（2015年）假设其他因素不变，下列各项中会引起欧式看跌期权价值增加的有（　　）。 A.到期期限延长 B.执行价格提高 C.无风险利率增加 D.股价波动率加大

题目
（2015年）假设其他因素不变，下列各项中会引起欧式看跌期权价值增加的有（　　）。

A.到期期限延长
B.执行价格提高
C.无风险利率增加
D.股价波动率加大
相似考题

1.如果其他因素不变，则下列有关影响期权价值的因素表述正确的有（ ）。A.随着股票价格的上升，看涨期权的价值增加，看跌期权的价值下降B.到期时间越长会使期权价值越大C.无风险利率越高，看涨期权的价格越高，看跌期权的价格越低D.看涨期权价值与预期红利大小成同方向变动，而看跌期权与预期红利大小成反方向变动

2.假设影响期权价值的其他因素不变，股票价格上升时以该股票为标的资产的欧式看跌期权价值下降，股票价格下降时以该股票为标的资产的美式看跌期权价值上升。 ( )A．正确B．错误

3.在期权价值大于0的前提下，假设其他因素不变，以下能增加看跌期衩价值的情况有（ ）。 A.到期期限增加 B.红利增加 C.标的物价格降低 D.无风险利率降低

4.根据有收益资产的欧式看涨和看跌期权平价关系,下列说法不正确的是:()A当标的资产收益的现值增加时，意味着欧式看涨期权的价值会上升B当标的资产收益的现值增加时，意味着欧式看跌期权的价值会上升C当标的资产收益的现值增加时，意味着欧式看涨期权的价值会下降D当标的资产收益的现值增加时，意味着欧式看跌期权的价值会下降

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  • 第1题：

    假设影响期权价值的其他因素不变，股票价格上升时以该股票为标的资产的欧式看跌期权价值下降，股票价格下降时以该股票为标的资产的美式看跌期权价值上升。 （ ）


    正确答案：√
    「解析」假设影响期权价值的其他因素不变，则股票价格与看跌期权（包括欧式和美式）的价值反向变化，所以，原题说法正确。
    　

  • 第2题：

    假设其他条件不变，下列影响期权价值的各项因素中，会引起期权价值同向变动的是（ ）。

    A.无风险利率
    B.执行价格
    C.标的股票市价
    D.标的股票股价波动率

    答案：D
    解析：
    无风险利率和标的股票市价与看涨期权价值同向变动，与看跌期权价值反向变动。执行价格与看涨期权价值反向变动，与看跌期权价值同向变动。标的股票价格波动率与期权价值（不管是看涨期权还是看跌期权）同向变动，所以选项D正确。

  • 第3题：

    假设其他因素不变，期权有效期内预计发放的红利增加时，( )。

    A.美式看跌期权价格降低
    B.美式看涨期权价格降低
    C.欧式看跌期权价格降低
    D.欧式看涨期权价格不变

    答案：B
    解析：
    假设其他因素不变，期权有效期内预计发放的红利增加时，会使看涨期权价格降低，看跌期权价格上涨。

  • 第4题：

    在其他条件不变的情况下，下列变化中能够引起欧式看跌期权价值上升的有（　　）。

    A、执行价格上升
    B、到期期限延长
    C、股票价格上升
    D、股价波动加剧

    答案：A,D
    解析：
    对于欧式期权，到期期限延长，可以降低执行价格的现值，但并不增加执行的机会。到期日价格的降低，有可能超过时间价值的差额，所以欧式看跌期权价值的变化是不确定的，选项B错误；股票价格上升，看跌期权价值下降，选项C错误。

  • 第5题：

    在其他因素不变的情况下，下列事项中，会导致欧式看涨期权价值增加的有()。

    A、期权执行价格提高
    B、期权到期期限延长
    C、股票价格的波动率增加
    D、无风险利率提高

    答案：C,D
    解析：
    看涨期权的价值=Maχ（股票市价-执行价格，0），由此可知，选项A不是答案；欧式期权只能在到期日行权，对于欧式期权来说，较长的时间不一定能增加期权价值，所以，选项B不是答案；股票价格的波动率越大，股票上升或下降的机会越大，对于看涨期权持有者来说，股价高于（执行价格+期权价格）时可以获利，股价低于（执行价格+期权价格）时最大损失以期权费为限，两者不会抵消。因此，股价的波动率增加会使看涨期权价值增加，即选项C是答案；一种简单而不全面的解释是，假设股票价格不变，高利率会导致执行价格的现值降低，从而增加看涨期权的价值。因此，无风险利率越高，看涨期权的价格越高，即选项D是答案。

