下列方法中，属于利率风险管理的方法是( )。 A、做远期外汇交易 B、缺口管理 C、做货币衍生产品交易 D、做利率衍生产品交易 E、做结构性套期保值

题目
下列方法中，属于利率风险管理的方法是( )。

A、做远期外汇交易
B、缺口管理
C、做货币衍生产品交易
D、做利率衍生产品交易
E、做结构性套期保值
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1.管理利率风险的有效方法是()。A.风险分散B.风险对冲C.风险转移D.风险规避

2.下列风险管理方法中，属于汇率风险管理的方法是()。A:进行远期外汇交易 B:做利率衍生品交易 C:做货币衍生品交易 D:缺口管理 E:选择有利的货币

3.下列方法中，属于利率风险管理的方法有()。A:做远期外汇交易 B:缺口管理 C:做货币衍生产品交易 D:做利率衍生产品交易 E:做结构性套期保值

4.下列风险管理方法中，属于汇率风险管理的方法是（ ）。A．进行远期外汇交易B．做利率衍生品交易C．做货币衍生品交易D．缺口管理E．选择有利的货币

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  • 第1题：

    下列关于市场风险计量方法的说法，正确的有(?)。

    A.缺口分析是对利率变动进行敏感性分析的方法之一
    B.久期分析是衡量利率变动对银行整体经济价值的影响
    C.外汇敞口分析是商业银行较早采用的汇率风险计量方法
    D.缺口分析是一种比较高级的利率风险计量方法
    E.缺口分析是比久期分析方法先进的利率风险计量方法

    答案：A,B,C
    解析：
    缺口分析和久期分析都是对利率变动进行敏感性分析的方法；久期分析是衡量利率变动对银行整体经济价值的影响；外汇敞口分析是衡量汇率变动对银行当期收益的影响，是商业银行较早采用的汇率风险计量方法；缺口分析是一种比较初级、粗略的利率风险计量方法；久期分析是比缺口分析方法更为先进的利率风险计量方法。?

  • 第2题：

    下列选项中不属于风险管理方法的是( )。

    A:损失控制
    B:内部风险控制
    C:外部风险控制
    D:损失融资

    答案：C
    解析：

  • 第3题：

    下列选项中，不属于国际银行业资产负债管理的工具方法的是( )。

    A.风险计量方法
    B.结构调节方法
    C.风险对冲方法
    D.量化交易方法

    答案：D
    解析：
    国际银行业资产负债管理的工具方法大致可以分为：风险计量方法、风险对冲方法和结构调节方法。

  • 第4题：

    下列选项中，不属于财务型风险管理方法的是（）。

    • A、自留
    • B、保险
    • C、预防
    • D、转移

    正确答案:C

  • 第5题：

    简述汇率和利率风险管理的方法。


    正确答案: 汇率风险和利率风险都是由于市场价格变化而引起的风险，因此又称市场风险。它主要产生于交易员在各种外汇交易中建立的敞口头寸，头寸越大，市场风险越大。为了规避这类风险可以采取限额管理法。
    一是设定交易限额：
    （1）不同的交易形式设定不同的交易限额；
    （2）不同级别外汇人员的头寸限额不一样。
    二是设定止损点限额：
    （1）对各类外汇人员设定止损点限额；
    （2）对每天各类交易及其总计制定最高亏损限额。

  • 第6题：

    利率风险管理中持续期缺口管理的含义和方法是什么？


    正确答案: ①含义：持续期缺口管理能够综合反映银行资金配置状态对利率变动的敏感性，以银行净值即股东权益最大化为其管理目标。
    ②方法：持续期缺口管理就是银行通过调整资产与负债的期限与结构，采取对银行净值有利于的久期缺口策略来规模银行资产与负债的总体利率风险，持续期缺口管理就是银行通过调整负债的期限与结构，采取对银行净值有利的持续期缺口策略来规避银行资产与负债的总体利率风险。

  • 第7题：

    利率风险的传统管理方法有（）

    • A、选择有利的利率形式
    • B、订立特别条款
    • C、利率敏感性缺口管理
    • D、有效持续期缺口管理
    • E、运用衍生工具管理利率风险

    正确答案:A,B,C,D

  • 第8题：

    （）是一种风险转移型方法，当经济主体面临单一利率风险时可选用这种方法。

    • A、选择有利的利率形式
    • B、订立特别条款
    • C、利率敏感性缺口管理
    • D、有效持续期缺口管理

    正确答案:A

  • 第9题：

    问答题
    利率风险管理中持续期缺口管理的含义和方法是什么？

    正确答案： ①含义：持续期缺口管理能够综合反映银行资金配置状态对利率变动的敏感性，以银行净值即股东权益最大化为其管理目标。
    ②方法：持续期缺口管理就是银行通过调整资产与负债的期限与结构，采取对银行净值有利于的久期缺口策略来规模银行资产与负债的总体利率风险，持续期缺口管理就是银行通过调整负债的期限与结构，采取对银行净值有利的持续期缺口策略来规避银行资产与负债的总体利率风险。
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    问答题
    简述汇率和利率风险管理的方法。

