需要用工具变量法进行估计的滞后变量模型有（）A．局部调整模型B．不经变换的无限期分布滞后模型C．库伊克变换模型D．自适应预期模型E．有限期分布滞后模型

题目

需要用工具变量法进行估计的滞后变量模型有（）

A．局部调整模型

B．不经变换的无限期分布滞后模型

C．库伊克变换模型

D．自适应预期模型

E．有限期分布滞后模型

相似考题

1.结构式模型中的解释变量可以是（）A.外生变量B.滞后内生变量C.虚拟变量D.滞后外生变量E.模型中其他结构方程的被解释变量

2.下列情况中，可能存在多重共线性的有（ ）。A．模型中各对自变量之间显著相关B．模型中各对自变量之间显著不相关 C．模型中存在自变量的滞后项D．模型中存在因变量的滞后项

3.滞后变量模型有哪几种类型？分布滞后模型使用OLS存在哪些问题？

4.工具变量法并没有改变原模型，只是在原模型的参数估计过程中用工具变量“替代”（）。

参考答案和解析
库伊克变换模型;自适应预期模型
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  • 第1题：

    DW检验的假设条件有（ ）。
    Ⅰ.回归模型不含有滞后自变引作为解释变量
    Ⅱ.随机扰动项满足
    Ⅲ.回归模型含有不为零的截距项
    Ⅳ.回归模型不含有滞后因变量作为解释变量

    A、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
    B、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
    C、Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
    D、Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ


    答案：C
    解析：
    DW检验的假设条件为解释变量x为非随机变量，随机扰动项满足一阶自回归形式

    并且回归模型中不应含有滞后因变量作为解释变量，且回归模型含有不为零的截距项。

  • 第2题：

    下列情况中,可能存在多重共线性的有（ ）
    Ⅰ.模型中各对自变量之间显著相关
    Ⅱ.模型中各对自变量之间显著不相关
    Ⅲ.同模型中存在自变量的滞后项
    Ⅳ.模型中存在因变量的滞后项

    A.Ⅰ.Ⅱ
    B.Ⅰ.Ⅲ
    C.Ⅲ.Ⅳ
    D.Ⅱ.Ⅲ

    答案：B
    解析：
    当回归模型中两个或者两个以上的自变量彼此相关时，则称回归模型中存在多重共线性。多元线性回归模型涉及多个经济变量时，由于这些变量受相同经济环境的影响，存在共同的变化趋势，他们之间大多存在一定的相关性,这种相关因素是造成多重共线性的主要根源。另外，当模型中存在自变量的滞后项时也容易引起多重共线性。

  • 第3题：

    DW检验的假设条件有( )。

    A.回归模型不含有滞后自变量作为解释变量
    B.
    C.回归模型含有不为零的截距项
    D.回归模型不含有滞后因变量作为解释变量

    答案：B,C,D
    解析：
    DW检验假设条件为解释变量X为非随机变量，随机扰动项满足一阶自回归元/

    不为零的截距项。

  • 第4题：

    对分布滞后模型直接采用普通最小二乘法估计参数时，会遇到的困难有（）。

    • A、无法估计无限分布滞后模型参数
    • B、难以预先确定最大滞后长度
    • C、滞后期长而样本小时缺乏足够自由度
    • D、滞后的解释变量存在序列相关问题
    • E、解释变量间存在多重共线性问题

    正确答案:A,B,C,E

  • 第5题：

    下列情况中，可能存在多重共线性的有（）。

    • A、模型中各对自变量之间显著相关
    • B、模型中各对自变量之间显著不相关
    • C、模型中存在自变量的滞后项
    • D、模型中存在因变量的滞后项

    正确答案:A,C

  • 第6题：

    Almon多项式法主要针对无限期分布滞后模型，主要通过Almon变换，定义新变量，减少解释变量个数，从而估计出参数。


    正确答案:错误

  • 第7题：

    用工具变量法估计结构式方程的一般要求是（）。

    • A、结构式方程是可识别的
    • B、工具变量是模型中的前定变量，与结构式方程中的随机项不相关
    • C、工具变量与所要替代的内生解释变量高度相关
    • D、工具变量与所要估计的结构式方程中的前定变量不存在多重共线性
    • E、如果要引入多个工具变量，则这些工具变量之间不相关

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第8题：

    需要用工具变量法进行估计的自回归分布滞后模型有（）。

    • A、不经变换的无限期分布滞后模型
    • B、有限期分布滞后模型
    • C、Koyck变换模型
    • D、自适应预期模型
    • E、局部调整模型

    正确答案:C,D

  • 第9题：

    在一个经济计量模型中，可作为解释变量的有（）。

    • A、内生变量
    • B、控制变量
    • C、政策变量
    • D、滞后变量
    • E、外生变量

    正确答案:B,C,D,E

  • 第10题：

    Koyck变换是将无限分布滞后模型转换为自回归模型，然后进行估计，估计方法可采用（）。

    • A、加权最小二乘法
    • B、广义差分法
    • C、普通最小二乘法
    • D、工具变量法

    正确答案:D

  • 第11题：

    单选题
    在联立方程模型中，下列关于工具变量的表述，错误的是（）
    A

    工具变量必须与将要替代的内生解释变量高度相关。

    B

    工具变量必须是模型中的前定变量，与结构方程中的随机误差项不相关。

    C

    工具变量与所要估计的结构方程中的前定变量之间的相关性必须很弱，以避免多重共线性。

    D

    若引入多个工具变量，即使工具变量之间存在多重共线性，也不影响估计结果。


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    下列情况中，可能存在多重共线性的有()。 I 模型中各自变量之间显著相关 Ⅱ 模型中各自变量之间显著不相关 Ⅲ 模型中存在自变量的滞后项 Ⅳ 模型中存在因变量的滞后项
    A

