下列关于二叉树模型的表述中，错误的是（　）。 A、二叉树模型是一种近似的方法 B、将到期时间划分为不同的期数，所得出的结果是不相同的 C、期数越多，计算结果与布莱克—斯科尔斯定价模型的计算结果越接近 D、二叉树模型和布莱克—斯科尔斯定价模型二者之间不存在内在的联系

题目
下列关于二叉树模型的表述中，错误的是（　）。

A、二叉树模型是一种近似的方法
B、将到期时间划分为不同的期数，所得出的结果是不相同的
C、期数越多，计算结果与布莱克—斯科尔斯定价模型的计算结果越接近
D、二叉树模型和布莱克—斯科尔斯定价模型二者之间不存在内在的联系
相似考题

1.下列关于二叉树的叙述中，正确的是（ ）。A．度为2的树称为二叉树B．二叉树的度肯定是2C．二叉树中所有结点的度都是2D．具有3个结点的二叉树有5中形态

2.下列关于E-R图的表述中，错误的是（ ）。A．E-R图指实体联系图B．用椭圆表示联系C．联系也可以有属性D．E-R模型是由P．P．S．Chen提出的

3.下列关于网状模型的表述中，错误的是（ ）。A．网状模型可以表示非树型结构 B．网状模型中一个结点可以有多个父结点 C．在两个结点间只能有一种联系D．网状数据库模型的典型代表是DBTG系统

4.由一阶段二叉树模型向两阶段二叉树模型的扩展，不过是单期模型的两次应用。即从前向后推进，最后计算出结果。（ ）

参考答案和解析
答案：D
解析：
二叉树模型中，如果到期时间划分的期数为无限多时，其结果与布莱克—斯科尔斯定价模型一致，因此，二者之间是存在内在的联系的。
【考点“二叉树期权定价模型”】
更多“下列关于二叉树模型的表述中，错误的是（　）。 ”相关问题

  • 第1题：

    下列关于OLAP和OLTP的主要区别的表述中，错误的是（ ）。


    正确答案：A
    OLAP和OLTP二者面向的用户是不同的。OLAP面对的决策人员和高层管理人员：OLTP面对的是操作人员和低层管理人员。

  • 第2题：

    下列关于完全二叉树的叙述中,错误的是( )。A.除了最后－层外,每－层上的结点数均达到最大值SXB

    下列关于完全二叉树的叙述中，错误的是（ ）。

    A.除了最后－层外，每－层上的结点数均达到最大值

    B.可能缺少若干个左右叶子结点

    C.完全二叉树一般不是满二叉树

    D.具有结点的完全二叉树的深度为[log2n]＋1


    正确答案：B
    满二叉树指除最后－层外，每－层上所有结点都有两个子结点的二叉树。完全二叉树指除最后－层外，每－层上的结点数均达到最大值，在最后－层上只缺少右边的若干叶子结点的二叉树。由定义可知，满二叉树肯定是完全Z－叉树，而完全二叉树－般不是满二叉树。

  • 第3题：

    由单期二叉树模型向两期二叉树模型扩展，就是单期二叉树模型的两次应用。（ ）


    正确答案：√
    简单来说，由单期模型向两期模型的扩展，不过是单期模型的两次应用。 

  • 第4题：

    下列关于投资的表述错误的是（ ）。


    正确答案：C
    如果总投资少于资本折旧，净投资为负值，经济中资本消耗超过资本新增值，资本存量下降，那么通常经济处于衰退或者不景气。

  • 第5题：

    下列关于设备工程设计合同中设计人的义务表述，错误的是（）


    正确答案：C

  • 第6题：

    下列有关期权估值模型的表述中正确的有（　　）。

    A.BS期权定价模型中的无风险利率应选择长期政府债券的到期收益率
    B.利用BS模型进行期权估值时应使用的利率是连续复利
    C.利用二叉树模型进行期权估值使用的利率可以是年复利
    D.美式期权的价值应当至少等于相应欧式期权的价值

    答案：B,D
    解析：
    BS期权定价模型中的无风险利率应选择与期权到期日相同的国库券到期收益率。严格来说，期权估值中使用的利率都应当是连续复利，包括二叉树模型和BS模型。即使在资本预算中，使用的折现率也应当是连续复利。

