下列关于β系数和标准差的说法中，正确的有（ ）。 A.如果一项资产的β=0.5，表明它的系统风险是市场组合系统风险的0.5倍 B.无风险资产的β=0C.无风险资产的标准差=0D.投资组合的β系数等于组合中各证券β系数之和

题目

下列关于β系数和标准差的说法中，正确的有（ ）。 A.如果一项资产的β=0.5，表明它的系统风险是市场组合系统风险的0.5倍 B.无风险资产的β=0C.无风险资产的标准差=0D.投资组合的β系数等于组合中各证券β系数之和

相似考题

1.下列关于β系数和标准差的说法中，不正确的是（ ）。A.如果一项资产的 β＝0.5，表明它的系统风险是市场组合系统风险的0.5倍B.无风险资产的β＝0C.无风险资产的标准差＝0D.投资组合的β系数等于组合中各证券β系数之和

2.(2014年)下列关于β系数的表述中，正确的有(　　)。A.β系数越大，表明系统性风险越小 B.β系数越大，表明非系统性风险越大 C.β系数越大，表明投资该资产的期望收益率越高 D.单项资产的β系数不受市场组合风险变化的影响 E.投资组合的β系数是组合中单项资产β系数的加权平均数

3.下列关于β系数和标准差的说法中，正确的有（　）。 A.如果一项资产的β＝0.5，表明它的系统风险是市场组合系统风险的0.5倍 B.无风险资产的β＝0 C.无风险资产的标准差＝0 D.投资组合的β系数等于组合中各证券β系数之和

4.关于β系数，下列说法中正确的有（　）。A.如果一项资产的β＝0.8，表明它的风险是市场组合风险的0.8倍 B.市场组合相对于它自己的贝塔系数是1 C.无风险资产的贝塔系数＝0 D.某一股票的β值的大小反映了这种股票报酬率的波动与整个市场报酬率波动之间的相关性及程度

更多“下列关于β系数和标准差的说法中,正确的有( )。A.如果一项资产的β=0.5,表明它的系统风险是市场组 ”相关问题

  • 第1题：

    下列关于β系数的表述中，正确的有（　　）。

    A.β系数越大，表明系统性风险越小
    B.β系数越大，表明非系统性风险越大
    C.β系数越大，表明投资该资产的期望收益率越高
    D.单项资产的β系数不受市场组合风险变化的影响
    E.投资组合的β系数是组合中单项资产β系数的加权平均数

    答案：C,E
    解析：
    β系数越大，表明系统性风险越大，所以选项A、B不正确。βi=COV（Ri，Rm）/σm2，可以看出β系数与市场组合风险反向变动，所以选项D不正确。

    【知识点】 证券资产组合的风险与收益,证券资产组合的风险与收益

  • 第2题：

    下列关于β系数的表述中，正确的有( ) 。

    A.β系数越大，表明系统性风险越小
    B. β系数越大，表明非系统性风险越大
    C. β系数越大，表明投资该资产的期望收益率越高
    D.单项资产的β系数不受市场组合风险变化的影响
    E.投资组合的β系数是组合中单项资产β系数的加权平均数

    答案：C,E
    解析：
    β系数越大,表明系统性风险越大，所以选项A、B不正确。βi=COV (Ri, Rm)/σm2,可以看出β系数与市场组合风险反向变动，所以选项D不正确。

  • 第3题：

    7、7.关于某股票或股票组合的β系数，下列说法中正确的是（）。 A.如果某股票的β系数为0.5，表明它的风险是市场组合风险的0.5倍 B.β系数可能为负值 C.投资组合的β系数是组合中各证券β系数的加权平均数 D.当某资产的β系数大于1时，说明该资产收益率的变动幅度大于市场组合收益率的变动幅度

    A.β系数为0.5，表明它承担的系统风险是市场组合系统风险的0.5倍，它要求的风险溢价是市场组合风险溢价的0.5倍。#B.表述正确#C.表述正确#D.表述正确
    B

  • 第4题：

    （2014年）下列关于β系数的表述中，正确的有（　　）。

    A.β系数越大，表明系统性风险越小
    B.β系数越大，表明非系统性风险越大
    C.β系数越大，表明投资该资产的期望收益率越高
    D.单项资产的β系数不受市场组合风险变化的影响
    E.投资组合的β系数是组合中单项资产β系数的加权平均数

    答案：C,E
    解析：
    β系数越大，表明系统性风险越大，所以选项A、B不正确。βi=［COV（Ri，Rm）］/

    = ，可以看出β系数与市场组合风险反向变动，所以选项D不正确。

  • 第5题：

    下列关于β系数和标准差的表述中，正确的是（　）。

    A.β系数度量系统风险，而标准差度量非系统风险
    B.β系数度量系统风险，而标准差度量整体风险
    C.β系数度量投资组合风险，而标准差度量单项资产风险
    D.β系数只能度量投资组合风险，而标准差可以度量单项资产或投资组合的风险

    答案：B
    解析：
    β系数是用来度量系统风险的指标，标准差是用来度量整体风险的指标。

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