    I、Ⅲ

    B

    I、IV

    C

    II、Ⅲ

    D

    II、IV


    正确答案： C
    解析： 当回归模型中两个或者两个以上的自变量彼此相关时，则称回归模型中存在多重共线性。多元线性回归模型涉及多个经济变量时，由于这些变量受相同经济环境的影响，存在共同的变化趋势，它们之间大多存在一定的相关性，这种相关因素是造成多重共线性的主要根源。另外，当模型中存在自变量的滞后项时也容易引起多重共线性。

  • 第13题：

    DW检验的假设条件有（ ）。
    Ⅰ.回归模型不含有滞后自变量作为解释变量
    Ⅱ.随机扰动项，满足μi=ρμi-1+vi
    Ⅲ.方回归模型含有不为零的截距项
    Ⅳ.回归模型不含有滞后因变量作为解释变量

    A：Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
    B：Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
    C：Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
    D：Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ

    答案：A
    解析：
    DW检验假设条件为解释变量X为非随机变量，随机扰动项满足一阶自回归形式μi=ρμi-1+vi，并且回归模型中不应含有滞后因变量作为解释变量，且回归模型含有不为零的截距项。

  • 第14题：

    DW检验的假设条件有（ ）。
    Ⅰ.回归模型不含有滞后自变量作为解释变量
    Ⅱ.随机扰动项，满足μi=ρμi-1+vi
    Ⅲ.方回归模型含有不为零的截距项
    Ⅳ.回归模型不含有滞后因变量作为解释变量

    A.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
    B.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
    C.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
    D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ

    答案：A
    解析：
    DW检验假设条件为解释变量X为非随机变量，随机扰动项满足一阶自回归形式μi=ρμi-1+vi，并且回归模型中不应含有滞后因变量作为解释变量，且回归模型含有不为零的截距项。

  • 第15题：

    工具变量法适用于估计下列哪些模型（或方程）的参数（）。

    • A、存在异方差的模型
    • B、包含有随机解释变量的模型
    • C、存在严重多重共线性的模型
    • D、联立方程模型中恰好识别的结构方程

    正确答案:B,D

  • 第16题：

    对于有限分布滞后模型，通常采用什么方法估计参数（）

    • A、经验权数法
    • B、阿尔蒙多项式变换法
    • C、普通最小二乘法
    • D、工具变量法
    • E、广义最小二乘法

    正确答案:A,B

  • 第17题：

    有限分布滞后模型的修正估计方法有（）。

    • A、经验加权法
    • B、Almon多项式法
    • C、Koyck法
    • D、工具变量法
    • E、普通最小二乘法

    正确答案:A,B

  • 第18题：

    结构式模型中的解释变量可以是（）

    • A、外生变量
    • B、滞后内生变量
    • C、虚拟变量
    • D、滞后外生变量
    • E、模型中其他结构方程的被解释变量

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第19题：

    一个计量经济模型中，可作为解释变量的有（）。

    • A、内生变量
    • B、外生变量
    • C、控制变量
    • D、政策变量
    • E、滞后变量

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第20题：

    关于自回归模型，下列表述正确的有（）。

    • A、估计自回归模型时的主要问题在于，滞后被解释变量的存在可能导致它与随机误差项相关，以及随机误差项出现自相关性
    • B、Koyck模型和自适应预期模型都存在解释变量与随机误差项同期相关问题
    • C、局部调整模型中解释变量与随机误差项没有同期相关，因此可以应用OLS估计
    • D、Koyck模型与自适应预期模型不满足古典假定，如果用OLS直接进行估计，则估计量是有偏的、非一致估计
    • E、无限期分布滞后模型可以通过一定的方法可以转换为一阶自回归模型

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第21题：

    滞后变量模型


    正确答案: 把过去时期的，具有滞后作用的变量叫做滞后变量，含有滞后变量的模型称为滞后变量模型。

  • 第22题：

    单选题
    DW检验的假设条件有（　　）。Ⅰ．回归模型不含有滞后自变量作为解释变量Ⅱ．随机扰动项满足mi＝rmi－1＋niⅢ．回归模型含有不为零的截距项Ⅳ．回归模型不含有滞后因变量作为解释变量
    A

    Ⅱ、Ⅳ

    B

    Ⅲ、Ⅳ

    C

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

    D

    Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ


    正确答案： A
    解析：
    DW检验假设条件为：解释变量X为非随机变量，随机扰动项满足一阶自回归形式mi＝rmi－1＋ni，回归模型中不应含有滞后因变量作为解释变量，且回归模型含有不为零的截距项。

  • 第23题：

    多选题
    对于有限分布滞后模型，通常采用什么方法估计参数（）
    A

    经验权数法

    B

    阿尔蒙多项式变换法

    C

    普通最小二乘法

    D

    工具变量法

    E

    广义最小二乘法


    正确答案： E,D
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    填空题
    工具变量法并没有改变原模型，只是在原模型的参数估计过程中用工具变量“替代”（）。

    正确答案： 随机解释变量
    解析： 暂无解析

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