有一项标的资产为1股A股票的欧式看涨期权，执行价格为50元，半年后到期，目前期权价格为2元，若到期日A股票市价为51元。则卖出1份该看涨期权的净损益为（ ）。 A.－3 B.2 C.1 D.－1
题目
有一项标的资产为1股A股票的欧式看涨期权，执行价格为50元，半年后到期，目前期权价格为2元，若到期日A股票市价为51元。则卖出1份该看涨期权的净损益为（ ）。
A.－3
B.2
C.1
D.－1
B.2
C.1
D.－1
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第1题：
某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为55元，期权均为欧式期权，期限1年，目前该股票的价格是44元，期权费（期权价格）为5元。在到期日该股票的价格是34元。则同时购进1股看跌期权与1股看涨期权组合的到期日净损益为（ ）元。
A.1
B.6
C.11
D.－5答案：C解析：购进看跌期权到期日净损益＝（55－34）－5＝16（元），购进看涨期权到期日净损益＝0－5＝－5（元），则投资组合净损益＝16－5＝11（元）。 -
第2题：
某期权交易所2011年1月20日对A公司的期权报价如下。（金额单位：元）
要求：请针对以下互不相关的问题回答：
（1）甲投资人购买一项看涨期权，标的股票的到期日市价为45元，此时期权到期日价值为多少？投资净损益为多少？
（2）乙投资人卖出一项看涨期权，标的股票的到期日市价为45元，此时期权到期日价值为多少？投资净损益为多少？
（3）甲投资人购买一项看涨期权，标的股票的到期日市价为35元，此时期权到期日价值为多少？投资净损益为多少？
（4）乙投资人卖出一项看涨期权，标的股票的到期日市价为35元，此时期权到期日价值为多少？投资净损益为多少？
（5）丙投资人购买一项看跌期权，标的股票的到期日市价为45元，此时期权到期日价值为多少？投资净损益为多少？
（6）丁投资人卖出一项看跌期权，标的股票的到期日市价为45元，此时期权到期日价值为多少？投资净损益为多少？
（7）丙投资人购买一项看跌期权，标的股票的到期日市价为35元，此时期权到期日价值为多少？投资净损益为多少？
（8）丁投资人卖出一项看跌期权，标的股票的到期日市价为35元，此时期权到期日价值为多少？投资净损益为多少？
答案：解析：（1）市价高于执行价格，甲投资人购买看涨期权到期日价值： 45－37＝8（元）
甲投资人购买看涨期权净损益： 8－3.8＝4.2（元）
（2）市价高于执行价格，乙投资人卖出看涨期权到期日价值：
-（45－37）＝-8（元）
甲投资人卖出看涨期权净损益： -8＋3.8＝ - 4.2（元）
（3）市价小于执行价格，甲投资人购买看涨期权到期日价值为零
甲投资人购买看涨期权净损益： 0－3.8＝-3.8（元）
（4）市价低于执行价格，乙投资人卖出看涨期权到期日价值为零
甲投资人卖出看涨期权净损益： 0＋3.8＝3.8（元）
（5）市价高于执行价格，丙投资人购买看跌期权到期日价值为零
丙投资人购买看涨期权净损益： 0－5.25＝-5.25（元）
（6）市价高于执行价格，丁投资人卖出看跌期权到期日价值为零
丁投资人卖出看跌期权净损益： 0＋5.25＝5.25（元）
（7）市价小于执行价格，丙投资人购买看跌期权到期日价值为 37-35＝2（元）
丙投资人购买看跌期权净损益： 2－5.25＝-3.25（元）
（8）市价低于执行价格，丁投资人卖出看跌期权到期日价值为 -（37-35）＝-2（元）
丁投资人卖出看涨期权净损益： -2＋5.25＝3.25（元）
-
第3题：
有一项看涨期权，期权成本为5 元，标的股票的当前市价为50 元，执行价格为50 元，到期日为1 年后的今天，若到期日股票市价为65 元，则下列计算正确的有（ ）。A.多头看涨期权到期日价值为15 元
B.多头看涨期权净损益为10 元
C.空头看涨期权到期日价值为－15 元
D.空头看涨期权净损益为－10 元答案：A,B,C,D解析：股票市价为 65 元，高于执行价格，看涨期权会行权，多头看涨期权到期日价值＝65－50＝15 元，多头看涨期权净损益＝15－5＝10 元，所以选项 A、B 正确；空头看涨期权到期日价值＝－15 元，空头看涨期权净损益＝－10 元，所以选项 C、D 正确。 -
第4题：
