证券1的贝塔是1.6，证券2的贝塔是0.8；由证券1与证券2构成的等权重组合的贝塔是（）A．0.8B．1.2C．1.6D．2.4

题目

证券1的贝塔是1.6，证券2的贝塔是0.8；由证券1与证券2构成的等权重组合的贝塔是（）

A．0.8

B．1.2

C．1.6

D．2.4

相似考题

1.投资组合中4个证券的贝塔系数分别为：0.6、0.8、1.5、1.7，则该投资组合的贝塔系数：(0.6+0.8+1.5+1.7)÷4=1.15。 （ ）此题为判断题(对，错)。

2.下列关于贝塔系数的表述正确的有( )。A．贝塔系数越大，说明证券的市场风险越小B．某证券的贝塔系数等于1，则它的风险与整个市场的平均风险相同C．具有较高贝塔系数的证券不一定就保证有较高的收益D．大于1的贝塔系数被认为是较高的贝塔值，高贝塔值证券通常被称为进取型证券E．实际上，贝塔系数为负值的证券不大可能存在

3.投资组合中4个证券的贝塔系数分别为：0.6、0.8、1.5、1.7，则该投资组合的贝塔系数： (0.6+0.8+1.5+1.7)÷4=1.15。( )A．正确B．错误

4.在资本资产定价模型中，关于证券或证券组合的贝塔系数，下列理解正确的是( )。A．贝塔系数反映了证券收益率与市场总体收益率的共变程度B．贝塔系数越高，则对应相同的市场变化，证券的期望收益率变化越大C．贝塔系数为零的证券是无风险证券D．期望收益率相同的两个证券，若两者的贝塔系数为一正一负，则通过组合该两者可以降低证券投资的风险而不降低期望收益率E．投资者承担个股的风险时，市场并不会为此风险承担行为支付额外的溢价

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  • 第1题：

    以下有关贝塔系数的描述，正确的是()。

    A、贝塔系数是衡量证券承担系统风险水平的指数

    B、贝塔系数的绝对值越小，表明证券承担的系统风险越大

    C、贝塔系数的绝对值越大，表明证券承担的系统风险越大

    D、贝塔系数反映了证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性


    参考答案：ABD

  • 第2题：

    根据CAPM模型，下列说法不真确的是( )

    A某证券的期望收益与该证券的贝塔呈负的，非线性关系

    B某证券的期望收益与该证券的贝塔呈负的，线性关系

    C某证券的期望收益与该证券的贝塔呈正的，线性关系

    D某证券的期望收益与该证券的贝塔呈正的，非线性关系


    正确答案：ABD

  • 第3题：

    现有资产组合如下，证券A400元，其贝塔值为1.2，持有证券B800元，其贝塔值为0.3，求组合贝塔值。

    A.0.2
    B.0.3
    C.0.48
    D.1.2

    答案：A
    解析：

  • 第4题：

    下列关于贝塔系数的说法中，正确的是( )。

    A、贝塔系数是特定资产（或资产组合）的系统性风险度量
    B、贝塔系数绝对值越大，显示其收益变化幅度相对于大盘的变化幅度越大
    C、贝塔系数如果为负值，则显示其变化的方向与大盘的变化方向相反
    D、资产组合净值的波动大于全体市场的波动幅度，表明贝塔系数大于1
    E、贝塔系数越大的证券，通常是投机性越强的证券

    答案：A,B,C,D,E
    解析：
    A,B,C,D,E
    贝塔系数是特定资产（或资产组合）的系统性风险度量。贝塔系数绝对值越大，显示其收益变化幅度相对于大盘的变化幅度越大；绝对值越小，显示其变化幅度相对于大盘越小。如果是负值，则显示其变化的方向与大盘的变化方向相反；大盘涨的时候它跌，大盘跌的时候它涨。全体市场本身的贝塔系数为1，若资产组合净值的波动大于全体市场的波动幅度，则贝塔系数大于1。反之，若资产组合净值的波动小于全体市场的波动幅度，则贝塔系数就小于1。贝塔系数越大的证券，通常是投机性越强的证券。

  • 第5题：

    下列关于证券系数B的说法中，正确的有( )。

    Ⅰ．贝塔系数(β)是评估证券或投资组合系统性风险的指标

    Ⅱ．贝塔系数(β)反映的是投资对象对市场变化的敏感度

    Ⅲ．贝塔系数(β)是一个统计指标，采用回归方法计算Ⅳ．贝塔系数等于0时，该投资组合的价格变动幅度与市场一致


    A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
    B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
    C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
    D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

    答案：D
    解析：
    贝塔系数大于0时，该投资组合的价格变动方向与市场一致；贝塔系数小于0时，该投资组合的价格变动方向与市场相反。贝塔系数等于1时，该投资组合的价格变动幅度与市场一致。