  • 第6题：

    在期权价值大于0的前提下；假设其他因素不变，以下能增加看跌期权价值的情况有（ ）。
    Ⅰ.到期期限增加
    Ⅱ.红利增加
    Ⅲ.标的物价格降低
    Ⅳ.无风险利率降低

    A：Ⅰ.Ⅱ
    B：Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
    C：Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
    D：Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

    答案：C
    解析：
    对于欧式看跌期权而言，到期期限和价值并没有必然的联系，所以选项Ⅰ不是答案；在期权价值大于0的前提下，在除息日后，红利增加会引起股票价格降低，从而导致看跌期权价值上升，所以选项Ⅱ是本题答案；标的物价格降低，对于看跌期权而言，会使其价值增加，所以选项Ⅲ也是答案；无风险利率降低，会提高执行价格的现值，从而导致看跌期权价值升高，所以选项Ⅳ也是答案。

  • 第7题：

    在其他条件保持不变的情况下，当期权的期限增加时，下列哪种说法是错误的（）

    • A、美式看涨期权价格上涨
    • B、美式看跌期权价格上涨
    • C、欧式看涨期权价格上涨
    • D、欧式看跌期权价格可能上涨

    正确答案:C

  • 第8题：

    多选题
    根据有收益资产的欧式看涨和看跌期权平价关系，下列说法不正确的是（）
    A

    当标的资产收益的现值增加时，意味着欧式看涨期权的价值会上升

    B

    当标的资产收益的现值增加时，意味着欧式看跌期权的价值会上升

    C

    当标的资产收益的现值增加时，意味着欧式看涨期权的价值会下降

    D

    当标的资产收益的现值增加时，意味着欧式看跌期权的价值会下降


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    假设其他因素不变，下列各项中会引起欧式看跌期权价值增加的有（）。
    A

    到期期限延长

    B

    执行价格提高

    C

    无风险利率增加

    D

    股价波动率加大


    正确答案： C,B
    解析： 对于欧式期权来说，较长的时间不一定能增加期权价值，所以．选项A不正确；无风险利率越高，看跌期权的价值越低，选项C不正确。

  • 第10题：

    单选题
    对于欧式期权，下列说法不正确的是（）。
    A

    股票价格上升，看涨期权的价值增加

    B

    执行价格越大，看跌期权价值越大

    C

    股价波动率增加，看涨期权的价值增加，看跌期权的价值减少

    D

    期权有效期内预计发放的红利越多，看跌期权价值增加


    正确答案： C
    解析： 无论是看涨期权还是看跌期权，股价波动率增加，都会使期权的价值增加。

  • 第11题：

    多选题
    如果其他因素不变，下列有关影响期权价值的因素表述正确的有（）。
    A

    较长的到期时间，能增加期权的价值

    B

    股价的波动率增加会使期权价值增加

    C

    无风险利率越高，看涨期权的价值越高，看跌期权的价值越低

    D

    看涨期权价值与期权有效期内预计发放的红利大小呈正向变动，而看跌期权与预计发放的红利大小呈反向变动


    正确答案： D,C
    解析： 对于美式期权来说，较长的到期时间，能增加期权的价值，对于欧式期权来说，较长的到期时间，不一定能增加期权的价值，选项A错误；看跌期权价值与期权有效期内预计发放的红利大小呈正向变动，而看涨期权价值与期权有效期内预计发放的红利大小呈反向变动，选项D错误。

  • 第12题：

    多选题
    假设其他因素不变，下列各项中会引起欧式看涨期权价值上升的有（）。
    A

    缩短到期期限

    B

    降低股票价格

    C

    降低执行价格

    D

    降低期权有效期内预计发放的红利


    正确答案： A,D
    解析： 欧式期权只能在到期日行权，缩短到期期限会减少时间价值，但是股票价格有可能上升，也有可能下降，所以到期期限对期权价值的影响是不确定的，选项A错误；降低股票价格会导致欧式看涨期权价值下降，选项B错误。

  • 第13题：

    关于到期日之前的期权价值，下列表述正确的是（ ）。

    A．美式看涨期权的最大价值小于欧式看涨期权的最大价值

    B．欧式看跌期权的最大价值等于美式看跌期权的最大价值

    C．美式看涨期权的最大价值大于欧式看涨期权的最大价值

    D．欧式看跌期权的最大价值大于美式看跌期权的最大价值


    正确答案：D
    关式看涨期权的最大价值等于欧式看涨期权的最大价值，美式看跌期权的最大价值小于欧式看跌期权的最大价值。故选D。

  • 第14题：

    （2013年）假设其他因素不变，期权有效期内预计发放的红利增加时，（）

    A.美式看涨期权价格降低
    B.欧式看跌期权价格降低
    C.欧式看涨期权价格不变
    D.美式看跌期权价格降低

    答案：A
    解析：
    在除息日后，红利的发放会引起股票市场价格下降，进而引起看涨期权价值降低，而看跌期权价值上升，选项A正确。

  • 第15题：

    假定其他因素不变，对于欧式看跌期权而言，下列因素与期权价值同向变动的有（ ）。

    A.执行价格
    B.无风险利率
    C.预期红利
    D.到期期限

    答案：A,C
    解析：
    假设股票价格不变，无风险利率提高会导致执行价格的现值降低，从而降低看跌期权的价值，因此，无风险利率越高，看跌期权的价值越低，选项B不正确；对于欧式期权而言，到期期限对期权价值的影响是不确定的，选项D不正确。

