第1题:
以下关于贝塔值的说法中,正确的有( )。
A.当贝塔值大于1时,该基金是一只活跃或激进型基金
B.当贝塔值大于1时,该基金是一只稳定或防御型的基金
C.当贝塔值小于l时,该基金是一只活跃或激进型基金
D.当贝塔值小于1时,该基金是一只稳定或防御型的基金。
第2题:
贝塔系数是衡量风险大小的重要指标,下列有关贝塔系数的表述正确的是( )
A贝塔越大,说明风险越小
B某股票的贝塔值等于0,说明此证券无风险
C某股票的贝塔值小于1,说明其风险小于市场的平均风险
D某股票的贝塔值等于2,说明其风险高于市场的平均风险2倍
第3题:
第4题:
第5题:
贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险。下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中,正确的有()。
第6题:
测度分散化资产组合中某一证券的风险用的是()
第7题:
资本资产定价模型(CAMP)用希腊字母贝塔(β)来描述资产或资产组合的系统风险大小。下列关于贝塔的说法中,正确的是()。
第8题:
下列关于单个证券投资风险度量指标的表述中,正确的有()
第9题:
贝塔值测度系统风险,而标准差测度非系统风险
贝塔值测度系统风险,而标准差测度整体风险
贝塔值测度财务风险,而标准差测度经营风险
贝塔值只反映市场风险,而标准差还反映特有风险
第10题:
标准差
贝塔值
阿尔法值
决定系数
第11题:
贝塔系数度量的是投资组合的系统风险
标准差度量的是投资组合的非系统风险
投资组合的贝塔系数等于被组合各证券贝塔系数的算术加权平均值
投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的算术加权平均值
第12题:
贝塔可以理解为某资产或资产组合对市场收益变动的敏感度
市场组合的贝塔值为0
贝塔值不能小于0
贝塔值越大,预期收益率越低
第13题:
下列关于贝他值和标准差的表述中,正确的有( )。
A.贝他值测度系统风险,而标准差测度非系统风险
B.贝他值测度系统风险,而标准差测度整体风险
C.贝他值测度财务风险,而标准差测度经营风险
D.贝他值只反映市场风险,而标准差还反映特有风险
第14题:
关于标准差,表述正确的是( )。
第15题:
第16题:
第17题:
风险的衡量指标不包括()。
第18题:
标准差和贝塔值都是用来测度风险的,它们的区别在于()
第19题:
下列关于标准差的表述中,正确的有()。
第20题:
市场组合的贝塔值为0
贝塔值不能小于1
贝塔值越大,预期收益率越低
贝塔可以理解为资产收益率相时市场波动的敏感度
第21题:
贝塔可以理解为某资产或资产组合对市场收益变动的敏感度
贝塔值越大,预期收益率越低
市场组合的贝塔值为0
贝塔值不能小于0
第22题:
按照特雷诺比率作为标准比较,B投资组合业绩表现更优秀
按照贝塔系数作为标准比较,A投资组合业绩表现更优秀
按照夏普比率作为标准比较,B投资组合业绩表现更优秀
A和B投资组合业绩表现不相上下
第23题:
贝塔值既测度系统风险,又测度非系统风险
贝塔值只测度系统风险,标准差是整体风险的测度
贝塔值只测度非系统风险,标准差是整体风险的测度
贝塔值既测度系统风险,又测度非系统风险,而标准差只测度系统风险
贝塔值是整体风险的测度,标准差只测度非系统风险