第1题:
第2题:
第3题:
第4题:
第5题:
下面关于期权的时间价值的说法,不正确的是()。
第6题:
关于期权的时间价值,下列说法正确的是()
第7题:
多头看涨期权到期日价值= Max(股票市价-执行价格,0)
空头看涨期权净损益=空头看涨期权到期日价值+期权价格
空头看跌期权到期日价值= - Max(执行价格-股票市价,0)
空头看跌期权净损益=空头看跌期权到期日价值-期权价格
第8题:
距到期日越近,欧式期权的时间价值越大
距到期日越近,美式期权的时间价值越大
理论上,在到期日,期权的时间价值最大
时间价值是指期权权利金超出内涵价值的部分
第9题:
美式看涨期权只能在到期日执行
无风险利率越高,美式看涨期权价值越低
美式看涨期权的价值通常小于相应欧式看涨期权的价值
较长的到期时间能增加其价值
第10题:
内在价值与到期日价值相同
时间溢价为0
期权价值等于内在价值
期权价值等于时间溢价
第11题:
在股票市价大于执行价格时,看涨期权的执行净收入,等于股票价格减去执行价格的价差
如果在到期日股票价格低于执行价格,则看涨期权没有价值
期权到期日价值没有考虑当初购买期权的成本
期权到期日价值减去期权费后的剩余,称为期权购买人的“损益”
第12题:
看跌期权的到期日价值,随标的资产价值下降而上升
如果在到期日股票价格高于执行价格则看跌期权没有价值
看跌期权到期日价值没有考虑当初购买期权的成本
看跌期权的到期日价值,称为期权购买人的“损益”
第13题:
第14题:
第15题:
Ⅰ.欧式期权只能在期权到期日执行
Ⅱ.修正的美式期权只能在期权到期日执行
Ⅲ.美式期权可在期权到期日或到期日之前的任何一个营业日执行Ⅳ.修正的美式期权也被称为“百慕大期权”
第16题:
第17题:
下列关于期货期权的说法正确的是()。
第18题:
时间价值是指期权价值高于其内在价值的部分
当期权为价外期权或平价期权时,期权费等于时间价值
期权的时间价值随着到期日临近而减小
期权的时间价值随着到期日临近而增大
第19题:
期权价值=内在价值+时间溢价
内在价值的大小,取决于期权标的资产的现行市价与期权执行价格的高低
期权的内在价值取决于“到期日”标的股票市价与执行价格的高低
如果现在已经到期,则内在价值与到期日价值相同
第20题:
看涨期权的到期日价值,随标的资产价格下降而上升
如果在到期日股票价格低于执行价格则看涨期权没有价值
期权到期日价值没有考虑当初购买期权的成本
期权到期日价值也称为期权购买人的“净损益”
第21题:
美式看涨期权只能在到期日执行
无风险利率越高,美式看涨期权价值越低
美式看涨期权的价值通常小于相应欧式看涨期权的价值
对于不派发股利的美式看涨期权,可以直接使用布莱克-斯科尔斯模型进行估值
第22题:
多头看涨期权到期日价值=Max(股票市价-执行价格,0)
空头看涨期权净损益=空头看涨期权到期日价值+期权价格
空头看跌期权到期日价值=-Max(执行价格-股票市价,0)
空头看跌期权净损益=空头看跌期权到期日价值-期权价格
第23题:
通常情况下,看跌期权的到期日价值,随标的资产价值下降而上升
如果在到期日股票价格高于执行价格则看跌期权没有价值
看跌期权到期日价值没有考虑当初购买期权的成本
看跌期权的到期日价值,称为期权购买人的“损益”