某股票的P值反映该股票收益率变动与整个股票市场收益率变动之间的相关程度。( )

题目
某股票的P值反映该股票收益率变动与整个股票市场收益率变动之间的相关程度。( )

相似考题

1.AAA公司目前无风险资产收益率为7%，整个股票市场的平均收益率为15%，AAA公司股票预期收益率与整个股票市场平均收益率之间的协方差为250，整个股票市场平均收益率的标准差为15，则AAA公司的股票预期收益率为（ ）。 A．15% B．13% C．15．88% D．16．43%

2.下列有关β系数的表述不正确的是( )。A．在运用资本资产定价模型时，某资产的β系数小于零，说明该资产风险小于市场平均风险。B．在证券的市场组合中，所有证券的β加权平均数等于1C．某股票的β值反映该股票收益率变动与整个股票市场收益率变动之间的相关程度D．投资组合的β系数是加权平均的β系数

3.某股票的β值反映该股票收益率变动与整个股票市场收益率变动之间的相关程度。 ( )A．正确B．错误

4.衡量系统风险的指标主要是β系数，一个股票的β值的大小取决于（ ）。 A．该股票与整个股票市场的相关性 B．该股票的标准差 C．整个市场的标准差 D．该股票的预期收益率

更多“某股票的P值反映该股票收益率变动与整个股票市场收益率变动之间的相关程度。( )”相关问题

  • 第1题：

    目前无风险资产收益率为9%，整个股票市场的平均收益率为15%，ABC公司股票预期收益率与整个股票市场平均收益率之间的协方差为250，整个股票市场平均收益率的标准差为15，则ABC公司股票的期望报酬率为( )。

    A．9%

    B．15%

    C．15.66%

    D．16.66%


    正确答案：C
    解析：

  • 第2题：

    某股票的β<0,据此可以推断( )。A. 该股票的收益率与市场平均收益率的变化方向相反B. 该股票

    某股票的β<0，据此可以推断( )。

    A. 该股票的收益率与市场平均收益率的变化方向相反

    B. 该股票的系统风险小于整个市场投资组合的风险

    C. 该股票的收益率与市场平均收益率的变化方向相同

    D. 该股票的系统风险大于整个市场投资组合的风险


    正确答案：A
    答案解析：β系数为负数，表明该股票的收益率与市场平均收益率的变化方向相反，该股票的系统风险是大于还是小于整个市场投资组合的风险，要根据β系数的绝对值才能做出判断。所以本题答案为选项A。

  • 第3题：

    系数是用来衡量系统性风险大小的一个指标。一只股票β值系数的大小取决于（ ）。

    A．该股票与整个股票市场的相关性

    B．该股票的标准差

    C．整个市场的标准差

    D．该股票的必要收益率


    正确答案：ABC
    根据股票β值系数的计算公式可知，股票β值的大小取决于：
    （1）该股票与整个股票市场的相关性，即相关系数；
    （2）它本身的标准差；
    （3）整个股票市场的标准差。 

  • 第4题：

    下列关于β系数的表述中，错误的是(　)。

    A、β系数可以为负数
    B、某股票的β值反映该股票收益率变动与整个股票市场收益率变动之间的相关程度
    C、投资组合的β系数一定会比组合中任一单项证券的β系数低
    D、β系数反映的是证券的系统风险

    答案：C
    解析：
    由于投资组合的β系数等于单项资产的β系数的加权平均数，所以，选项C的说法不正确。

  • 第5题：

    假设股票 X 收益率的标准差是 50%，股票市场收益率的标准差为 20%，股票 X 收益率与股票市场收益率的相关性是 0.8，那么股票 X 的贝塔系数是

    A.0
    B.2
    C.0.8
    D.无法判断

    答案：B
    解析：

  • 第6题：

    若目前无风险收益率为5%，整个股票市场的平均收益率为15%，B公司的股票预期收益率与整个市场平均收益率的协方差为250，整个股票市场平均收益率的标准差为20，则B公司股票必要收益率为( )。

