三种证券组成一个投资组合，在投资组合中所占投资权重各为30%、20%、50%，且各自的预期收益率相对应为10%、I5%、20%：这个投资组合的预期收益率是( )。A、10% B、12% C、16% D、20%

题目
三种证券组成一个投资组合，在投资组合中所占投资权重各为30%、20%、50%，且各自的预期收益率相对应为10%、I5%、20%：这个投资组合的预期收益率是( )。

A、10%
B、12%
C、16%
D、20%
相似考题

1.下列（）关于有效前沿的说法是错误的。A.如果一个投资组合在所有风险相同的投资组合中具有最高的预期收益率，或者在所有预期收益率相同的投资组合中具有最小的风险，那么这个投资组合就是有效的B.如果一个投资组合是有效的，那么投资者就无法找到另一个预期收益率更高且风险更低的投资组合C.随着投资者指定的预期收益率的改变，最优投资组合在有效前沿上移动D.有效前沿是由部分有效投资组合构成的集合

2.三种证券组成一个投资组合，在投资组合中所占投资权重各为30％、20％、50％，且各自的预期收益率相对应为10％、15％、20％，这个投资组合的预期收益率是（ ）。A．10％B．12％C．16％D．20％

3.三种证券做成一个投资组合，在投资组合中所占投资权重各为30%、20%、50%，且各自的预期收益率相对应为10%、15%、20%，这个投资组合的预期收益率是（ ）。A．10%B．12%C．16%D．20%

4.A证券的预期收益率为10%，B证券的预期收益率为20%，A证券和B证券占投资组合的比重分别为40%和60%.该投资组合的期望收益率为( )。A.16%B.30%C.15%D.25%

参考答案和解析
答案：C
解析：
该投资组合的预期收益率=30%×10%+20%×l5%十50%×20% =16%，选C。
更多“三种证券组成一个投资组合，在投资组合中所占投资权重各为30%、20%、50%，且各自的预期收益率相对应为10%、I5%、20%：这个投资组合的预期收益率是( )。”相关问题

  • 第1题：

    某公司拟进行股票投资，计划购买ABC三种股票，并设计了甲乙两种投资组合，ABC三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5。甲种投资组合中，ABC三种股票的投资比重分别为20%、30%和50%。乙种投资组合中，ABC三种股票的投资比重分别为50%、30%和20%。同期市场上所有股票的平均收益率为8%，无风险收益率为4%。
    乙种投资组合的预期收益率是( )。

    A、4.6%
    B、8.0%
    C、8.6%
    D、12.0%

    答案：C
    解析：
    乙种投资组合的β系数=50%×1.5+30%×1.0+20%×0.5=1.15，预期收益率=β×(rm-rf)+rf=1.15×(8%-4%)+4%=8.6%。@##

  • 第2题：

    甲公司持有A，B，C三种股票，在由上述股票组成的证券投资组合中，各股票所占的比重分别为50%，30%和20%，其中β系数分别为2.0，1.0和0.5。市场收益率15% ，无风险收益率为10%。

    甲公司投资组合的必要投资收益率为：

    A、7%
    B、10%
    C、17%
    D、22%

    答案：C
    解析：
    甲公司投资组合的必要投资收益率为=10%+7%=17%。

  • 第3题：

    A证券的预期收益率为10%，B证券的预期收益率为20%，A证券和B证券占投资组合的比重分别为40%和60%，该投资组合的期望收益率为( )。

    A、16%
    B、30%
    C、15%
    D、25%

    答案：A
    解析：
    该投资组合的期望收益率为10%40%+20%60%=16%。

  • 第4题：

    某一投资组合由两种证券组成，证券甲的预期收益率为8％，权重为0．3，证券乙的预期收益率为6％，权重为0．7，则该投资组合的收益率为（ ）。

    A.6．6％
    B.2．4％
    C.3．2％
    D.4．2％

    答案：A
    解析：

  • 第5题：

    已知：A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的预期收益率为20％，方差是1．7424％，投资比重为60％；B证券的预期收益率为25％，方差是4．84％，投资比重为40％；A证券收益率与B证券收益率的相关系数是0．3。
    要求：
    (1)通过计算，比较A证券和B证券的风险大小。
    (2)计算该证券投资组合的预期收益率。
    (3)计算该证券投资组合的标准差。
    (4)当A证券收益率与B证券收益率的相关系数为0．5时，组合风险和组合预期收益率会有何变化?