  • 第6题：

    你投资了600美元于证券A，其贝塔值为1.2；投资400美元于证券B，其贝塔值为-0.20。资产组合的贝塔值为（）

    • A、1.40
    • B、1.00
    • C、0.36
    • D、0.64
    • E、0.80

    正确答案:D

  • 第7题：

    下列关于CAPM中的贝塔系数说法错误的是（）。

    • A、贝塔系数度量的是系统性风险
    • B、贝塔系数取决于证券或证券组合与市场组合相关性的大小
    • C、贝塔系数越高的证券对市场组合变动就越敏感
    • D、贝塔系数与证券的方差成正比

    正确答案:D

  • 第8题：

    证券市场线描述的是（）。

    • A、证券收益与其风险的函数关系
    • B、证券收益与市场组合的函数关系
    • C、证券收益与其贝塔系数的函数关系
    • D、证券收益与市场收益的函数关系

    正确答案:C

  • 第9题：

    单选题
    在证券市场线上，市场组合的贝塔值是（）。
    A

    O

    B

    1

    C

    1.5

    D

    2


    正确答案： D
    解析：

  • 第10题：

    单选题
    甲公司打算长期持有A、B、C三种股票构成的证券组合，它们的贝塔系数分别为2.0、1.0和0.5，它们在证券组合中所占的比例分别为50%、30%和20%，目前市场报酬率为15%，无风险报酬率为10%。 要求：根据上述资料，从备选答案中选出下列问题的正确答案。下列表述中不正确的是（）。
    A

    A股票的贝塔系数高于整个证券市场的贝塔系数

    B

    B股票的贝塔系数等于整个证券市场的贝塔系数

    C

    C股票的贝塔系数低于整个证券市场的贝塔系数

    D

    ABC三种股票的投资组合的贝塔系数为1.8


    正确答案： A
    解析： 整个证券市场的贝塔系数为1，A股票的贝塔系数为2，高于整个证券市场的贝塔系数；B股票的贝塔系数为1，等于整个证券市场的贝塔系数；C股票的贝塔系数为0.5，低于整个证券市场的贝塔系数。ABC组合的贝塔系数=2.0×50%+1.0×30%+0.5×20%=1.4。

  • 第11题：

    单选题
    贝塔系数的经济学含义包括（　　）。Ⅰ．贝塔系数为1的证券组合，其均衡收益率水平与市场组合相同Ⅱ．贝塔系数反映了证券价格被误定的程度Ⅲ．贝塔系数是衡量系统风险的指标Ⅳ．贝塔系数反映证券收益率对市场收益率组合变动的敏感性
    A

    Ⅰ、Ⅱ

    B

    Ⅲ、Ⅳ

    C

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

    D

    Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ


    正确答案： D
    解析：
    β系数为直线斜率，反映了证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性。β系数值绝对值越大，表明证券或组合对市场指数的敏感性越强。β系数是衡量证券承担系统风险水平的指数。

  • 第12题：

    单选题
    以下关于证券投资组合贝塔系数的说法，错误的是（  ）。
    A

    贝塔系数等于0，代表该证券投资组合没有风险

    B

    贝塔系数小于1且大于0时，该投资组合的价格变动幅度比市场小

    C

    贝塔系数反映的是投资对象对市场变化的敏感度

    D

    通过对贝塔系数的计算，投资者可以得出单个证券组合未来将面临的市场风险状况


    正确答案： D
    解析：

  • 第13题：

    贝塔系数是衡量风险大小的重要指标，下列有关贝塔系数的表述正确的是( )

    A贝塔越大，说明风险越小

    B某股票的贝塔值等于0，说明此证券无风险

    C某股票的贝塔值小于1，说明其风险小于市场的平均风险

    D某股票的贝塔值等于2，说明其风险高于市场的平均风险2倍


    正确答案：CD

  • 第14题：

    贝塔系数的经济学含义包括（　　）。
    Ⅰ贝塔系数为1的证券组合，其均衡收益率水平与市场组合相同
    Ⅱ贝塔系数反映了证券价格被误定的程度
    Ⅲ贝塔系数是衡量系统风险的指标
    Ⅳ贝塔系数反映证券收益率对市场收益率组合变动的敏感性

    A、Ⅰ、Ⅱ
    B、Ⅲ、Ⅳ
    C、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
    D、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

    答案：D
    解析：
    β系数为直线斜率，反映了证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性。β系数值绝对值越大，表明证券或组合对市场指数的敏感性越强。卢系数是衡量证券承担系统风险水平的指数。@##

  • 第15题：

    在以下有关贝塔系数的表达中，错误的是（）。

    A.贝塔系数用来度量证券本身在不同时期收益变动的程度
    B.贝塔系数是用来测定一种证券的收益随整个证券市场收益变化程度的指标
    C.贝塔系数代表证券的系统风险
    D.贝塔系数度量证券收益相对于同一时期市场平均收益的变动程度