  • 第7题：

    关于模型拆分原则表述错误的是()。

    A.按照专业拆分，如土建模型、机电模型、幕墙模型
    B.按照楼号拆分
    C.按照楼层拆分
    D.按照房间使用属性拆分

    答案：D
    解析：
    按照房间使用属性拆分建模不合理。

  • 第8题：

    下列关于二叉树模型的说法中，正确的有( )。

    Ⅰ．方法简单，容易理解

    Ⅱ．适用于各种期权

    Ⅲ．计算比较简便Ⅳ．分支太多，计算比较耗时


    A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
    B.Ⅱ、Ⅳ
    C.Ⅱ、Ⅲ
    D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

    答案：D
    解析：
    二叉树模型的优点是方法简单，容易理解，而且适用于美式期权、欧式期权、现货期权、期货期权、标的资产支付红利的期权等各种期权。但缺点是分支太多，即步长太长，模型收敛、计算比较耗时。如果分支太少，精确度难免降低。另外，如果标的资产数量增加，树形算法的计算量很大。

  • 第9题：

    下列是期权定价模型的是，除了（）

    Ａ几何布朗运动
    ＢＢ－S-M模型布莱
    Ｃ二叉树模型
    Ｄ单步单模型



    答案：D
    解析：
    １.几何布朗运动
    ２.Ｂ－S-M模型布莱
    ３.二叉树模型

  • 第10题：

    关于特殊二叉树的遍历，下列选项中说法正确的是（）。

    • A、完全二叉树不能进行遍历
    • B、完全二叉树可以进行遍历
    • C、完全二叉树不可以进行遍历
    • D、满二叉树不是完全二叉树

    正确答案:B

  • 第11题：

    多选题
    下列关于布莱克—斯科尔斯模型的表述中，正确的有（　　）。
    A

    对于不派发股利的美式看涨期权，可以直接使用布莱克—斯科尔斯模型进行估价

    B

    对于派发股利的美式看跌期权，不能用布莱克—斯科尔斯模型进行估价

    C

    对于派发股利的美式期权，可以利用二叉树方法对其进行估价

    D

    布莱克—斯科尔斯期权定价模型假设看涨期权只能在到期日执行，即模型仅适用于欧式期权


    正确答案： B,A
    解析：
    对于不派发股利的美式看涨期权，可以直接使用布莱克斯科尔斯模型进行估价。对于派发股利的美式看跌期权，按道理不能用布莱克一斯科尔斯模型进行估价，不过，通常情况下使用布莱克一斯科尔斯模型对美式看跌期权估价，误差并不大，仍然具有参考价值。对于派发股利的美式期权，适用的估价方法有两个：一是利用二叉树方法对其进行估价；二是使用更复杂的、考虑提前执行的期权定价模型。布莱克一斯科尔斯期权定价模型假设看涨期权只能在到期日执行，即模型仅适用于欧式期权。

  • 第12题：

    单选题
    下列关于二叉树模型的表述中，错误的是（　　）。
    A

    二叉树模型是一种近似的方法

    B

    将到期时间划分为不同的期数，所得出的结果是不相同的

    C

    期数越多，计算结果与布莱克-斯科尔斯定价模型的计算结果越接近

    D

    二叉树模型和布莱克-斯科尔斯定价模型二者之间不存在内在的联系


    正确答案： D
    解析：
    二叉树模型中，如果到期时间划分的期数为无限多时，其结果与布莱克-斯科尔斯定价模型一致，因此，二者之间是存在内在的联系的。

  • 第13题：

    下列关于完全二叉树的叙述中,错误的是( )。 A.除了最后一层外,每一层上的结点数均达到最大值S

    下列关于完全二叉树的叙述中，错误的是（ ）。

    A.除了最后一层外，每一层上的结点数均达到最大值

    B.可能缺少若干个左右叶子结点

    C.完全二叉树一般不是满二叉树

    D.具有结点的完全二叉树的深度为[log2n]+1


    正确答案：B
    B。【解析】满二叉树指除最后一层外，每一层上所有结点都有两个子结点的二叉树。完全二叉树指除最后一层外，每一层上的结点数均达到最大值，在最后一层上只缺少右边的若干叶子结点的二叉树。因此选项A叙述正确，而选项B叙述错误。由定义可知，满二叉树肯定是完全二叉树，而完全二叉树一般不是满二叉树。

