根据期权定价理论，期权价值的决定因素主要有()。A:期权的执行价格 B:期权期限 C:标的资产的风险度 D:通货膨胀率 E:无风险市场利率
题目
B:期权期限
C:标的资产的风险度
D:通货膨胀率
E:无风险市场利率
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第1题：
下列属于期权特性的是（ ）。 A．对看涨期权而言，若市场价格低于协定价格，期权的买方执行期权将有利可图 B．对看跌期权而言，若市场价格高于协定价格，期权的买方执行期权将有利可图 C．从理论上说，实值期权的内在价值为正，虚值期权的内在价值为负，平价期权的内在价值为零 D．实际上，期权的内在价值可能大于零，可能等于零，也可能为负值
正确答案：C
考点：掌握期权的内在价值、时间价值及期权价格影响因素。见教材第二章第四节，P58。
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第2题：
根据期权定价理论，期权价值的决定因素主要有（ ）。
A．期权的执行价格
B．期权期限
C．标的资产的风险度
D．通货膨胀率
E．无风险市场利率
正确答案：ABCE
本题考查期权价值的决定因素。期权价值的决定因素主要有执行价格、期权期限、标的资产的风险度及无风险市场利率等。 -
第3题：
期权价值的决定因素主要有()A.执行价格
B.期权期限
C.标的资产的价格波动率
D.期权费
E.无风险市场利率答案：A,B,C,E解析：期权价值的决定因素主要有执行价格、期权期限、标的资产的价格波动率及无风险市场利率等。 -
第4题：
在期权定价理论中，根据B一S模型，决定欧式看涨期权价格的因素主要有()。A:期权的执行价格
B:期权期限
C:股票价格波动率
D:无风险利率
E:现金股利答案：A,B,C,D解析：根据B-S模型，如果股票价格变化遵从几何布朗运动，那么欧式看涨期权的价格C为：C（t，s，χ，σ，T）=SN(d1)-e-r(T-t)XN(d2)。式中，S为股票价格，χ为期权的执行价格，T-t为期权期限，r为无风险利率，e为自然对数的底(2.718)，σ为股票价格波动率，N(d1)和N(d2)为d1和d2标准正态分布的概率。 -
第5题：
下列关于金融期权的价值分析，说法错误的有()。A:期权的买方为获得期权合约所赋予的权利而向期权的卖方支付的费用就是期权的协定价格
B:从理论上说，期权价格由内在价值和时间价值组成
C:一种期权有无内在价值及内在价值的大小取决于该期权的协定价格与其标的物的市场价格之间的关系
D:期权的内在价值是指期权的买方购买期权而实际支付的价格超过该期权时间价值的那部分价值答案：A,D解析：期权的买方为获得期权合约所赋予的权利而向期权的卖方支付的费用是期权的价格，A项说法错误。期权的时间价值是指期权的买方购买期权而实际支付的价格超过该期权内在价值的那部分价值，D项说法错误。 -
第6题：
根据期权定价理论，期权价值主要取决于（ ）。
A.执行价格 B.股票收益率
C.期权期限 D.通货膨胀率
E.无风险市场利率答案：A,C,E解析：期权价值的决定因素主要有执行价格、期权期限、标的资产的风险度及无风险市场利率等。 -
第7题：
在期权定价理论中，根据布莱克－斯科尔斯模型，决定欧式看涨期权价格的因素主要有( )。A.期权的执行价格
B.期权期限
C.股票价格波动率
D.无风险利率
E.现金股利答案：A,B,C,D解析： -
第8题：
根据期权定价理论，期权价值主要取决于（ ）。
- A、期权期限
- B、执行价格
- C、标的资产的风险度
- D、通货膨胀率
- E、市场无风险利率
正确答案:A,B,C,E -
第9题：
下列属于期权特性的是（）。
- A、对看涨期权而言，若市场价格低于协定价格，期权的买方执行期权将有利可图
- B、对看跌期权而言，若市场价格高于协定价格，期权的买方执行期权将有利可图
- C、从理论上说，实值期权的内在价值为正，虚值期权的内在价值为负，平价期权的内在价值为零
- D、实际上，期权的内在价值可能大于零，可能等于零，也可能为负值
正确答案:C -
第10题：
多选题在期权定价理论中，根据布莱克-斯科尔斯模型，决定欧式看涨期权价格的因素主要有（ ）。A期权的执行价格
B期权期限
C标的资产的初始价格
D无风险利率
E现金股利
正确答案： B,D解析： -
第11题：