某期权交易所2011年1月20日对ABC 公司的期权报价如下。金额单位：元
要求：针对以下互不相干的几问进行回答：
（1）甲投资人购买一项看涨期权，标的股票的到期日市价为45元，此时期权到期日价值为多少？投资净损益为多少？
（2）若乙投资人卖出看涨期权，标的股票的到期日市价为45元，此时空头看涨期权到期日价值为多少？投资净损益为多少？
（3）甲投资人购买一项看涨期权，标的股票的到期日市价为35元，此时期权到期日价值为多少？投资净损益为多少？
（4）若乙投资人卖出看涨期权，标的股票的到期日市价为35元，此时空头看涨期权到期日价值为多少？投资净损益为多少？
（5）若丙投资人购买一项看跌期权，标的股票的到期日市价为45元，此时期权到期日价值为多少？投资净损益为多少？
（6）若丁投资人卖出看跌期权，标的股票的到期日市价为45元，此时空头看跌期权到期日价值为多少？投资净损益为多少？
（7）若丙投资人购买一项看跌期权，标的股票的到期日市价为35元，此时期权到期日价值为多少？投资净损益为多少？
（8）若丁投资人卖出看跌期权，标的股票的到期日市价为35元，此时空头看跌期权到期日价值为多少？投资净损益为多少？答案：解析：（1）甲投资人购买看涨期权到期日价值＝45－37＝8（元）
甲投资人投资净损益＝8－3.8＝4.2（元）
（2）乙投资人空头看涨期权到期日价值＝－8（元）
乙投资人投资净损益＝－8＋3.8＝－4.2（元）
（3）甲投资人购买看涨期权到期日价值＝0
甲投资人投资净损益＝0－3.8＝－3.8（元）
（4）乙投资人空头看涨期权到期价值＝0
乙投资人投资净损益＝0＋3.8＝3.8（元）
（5）丙投资人购买看跌期权到期价值＝0
丙投资人投资净损益＝0－5.25＝－5.25（元）
（6）丁投资人空头看跌期权到期价值＝0
丁投资人投资净损益＝0＋5.25＝5.25（元）
（7）丙投资人购买看跌期权到期价值＝37－35＝2（元）
丙投资人投资净损益＝2－5.25＝－3.25（元）
（8）丁投资人空头看跌期权到期价值＝－2（元）
丁投资人投资净损益＝－2＋5.25＝3.25（元） -
第5题：
ABC公司股票的当前市价为60元，市场上有以该股票为标的资产的期权交易。已知该股票的到期时间为半年，执行价格为70元，看涨期权价格为4元，看跌期权价格为3元。
要求：
（1）根据以下互不相关的情况，分别计算期权的到期日价值和净损益。
①购买1股该股票的看涨期权，到期日股票市价为76元；
②购买1股该股票的看跌期权，到期日股票市价为80元；
③出售1股该股票的看涨期权，到期日股票市价为64元；
④出售1股该股票的看跌期权，到期日股票市价为60元。
（2）指出（1）中各种情况下净损益的特点，如果存在最大值或最小值，请计算出其具体数值。答案：解析：（1）①到期日价值=76-70=6（元）
净损益=6-4=2（元）
②到期日价值=0
净损益=0-3=-3（元）
③到期日价值=0
净损益=4（元）
④到期日价值=-（70-60）=-10（元）
净损益=-10+3=-7（元）
（2）①多头看涨期权净损失有限，净收益潜力巨大。净损失最大值为期权价值4元。
②多头看跌期权净损失和净收益均有限。净损失最大值为期权价值3元；净收益最大值为执行价格-期权价格=70-3=67（元）。
③空头看涨期权净收益有限，净损失无限。最大净收益为4元。
④空头看跌期权净收益和净损失均有限。最大净收益为3元；最大净损失为执行价格-期权价格=70-3=67（元）。 -
第6题：
ABC公司的股票目前的股价为10元，有1股以该股票为标的资产的欧式看涨期权，执行价格为10元，期权价格为2元，到期时间为6个月。某投资者采用抛补性看涨期权投资策略，计算投资者能获得的最大净收益。
正确答案:股价大于执行价格时，投资者获得的净收益最大，此时抛补性看涨期权净损益=执行价格-目前股价+看涨期权价格=10-10+2=2(元)。 -
第7题：
ABC公司的股票目前的股价为10元，有1股以该股票为标的资产的欧式看涨期权，执行价格为10元，期权价格为2元，到期时间为6个月。假设年无风险利率为4％，计算1股以该股票为标的资产、执行价格为10元、到期时间为6个月的欧式看跌期权的价格；
正确答案:看跌期权价格=看涨期权价格-标的资产价格+执行价格现值=2-10+10／(1+2％)=1．80(元) -
第8题：