    答案：
    解析：

    B证券的标准差率=22％／25％=88％
    因为A证券的标准差率小于B证券的标准差率，所以A证券的风险小于B证券的风险。
    (2)证券投资组合的预期收益率=20％x60％+25％x40％=22％
    (3)证券投资组合的标准差

    (4)相关系数的大小对投资组合预期收益率没有影响，相关系数的大小对投资组合风险有影响，相关系数越大，投资组合的风险越大。

  • 第6题：

    （2019年）甲公司现有一笔闲置资金，拟投资于某证券组合，该组合由X、Y、Z三种股票构成，资金权重分别为40%、30%、30%，β系数分别为2.5、1.5和1.0。其中X股票投资收益率的概率分布如下：

    Y、Z股票的预期收益率分别为10%和8%，当前无险收益率为4%，市场组合的必要收益率为9%。
    　　要求：
    　　（1）计算X股票的预期收益率。
    　　（2）计算该证券组合的预期收益率。
    　　（3）计算该证券组合的β系数。
    　　（4）利用资本资产定价模型计算该证券组合的必要收益率，并据以判断该证券组合是否值得投资。


    答案：
    解析：
    （1）X股票预期收益率＝30%×20%＋50%×12%＋20%×5%＝13%
    　　（2）证券组合的预期收益率＝40%×13%＋10%×30%＋8%×30%＝10.6%
    　　（3）证券组合的β系数＝2.5×40%＋1.5×30%＋1×30%＝1.75
    　　（4）该证券组合的必要收益率＝4%＋1.75×（9%－4%）＝12.75%
    　　由于组合的预期收益率低于组合的必要报酬率，所以该组合不值得投资。

  • 第7题：

    三种证券组成一个投资组合，在投资组合中所占投资权重各为30%、20%、50%，且各自的预期收益率相对应为10%、15%、20%，这个投资组合的预期收益率是（）。

    • A、10%
    • B、12%
    • C、16%
    • D、20%

    正确答案:C

  • 第8题：

    问答题
    已知：A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的预期收益率为20%，方差是1.7424%，投资比重为60%；B证券的预期收益率为25%，方差是4.84%，投资比重为40%；A证券收益率与B证券收益率的相关系数是0.3。要求： （1）通过计算，比较A证券和B证券的风险大小。 （2）计算该证券投资组合的预期收益率。 （3）计算该证券投资组合的标准差。 （4）当A证券收益率与B证券收益率的相关系数为0.5时，组合风险和组合预期收益率会有何变化？