多选题根据期权定价理论，期权价值的决定因素主要有（）。A期权的执行价格
B期权期限
C股票价格波动率
D通货膨胀率
E无风险利率
正确答案： D,A解析： 本题考查期权价值的决定因素。期权价值的决定因素主要有期权的执行价格、期权期限、无风险利率、股票价格波动率、标准正态分布的概率等。所以，答案为ABCE。 -
第12题：
多选题根据期权定价理论，期权价值的决定因素主要有（ ）。A期权的执行价格
B期权期限
C标的资产的风险度
D通货膨胀率
E无风险市场利率
正确答案： A,B,C,E解析： -
第13题：
根据期权定价理论，期权价值主要取决于（ ）
A．期权执行价
B．股票收益率
C．期权到期日
D．通货膨胀率
E．市场无风险利率
正确答案：ACE
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第14题：
根据期权定价理论中的B—S模型，欧式看涨期权的价值主要取决于（ ）。
A．行权方式
B．期权期限
C．股票的价格波动率
D．期权的执行价格
E．市场无风险利率
正确答案：BCDE
根据布莱克一斯科尔斯(B—S)模型，如果股票价格变化遵从几何布朗运动，那么欧式看涨期权的价格主要取决于股票价格、期权的执行价格、期权期限、无风险利率、股票价格波动率。 -
第15题：
金融期权是金融市场重要的衍生工具，期权价值的决定因素主要有（ ）。A.合同金额
B.执行价格
C.期权期限
D.无风险市场利率
E.期权代表资产的风险度答案：B,C,D,E解析：期权价值的决定因素主要有执行价格、期权期限、期权代表资产的风险度和无风险市场利率等。， -
第16题：
下列说法正确的是()。A:对看涨期权而言，若市场价格低于协定价格，期权的买方执行期权将有利可图
B:对看跌期权而言，若市场价格高于协定价格，期权的买方执行期权将有利可图
C:从理论上说，实值期权的内在价值为正，虚值期权的内在价值为负，平价期权的内在价值为零
D:实际上，期权的内在价值可能大于零，可能等于零，也可能为负值答案：C解析：对看涨期权而言，若市场价格高于协定价格，期权的买方执行期权将有利可图；对看跌期权而言，市场价格低于协定价格，期权的买方执行期权将有利可图。实际上，期权的内在价值都必然大于零或等于零，而不可能为负值。 -
第17题：
共用题干
期权的价格虽然由内涵价值和时间价值组成，但由期权定价理论可以推得，内涵价值对期权价格高低起决定作用，期权的内涵价值()，期权的价格越高。
A.越低
B.越弱
C.越高
D.越小答案：C解析：期权的价格虽然由内涵价值和时间价值组成，但由期权定价理论可以推得，内涵价值对期权价格高低起决定作用，期权的内涵价值越高，期权的价格也越高。 -
第18题：
根据期权定价理论，期权价值主要取决于（ ）。
①到期时间
②执行价格
③利率
④通货膨胀率A.②③
B.②③④
C.①②③
D.③④答案：C解析：根据B—S期权定价模型，期权价格可由标的物价格、执行价格、利率、到期时间、波动率得出，只要将其中前4个基本参数及期权的实际市场价格作为已知量代入定价公式，就可以从中解出隐含波动率的大小。 -
第19题：
期权价值的决定因素主要有（）。
- A、执行价格
- B、期权期限
- C、标的资产的风险度
- D、无风险市场利率
- E、标的资产的发行日期
正确答案:A,B,C,D -
第20题：
根据期权定价理论，期权价值的决定因素主要有（）。
- A、期权的执行价格
- B、期权期限
- C、股票价格波动率
- D、通货膨胀率
- E、无风险利率
正确答案:A,B,C,E -
第21题：
多选题在期权定价理论中，根据布莱克一斯科尔斯模型，决定欧式看涨期权价格的因素主要有（ ）。A期权的执行价格
B期权期限
C股票价格波动率
D无风险利率
E现金股利
正确答案： C,A解析： -
第22题：
多选题根据期权定价理论，期权价值主要取决于（ ）。A期权期限
B执行价格
C标的资产的风险度
D通货膨胀率
E市场无风险利率
正确答案： C,D解析： 根据期权定价理论，期权价值主要取决于期权期限、执行价格、标的资产的风险度及无风险市场利率等。参见教材28页 -
第23题：
多选题期权价值的决定因素主要有（）。A执行价格
B期权期限
C标的资产的风险度
D无风险市场利率
E标的资产的发行日期
正确答案： C,D解析： 期权价值的决定因素主要有执行价格、期权期限、标的资产的风险度及无风险市场利率等。