下列关于两只股票构成的投资组合其机会集曲线表述正确的有( )。A．揭示了风险分散化的内在效应B．机会集曲线向左弯曲的程度取决于相关系数的大小C．反映了投资的有效集合D．完全负相关的投资组合，其机会集曲线是一条折线

题目

下列关于两只股票构成的投资组合其机会集曲线表述正确的有( )。

A．揭示了风险分散化的内在效应

B．机会集曲线向左弯曲的程度取决于相关系数的大小

C．反映了投资的有效集合

D．完全负相关的投资组合，其机会集曲线是一条折线

相似考题

1.下列关于机会集曲线表述正确的有（ ）。 A．揭示了风险分散化的内在效应 B．机会集曲线向左凸出的程度取决于相关系数的大小 C．表示了投资的有效集合 D．完全负相关的投资组合，其机会集曲线是一条直线

2.当代证券组合理论认为不同股票的投资组合可以降低风险，组合中股票的种类越多，其风险分散化效应就逐渐增强，包括全部股票的投资组合风险为零。( )A．正确B．错误

3.下列关于机会集曲线表述正确的有( )。A．揭示了风险分散化的内在效应B．机会集曲线向左弯曲的程度取决于相关系数的大小C．表示了投资的有效集合D．完全负相关的投资组合，其机会集曲线是一条直线

4.下列说法不正确的是（ ）。 A．对于两种证券构成的组合而言，相关系数为0．2时的机会集曲线比相关系数为0．5时的机会集曲线弯曲，分散化效应也比相关系数为0．5时强 B．多种证券组合的机会集和有效集均是一个平面 C．相关系数等于1时，两种证券组合的机会集是一条直线，此时不具有风险分散化效应 D．不论是对于两种证券构成的组合而言，还是对于多种证券构成的组合而言，有效集均是指从最小方差组合点到最高预期报酬率组合点的那段曲线

参考答案和解析
正确答案：ABCD
解析：两只股票构成的投资组合其机会集曲线可以揭示风险分散化的内在效应；机会集曲线向左弯曲的程度取决于相关系数的大小，相关系数越小机会集曲线向左越弯曲；机会集曲线包括有效集和无效集，所以它可以反映投资的有效集合。完全负相关的投资组合，即相关系数等于-1，其机会集曲线向左弯曲的程度最大，形成一条折线。
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  • 第1题：

    当两只证券间的相关系数等于1时，下列表述不正确的是( )。

    A．可以产生投资风险分散化效应发生

    B．投资组合的报酬率等于各证券投资报酬率的加权平均数

    C．投资组合报酬率标准差等于各证券投资报酬率标准差的加权平均数

    D．其投资机会集是一条直线


    正确答案：A
    解析：当两只证券间的相关系数等于1，即完全正相关，B、C、D的说法均正确。完全正相关的两只股票做组合不会产生投资风险分散化效应。

  • 第2题：

    下列关于机会集曲线表述正确的是( )。

    A．揭示了风险分散化的内在效应

    B．机会集曲线向左弯曲的程度取决于相关系数的大小

    C．表示了投资的有效集合

    D．完全负相关的投资组合,其机会集曲线是一条直线


    正确答案：ABC

  • 第3题：

    下列关于相关系数的表述中，正确的有（ ）。

    A.完全正相关的投资组合，其机会集是一条直线
    B.证券报酬率之间的相关系数越小，机会集曲线就越弯曲
    C.完全负相关的投资组合，风险分散化效应最强
    D.相关系数为0时，不具有风险分散化效应

    答案：A,B,C
    解析：
    相关系数小于1，则投资组合会产生风险分散化效应，并且相关系数越小，风险分散化效应越强，所以选项D错误。

  • 第4题：

    下列说法不正确的是( )。

    A．对于两种证券构成的组合而言，相关系数为0.2时的机会集曲线比相关系数为0.5时的机会集曲线弯曲，分散化效应也比相关系数为0.5时强

    B．多种证券组合的机会集和有效集均是一个平面

    C．相关系数等于1时，两种证券组合的机会集是一条直线，此时不具有风险分散化效应

    D．不论是对于两种证券构成的组合而言，还是对于多种证券构成的组合而言，有效集均是指从最小方差组合点到最高预期报酬率组合点的那段曲线


    正确答案：B
    解析：多种证券组合的有效集是一条曲线，是从最小方差组合点到最高预期报酬率组合点的那段曲线，也称为有效边界。

  • 第5题：

    下列关于证券组合的说法中，不正确的是（ ）。 A.对于两种证券构成的组合而言，相关系数为0.2时的机会集曲线比相关系数为0.5时的机会集曲线弯曲，分散化效应也比相关系数为0.5时强 B.多种证券组合的机会集和有效集均是-个平面 C.相关系数等于1时，两种证券组合的机会集是-条直线，此时不具有风险分散化效应 D.不论是对于两种证券构成的组合而言，还是对于多种证券构成的组合而言，有效集均是指从最小方差组合点到最高预期报酬率组合点的那段曲线


    正确答案：B
    多种证券组合的有效集是-条曲线，是从最小方差组合点到最高预期报酬率组合点的那段曲线。 

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