有一标的资产为股票的欧式看涨期权，标的股票执行价格为25元，1年后到期，期权价格为2元，若到期日股票市价为30元，则下列计算错误的是（）。
- A、空头期权到期日价值为-5元
- B、多头期权到期日价值5元
- C、买方期权净损益为3元
- D、卖方期权净损益为-2元
正确答案:D -
第9题：
问答题ABC公司的股票目前的股价为10元，有1股以该股票为标的资产的欧式看涨期权，执行价格为10元，期权价格为2元，到期时间为6个月。若到期日ABE公司的股票市价是每股15元，计算买入期权的净损益；正确答案： 多头看涨期权到期日价值=Max（股票市价-执行价格，0）=Max（15-10，0）=5（元）
多头看涨期权净损益=多头看涨期权到期日价值-期权价格=5-2=3（元）解析： 暂无解析 -
第10题：
单选题某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为30元，均为欧式期权，期限为1年，目前该股票的价格为20元，期权费（期权价格）均为2元。如果在到期日该股票的价格为15元，则购进股票、购进看跌期权与购进看涨期权组合的到期净损益为（）元。A13
B6
C-5
D-2
正确答案： D解析： 购进股票的到期日净损益=15-20=-5（元），购进看跌期权到期日净损益=（30-15）-2=13（元），购进看涨期权到期日净损益=0-2=-2（元），购进股票、购进看跌期权与购进看涨期权组合的到期净损益=-5+13-2=6（元） -
第11题：
问答题ABC公司的股票目前的股价为10元，有1股以该股票为标的资产的欧式看涨期权，执行价格为10元，期权价格为2元，到期时间为6个月。若到期日ABC公司的股票市价是每股15元，计算卖出期权的净损益；正确答案： 空头看涨期权到期日价值=-Max（股票市价-执行价格，0）=-Max（15-10，0）=-5（元）空头看涨期权净损益=空头看涨期权到期日价值+期权价格=-5+2=-3（元）解析： 暂无解析 -
第12题：
单选题某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为30元，期权均为欧式期权，期限1年，目前该股票的价格是20元，期权费（期权价格）为2元。如果在到期日该股票的价格是15元，则购进股票、购进看跌期权与购进看涨期权组合的到期净损益为（ ）元。A13
B6
C-5
D-2
正确答案： C解析：
购进股票的到期日净损益=到期日股票价格-现有股票价格=15-20=-5（元），购进看跌期权到期日净损益=（行权价-到期日股票价格）-期权费=（30-15）-2=13（元），购进看涨期权到期日净损益=期权费=-2（元），购进股票、购进看跌期权与购进看涨期权组合的到期净损益=-5+13-2=6（元）。 -
第13题：
下列公式中，正确的是（ ）。A.多头看涨期权到期日价值＝Max（股票市价－执行价格，0）
B.空头看涨期权净损益＝空头看涨期权到期日价值＋期权价格
C.空头看跌期权到期日价值＝－Max（执行价格－股票市价，0）
D.空头看涨期权净损益＝空头看涨期权到期日价值－期权价格答案：A,B,C解析：空头看涨期权净损益＝空头看涨期权到期日价值＋期权价格，所以选项D不正确。 -
第14题：
有一项看涨期权，标的股票的当前市价为19元，执行价格为20元，到期日为1年后的同一天，期权价格为2元，若到期日股票市价为23元，则下列计算错误的是（ ）。A.期权空头到期日价值为-3元
B.期权多头到期日价值3元
C.买方期权到期净损益为1元
D.卖方期权到期净损益为-2元答案：D解析：买方（多头）期权到期日价值=市价-执行价格=3（元），买方净损益=期权到期日价值-期权价格=3-2=1（元），卖方（空头）期权到期日价值=-3（元），卖方净损益=-1（元）。 -
第15题：
某期权交易所2016年4月20日对ABC公司的期权报价如下：
针对以下互不相干的几问进行回答：
（1）若甲投资人购买一份看涨期权，标的股票的到期日市价为45元，其期权到期价值为多少，投资净损益为多少。
（2）若乙投资人卖出一份看涨期权，标的股票的到期日市价为45元，其空头看涨期权到期价值为多少，投资净损益为多少。
（3）若甲投资人购买一份看涨期权，标的股票的到期日市价为30元，其期权到期价值为多少，投资净损益为多少。
（4）若乙投资人卖出一份看涨期权，标的股票的到期日市价为30元，其空头看涨期权到期价值为多少，投资净损益为多少。答案：解析：（1）甲投资人购买看涨期权到期日价值=45-37=8（元）