  • 第16题：

    假设其他因素不变，下列各项会引起欧式看跌期权价值增加的有( )。

    A.执行价格提高
    B.到期期限延长
    C.股价波动率加大
    D.无风险利率增加

    答案：A,C
    解析：
    看涨期权的执行价格越高，其价值越小。看跌期权的执行价格越高，其价值越大，所以A 正确。股价波动率越大，看涨看跌期权的价值都增加，所以C 正确。

  • 第17题：

    假设其他因素不变，下列各项中会引起美式看跌期权价值增加的有()。

    A.到期期限延长
    B.执行价格提高
    C.无风险报酬率增加
    D.股价波动率加大

    答案：A,B,D
    解析：
    无风险报酬率越高，执行价格的现值越小，看跌期权的价值越低。选项C不正确。

  • 第18题：

    假设其他因素不变，下列各项中会引起欧式看涨期权价值上升的有（）。

    • A、缩短到期期限
    • B、降低股票价格
    • C、降低执行价格
    • D、降低期权有效期内预计发放的红利

    正确答案:C,D

  • 第19题：

    单选题
    对于欧式期权，下列说法不正确的是（）。
    A

    股票价格上升，看涨期权的价值增加

    B

    执行价格越大，看跌期权价值越大

    C

    股价波动率增加，看涨期权的价值增加，看跌期权的价值减少

    D

    期权有效期内预计发放的红利越多，看跌期权价值越大


    正确答案： A
    解析： 无论是看涨期权还是看跌期权，股价波动率增加，都会使期权的价值增加。

  • 第20题：

    多选题
    如果其他因素不变，下列有关影响期权价值的因素表述正确的有（）。
    A

    较长的到期时间，能增加期权的价值

    B

    股价的波动率增加会使期权价值增加

    C

    无风险利率越高，看涨期权的价值越高，看跌期权的价值越低

    D

    看涨期权价值与期权有效期内预计发放的红利大小成正向变动，而看跌期权与预期红利大小成反向变动


    正确答案： C,A
    解析： 对于美式期权来说，较长的到期时间，能增加看涨期权的价值，对于欧式期权来说，较长的到期时间，不一定能增加看涨期权的价值，选项A错误；看跌期权价值与期权有效期内预计发放的红利大小成正向变动，而看涨期权价值与期权有效期内预计发放的红利大小成反向变动，选项D错误。

  • 第21题：

    多选题
    下列关于欧式期权的说法，正确的有（　　）。
    A

    欧式看跌期权的权利金不应该高于执行价格

    B

    欧式看涨期权的权利金不应该高于标的物的市场价格

    C

    处于深度虚值状态的欧式看跌期权，时间价值可能小于0

    D

    随着有效期的增加，欧式期权的价值并不必然增加


    正确答案： D,A
    解析： A项，欧式看跌期权的权利金不应该高于将执行价格以无风险利率从期权到期贴现至交易初始时的现值。

  • 第22题：

    多选题
    在期权价值大于0的前提下，假设其他因素不变，以下能增加看跌期权价值的情况有（　　）。
    A

    到期期限增加

    B

    红利增加

    C

    标的物价格降低

    D

    无风险利率降低


    正确答案： C,D
    解析：
    看跌期权是期权赋予持有人在到期日或到期日前，以固定价格出售标的资产的权利。影响期权价值的主要因素有股票市价、执行价格、到期期限、股价波动率、无风险利率和预期红利。A项，对于欧式看跌期权而言，到期期限和价值并没有必然的联系；B项，在期权价值大于0的前提下，在除息日后，红利增加会引起股票价格降低，从而导致看跌期权价值上升；C项，标的物价格降低，对于看跌期权而言，会使其价值增加；D项，无风险利率降低，会提高执行价格的现值，从而导致看跌期权价值升高。

  • 第23题：

    单选题
    在其他条件保持不变的情况下，当期权的期限增加时，下列哪种说法是错误的（）
    A

    美式看涨期权价格上涨

    B

    美式看跌期权价格上涨

    C

    欧式看涨期权价格上涨

    D

    欧式看跌期权价格可能上涨


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

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