以下关于利率期权说法中，不正确的是( )。A．借款人可以通过购买看涨期权，设定他们必须支付的利率最大值B．利率期权赋予买方在未来到期日按照商定利率(执行价)交易的义务C．当借款人预计市场利率会上涨时，可以考虑购买一项利率双限D．必须向卖方支付一定数额的期权手续费

题目

以下关于利率期权说法中，不正确的是( )。

A．借款人可以通过购买看涨期权，设定他们必须支付的利率最大值

B．利率期权赋予买方在未来到期日按照商定利率(执行价)交易的义务

C．当借款人预计市场利率会上涨时，可以考虑购买一项利率双限

D．必须向卖方支付一定数额的期权手续费

相似考题

1.借款人为了规避利率上升的风险，在利率期权操作上应该( )。A.购买看涨期权B.购买看跌期权C.同时购买看涨期权和看跌期权D.不购买任何期权

2.利率低实际上可以看作是一系列()的组合。A、浮动利率欧式看涨期权B、浮动利率欧式看跌期权C、浮动利率美式看涨期权D、浮动利率美式看跌期权

3.要防范利率上升的风险，就需要购买看涨期权；要防范利率下降的风险，就需要购买看跌期权。( )

4.利率顶实际上可以看作是一系列()的组合。A、浮动利率欧式看涨期权B、浮动利率欧式看跌期权C、浮动利率美式看涨期权D、浮动利率美式看跌期权

更多“以下关于利率期权说法中,不正确的是()。A.借款人可以通过购买看涨期权,设定他们必须支付的利率最 ”相关问题

  • 第1题：

    无风险利率对期权价格的影响，下列说法正确的是（ ）。
    Ⅰ.对看涨期权来说，利率上升，期权价格上涨
    Ⅱ.对看涨期权来说，利率上升，期权价格下降
    Ⅲ.对看跌期权来说，利率上升，期权价格上涨
    Ⅳ.对看跌期权来说，利率上升，期权价格下降

    A、Ⅱ.Ⅳ
    B、Ⅰ.Ⅳ
    C、Ⅰ.Ⅲ
    D、Ⅱ.Ⅲ


    答案：B
    解析：
    无风险利率对期权价格的影响用希腊字母RHO来体现。对看涨期权来说，利率上升，期权价格上涨，反之，利率下降，期权价格下降，这点从看涨期权的RHO值为正可以看出。反之，对看跌期权来说，利率上升，期权价格下降:利率下降期权价格上升，因为看跌欺权的RHO值为负

  • 第2题：

    无风险利率对期权价格的影响，下列说法正确的是（ ）。
    Ⅰ.对看涨期权来说，利率上升，期权价格上涨
    Ⅱ.对看涨期权来说，利率上升，期权价格下降
    Ⅲ.对看跌期权来说，利率上升，期权价格上涨
    Ⅳ.对看跌期权来说，利率上升，期权价格下降

    A.Ⅱ.Ⅳ
    B.Ⅰ.Ⅳ
    C.Ⅰ.Ⅲ
    D.Ⅱ.Ⅲ

    答案：B
    解析：
    险利率对期权价格的影响用希腊无风字母RHO来体现。对看涨期权来说，利率上升，期权价格上涨；反之，利率下降，期权价格下降，这点从看涨期权的RHO值为正可以看出。反之，对着跌期权来说，利率上升，期权价格下降，利率下降，期权价格上升，因为看跌期权的RHO值为负。

  • 第3题：

    根据期权平价公式，购买一份股票的欧式看跌期权等价于：

    A．购买看涨期权，出售股票，以无风险利率投资现金

    B．购买看涨期权，购买股票，以无风险利率借入现金

    C．出售看涨期权，购买股票，以无风险利率借入现金

    D．出售看涨期权，出售股票，以无风险利率借入现金


    购买看涨期权，出售股票，以无风险利率投资现金

  • 第4题：

    无风险利率对期权价格的影响，下列说法正确的是（ ）。
    ①对看涨期权来说，利率上升，期权价格上涨
    ②对看涨期权来说，利率上升，期权价格下降
    ③对看跌期权来说，利率上升，期权价格上涨
    ④对看跌期权来说，利率上升，期权价格下降

    A.②④
    B.①④
    C.①③
    D.②③

    答案：B
    解析：
    无风险利率对期权价格的影响用RHO来体现。对看涨期权来说，利率上升，期权价格上涨；利率下降，期权价格下降，这点从看涨期权的RHO值为正可以看出。反之，对着跌期权来说，利率上升，期权价格下降，利率下降，期权价格上升，因为看跌期权的RHO值为负。

  • 第5题：

    无风险利率对期权价格的影响，下列说法正确的是（ ）。
    Ⅰ.对看涨期权来说，利率上升，期权价格上涨
    Ⅱ.对看涨期权来说，利率上升，期权价格下降
    Ⅲ.对看跌期权来说，利率上升，期权价格上涨
    Ⅳ.对看跌期权来说，利率上升，期权价格下降

    A：Ⅱ.Ⅳ
    B：Ⅰ.Ⅳ
    C：Ⅰ.Ⅲ
    D：Ⅱ.Ⅲ

    答案：B
    解析：
    险利率对期权价格的影响用希腊无风字母RHO来体现。对看涨期权来说，利率上升，期权价格上涨；反之，利率下降，期权价格下降，这点从看涨期权的RHO值为正可以看出。反之，对着跌期权来说，利率上升，期权价格下降，利率下降，期权价格上升，因为看跌期权的RHO值为负。

相关内容