下列关于抛补性看涨期权的表述中，正确的有( )。A、抛补性看涨期权就是股票加空头看涨期权组合B、出售抛补的看涨期权是机构投资者常用的投资策略C、当股价大于执行价格，执行价格等于购买价格时，抛补性看涨期权的净收益为期权价格D、当股价小于执行价格时，抛补性看涨期权的净收入为执行价格，净损失为期权价格

题目

下列关于抛补性看涨期权的表述中，正确的有( )。

A、抛补性看涨期权就是股票加空头看涨期权组合

B、出售抛补的看涨期权是机构投资者常用的投资策略

C、当股价大于执行价格，执行价格等于购买价格时，抛补性看涨期权的净收益为期权价格

D、当股价小于执行价格时，抛补性看涨期权的净收入为执行价格，净损失为期权价格

相似考题

1.股票加看跌期权组合，称为（ ）。 A．抛补看涨期权 B．保护性看跌期权 C．多头对敲 D．空头对敲

2.抛补看涨期权，是股票加多头看涨期权组合，即购买1股股票，同时买入该股票1股股票的看涨期权。 ( )A．正确B．错误

3.股票加看跌期权组合，称为( )。A．抛补看涨期权B．保护性看跌期权C．多头对敲D．空头对敲

4.某投资人购买1股股票，同时出售该股票1股股票的看涨期权，这属于下列哪种投资策略( )。A．保护性看跌期权B．抛补看涨期权C．多头对敲D．空头对敲

更多“下列关于抛补性看涨期权的表述中,正确的有( )。A、抛补性看涨期权就是股票加空头看涨期权组合B、 ”相关问题

  • 第1题：

    下列关于抛补性看涨期权的表述中，不正确的是（　）。

    A、抛补性看涨期权就是股票加空头看涨期权组合
    B、出售抛补的看涨期权是机构投资者常用的投资策略
    C、当股价大于执行价格，执行价格等于购买价格时，抛补性看涨期权的净收益为期权价格
    D、当股价小于执行价格时，抛补性看涨期权的净收入为执行价格，净损失为期权价格

    答案：D
    解析：
    抛补性看涨期权是股票加空头看涨期权组合，是指购买1股股票，同时出售1股该股票的看涨期权。当股价小于执行价格时，抛补性看涨期权的净收入为股票价格，净损益＝股价－股票购入价格＋期权价格。所以选项D的表述不正确。
    【考点“抛补性看涨期权”】

  • 第2题：

    下列期权投资策略中，存在最高净损益的有（　）。

    A.保护性看跌期权
    B.抛补性看涨期权
    C.多头对敲
    D.空头对敲

    答案：B,D
    解析：
    保护性看跌期权存在最低净收入和最低净损益；抛补性看涨期权存在最高净收入和最高净损益；多头对敲存在最低净收入和最低净损益；空头对敲存在最高净收入和最高净损益。

  • 第3题：

    备兑看涨期权又称抛补式看涨期权，指买入一种股票的同时买入一个该股票的看涨期权，或者针对投资者手中持有的股票买入看涨期权。（　　）


    答案：错
    解析：
    备兑看涨期权又称抛式看涨期权，指买入一种股票的同时卖出一个该股票的看涨期权，或者针对投资者手中持有的股票卖出看涨期权。

  • 第4题：

    下列关于抛补性看涨期权的表述中，不正确的是（　）。
    　

    A.出售抛补性看涨期权是机构投资者常用的投资策略
    B.抛补性看涨期权是购买股票的同时出售该股票的看涨期权的期权组合
    C.股价小于执行价格时，组合净收入是期权执行价格
    D.组合成本是购买股票的价格与收取期权费之差

    答案：C
    解析：
    股价小于执行价格时，空头看涨期权收入为零，即组合净收入是股票市价。

  • 第5题：

    下列关于抛补性看涨期权的相关表述中，正确的有（　　）。

    A.抛补性看涨期权是机构投资者常用的投资策略
    B.抛补性看涨期权锁定了最高净收入和最高净损益
    C.当到期日股价大于执行价格时，组合净收入为到期日股价
    D.当到期日股价等于0时，组合净损益最低

    答案：A,B,D
    解析：
    当到期日股价大于执行价格时，组合净收入=到期日股价-（到期日股价-执行价格）=执行价格。选项C错误。

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