    答案：A
    解析：
    选项A是标准差的概念。

  • 第16题：

    贝塔系数的经济学含义包括（）。
    Ⅰ.贝塔系数为1的证券组合，其均衡收益率水平与市场组合相同
    Ⅱ.贝塔系数反映了证券价格被误定的程度
    Ⅲ.贝塔系数是衡量系统风险的指标
    Ⅳ.贝塔系数反映证券收益率对市场收益率组合变动的敏感

    A、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
    B、Ⅰ.Ⅳ
    C、Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
    D、Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ


    答案：D
    解析：
    β系数为直线斜率，反映了证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性。β系数值绝对值越大，表明证券或组合对市场指数的敏感性越强。β系数是衡量证券承担系统风险水平的指数。

  • 第17题：

    贝塔系数的经济学含义包括（ ）。
    I 贝塔系数为1的证券组合，其均衡收益率水平与市场组合相同
    Ⅱ 贝塔系数反映了证券价格被误定的程度
    Ⅲ 贝塔系数是衡量系统风险的指标
    Ⅳ 贝塔系数反映证券收益率对市场收益率组合变动的敏感性

    A.I、Ⅱ
    B.I、Ⅲ
    C.I、Ⅲ、Ⅳ
    D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    答案：C
    解析：
    β系数为直线斜率，反映了证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性。β系数值绝对值越大，表明证券或组合对市场指数的敏感性越强。β系数是衡量证券承担系统风险水平的指标。

  • 第18题：

    贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险。下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中，正确的有（）。

    • A、贝塔系数度量的是投资组合的系统风险
    • B、标准差度量的是投资组合的非系统风险
    • C、投资组合的贝塔系数等于被组合各证券贝塔系数的算术加权平均值
    • D、投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的算术加权平均值

    正确答案:A,C

  • 第19题：

    为什么高贝塔值证券被称为进取性证券？为什么低贝塔值证券被称为防守性证券？


    正确答案: 1）贝塔值代表的是市场组合M收益变动而使资产i收益发生的变动。
    2）当贝塔值大于1，即指该股票收益率的变化大于市场组合收益率的变化，股票超额获利，故称进取性证券；当贝塔值小于1，即该股票收益率的变化小于市场组合收益率的变化，故称防守性证券。

  • 第20题：

    下列关于贝塔系数的说法中，不正确的是（）。

    • A、如果贝塔系数为负数，表示这类证券与市场平均收益率的变化方向相反
    • B、如果贝塔系数等于1，表示这类证券与市场平均收益率呈同方向、同比例的变化
    • C、如果贝塔系数小于1，表示这类证券所含系统风险小于市场组合的风险
    • D、绝大多数证券的贝塔系数是大于等于零的

    正确答案:D

  • 第21题：

    单选题
    下列关于CAPM中的贝塔系数说法错误的是（）。
    A

    贝塔系数度量的是系统性风险

    B

    贝塔系数取决于证券或证券组合与市场组合相关性的大小

    C

    贝塔系数越高的证券对市场组合变动就越敏感

    D

    贝塔系数与证券的方差成正比


    正确答案： B
    解析： 按照贝塔系数的定义，其取决于与市场组合的相关性，而与其方差的关系不明确。

  • 第22题：

    多选题
    在资本资产定价模型中，关于证券或证券组合的贝塔系数，下列理解正确的是（）。
    A

    贝塔系数反映了证券收益率与市场总体收益率的共变程度

    B

    贝塔系数越高，则对应相同的市场变化，证券的期望收益率变化越大

    C

    贝塔系数为零的证券是无风险证券

    D

    期望收益率相同的两个证券，若两者的贝塔系数为一正一负，则通过组合该两者可以降低证券投资的风险而不降

    E

    投资者承担个股的风险时，市场并不会为此风险承担行为支付额外的溢酬


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    问答题
    为什么高贝塔值证券被称为进取性证券？为什么低贝塔值证券被称为防守性证券？

    正确答案： 1）贝塔值代表的是市场组合M收益变动而使资产i收益发生的变动。
    2）当贝塔值大于1，即指该股票收益率的变化大于市场组合收益率的变化，股票超额获利，故称进取性证券；当贝塔值小于1，即该股票收益率的变化小于市场组合收益率的变化，故称防守性证券。
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    多选题
    下列关于贝塔系数的说法中，正确的是（  ）。
    A

    贝塔系数是特定资产（或资产组合）的系统性风险度量

    B

    贝塔系数绝对值越大，显示其收益变化幅度相对于大盘的变化幅度越大

    C

    贝塔系数如果为负值，则显示其变化的方向与大盘的变化方向相反

    D

    资产组合净值的波动大于全体市场的波动幅度，表明贝塔系数大于1

    E

    贝塔系数越大的证券，通常是投机性越强的证券


    正确答案： B,A
    解析：

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