下列关于贝他值和标准差的表述中，正确的有（ ）。A．贝他值测度系统风险，而标准差测度非系统风险B．贝他值测度系统风险，而标准差测度整体风险C．贝他值测度财务风险，而标准差测度经营风险D．贝他值只反映市场风险，而标准差还反映特有风险

题目

下列关于贝他值和标准差的表述中，正确的有（ ）。

A．贝他值测度系统风险，而标准差测度非系统风险

B．贝他值测度系统风险，而标准差测度整体风险

C．贝他值测度财务风险，而标准差测度经营风险

D．贝他值只反映市场风险，而标准差还反映特有风险

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1.下列关于贝他值和标准差的表述中，正确的有( )。A．β值测度系统风险，而标准差测度非系统风险B．β值测度系统风险，而标准差测度整体风险C．β值测度财务风险，而标准差测度经营风险D．β值只反映市场风险，而标准差还反映特定风险

2.下列有关p和标准差的表述，正确的有（ ）A．p测定系统风险，而标准差测度非系统风险B．p测定系统风险，而标准差测定整体风险C．p测定整体风险，而标准差测定系统风险D．p只反映市场风险，而标准差还反映特有风险

3.股票A的报酬率的预期值为10%，标准差为25%，贝他系数为1.25，股票B的报酬率的预期值为12%，标准差为15%，贝他系数为1.5，则有关股票A和股票B风险的说法正确的有（ ）。A．股票A的系统性风险比股票B的系统性风险大B．股票A的系统性风险比股票B的系统性风险小C．股票A的总风险比股票B的总风险大D．股票A的总风险比股票B的总风险小

4.在资产组合和资产定价理论中,通常用β值和标准差来衡量风险。以下关于这两种指标的区别,说法正确的是()A.β值衡量非系统风险，标准差衡量系统风险B.β值仅反映市场风险，标准差还反映特有风险C.β值衡量系统风险，标准差衡量非系统风险D.β值衡量市场风险，标准差衡量非市场风险E.β值衡量系统风险，标准差衡量整体风险

参考答案和解析
正确答案：BD
贝他值测度系统风险，而标准差测度整体风险，B、D是同一个意思。
更多“下列关于贝他值和标准差的表述中,正确的有()。 A.贝他值测度系统风险,而标准差测度非 ”相关问题

  • 第1题：

    下列关于β值和标准差的表述中，正确的有( )。

    A．β值测度系统风险，而标准差测度整体风险

    B．β值测度财务风险，而标准差测度经营风险

    C．β值只反映市场风险，而标准差还反映特定风险

    D．β值测度系统风险，而标准差测度非系统风险


    正确答案：AC
    解析：β值反映系统风险(又称市场风险)，而标准差反映的是企业的整体风险，它既包括系统风险，又包括非系统风险(特定风险)，所以D选项是错误的，财务风险和经营风险属于特定风险，所以B选项也是错误的。

  • 第2题：

    下列关于贝他值和标准差的表述中，正确的有( )。

    A．贝他值测度系统风险，而标准差测度非系统风险

    B．贝他值测度系统风险，而标准差测度整体风险

    C．贝他值测度财务风险，而标准差测度经营风险

    D．贝他值只反映市场风险，而标准差还反映特有风险


    正确答案：BD
    解析：贝他值测度系统风险，而标准差测度整体风险，B、D是同一个意思，系统风险也称为是市场风险，非系统风险也称为是特有风险。

  • 第3题：

    关于无风险资产，下列说法不正确的是（ ）。

    A．贝他系数＝0

    B．收益率的标准差＝0

    C．与市场组合收益率的相关系数＝0

    D．贝他系数＝1


    正确答案：D
    无风险资产的收益率是确定的，因此，收益率的标准差＝0；无风险资产的收益率不受市场组合收益率变动的影响，因此无风险资产与市场组合收益率不相关，即无风险资产与市场组合收益率的相关系数＝0；贝他系数是衡量系统风险的，而无风险资产没有风险，当然也没有系统风险，所以，无风险资产的贝他系数＝0。
    【该题针对“资产组合的风险与收益”知识点进行考核】 

  • 第4题：

    下列有关房地产投资风险测度的叙述，正确的有()。

    A:常用的测度指标包括期望值、标准差和变异系数
    B:期望值是随机变量可能值的加权平均数
    C:标准差大，意味着评价指标的不确定性大，项目的风险大
    D:变异系数也称为投资风险度，等于期望值与标准差之比
    E:变异系数越大，方案的风险就越小