    正确答案：
    解析：

  • 第9题：

    单选题
    下列关于有效前沿的说法中，不正确的是（  ）。
    A

    如果一个投资组合在所有风险相同的投资组合中具有最高的预期收益率，那么这个投资组合就是有效的

    B

    如果一个投资组合在所有预期收益率相同的投资组合中具有最小的风险，那么这个投资组合就是有效的

    C

    如果一个投资组合是有效的，那么投资者也能找到另一个预期收益率更高且风险更低的投资组合

    D

    有效前沿中有无数预期收益率和风险各不相同的投资组合


    正确答案： B
    解析：

  • 第10题：

    多选题
    组合投资是一个重要的投资策略，下面有关投资组合收益率的说法正确的有()。
    A

    投资组合收益率是指几个不同投资项目依据不同的权重而计算的加权平均

    B

    投资组合收益率是一个加权平均的收益率

    C

    投资组合收益率计算中，权重是单项投资在所有投资组合中的比例

    D

    投资组合收益率是投资组合中所有投资项目的共同的收益率

    E

    投资组合收益率也是一个期望收益率


    正确答案： A,E
    解析： D投资组合收益率是整个投资组合的预期收益率，而不是单个项目的共同的收益率。

  • 第11题：

    单选题
    某一投资组合两两种证券组成，证券甲的预期收益率为8%，权重为0.3，证券乙的预期收益率为6%，权重为0.7，则该投资组合的收益率为（  ）。
    A

    6.6%

    B

    2.4%

    C

    3.2%

    D

    4.2%


    正确答案： C
    解析：

  • 第12题：

    问答题
    某投资公司的一项投资组合中包含A、B和C三种股票，权重分别为30%、40%和30%，三种股票的预期收益率分别为15%、12%、10%。要求计算该投资组合的预期收益率。

    正确答案：
    解析：

  • 第13题：

    三种证券组成一个投资组合，在投资组合中所占投资权重各为30%、20%、50%，且各自的预期收益率相对应为10%、I5%、20%：这个投资组合的预期收益率是()。

    A.10%
    B.12%
    C.16%
    D.20%

    答案：C
    解析：
    该投资组合的预期收益率=30%×10%+20%×l5%十50%×20%=16%，选C。

  • 第14题：

    如果一个投资组合是有效的，那么投资者就无法找到另一个（ ）的投资组合。

    A.预期收益率更高且风险更低
    B.预期收益率更高且风险更高
    C.预期收益率更低且风险更低
    D.预期收益率更低且风险更高

    答案：A
    解析：
    如果一个投资组合是有效的，那么投资者就无法找到另一个预期收益率更高且风险更低的投资组合。

  • 第15题：

    下列（ ）关于有效前沿的说法是错误的。

    A.如果一个投资组合在所有风险相同的投资组合中具有最高的预期收益率，或者在所有预期收益率相同的投资组合中具有最低的风险，那么这个投资组合就是有效的
    B.如果一个投资组合是有效的，那么投资者就无法找到另一个预期收益率更高且风险更低的投资组合
    C.有效前沿是由所有投资组合构成的集合
    D.在一定的风险水平下，有效前沿上的投资组合期望收益率水平最高

    答案：C
    解析：
    有效前沿是能够达到的最优的投资组合的集合。

  • 第16题：

    甲公司有一笔闲置资金，拟投资于某证券组合，由X 、Y、Z 三种股票构成，资金权重分别为40%，30%和30%， β系数分别为2.5，1.5 和1。其中X 股票投资收益率的概率分布如下：




    Y、Z 预期收益率分别为10%和8%，无风险利率4%， 市场组合必要收益率9%。
    求
    （1）X 股票预期收益率?
    （2）证券组合预期收益率?
    （3）证券组合β系数?
    （4）利用资本资产定价模型，计算证券组合的必要收益率，判断是否值得投资?


    答案：
    解析：
    （1）X 股票预期收益率?
    30%*20%+50%*12%+20x5%= 13%
    （2）证券组合预期收益率?
    40%x13%+30%x10%+30%x8%= 10.6%
    （3）证券组合β系数?
    40%x2.5+30%*1.5+30%x1= 1.75
    （4）利用资本资产定价模型，计算证券组合的必要收益率，判断是否值得投资?
    4%+ 1.75* (9%-4%) = 12.75%
    值得投资，因为预期收益率大于必要报酬率。
    考点：风险与收益——证券资产组合的风险与收益及资本资产定价模型

