甲投资组合由证券X和证券Y各占50%组成。下列说法中，正确的有（ ）。A.甲的期望报酬率=X的期望报酬率×50%+Y的期望报酬率×50% B.甲期望报酬率的标准差=X期望报酬率的标准差×50%+Y期望报酬率的标准差×50% C.甲期望报酬率的变异系数=X期望报酬率的变异系数×50%+Y期望报酬率的变异系数×50% D.甲的β系数=X的β系数×50%+Y的β系数×50%

第1题：

第2题：

第3题：

第4题：

第5题：

第6题：

甲公司现有一笔闲置资金，拟投资于某证券组合，该组合由X、Y、Z三种股票构成，资金权重分别为40%、30%和30%，β系数分别为2.5、1.5和1，其中X股票投资收益率的概率分布如下表所示。

Y、Z股票的预期收益率分别为10%和8%，当前无风险利率为4%，市场组合的必要收益率为9%。
要求：
（1）计算X股票的预期收益率。
（2）计算该证券组合的预期收益率。
（3）计算该证券组合β系数。
（4）利用资本资产定价模型计算该证券组合的必要收益率，并据以判断该证券组合是否值得投资。

第7题：

第8题：

市场上有两种有风险证券x和y，下列情况下，两种证券组成的投资组合风险低于二者加权平均风险的有（）。

• A、X和y期望报酬率的相关系数是0
• B、X和y期望报酬率的相关系数是-1
• C、x和y期望报酬率的相关系数是1
• D、x和y期望报酬率的相关系数是0.5

第9题：

某证券组合由X、Y、Z三种证券组成，它们的预期收益率分别为10%、16%、20%，它们在组合中的比例分别为30%、30%、40%，则该证券组合的预期收益率为（）。

• A、15.3%
• B、15.8%
• C、14.7%
• D、15.0%

第10题：

第11题：

第12题：

第13题：

第14题：

答案：C

解析：

从最小方差组合点到最高期望报酬率点的那段曲线为有效集。

第15题：

第16题：

第17题：

甲公司有一笔闲置资金，拟投资于某证券组合，由X 、Y、Z 三种股票构成，资金权重分别为40%，30%和30%， β系数分别为2.5，1.5 和1。其中X 股票投资收益率的概率分布如下：




Y、Z 预期收益率分别为10%和8%，无风险利率4%， 市场组合必要收益率9%。
求
（1）X 股票预期收益率?
（2）证券组合预期收益率?
（3）证券组合β系数?
（4）利用资本资产定价模型，计算证券组合的必要收益率，判断是否值得投资?

第18题：

（2019年）甲公司现有一笔闲置资金，拟投资于某证券组合，该组合由X、Y、Z三种股票构成，资金权重分别为40%、30%、30%，β系数分别为2.5、1.5和1.0。其中X股票投资收益率的概率分布如下：

Y、Z股票的预期收益率分别为10%和8%，当前无险收益率为4%，市场组合的必要收益率为9%。
　　要求：
　　（1）计算X股票的预期收益率。
　　（2）计算该证券组合的预期收益率。
　　（3）计算该证券组合的β系数。
　　（4）利用资本资产定价模型计算该证券组合的必要收益率，并据以判断该证券组合是否值得投资。

第19题：

如果证券X和证券Y都是充分分散的投资组合，无风险收益率为3%，证券X和证券Y的贝塔系数分别为1和0.25，预期收益率分别为13%和7%，据此可以推断证券X和证券Y（）

• A、都处于均衡状态
• B、存在套利机会
• C、都被低估
• D、都是公平定价

第20题：

下列关于证券投资组合的收益与风险的说法，正确的是（）。

• A、证券组合的风险等于单个证券风险的加权平均
• B、证券组合的风险不可能比组合中任何一种证券的风险都小
• C、证券投资组合扩大了投资者的选择范围
• D、证券投资组合减少了投资者的投资机会

第21题：

第22题：

第23题：