缺口分析侧重于计量利率变动对银行（　　）的影响。A.短期收益 B.长期收益 C.中期收益 D.经济价值

题目
缺口分析侧重于计量利率变动对银行（　　）的影响。

A.短期收益
B.长期收益
C.中期收益
D.经济价值
相似考题

1.市场风险计量方法中的缺口分析的局限性是( )。A．忽略同一时间段内所有头寸的到期时间或利率重新定价期限的差异B．缺口分析只考虑了利率的重新定价风险，没有考虑利率的基准风险C．大多数缺口分析未能反映利率变动对非利息收入和费用的影响D．缺口分析主要衡量利率变动对银行当期收益的影响，未考虑利率变动对银行经济价值的影响E．缺口分析忽略了与期权有关的头寸在收入敏感性方面的差异

2.缺口分析侧重于计量利率变动对银行( )的影响。A．短期收益B．长期收益C．中期收益D．经济价值

3.市场风险计量方法中的缺E1分析的局限性是（ ）。A．忽略同一时间段内所有头寸的到期时间或利率重新定价期限的差异B.缺口分析只考虑了利率的重新定价风险，没有考虑利率的基准风险C．大多数缺口分析未能反映利率变动对非利息收入和费用的影响D．缺口分析主要衡量利率变动对银行当期收益的影响，未考虑利率变动对银行经济价值的影响E．缺口分析忽略了与期权有关的头寸在收入敏感性方面的差异

4.重新的定价缺口分析是计量利率变动对银行净值变化的影响的一种方法。()此题为判断题(对，错)。

参考答案和解析
答案：A
解析：
缺口分析侧重于计量利率变动对银行短期收益的影响，久期分析侧重计量利率风险对商业银行经济价值的影响。
更多“缺口分析侧重于计量利率变动对银行（　　）的影响。”相关问题

  • 第1题：

    作为市场风险的重要计量和分析方法，久期分析通常用来衡量商业银行的经济价值对利率变动的敏感性，与缺口分析相比，它侧重于分析（　　）。

    A.期权性风险
    B.基准风险
    C.利率变动的长期影响
    D.重新定价风险?

    答案：C
    解析：
    与缺口分析相比较，久期分析是一种更为先进的利率风险计量方法。缺口分析侧重于计量利率变动对银行短期收益的影响，而久期分析则能计量利率风险对银行整体经济价值的影响，即估算利率变动对所有头寸的未来现金流现值的影响，从而对利率变动的长期影响进行评估，并且更为准确地计量利率风险敞口。

  • 第2题：

    作为市场风险的重要计量和分析方法，缺口分析通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重于分析（　　）。

    A.期权风险
    B.重新定价风险
    C.收益率曲线风险
    D.基准风险

    答案：B
    解析：
    缺口分析只考虑了由于重新定价期限的不同而带来的利率风险(即重新定价风险)，而未考虑当利率水平变化时，各种金融产品因基准利率的调整幅度不同产生的利率风险(即基准风险)。同时，缺口分析也未考虑因利率环境改变而引起的支付时间的变化，例如忽略了具有期权性风险的头寸在收入方面的变化。考前绝密押题锁分，去做题>>

  • 第3题：

    风险管理中常用的久期分析方法侧重于计量利率变动对商业银行当期收益的影响。()


    答案：错
    解析：
    久期分析也称为持续期分析或期限弹性分析，是对银行资产负债利率敏感度进行分析的重要方法，主要用于衡量利率变动对银行整体经济价值的影响。而缺口分析主要用来衡量利率变动对银行当期收益的影响。

  • 第4题：

    下列关于市场风险计量的说法正确的是（）。

    • A、久期分析是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法
    • B、缺口分析是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法
    • C、久期分析是衡量利率变动对银行当期收益影响的一种方法
    • D、敏感性分析是指在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的微小变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响
    • E、缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法

    正确答案:A,D,E

  • 第5题：

    有关利率敏感性缺口分析说法正确的是（）。

    • A、缺口分析是一种高级的、较准确的利率风险计量方法
    • B、缺口分析假定同一时间段内的所有头寸到期时间或重新定价时间相同
    • C、缺口分析不考虑因利率环境改变而引起的支付时间的变化
    • D、缺口分析反映利率变动对非利息收入和费用的影响
    • E、缺口分析主要衡量利率变动对银行经济价值的影响
    • F、缺口分析假定资产利率的变化与负债利率的变化完全一致

    正确答案:B,C,F

  • 第6题：

    （）能计量利率风险对银行经济价值的影响，即估算利率变动对所有头寸的未来现金流现值的潜在影响，从而能够对利率变动的长期影响进行评估，更为准确地估算利率风险对银行的影响。

    • A、缺口分析
    • B、定量分析
    • C、定性分析
    • D、久期分析

    正确答案:D

  • 第7题：

    衡量利率变动对银行当期收益影响的分析方法是（）。

    • A、风险价值分析
    • B、缺口分析
    • C、久期分析
    • D、情景分析

    正确答案:B

  • 第8题：

    下列关于市场计量方法的说法正确的有（　）。

    • A、缺口分析是对利率变动进行敏感性分析的方法之一
    • B、久期分析是衡量利率变化对银行经济价值的影响
    • C、外汇敞口方法是商业银行最早采用的汇率风险计量方法
    • D、缺口分析是一种比较高级的利率风险计量方法
    • E、缺口分析是比久期分析方法先进的利率风险计量方法

