衡量一定时期内到期或需重新定价的资产与负债之间的差额的是()。A:利率敏感性缺口分析 B:流动性期限缺口分析 C:情景模拟 D:流动性压力测试

题目
衡量一定时期内到期或需重新定价的资产与负债之间的差额的是()。

A:利率敏感性缺口分析
B:流动性期限缺口分析
C:情景模拟
D:流动性压力测试
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1.偿付能力额度等于()。A.保险人的认可资产与实际负债之间的差额B.保险人的实际资产与实际负债之间的差额C.保险人的认可资产与理赔金额之间的差额D.保险人的实际资产与理赔金额之间的差额

2.保险公司偿付能力指的是( )A.资金充足率B.一定时期内公司资产负债表上资产同未决负债之间的差额C.投资回报率D.公司筹资能力

3.是衡量利率变动对银行当期收益影响的一种方法，具体而言，将资产和负债按重新定价的期限划分到不同的时间段，然后将资产和负债的差额加上表外头寸，得到该时段内的重新定价“缺口”，再乘以假定的利率变动，得出这一利率变动对净利息收入的影响。A．缺口分析B．久期分析C．外汇敞口分析D．风险价值方法

4.缺口分析法针对特定时段，计算( )之间的差额，以判断商业银行在未来特定时段内的流动性是否充足。A．到期资产和到期负侦B．未来资产和未来负债C．到期资产和未来负债D．未来资产和到期负债

参考答案和解析
答案：A
解析：
缺口分析主要用于利率敏感性缺口和流动性期限缺口分析。利率敏感性缺口衡量一定时期内到期或需重新定价的资产与负债之间的差额，流动性期限缺口用于定期计算和监测同期限内到期额的资产与负债差额。
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  • 第1题：

    资产负债率是指保险公司负债总额与资产总额之间的比例,反映了()。

    A.保险公司在一定时期内的偿付能力

    B.保险公司在一定时期内的短期偿债能力

    C.保险公司在一定时期内的营运能力

    D.保险公司在一定时期内的盈利能力

    E.保险公司在一定时期内的长期偿债能力


    正确答案: AE

  • 第2题：

    在商业银行资产负债管理方法中，用来衡量银行资产与负债之间重定价期限和现金流量到期期限匹配情况的方法是()分析法。

    A.敞口限额
    B.久期
    C.情景模拟
    D.缺口

    答案：D
    解析：
    缺口分析是商业银行衡量银行资产与负债之间重定价期限和现金流量到期期限匹配情况的方法。

  • 第3题：

    缺口分析法针对未来特定时段，（ ）以判断不同时段内的流行性是否充足。

    A：计算到期资产（现金流入）和到期负债（现金流出）之间的差额
    B：计算到期资产（现金流入）和到期负债（现金流出）之间的总和
    C：计算到期净资产（现金流入）和到期负债〔现金流出〕之间的总和
    D：计算到期净资产和至时期流动负债之间的差额

    答案：A
    解析：
    缺口分析法对未来特定时段，计算到期资产〔现金流入）和到期负债（现金流出）之间的差额，以判断不同段内的流动性是否充足

  • 第4题：

    商业银行可以利用缺口分析法，针对特定阶段，计算到期资产和到期负债之间的差额， 以判断商业银行在过去特定时段内的流动性是否充足。 （ ）


    答案：错
    解析：
    错。缺口分析法是巴赛尔委员会认为评估商业银行流动性的较好方法， 在各国商业银行得到广泛应用。缺口分析法针对特定时段，计算到期资产（现金流入）和到期 负债（现金流出）之间的差额，以判断商业银行在未来特定时段内的流动性是否充足。

  • 第5题：

    偿付能力额度等于（）。

    • A、保险人的认可资产与实际负债之间的差额
    • B、保险人的实际资产与实际负债之间的差额
    • C、保险人的认可资产与理赔金额之间的差额
    • D、保险人的实际资产与理赔金额之间的差额

    正确答案:A

  • 第6题：

    银行资产、负债和表外业务到期期限或重新定价期限所存在的差异形成的风险，称为（）

    • A、基准风险
    • B、收益率曲线风险
    • C、重新定价风险
    • D、利率期限结构变化风险

    正确答案:C

  • 第7题：

    多选题
    关于缺口分析，下列表述正确的有（  ）。
    A

    当某一时段内的资产大于负债，即处于资产敏感性缺口时，市场利率下降会导致银行的净利息收入下降

    B

    缺口分析假定同一时间段内的所有头寸的到期时间或重新定价时间相同，忽略了同一时段内不同头寸的到期时间或利率重新定价期限的差异

    C

    是对银行资产负债利率敏感度进行分析的重要方法

    D

    缺口分析能够衡量利率变动对银行当期收益的影响，同时也能衡量利率变动对银行整体经济价值的影响

    E

    缺口分析仅适用于衡量重新定价期限的不同而带来的利率风险（即重新定价风险）


    正确答案： E,C
    解析：

  • 第8题：

    单选题
    敏感性缺口（InterestRateSensitiveGap）是一定时期内利率敏感性资产与利率敏感性负债的（）。
    A

    比值

    B

    乘积

    C

    差额

    D

    代数和


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    缺口分析法针对特定时段，计算到期资产和到期负债之间的差额，判断商业银行在未来特定时段内的（  ）是否充足。
    A

