风险的度量方法中说法正确的是（ ）。A.风险度量最常用的变量是标准差B.风险度量最常用的变量是方差C.期望值与标准差的比值称之为离散系数D.偏度SK的值越大，则损失分布形态偏移程度越大

题目
风险的度量方法中说法正确的是（ ）。


A.风险度量最常用的变量是标准差

B.风险度量最常用的变量是方差

C.期望值与标准差的比值称之为离散系数

D.偏度SK的值越大，则损失分布形态偏移程度越大
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1.方差度量法是最常见、最简便的资产管理风险度量方法。（ ）

2.方差度量法是最常见、最简便的风险度量方法。（ ）A．正确B．错误

3.资产管理中，( )是最常见、最简便的风险度量方法。A．方差度量法B．收益预期范围度量法C．下跌概率法D．风险收益法

4.资产管理者确定和量化风险的方法中，方差度量法是最常见、最简便的风险度量方法。 （ ）

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  • 第1题：

    （2017年）下列关于单个证券投资风险度量指标的表述中，正确的有（　）。

    A.贝塔系数度量投资的系统风险
    B.标准差度量投资的非系统风险
    C.方差度量投资的系统风险和非系统风险
    D.变异系数度量投资的单位期望报酬率承担的系统风险和非系统风险

    答案：A,C,D
    解析：
    标准差度量投资的系统风险和非系统风险，选项B说法不正确。

  • 第2题：

    下面关于风险的相关描述，说法正确的是（ ）。
    Ⅰ.风险管理的一般步骤包括识别风险、度量风险、决策与实施、风险控制、风险管理效果评价
    Ⅱ.度量风险就是计量风险发生的概率及潜在损失的大小，评估风险的严重程度，为确定风险管理对策提供依据
    Ⅲ.在风险衡量中，概率统计方法起着极为重要的作用
    Ⅳ.风险度量方法有敏感性分析法、波动性计量法、VAR法和情景压力测

    A：Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ.
    B：Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.
    C：Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.
    D：Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.

    答案：B
    解析：
    以上选项均符合风险管理的相关内容。

  • 第3题：

    风险的度量方法中说法正确的是（　）

    • A、风险度量最常用的变量是标准差;
    • B、风险度量最常用的变量是方差;
    • C、期望值与标准差的比值称之为离散系数;
    • D、偏度SK的值越大，则损失分布形态偏移程度越大;

    正确答案:B

  • 第4题：

    下列选项中说法正确的是（）。

    • A、通常认为，火灾概率是火灾风险与火灾后果的综合度量
    • B、通常认为，火灾风险是火灾概率与火灾后果的综合度量
    • C、通常认为，火灾后果是火灾风险与火灾概率的综合度查
    • D、以上说法均不正确

    正确答案:B

  • 第5题：

    下列关于VaR的说法中，正确的是（）。

    • A、均值VaR是以均值作为基准来测度风险
    • B、均值VaR度量的是资产价值的平均损失
    • C、零值VaR是以期末价值作为基准来测度风险
    • D、零值VaR度量的是资产价值的相对损失

    正确答案:A

  • 第6题：

    下列各项关于风险评估的表述中，正确的有（）。

    • A、风险评估包括风险辨识、风险分析和风险评价三个步骤
    • B、风险定性评估时应统一制定各风险的度量单位和度量模型
    • C、企业应当定期或不定期对新风险或原有风险的变化进行重新评估
    • D、风险评估应当将定性方法和定量方法相结合

    正确答案:A,C,D

  • 第7题：

    下列关于单个证券投资风险度量指标的表述中，正确的有（）

    • A、贝塔系数度量投资的系统风险
    • B、标准差度量投资的非系统风险
    • C、方差度量投资的系统风险和非系统风险
    • D、变异系数度量的单位期望报酬承担的系统风险和非系统风险

    正确答案:A,C,D

  • 第8题：

    单选题
    下列关于VaR的说法中，正确的是（）。
    A

    均值VaR是以均值作为基准来测度风险

    B

    均值VaR度量的是资产价值的平均损失

    C

    零值VaR是以期末价值作为基准来测度风险

    D

    零值VaR度量的是资产价值的相对损失


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    判断题
    在度量投资风险和收益大小的方法中，用标准差来进行风险的绝对度量，用变异系数来进行风险的相对度量。（　　）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    下面关于风险的相关描述，说法正确的是(   )。①风险管理的一般步骤包括识别风险、度量风险、决策与实施、风脸控制、风险管理效果评价②度量风险就是计量风险发生的概率及潜在损失的大小，评估风险的严重程度，为确定风险管理对策提供依据③在风险衡量中，概率统计方法起着极为重要的作用④风险度量方法有敏感性分析法、波动性计量法、VAR法和情景压力测试法
    A