    A.15%
    B.120/0
    C.11. 25%
    D.8%

    答案：C
    解析：

  • 第7题：

    下列关于β系数的表述中，错误的是（　）。

    A.β系数可以为负数
    B.某股票的β值反映该股票收益率变动与整个股票市场收益率变动之间的相关程度
    C.投资组合的β系数一定会比组合中任一单项证券的β系数低
    D.β系数反映的是单项资产或证券资产组合的系统风险

    答案：C
    解析：
    由于投资组合的β系数等于单项资产的β系数的加权平均数，所以，选项C的说法不正确。

  • 第8题：

    股票价格指数用以反映整个股票市场的价格变动，因此应将所有的上市股票纳入计算中。


    答案：错
    解析：

  • 第9题：

    根据β的含义，如果某种股票的系数等于1，那么（）。

    • A、其风险与整个股票市场的平均风险相同
    • B、市场收益率不变，该股票的收益率也不变
    • C、市场收益率上涨1%，该股票的收益率也上升1%
    • D、市场收益率下降1%，该股票的收益率也下降1%

    正确答案:A,B,C,D

  • 第10题：

    单选题
    目前无风险资产收益率为7%，整个股票市场的平均收益率为15%，ABC公司股票预期收益率与整个股票市场平均收益率之间的协方差为250，整个股票市场平均收益率的标准差为15，则ABC公司股票的必要报酬率为（　　）。
    A

    15%

    B

    13%

    C

    15.88%

    D

    16.43%


    正确答案： C
    解析：
    β＝ABC公司股票的必要报酬率与市场组合报酬率之间的协方差/市场组合报酬率的方差＝250/152＝1.11，所以ABC公司股票的必要报酬率＝无风险报酬率＋β系数×（市场组合报酬率－无风险报酬率）＝7%＋1.11×（15%－7%）＝15.88%。

  • 第11题：

    多选题
    下列关于资本资产定价模型B系数的表述中，正确的有(    )。
    A

    β系数可以为负数

    B

    某股票的β值反映该股票收益率变动与股票市场收益率变动之间的相关程度

    C

    投资组合的β系数一定会比组合中任一单项证券的β系数低

    D

    β系数反映的是证券的系统风险


    正确答案： B,C
    解析：

  • 第12题：

    单选题
    关于股票或股票组合的系数，下列说法中不正确的是（　　）。
    A

    如果某股票的β系数＝0.5，表明它的风险是市场组合风险的0.5倍

    B

    如果某股票的β系数＝2.0，表明其收益率的变动幅度为市场组合收益率变动幅度的2倍

    C

    计算某种股票的β值就是确定这种股票与整个股市收益变动的相关性及其程度

    D

    某一股票的β值的大小反映了这种股票收益的变动与整个股票市场收益变动之间的相关关系


    正确答案： C
    解析：
    A项，β值只反映系统风险（也称市场风险），如果某股票的β系数＝0.5，表明它的系统风险是市场组合系统风险的0.5倍。

  • 第13题：

    根据投资组合理论，下列说法正确的有()。

    A.在证券的市场组合中，所有证券的贝塔系数加权平均数等于1

    B.某股票的β值反映该股票收益率变动与整个股票市场收益率变动之间的相关程度

    C.资产组合的系统风险大小，等于组合中各资产系统风险的加权平均数

    D.单纯改变相关系数，既影响资产组合的预期收益率，也影响资产组合预期收益率的方差


    正确答案：ABC
    市场组合的贝塔系数为1，而证券的市场组合可以理解为市场上所有证券所构成的投资组合，因此在证券的市场组合中，所有证券的贝塔系数加权平均数等于1，所以选项A的说法正确。某一股票的β值的大小反映了这种股票收益率的变动与整个股票市场收益率变动之间的相关性，计算β值就是确定这种股票与整个股票市场收益率变动的影响的相关程度，所以选项B的说法正确。资产组合的β系数是单个资产卢系数的加权平均值，所以资产组合的系统风险等于组合中各资产系统风险的加权平均数，所以选项C的说法正确。单纯改变相关系数，只影响资产组合预期收益率的方差，不影响资产组合的预期收益率，所以选项D的说法错误。

