食品支出y和实际人均年生活费收入x之间（　　）。


    A.存在格兰杰因果关系
    B.不存在格兰杰因果关系
    C.存在协整关系
    D.不存在协整关系

    答案：C
    解析：
    从表3-11可以看出，残差序列et的ADF检验统计量值约为-4．0345，均小于1%、5%和10%显著性水平下的临界值，拒绝存在单位根检验的原假设，表明残差序列是一个平稳性时间序列，说明对数化后的实际人均年食品支出Y和实际人均年生活费收入x之间存在协整关系。

  • 第6题：

    如果两个变量都是一阶单整的，则（）。

    • A、这两个变量一定存在协整关系
    • B、这两个变量一定不存在协整关系
    • C、相应的误差修正模型一定成立
    • D、是否存在协整关系，还需对误差项进行检验

    正确答案:D

  • 第7题：

    协整的目的是什么？


    正确答案:如果两个或多个非平稳的时间序列，其某个线性组合后的序列呈平稳性，这样的时间序列就被称为有协整关系的存在。如果我们直接对有协整关系的变量之间进行回归分析等操作，尽管拟合的效果很好，但实际上变量之间可能根本不存在任何关系，即产生了谬误回归，这会影响分析结果。所以，在进行分析之前，应进行协整检验。

  • 第8题：

    检验两个变量是否协整的方法是（）。

    • A、戈德菲尔德—匡特检验
    • B、安斯卡姆伯—雷姆塞检验
    • C、德宾—沃森检验
    • D、恩格尔—格兰杰检验

    正确答案:D

  • 第9题：

    有关EG检验的说法正确的是（）。

    • A、拒绝零假设说明被检验变量之间存在协整关系
    • B、接受零假设说明被检验变量之间存在协整关系
    • C、拒绝零假设说明被检验变量之间不存在协整关系
    • D、接受零假设说明被检验变量之间不存在协整关系，但可以建立ECM模型

    正确答案:A

  • 第10题：

    单选题
    量化选股的方法包括() Ⅰ公司估值法 Ⅱ趋势法 Ⅲ资金法 Ⅳ协整法
    A

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

    B

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

    C

    Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    D

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ


    正确答案： C
    解析： 量化选股的方法主要有：①公司估值法；②趋势法；③资金法

  • 第11题：

    单选题
    协整检验通常采用（　　）。
    A

    DW检验

    B

    E-G两步法

    C

    LM检验

    D

    格兰杰因果检验


    正确答案： A
    解析：
    协整是指多个非平稳性时间序列的某种线性组合是平稳的。协整检验通常采用的是E-G两步法。

  • 第12题：

    名词解释题
    协整关系

    正确答案： 有些时间序列，虽然它们自身非平稳，但其某种线性组合却平稳。这个线性组合反映了变量之间长期稳定的比列关系，称为协整关系。
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    White检验方法主要用于检验（ ）。

    A.异方差性
    B.自相关性
    C.协整
    D.多重共线性

    答案：A
    解析：
    检验异方差的方法很多，常用的方法有帕克（Park）检验与戈里瑟（Gleiser）检验，戈德菲尔德一匡特检验（G-Q检验）、怀特（White）检验、ARCH检验等。

  • 第14题：

    White检验方法主要用于检验（ ）。

    A、异方差性
    B、自相关性
    C、协整
    D、多重共线性

    答案：A
    解析：
    检验异方差的方法很多，常用的方法有帕克（Park）检验与戈里瑟（Gleiser）检验，戈德菲尔德一匡特检验（G-Q检验）、怀特（White）检验、ARCH检验等。

  • 第15题：

    协整检验通常采用( )。

    A.DW检验
    B.E-G两步法
    C.1M检验
    D.格兰杰因果关系检验

    答案：B
    解析：
    协整是指多个非平稳性时间序列的某种线性组合是平稳的。协整检验通常采用的是E-G两步法。

  • 第16题：


    A.协整关系
    B.因果关系
    C.线性关系
    D.自相关

    答案：A
    解析：

  • 第17题：

    时间序列分析中常用的检验有（ ）。

    A、协整检验
    B、单位根检验
    C、DW检验
    D、格兰杰因果检验

    答案：A,B,D
    解析：
    时间序列分析中常用的检验包括：①单位根检验；②格兰杰（Granger）因果检验；③协整检验；④误差修正模型。C项属于序列相关检验。

  • 第18题：

    协整检验的目的是什么？


    正确答案:如果两个或多个非平稳的时间序列，其某个现性组合后的序列呈平稳性，这样的时间序列间就被称为有协整关系存在。如果我们直接对有协整关系的变量之间进行回归分析等操作，尽管拟合的效果很好，但实际上变量之间可能根本不存在任何关系，即产生了谬误回归，这会影响分析的结果。所以在进行分析之前，应该进行协整检验。

  • 第19题：

    协整关系


    正确答案:有些时间序列，虽然它们自身非平稳，但其某种线性组合却平稳。这个线性组合反映了变量之间长期稳定的比列关系，称为协整关系。

  • 第20题：

    如果同阶单整的线性组合是平稳时间序列，则这些变量之间的关系是（）。

    • A、虚假回归关系
    • B、协整关系
    • C、短期均衡关系
    • D、短期非均衡关系

    正确答案:B

  • 第21题：

    多选题
    时间序列分析中常用的检验有（　　）。
    A

    协整检验

    B

    单位根检验

    C

    F检验

    D

    格兰杰因果检验


    正确答案： C,A
    解析：
    时间序列分析中常用的检验包括：①单位根检验；②格兰杰（Granger）因果检验；③协整检验。C项属于回归方程的显著性检验。

  • 第22题：

    判断题
    协整检验中，若残差序列是平稳的，则表明两组时间序列之间存在协整关系。（　　）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析：
    协整检验通常采用的是E-G两步法，其基本原理为：设xt，yt满足xt～I（1），yt～I（1），协整模型：yt＝α0＋α1xt＋ut，通过普通最小二乘法估计，得到α0和α1的估计量α(∧)0和α(∧)1，及残差序列{u(∧)t}：u(∧)t＝yt－α(∧)0－α(∧)1xt。若残差序列{u(∧)t}是平稳的，则表明该两组时间序列{xt}和{yt}之间存在协整关系。

  • 第23题：

    问答题
    协整的目的是什么？

    正确答案： 如果两个或多个非平稳的时间序列，其某个线性组合后的序列呈平稳性，这样的时间序列就被称为有协整关系的存在。如果我们直接对有协整关系的变量之间进行回归分析等操作，尽管拟合的效果很好，但实际上变量之间可能根本不存在任何关系，即产生了谬误回归，这会影响分析结果。所以，在进行分析之前，应进行协整检验。
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    问答题
    协整检验的目的是什么？

    正确答案： 如果两个或多个非平稳的时间序列，其某个现性组合后的序列呈平稳性，这样的时间序列间就被称为有协整关系存在。如果我们直接对有协整关系的变量之间进行回归分析等操作，尽管拟合的效果很好，但实际上变量之间可能根本不存在任何关系，即产生了谬误回归，这会影响分析的结果。所以在进行分析之前，应该进行协整检验。
    解析： 暂无解析

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