    安全性

    B

    盈利性

    C

    流动性

    D

    可持续性


    正确答案： A
    解析：

  • 第10题：

    判断题
    缺口分析法是指针对特定时段，计算到期资产（现金流入）和到期负债（现金流出）之间的差额，以判断金融机构在未来特定时段内的流动性（偿付）是否充足。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    在商业银行资产负债管理方法中，用来衡量银行资产与负债之间重定价期限和现金流量到期期限匹配情况的方法是(    )分析法。
    A

    敞口限额

    B

    久期

    C

    情景模拟

    D

    缺口


    正确答案： B
    解析：

  • 第12题：

    单选题
    企业所得税采用资产负债表债务法核算，其暂时性差异是指    (    )
    A

    资产、负债的账面价值与其公允价值之间的差额

    B

    资产、负债的账面价值与计税基础之间的差额

    C

    资产的公允价值与计税基础之间的差额

    D

    负债的公允价值与计税基础之间的差额


    正确答案： B
    解析：

  • 第13题：

    所得税采用资产负债表债务法核算,暂时性差异是指()。

    A.资产、负债的账面价值与其公允价值之间的差额

    B.资产、负债的公允价值与计税基础之间的差额

    C.仅仅是资产的账面价值与计税基础之间的差额

    D.资产、负债的账面价值与计税基础之间的差额


    正确答案：D

  • 第14题：

    缺口分析法针对未来特定时段，（ ）以判断不同时段内的流行性是否充足。

    A.计算到期资产（现金流入）和到期负债（现金流出）之间的差额
    B.计算到期资产（现金流入）和到期负债（现金流出）之间的总和
    C.计算到期净资产（现金流入）和到期负债〔现金流出〕之间的总和
    D.计算到期净资产和至时期流动负债之间的差额

    答案：A
    解析：
    缺口分析法对未来特定时段，计算到期资产〔现金流入）和到期负债（现金流出）之间的差额，以判断不同段内的流动性是否充足

  • 第15题：

    利率敏感性缺曰(ISG)是指在一定时期（如距付息日一个月或3个月）内将要到期或重新确定利率的资产和负债之间的差额，如果资产大于负债，为正缺口，反之，如果资产小于负债，则为负缺口。因此，当市场利率处于上升通道时，( )对商业银行有正面影响。

    A.正缺口
    B.负缺口
    C.正缺口及负缺口均会
    D.正缺口及负缺口都有可能

    答案：A
    解析：
    当市场利率处于上升通道时，正缺口对商业银行有正面影响，因为资产收益的增长要快于资金成本的增长。

  • 第16题：

    缺口分析法是指针对特定时段，计算到期资产（现金流入）和到期负债（现金流出）之间的差额，以判断金融机构在未来特定时段内的流动性（偿付）是否充足。


    正确答案:正确

  • 第17题：

    在商业银行资产负债管理方法中，用来衡量银行资产与负债之间重定价期限和现金流量到期期限匹配情况的方法是（）分析法。

    • A、敞口限额 
    • B、久期 
    • C、情景模拟 
    • D、缺口

    正确答案:D

  • 第18题：

    利率风险中的资产负债期限不匹配风险是指资产到期（重新定价期限）长于或者短于负债到期期限（重新定价期限），利率变化后资产利率和负债利率不同时变化引起的银行利差变化风险。


    正确答案:正确

  • 第19题：

    多选题
    以下关于资产负债期限不匹配风险的说法正确的是（）。
    A

    负债重新定价期限比资产重新定价期限长，一旦利率下降，银行总体利差扩大

    B

    负债重新定价期限比资产重新定价期限短，一旦利率下降，银行总体利差扩大

    C

    负债重新定价期限比资产重新定价期限短，一旦利率上升，银行总体利差扩大

    D

    负债重新定价期限比资产重新定价期限长，一旦利率上升，银行总体利差扩大


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    填空题
    （）是指当固定利率与浮动利率资产、负债及资产负债表外工具重新定价与到期时，因利率变动及现金流量的时间差别而产生的风险。

    正确答案： 重新定价风险
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    以下关于利率敏感性缺口的说法哪些是正确的（）。
    A

    可以用来衡量由资产负债期限错配而造成的利率风险

    B

    指在一定时期内利率敏感性资产和利率敏感性负债之间的差额

    C

    若利率敏感性资产大于利率敏感性负债，则存在正缺口，或称为资产敏感性

    D

    若利率敏感性资产小于利率敏感性负债，则存在负缺口，或称为负债敏感性

    E

    若利率敏感性资产等于利率敏感性负债，则为零缺口


    正确答案： D,E
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    判断题
    利率风险中的资产负债期限不匹配风险是指资产到期（重新定价期限）长于或者短于负债到期期限（重新定价期限），利率变化后资产利率和负债利率不同时变化引起的银行利差变化风险。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    在商业银行资产负债管理方法中，用来衡量银行资产与负债之间重定价期限和现金流量到期期限匹配情况的方法是（　　）分析法。[2014年真题]
    A

    敞口限额

    B

    久期

    C

    情景模拟

    D

    缺口


    正确答案： D
    解析：
    缺口分析是商业银行衡量资产与负债之间重定价期限和现金流量到期期限匹配情况的一种方法，主要用于利率敏感性缺口和流动性期限缺口分析。A项，外汇敞口分析与敏感性分析是商业银行衡量汇率变动对全行财务状况影响的一种方法；B项，久期分析是商业银行衡量利率变动对全行经济价值影响的一种方法；C项，情景模拟是商业银行结合设定的各种可能情景的发生概率，研究多种因素同时作用可能产生的影响。

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