    ①③④

    B

    ①②③④

    C

    ②③④

    D

    ①②③


    正确答案： D
    解析：

  • 第11题：

    单选题
    下列选项中说法正确的是（）。
    A

    通常认为，火灾概率是火灾风险与火灾后果的综合度量

    B

    通常认为，火灾风险是火灾概率与火灾后果的综合度量

    C

    通常认为，火灾后果是火灾风险与火灾概率的综合度查

    D

    以上说法均不正确


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    下列说法中，不正确的是（）。
    A

    功能点度量方法与程序设计语言有关

    B

    功能点度量方法适合于过程式语言

    C

    功能点度量方法适合于非过程式语言

    D

    功能点度量方法适合于软件项目估算


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    下面关于风险的相关描述，说法正确的是（ ）。
    ①风险管理的一般步骤包括识别风险、度量风险、决策与实施、风险控制、风险管理效果评价
    ②度量风险就是计量风险发生的概率及潜在损失的大小，评估风险的严重程度，为确定风险管理对策提供依据
    ③在风险衡量中，概率统计方法起着极为重要的作用
    ④风险度量方法有敏感性分析法、波动性计量法、VAR法和情景压力测
    试法

    A.①③④
    B.①②③④
    C.②③④
    D.①②③

    答案：B
    解析：
    以上选项均符合风险管理的相关内容。

  • 第14题：

    下列关于β系数和标准差的表述中，正确的是（　）。

    A.β系数度量系统风险，而标准差度量非系统风险
    B.β系数度量系统风险，而标准差度量整体风险
    C.β系数度量投资组合风险，而标准差度量单项资产风险
    D.β系数只能度量投资组合风险，而标准差可以度量单项资产或投资组合的风险

    答案：B
    解析：
    β系数是用来度量系统风险的指标，标准差是用来度量整体风险的指标。

  • 第15题：

    方差度量法是最常见、最简便的风险度量方法。（）


    正确答案:正确

  • 第16题：

    下列说法中，不正确的是（）。

    • A、功能点度量方法与程序设计语言有关
    • B、功能点度量方法适合于过程式语言
    • C、功能点度量方法适合于非过程式语言
    • D、功能点度量方法适合于软件项目估算

    正确答案:A

  • 第17题：

    以下关于风险的说法不正确的是（）。

    • A、风险管理的基础工作是测量风险
    • B、选择合适的风险测量指标和科学的计算方法是正确度量风险的基础
    • C、风险指标可以分为事前与事后两类
    • D、事后指标通常用来衡量预测目前组合在将来的表现和风险情况

    正确答案:D

  • 第18题：

    项目风险度量的首要方法是确定项目风险事件概率分布的估算方法。


    正确答案:正确

  • 第19题：

    下列方法中，属于现代信用风险度量方法的是（）

    • A、专家制度
    • B、评级方法
    • C、信用评分方法
    • D、信用风险量化模型

    正确答案:D

  • 第20题：

    多选题
    风险度量模型是指度量风险的方法，确定合适的企业风险度量模型是建立风险管理策略的需要。下列属于风险度量方法的有（）。
    A

    最大可能损失

    B

    概率值

    C

    期望值

    D

    在险值


    正确答案： B,A
    解析： 本题考核风险度量的方法。常用的风险度量包括：最大可能损失；慑率值：损失发生的概率或可能性；期望值：统计期望值，效用期望值；波动性；方差或均方差；在险值：又称VaR，以及其他类似的度量。

  • 第21题：

    单选题
    风险的度量方法中说法正确的是（　）
    A

    风险度量最常用的变量是标准差;

    B

    风险度量最常用的变量是方差;

    C

    期望值与标准差的比值称之为离散系数;

    D

    偏度SK的值越大，则损失分布形态偏移程度越大;


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    下列各项关于风险评估的表述中，正确的有()。
    A

    风险评估包括风险辨识、风险分析和风险评价三个步骤

    B

    风险定性评估时应统一制定各风险的度量单位和度量模型

    C

    企业应当定期或不定期对新风险或原有风险的变化进行重新评估

    D

    风险评估应当将定性方法和定量方法相结合


    正确答案： C,A
    解析： 进行风险定量评估时，应统一制定各风险的度量单位和风险度量模型，故选项B错误。

  • 第23题：

    多选题
    下列关于单个证券投资风险度量指标的表述中，正确的有（）
    A

    贝塔系数度量投资的系统风险

    B

    标准差度量投资的非系统风险

    C

    方差度量投资的系统风险和非系统风险

    D

    变异系数度量的单位期望报酬承担的系统风险和非系统风险


    正确答案： D,B
    解析： 标准差度量投资的系统风险和非系统风险，选项B说法不正确

  • 第24题：

    单选题
    以下关于风险测度的说法中，正确的是（  ）。Ⅰ.事后指标则通常用来衡量和预测目前组合在将来的表现和风险情况Ⅱ.选择合适的风险测量指标和科学计算方法是正确度量风险的基础Ⅲ.风险管理的基础工作是风险的测度Ⅳ.风险测度可以分为事前与事后两类
    A

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

    B

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

    C

    Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    D

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ


    正确答案： D
    解析：

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