  • 第14题：

    深度为7的二叉树共有127个结点，则下列说法中错误的是()。

    A.该二叉树有一个度为1的结点

    B.该二叉树是满二叉树

    C.该二叉树是完全二叉树

    D.该二叉树有64个叶子结点


    正确答案：A

  • 第15题：

    下列关于隔室模型的表述，错误的是：( )

    A.隔室模型理论是把药物的体内转运看成是药物在若干个单元隔室之间的转运过程

    B.隔室模型是最常用的药动学模型

    C.可用AIC最小法和拟合度法判别隔室模型

    D.一室模型中，药物在各个脏器和组织中的浓度相等


    正确答案：D

  • 第16题：

    最简单的二叉树模型为连续时间模型的的二叉树模型。（ ）


    正确答案：B
    最简单的二叉树模型为离散时间模型的二叉树模型。

  • 第17题：

    下列关于信息的表述中，错误的是（ ）。


    正确答案：C

  • 第18题：

    下列关于多期二叉树模型的说法中，正确的有（　　）。



    答案：A,C,D
    解析：
    期数越多，与BS模型的差额越小，所以选项B不正确。

  • 第19题：

    关于AVL(平衡二叉树)，下列说法错误的是()。

    A.左子树与右子树高度差最多为1
    B.插入操作的时间复杂度为0(logn)
    C.平衡二叉树是二叉排序树中的一种
    D.使用平衡二叉树的目的是为了节省空间

    答案：D
    解析：
    平衡二叉树是平衡二又排序树的简称。它或者是一棵空树，或者是具有下列性质的二叉树：①左、右子树的高度之差不超过1；②左、右子树也是平衡二叉树；平衡二叉树没有节省空间，引入其目的是防止排序二叉树左、右子树高度失衡。

  • 第20题：

    下列是期权定价模型的是（）

    Ａ几何布朗运动 ＢB－S-M模型布莱 Ｃ二叉树模型 Ｄ单步二模型 Ｅ单步单模型



    答案：A,B,C
    解析：
    １.几何布朗运动２.Ｂ－S-M模型布莱

  • 第21题：

    以下关于二叉树模型的说法，哪项是不正确的（）

    • A、二叉树模型可用于对美式期权定价
    • B、二叉树模型可用于对欧式期权定价
    • C、二叉树模型期数越多，则定价结果越准确
    • D、二叉树模型和B-S-M模型并不等价

    正确答案:D

  • 第22题：

    单选题
    下列关于二叉树期权定价模型的表述中，错误的是（）。
    A

    二叉树模型是一种近似的方法

    B

    将到期时间划分为不同的期数，所得出的结果是不同的

    C

    期数越多，计算结果与布莱克一斯科尔斯定价模型的计算结果越接近

    D

    假设前提之一是不允许卖空标的资产


    正确答案： C
    解析： 二叉树期权定价模型的假设：（1）市场投资没有交易成本；（2）投资者都是价格的接受者；（3）允许完全使用卖空所得款项；（4）允许以无风险利率借入或贷出款项；（5）未来股票的价格将是两种可能值中的一个。根据"允许完全使用卖空所得款项"可以得出选项D不正确。

  • 第23题：

    单选题
    下列关于；期权定价方法的表述中，不正确的是（　　）。
    A

    单期二叉树模型假设未来股票的价格将是两种可能值中的一个

    B

    在二叉树模型下，不同的期数划分，可以得到不同的结果

    C

    在二叉树模型下，期数的划分不影响期权估价的结果

    D

    在二叉树模型下，划分的期数越多，期权估价的结果与BS模型越接近


    正确答案： A
    解析：
    二叉树方法是一种近似的方法。不同的期数划分，可以得到不同的近似值。期数越多，计算结果与布莱克——斯科尔斯定价模型的计算结果的差额越小，期权价值越接近实际。

  • 第24题：

    单选题
    深度为7的二叉树共有127个结点，则下列说法中错误的是（　　）。
    A

    该二叉树有一个度为1的结点

    B

    该二叉树是满二叉树

    C

    该二叉树是完全二叉树

    D

    该二叉树有64个叶子结点


    正确答案： D
    解析：
    深度为7的二叉树，前6层共有结点个数为26-1=63，则第7层有127-63=64个结点，即第7层结点数达到最大值，故此二叉树为满二叉树，也是完全二叉树，该二叉树没有度为1的结点，有64个叶子结点。答案选择A选项。

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