甲投资人投资净损益=8-3.8=4.2（元）
（2）乙投资人空头看涨期权到期日价值=-8（元）
乙投资净损益=-8+3.8=-4.2（元）
（3）甲投资人购买看涨期权到期日价值=0（元）
甲投资人投资净损益=0-3.8=-3.8（元）
（4）乙投资人空头看涨期权到期日价值=0（元）
乙投资净损益=3.8（元） -
第16题：
以某公司股票为标的资产的欧式看涨期权的执行价格是66元，期限1年，目前该股票的价格是52.8元，期权费为5元。到期日该股票的价格是69.6元。则抛补性看涨期权组合的净损益为（ ）元。A.16.8
B.18.2
C.-5
D.0答案：B解析：购进股票的收益=69.6-52.8=16.8（元），出售看涨期权的净损益=-max（到期日股票市价-执行价格，0）+期权价格=-max（69.6-66，0）+5=-3.6+5=1.4（元），则投资组合的净损益=16.8+1.4=18.2（元）。 -
第17题：
在期权到期前，如果股票支付股利，则理论上以该股票为标的的美式看涨期权的价格（ ）。A.比该股票欧式看涨期权的价格低
B.比该股票欧式看涨期权的价格高
C.不低于该股票欧式看涨期权的价格
D.与该股票欧式看涨期权的价格相同答案：C解析：美式期权的行权机会多于欧式期权，所以通常情况下，其他条件相同的美式期权的价格应该不低于欧式期权的价格。 -
第18题：
ABC公司的股票目前的股价为10元，有1股以该股票为标的资产的欧式看涨期权，执行价格为10元，期权价格为2元，到期时间为6个月。若到期日ABE公司的股票市价是每股15元，计算买入期权的净损益；
正确答案: 多头看涨期权到期日价值=Max（股票市价-执行价格，0）=Max（15-10，0）=5（元）
多头看涨期权净损益=多头看涨期权到期日价值-期权价格=5-2=3（元） -
第19题：
ABC公司的股票目前的股价为10元，有1股以该股票为标的资产的欧式看涨期权，执行价格为10元，期权价格为2元，到期时间为6个月。若到期日ABC公司的股票市价是每股15元，计算卖出期权的净损益；
正确答案: 空头看涨期权到期日价值=-Max（股票市价-执行价格，0）=-Max（15-10，0）=-5（元）
空头看涨期权净损益=空头看涨期权到期日价值+期权价格=-5+2=-3（元） -
第20题：
多选题下列公式中，正确的有（ ）。A多头看涨期权到期日价值= Max（股票市价-执行价格，0）
B空头看涨期权净损益=空头看涨期权到期日价值+期权价格
C空头看跌期权到期日价值= - Max（执行价格-股票市价，0）
D空头看跌期权净损益=空头看跌期权到期日价值-期权价格
正确答案： A,B解析： -
第21题：
单选题某人出售一份看涨期权，标的股票的当期股价为35元，执行价格为33元，到期时间为3个月，期权价格为3元。若到期日股价为26元，则下列各项中正确的是（）。A空头看涨期权到期日价值为-2元
B空头看涨期权到期日价值为-7元
C空头看涨期权净损益为3元
D空头看涨期权净损益为-3元
正确答案： D解析： 空头看涨期权到期日价值=-Max（26-33，0）=0（元），空头看涨期权净损益=0+3=3（元） -
第22题：
单选题有一标的资产为股票的欧式看涨期权，标的股票执行价格为25元，1年后到期，期权价格为2元，若到期日股票市价为30元，则下列计算错误的是（）。A空头期权到期日价值为－5元
B多头期权到期日价值5元
C买方期权净损益为3元
D卖方期权净损益为－2元
正确答案： B解析： -
第23题：
单选题某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为100元，期权均为欧式期权，期限为1年，目前该股票的价格是80元，期权费（期权价格）为5元。在到期日该股票的价格是120元。则同时购进1股看跌期权与1股看涨期权组合的到期日净损益为（ ）元。A－5
B15
C10
D0
正确答案： A解析：
购进看跌期权到期日净损益＝多头看跌期权到期日价值－期权价格＝Max（执行价格－股票市价，0）－期权价格＝0－5＝－5（元），购进看涨期权到期日净损益＝多头看涨期权到期日价值－期权价格＝Max（股票市价－执行价格，0）－期权价格＝（120－100）－5＝15（元）。投资组合净损益＝－5＋15＝10（元）。