    答案：A,B,C
    解析：
    本题考查房地产投资风险的测度。变异系数等于标准差与期望值之比。所以D错误；变异系数越大，方案的风险就越大，所以E错误。

  • 第5题：

    标准差和β值都是用来测度风险的，它们的区别在于()。

    A.β值既能测度系统风险，又能测度非系统风险
    B.β值只测度系统风险，标准差是整体风险的测度
    C.β值只测度非系统风险，标准差是整体风险的测度
    D.β值既测度系统风险，又测度非系统风险，而标准差只测度系统风险

    答案：B
    解析：
    β值只测度系统风险，标准差是整体风险的测度，故B项正确，ACD错误。所以答案选B。

  • 第6题：

    β值和标准差都是用来测度风险的，它们的区别在于()。

    A:β值测度系统风险，而标准差测度非系统风险
    B:β值测度系统风险，而标准差测度整体风险
    C:β值测度财务风险，而标准差测度经营风险
    D:β值只反映市场风险，而标准差还反映非系统风险

    答案：B,D
    解析：

  • 第7题：

    β值和标准差都是用来测度风险的，它们的区别在于（ ）。
    A. β值测度系统风险，而标准差测度非系统风险
    B. β值测度系统风险，而标准差测度整体风险
    C. β值测度财务风险，而标准差测度经营风险
    D. β值只反映市场风险，而标准差还反映非系统风险
    E. β值反映系统风险，而标准差还反映企业特有风险


    答案：B,D,E
    解析：
    P值测度系统风险（又称为市场风险或不可分散风险）反映相对于市场组合而言特定资产的系统性风险是多少，而标准差测度整体风险，既反映系统性风险，又反映非系统性风险。

  • 第8题：

    标准差和贝塔值都是用来测度风险的，它们的区别在于（）

    • A、贝塔值既测度系统风险，又测度非系统风险
    • B、贝塔值只测度系统风险，标准差是整体风险的测度
    • C、贝塔值只测度非系统风险，标准差是整体风险的测度
    • D、贝塔值既测度系统风险，又测度非系统风险，而标准差只测度系统风险
    • E、贝塔值是整体风险的测度，标准差只测度非系统风险

    正确答案:B

  • 第9题：

    在马柯维茨的资产组合理论以及Sharp的资本-资产定价模型中，通常用β值和标准差来衡量风险。β衡量了单个资产收益率的波动相对于市场组合收益率波动的情况，而标准差只衡量了单个资产收益率的波动。下列关于这两种指标的区别，说法正确的是（）。

    • A、β值衡量系统风险，标准差衡量非系统风险
    • B、β值衡量非系统风险，标准差衡量系统风险
    • C、β值衡量系统风险，标准差衡量整体风险
    • D、β值仅反映市场风险，标准差还反映特有风险
    • E、β值衡量市场风险，标准差衡量非市场风险

    正确答案:A,C,E

  • 第10题：

    多选题
    下列关于贝塔值和标准差的表述中，正确的有（）。
    A

    贝塔值测度系统风险，而标准差测度非系统风险

    B

    贝塔值测度系统风险，而标准差测度整体风险

    C

    贝塔值测度财务风险，而标准差测度经营风险

    D

    贝塔值只反映市场风险，而标准差还反映特有风险


    正确答案： C,A
    解析： 贝塔值测度系统风险，而标准差测度整体风险（包括系统风险和非系统风险），选项B、D是同一个意思，系统风险也称为市场风险，非系统风险也称为特有风险。

  • 第11题：

    单选题
    贝塔与标准差作为对风险的测度，其不同之处在于贝塔测度的（ ）。
    A

    仅是非系统风险，而标准差测度的是总风险

    B

    仅是系统风险，而标准差测度的是总风险

    C

    是系统风险与非系统风险，而标准差只测度非系统风险

    D

    是系统风险与非系统风险，而标准差只测度系统风险


    正确答案： A
    解析：

  • 第12题：

    多选题
    下列有关房地产投资风险测度的叙述，正确的有()。
    A

    常用的测度指标包括期望值、标准差和变异系数

    B

    期望值是随机变量可能值的加权平均数

    C

    标准差大，意味着评价指标的不确定性大，项目的风险大

    D

    变异系数也称为投资风险度，等于期望值与标准差之比

    E

    变异系数越大，方案的风险就越小


    正确答案： A,E
    解析： 本题考查房地产投资风险的测度。变异系数也称为投资风险度，等于标准差与期望值之比，所以D的说法有误。变异系数越大，方案的风险也就越大，所以E的说法有误。

