两种期权的执行价格均为30元，6个月到期，6个月的无风险利率为4%，股票的现行价格为35元，看涨期权的价格为9．20元，标的股票支付股利，则看跌期权的价格为（ ）元。 A．5 B．3 C．6 D．13

题目

两种期权的执行价格均为30元，6个月到期，6个月的无风险利率为4%，股票的现行价格为35元，看涨期权的价格为9．20元，标的股票支付股利，则看跌期权的价格为（ ）元。 A．5 B．3 C．6 D．13

相似考题

1.两种期权的执行价格均为55.5元，6个月到期，若无风险年利率为10%，股票的现行价格为63元，看涨期权的价格为12.75元，则看跌期权的价格为( )元。A．7.5B．5C．3.5D．2.61

2.某股票的现行价格为20 元，以该股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为24.96 元，都在6 个月后到期。年无风险利率为8%，如果看涨期权的价格为10 元，看跌期权的价格应为( )元。A.6 B.6.89 C.13.11 D.14

3.某股票的现行价格为 20 元，以该股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为 24．96 元，都在 6 个月后到期。年无风险利率为 8％，如果看涨期权的价格为 10 元，看跌期权的价格应为( )元。A．6 B．6.89 C．13.11 D．14

4.两种欧式期权的执行价格均为30元，6个月到期，股票的现行市价为35元，看跌期权的价格为3元。如果6个月的无风险利率为4%，则看涨期权的价格为( )。A．5元B．9.2元C．0元D．24元

参考答案和解析
正确答案：B
P=-S+C+PV(K)=-35+9．20+30／(1+4%)=-35+9．20+28．8=3(元)。
更多“两种期权的执行价格均为30元,6个月到期,6个月的无风险利率为4%,股票的现行价格为35元,看涨期权的 ”相关问题

  • 第1题：

    某股票的现行价格为20元，以该股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为24.96元。都在6个月后到期。年无风险利率为8%，如果看涨期权的价格为10元，看跌期权的价格为（　）元。

    A.6.89
    B.13.11
    C.14
    D.6

    答案：C
    解析：
    根据平价定理：看涨期权价格C－看跌期权价格P＝标的资产价格S－执行价格现值PV（X）。所以看跌期权的价格P＝－20＋10＋24.96/（1＋8%/2）＝14（元）。

  • 第2题：

    欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为19元，12个月后到期，若无风险年利率为6%，股票的现行价格为18元，看跌期权的价格为0.5元，则看涨期权的价格为()。

    A、0.5元
    B、0.58元
    C、1元
    D、1.5元

    答案：B
    解析：
    本题考核的知识点是“看涨期权价格的计算”。看涨期权价格=0.5+18-19/(1+6%)=0.58（元）。

  • 第3题：

    两种期权的执行价格均为55．5元，6个月后到期，若无风险年利率为10％，股票的现行价格为63元，看涨期权的价格为12．75元，则看跌期权的价格为（ ）元。

    A.7．5
    B.5
    C.3．5
    D.2．61

    答案：D
    解析：
    P=-S+C+PV(×)=-63+12．75+55．5／(1+5％)=2．61(元)。

  • 第4题：

    标的资产为同一股票的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为55元，6个月到期，若无风险年报价利率为4%，看涨期权的价格为4元，看跌期权的价格为3元，则股票的现行价格为（　　）元。

    A.51.88
    B.52.92
    C.53.88
    D.54.92

    答案：D
    解析：
    S=C-P+PV（X）=4-3+55/（1+4%/2）=54.92（元）。

  • 第5题：

    （2013年）某股票的现行价格为20 元，以该股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为24.96 元，都在6 个月后到期。年无风险利率为8%，如果看涨期权的价格为10 元，看跌期权的价格应为（ ）元。

    A.6
    B.6.89
    C.13.11
    D.14

    答案：D
    解析：
    看跌期权价格=看涨期权价格-标的资产价格+执行价格现值=10-20+24.96/1.04=14（元）

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