  • 第14题：

    目前无风险资产收益率为9%，整个股票市场的平均收益率为15%， ABC公司股票预期收益率与整个股票市场平均收益率之间的协方差为250，整个股票市场平均收益率的标准差为15，则ABC公司股票的期望报酬率为( )。

    A．0.09

    B．0.15

    C．0.1566

    D．0.1666


    正确答案：C
    解析：
    Ki—RF+β(KM-RF)=9%+1.11×(15%-9%)=15.66%

  • 第15题：

    某股票的β值反映该股票收益率变动与整个股票市场收益率变动之间的相关程度。（ ）


    正确答案：√
    「解析」某一股票的β值的大小反映了这种股票收益的变动与整个股票市场收益变动之间的相关关系，计算β值就是确定这种股票与整个股市收益变动的影响的相关性及其程度。
    　

  • 第16题：

    若目前无风险资产收益率为5%，整个股票市场的平均收益率为15%, B公司的股票预期 收益率与整个市场平均收益率之间的协方差为250,整个股票市场平均收益率的标准差为20,则 B公司股票的必要收益率为（ ）

    A.15%
    B.12%
    C.11.25%
    D.8%

    答案：C
    解析：
    这道题需要先根据已知条件计算B公司股票的β

    则根据CAPM公式，B公司股票的必要收益率=5%+0.625x( 15%-5% )=11.25%

  • 第17题：

    若目前无风险收益率为5%，整个股票市场的平均收益率为15%，B公司的股票预期收益率与整个市场平均收益率的协方差为250，整个股票市场平均收益率的标准差为20，则B公司股票必要收益率为（）。

    A.15%
    B.12%
    C.11.25%
    D.8%

    答案：C
    解析：

  • 第18题：

    下列关于β系数的表述中，错误的是(　)。

    A.β系数可以为负数
    B.某股票的β值反映该股票收益率变动与整个股票市场收益率变动之间的相关程度
    C.投资组合的β系数一定会比组合中任一单项证券的β系数低
    D.β系数反映的是证券的系统风险

    答案：C
    解析：
    由于投资组合的β系数等于单项资产的β系数的加权平均数，所以，选项C的说法不正确。

  • 第19题：

    用单一股票的价格就能反映整个股票市场的价格变动。（ ）


    答案：错
    解析：
    用单一股票的价格显然不能反映整个股票市场的价格变动，这就需要计算股价平均数和股票价格指数。

  • 第20题：

    某股票的β＜0，据此可以推断()。

    A.该股票的收益率与市场平均收益率的变化方向相反
    B.该股票的系统风险小于整个市场投资组合的风险
    C.该股票的收益率与市场平均收益率的变化方向相同
    D.该股票的系统风险大于整个市场投资组合的风险

    答案：A
    解析：
    β系数为负数，表明该股票的收益率与市场平均收益率的变化方向相反，该股票的系统风险是大于还是小于整个市场投资组合的风险，要根据β系数的绝对值才能做出判断。

  • 第21题：

    下列因素中与股票的β值无关的是（）。

    • A、股票自身的标准差
    • B、股票市场的标准差
    • C、该股票与整个股票市场的相关性
    • D、股票自身的标准差与股票市场的标准差之间的相关性

    正确答案:D

  • 第22题：

    多选题
    根据β的含义，如果某种股票的系数等于1，那么（）。
    A

    其风险与整个股票市场的平均风险相同

    B

    市场收益率不变，该股票的收益率也不变

    C

    市场收益率上涨1%，该股票的收益率也上升1%

    D

    市场收益率下降1%，该股票的收益率也下降1%


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    下列因素中与股票的β值无关的是（）。
    A

    股票自身的标准差

    B

    股票市场的标准差

    C

    该股票与整个股票市场的相关性

    D

    股票自身的标准差与股票市场的标准差之间的相关性


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

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