    正确答案： 汇率风险和利率风险都是由于市场价格变化而引起的风险，因此又称市场风险。它主要产生于交易员在各种外汇交易中建立的敞口头寸，头寸越大，市场风险越大。为了规避这类风险可以采取限额管理法。
    一是设定交易限额：
    （1）不同的交易形式设定不同的交易限额；
    （2）不同级别外汇人员的头寸限额不一样。
    二是设定止损点限额：
    （1）对各类外汇人员设定止损点限额；
    （2）对每天各类交易及其总计制定最高亏损限额。
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    下列方法中，属于利率风险管理的方法是（   ）。
    A

    做远期外汇交易

    B

    缺口管理

    C

    做货币衍生品交易

    D

    做利率衍生产品交易

    E

    做结构性套期保值


    正确答案： C
    解析：

  • 第12题：

    多选题
    下列风险管理方法中，属于汇率风险管理的方法的有()
    A

    进行远期外汇交易

    B

    做利率衍生品交易

    C

    做货币衍生品交易

    D

    缺口管理

    E

    选择有利的货币


    正确答案： E,C
    解析：

  • 第13题：

    下列选项中，属于风险管理中损失融资管理方法的是( )。

    A:信息投资
    B:自留与自保
    C:对冲
    D:保险
    E:分散化

    答案：B,C,D
    解析：

  • 第14题：

    风险监控是对风险管理计划实施过程和效果进行的跟踪监督、检查、评价和纠偏。下列方法中，属于风险监控方法的是()

    A:资料统计分析方法
    B:环境分析方法
    C:偏差对比分析方法
    D:频率分布分析方法

    答案：C
    解析：
    风险监控的方法包括：风险管理责任分工表、监督检查制度、应急方案、偏差对比分析、信息反馈机制等。

  • 第15题：

    下列选项中，属于风险分析方法的有（）。

    • A、风险坐标图
    • B、蒙特卡罗法
    • C、关键风险指标管理
    • D、压力测试

    正确答案:A,B,C,D

  • 第16题：

    下列选项中不属于利率风险管理中的衍生金融工具交易的是（）.

    • A、远期利率交易
    • B、利率期货期权
    • C、远期利率协议
    • D、利率互换交易

    正确答案:A

  • 第17题：

    下列属于风险管理常用的技术方法的是（）。

    • A、风险坐标图
    • B、蒙特卡罗方法
    • C、关键风险指标管理
    • D、压力测试

    正确答案:A,B,C,D

  • 第18题：

    下列关于市场计量方法的说法正确的有（　）。

    • A、缺口分析是对利率变动进行敏感性分析的方法之一
    • B、久期分析是衡量利率变化对银行经济价值的影响
    • C、外汇敞口方法是商业银行最早采用的汇率风险计量方法
    • D、缺口分析是一种比较高级的利率风险计量方法
    • E、缺口分析是比久期分析方法先进的利率风险计量方法

    正确答案:A,B,C

  • 第19题：

    下列方法中，属于现代信用风险度量方法的是（）

    • A、专家制度
    • B、评级方法
    • C、信用评分方法
    • D、信用风险量化模型

    正确答案:D

  • 第20题：

    多选题
    下列方法中，属于利率风险管理的方法是（　　）。[2011年真题]
    A

    做远期外汇交易

    B

    缺口管理

    C

    做货币衍生产品交易

    D

    做利率衍生产品交易

    E

    做结构性套期保值


    正确答案： E,A
    解析：
    利率风险的管理方法主要有：①选择有利的利率；②调整借贷期限；③缺口管理；④久期管理；⑤利用利率衍生产品交易。ACE三项属于汇率风险管理的方法。

  • 第21题：

    单选题
    下列风险管理技术与方法中，属于常见的定性方法的是(    )。
    A

    敏感性分析法

    B

    风险评估系图法

    C

    马尔科夫分析方法

    D

    决策树法


    正确答案： D
    解析：

  • 第22题：

    单选题
    （）是一种风险转移型方法，当经济主体面临单一利率风险时可选用这种方法。
    A

    选择有利的利率形式

    B

    订立特别条款

    C

    利率敏感性缺口管理

    D

    有效持续期缺口管理


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    下列关于市场计量方法的说法正确的是（）。
    A

    缺口分析是对利率变动进行敏感性分析的方法之一

    B

    久期分析是衡量利率变化对银行经济价值的影响

    C

    外汇敞口方法是商业银行最早采用的汇率风险计量方法

    D

    缺口分析是一种比较高级的利率风险计量方法

    E

    缺口分析比久期分析方法先进的利率风险计量方法


    正确答案： B,C
    解析： 本题主要考查考生对缺口分析和久期分析的区别。缺口分析和久期分析都是对利率变动进行敏感性分析的方法之一，久期分析是衡量利率变化对银行经济价值的影响，所以AB项正确;外汇敞口方法是衡量汇率变动时银行当期牧益的影响，是商业银行最早采用的汇率风险计量方法，所以C项正确;缺口分析是一种比较初级、粗略的利率风险计量方法，久期分析是比缺口分析方法更为先进的利率风险计量方法，所以DE项错误。

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