  • 第17题：

    已知A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的预期收益率为10%，方差是0.0144，投资比重为80%；B证券的预期收益率为18%，方差是0.04，投资比重为20%；A证券收益率与B证券收益率的相关系数为0.2。
    要求：
    （1）计算下列指标：
    ①该证券投资组合的预期收益率；
    ②A证券的标准差；
    ③B证券的标准差；
    ④该证券投资组合的标准差。
    （2）当A证券与B证券的相关系数为0.5时，投资组合的标准差为12.11%，结合（1）的计算结果回答以下问题：
    ①相关系数的大小对投资组合预期收益率有没有影响？
    ②相关系数的大小对投资组合风险有什么样的影响？


    答案：
    解析：
    （1）计算相关指标：
    ①证券投资组合的预期收益率=10%×80%+18%×20%=11.6%
    ②A证券的标准差=(0.0144)1/2=12%
    ③B证券的标准差=(0.04)1/2=20%
    ④证券投资组合的标准差=［（80%×12%）2+（20%×20%）2+2×80%×12%×0.2×20%×20%］1/2=11.11%
    （2）
    ①根据投资组合预期收益率的计算可知，不论投资组合中两种证券之间的相关系数如何，只要投资比例不变、各证券的预期收益率不变，则该投资组合的预期收益率就不变，即投资组合的预期收益率与其相关系数无关。
    ②根据投资组合标准差的计算公式可知，在其他条件不变时，如果两只股票收益率的相关系数越小，组合的标准差就越小，表明组合后的风险就越低，即组合中分散掉的风险就越大，其投资组合可分散的投资风险的效果就越大。即投资组合的风险与其相关系数正相关。

  • 第18题：

    组合投资是一个重要的投资策略，下面有关投资组合收益率的说法正确的有（）。

    • A、投资组合收益率是指几个不同投资项目依据不同的权重而计算的加权平均
    • B、投资组合收益率是一个加权平均的收益率
    • C、投资组合收益率计算中，权重是单项投资在所有投资组合中的比例
    • D、投资组合收益率是投资组合中所有投资项目的共同的收益率
    • E、投资组合收益率也是一个期望收益率

    正确答案:A,B,C,E

  • 第19题：

    某一投资组合由两种证券组成，证券甲的预期收益率为8％，权重为0.3，证券乙的预期收益率为6％，权重为0.7，则该投资组合的收益率为（）。

    • A、6.6％
    • B、2.4％
    • C、3.2％
    • D、4.2％

    正确答案:A

  • 第20题：

    单选题
    A证券的预期收益率为10%，B证券的预期收益率为20%，A证券和B证券占投资组合的比重分别为40%和60%，该投资组合的期望收益率为（）。
    A

    16%

    B

    30%

    C

    15%

    D

    25%


    正确答案： C
    解析：

  • 第21题：

    问答题
    已知：A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的预期收益率为10％，方差是0．0144，投资比重为80％；B证券的预期收益率为18％，方差是0．04，投资比重为20％；A证券收益率与8证券收益率的相关系数是0．2。计算下列指标：①该证券投资组合的预期收益率；②A证券的标准差；③B证券的标准差；④该证券投资组合的标准差。

    正确答案： ①证券投资组合的预期收益率=10％×80％+18％×20％=11．6％
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    关于资产收益之间的相关性对投资组合的影响，以下说法正确的是（  ）。
    A

    影响投资组合的预期收益率，不影响投资组合的风险

    B

    既不影响投资组合的预期收益率，也不影响投资组合的风险

    C

    既影响投资组合的预期收益率，又影响投资组合的风险

    D

    不影响投资组合的预期收益率，影响投资组合的风险


    正确答案： D
    解析：

  • 第23题：

    单选题
    下列关于相关系数对投资组合的预期收益率和风险的影响，说法正确的是（）。
    A

    不影响投资组合的预期收益率，影响投资组合的风险

    B

    既影响投资组合的预期收益率，也影响投资组合的风险

    C

    既不影响投资组合的预期收益率，也不影响投资组合的风险

    D

    影响投资组合的预期收益率，不影响投资组合的风险


    正确答案： B
    解析：

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