  • 第13题：

    下列有关β和标准差的表述,正确的有:( )。

    A．β测定系统风险,而标准差测度非系统风险

    B．β测定系统风险,而标准差测定整体风险

    C．β测定整体风险,而标准差测定系统风险

    D．β只反映市场风险,而标准差还反映特有风险


    正确答案：BD

  • 第14题：

    下列离散程度的测度值中，能够消除变量值水平和计量单位对测度值影响的是（ ）。

    A.离散系数

    B.标准差

    C.方差

    D.极差


    正确答案：A
    标准差的大小不仅与数据的测度单位有关，也与观测值的均值大小有关，不能直接用标准差比较不同变量的离散程度，而离散系数消除了测度单位和观测值水平不同的影响，因而可以直接用来比较变量的离散程度。

  • 第15题：

    关于贝塔值和标准差的表述中，正确的是（　　）。

    A.贝塔值测度系统风险，而标准差测度非系统风险
    B.贝塔值测度系统风险，而标准差测度整体风险
    C.贝塔值测度经营风险，而标准差测度财务风险
    D.贝塔值只反映市场风险，而标准差只反映特有风险

    答案：B
    解析：
    贝塔值测度系统风险，而标准差测度整体风险，系统风险也称为是市场风险，非系统风险也称为是特有风险。因此选项B正确。

  • 第16题：

    下列能够消除测度单位和观测值水平对测度值影响的指标是（ ）。

    A.方差
    B.均值
    C.标准差
    D.离散系数

    答案：D
    解析：
    离散系数消除了测度单位和观测值水平不同的影响，因而可以直接用来比较变量的离散程度。

  • 第17题：

    下列指标中，能够消除测度单位和观测值水平对测度值影响的是（）。

    A.方差
    B.均值
    C.标准差
    D.离散系数

    答案：D
    解析：
    考点:离散系数。离散系数消除了测度单位和观测值水平不同的影响，因而可以直接用来比较变量的离散程度。

  • 第18题：

    β值和标准差都是用来测度风险的，它们的区别在于( )。

    A:β值测度系统风险，而标准差测度非系统风险
    B:β值测度系统风险，而标准差测度整体风险
    C:β值测度财务风险，而标准差测度经营风险
    D:β值只反映市场风险，而标准差还反映非系统风险
    E:β值反映系统风险，而标准差还反映企业特有风险

    答案：B,D,E
    解析：
    B值测度系统风险(又称为市场风险或不可分散风险)反映相对于市场组合而言特定资产的系统性风险是多少，而标准差测度整体风险，既反映系统性风险，又反映非系统性风险。

  • 第19题：

    贝塔系数测度风险不同于标准差的是（）

    • A、其仅是非系统风险，而标准差测度的是总风险
    • B、其仅是系统风险，而标准差测度的是总风险
    • C、其测度系统风险和非系统风险，而标准差只测度非系统风险
    • D、其测度系统风险和非系统风险，而标准差只测度系统风险

    正确答案:B

  • 第20题：

    下列关于贝他系数的表术正确的是（）。

    • A、贝他系数越大，风险越小
    • B、某股票的贝他系数为0，该股票无风险
    • C、某股票的贝他值小于1，说明其风险小于市场平均风险
    • D、某股票的贝他值等于1，说明其风险等于市场平均风险
    • E、某股票的贝他值等于2，说明其风险高于市场批平均风险的2倍

    正确答案:B,C,D

  • 第21题：

    下列离散程度的测度值中，能够消除变量值水平和计量单位对测度值影响的是（）。

    • A、标准差
    • B、离散系数
    • C、方差
    • D、极差

    正确答案:B

  • 第22题：

    单选题
    贝塔系数测度风险不同于标准差的是（）
    A

    其仅是非系统风险，而标准差测度的是总风险

    B

    其仅是系统风险，而标准差测度的是总风险

    C

    其测度系统风险和非系统风险，而标准差只测度非系统风险

    D

    其测度系统风险和非系统风险，而标准差只测度系统风险


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    关于资产的β系数和其收益率的标准差，以下说法正确的是（）。
    A

    收益率的标准差测度资产的非系统性风险，β系数测度资产的系统风险

    B

    收益率的标准差测度整体风险，β系数测度资产的系统风险

    C

    收益率的标准差测度资产的系统风险，β系数测度资产的整体风险

    D

    收益率的标准差反映特有风险和市场风险，而β系数只反映市场风险

    E

    收益率的标准差比较高，则资产的β系数也比较高


    正确答案： E,B
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    单选题
    标准差和贝塔值都是用来测度风险的，它们的区别在于（）
    A

    贝塔值既测度系统风险，又测度非系统风险

    B

    贝塔值只测度系统风险，标准差是整体风险的测度

    C

    贝塔值只测度非系统风险，标准差是整体风险的测度

    D

    贝塔值既测度系统风险，又测度非系统风险，而标准差只测度系统风险

    E

    贝塔值是整体风险的测度，标准差只测度非系统风险


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

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