    正确答案:A,B,C

  • 第9题：

    单选题
    （）能计量利率风险对银行经济价值的影响，即估算利率变动对所有头寸的未来现金流现值的潜在影响，从而能够对利率变动的长期影响进行评估，更为准确地估算利率风险对银行的影响。
    A

    缺口分析

    B

    定量分析

    C

    定性分析

    D

    久期分析


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    作为市场风险的重要计量和分析方法，久期分析通常用来衡量商业银行的经济价值对利率变动的敏感性，与缺口分析相比，它侧重于分析（  ）。
    A

    期权性风险

    B

    基准风险

    C

    利率变动的长期影响

    D

    重新定价风险


    正确答案： B
    解析：

  • 第11题：

    多选题
    关于缺口分析与久期分析之间的比较，下列说法正确的是（）
    A

    缺口分析只考虑了到期或重新定价的时间，它的目的仅仅是衡量利率敏感资产与负债在时间上的匹配问题对银行盈利造成的影响

    B

    缺口分析没有把资产与负债市场价值的变化考虑在内，因此不能反映银行净值的变化

    C

    缺口分析是一种初级的、粗略的利率风险计量方法，而久期分析是一种更为先进的利率风险计量方法

    D

    缺口分析侧重于计量利率变动对银行短期收益的影响，而久期分析则能计量利率风险对银行经济价值的影响

    E

    缺口分析未能考虑基准风险，而久期分析则很好地反映了基准风险


    正确答案： A,B,C,D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    下列关于市场风险计量的说法，正确的是（  ）。
    A

    久期分析是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法

    B

    缺口分析是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法

    C

    久期分析是衡量利率变动对银行当期收益影响的一种方法

    D

    敏感性分析是指在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的微小变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响

    E

    缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法


    正确答案： E,B
    解析：

  • 第13题：

    缺口分析侧重于计量利率变动对银行长期收益的影响，而久期分析能够对利率变动的短期影响进行评估。（ ）


    答案：错
    解析：
    缺口分析侧重于计量利率变动对银行短期收益的影响，而久期分析能够计量利率风险对银行整体经济价值的影响。

  • 第14题：

    下列关于市场风险计量方法的说法，正确的有(?)。

    A.缺口分析是对利率变动进行敏感性分析的方法之一
    B.久期分析是衡量利率变动对银行整体经济价值的影响
    C.外汇敞口分析是商业银行较早采用的汇率风险计量方法
    D.缺口分析是一种比较高级的利率风险计量方法
    E.缺口分析是比久期分析方法先进的利率风险计量方法

    答案：A,B,C
    解析：
    缺口分析和久期分析都是对利率变动进行敏感性分析的方法；久期分析是衡量利率变动对银行整体经济价值的影响；外汇敞口分析是衡量汇率变动对银行当期收益的影响，是商业银行较早采用的汇率风险计量方法；缺口分析是一种比较初级、粗略的利率风险计量方法；久期分析是比缺口分析方法更为先进的利率风险计量方法。?

  • 第15题：

    市场风险计量方法中的缺口分析的局限性包括()。

    A:忽略同一时间段内所的头寸的到期时间或利率重新定价期限的差异
    B:缺口分析只考虑了利率的重新定价风险，没有考虑利率的基准风险
    C:大多数缺口分析未能反映利率变动对非利息收入和费用的影响
    D:缺口分析主要衡量利率变动对银行当期收益的影响.未考虑利率变动对银行经济价值的影响
    E:缺口分析忽略了与期权有关的头寸在收入敏感性方面的差异

    答案：A,B,C,D,E
    解析：

  • 第16题：

    何为利率敏感性缺口？在不同的缺口下，利率变动对银行利润有何影响？ 


    正确答案: 利率敏感性缺口，是指利率敏感型资产与利率敏感型负债之间的差额。缺口分析是银行计量利率风险最早使用的方法之一，目前银行界仍在广泛使用这一方法。
    当给是时段的利率敏感型负债大于利率敏感型资产（包括表外业务头寸）时，就会出现负的或负债敏感型缺口。这意味着市场利率上升会导致净利息收入下降；反之，正的或资产敏感型缺口意味着银行的净利息收入会因利率水平下降而减少。

  • 第17题：

    什么是资金缺口？试分析资金缺口和利率变动对银行收益的影响。


    正确答案: 所谓利率敏感资产和利率敏感负债，是指那些在一定期限内（考察期内）到期的或需要重新确定利率的资产和负债，这类资产和负债的差额便被定义为资金缺口（FundingGAP）。
    资金缺口用于衡量银行净利息收入（即利息总收入和总支出之间的差额）对市场利率的敏感程度。显然，资金缺口有正缺口、零缺口、负缺口三种状态。当利率敏感资产大于利率敏感负债时，资金缺口为正值，处于利率敞口的该部分资金使得银行在利率上升时获利，利率下降时受损；反之，当处于负缺口时，利率敏感资产此时小于利率敏感负债，利率风险敞口部分使得银行在利率上升时受损，利率下降时获利；而当银行资金配置处于零缺口时，利率敏感资产等于利率敏感负债，此时如果借、贷款利率的变化完全一致，则银行对利率风险处于“免疫状态”。

  • 第18题：

    下列关于缺口分析的理解正确的有（）。

    • A、当某一时间段内的负债大于资产时，就产生了负缺口，即负债敏感型缺口
    • B、某时间段的缺口乘以假定的利率变动，得出这一利率变动对净利息收入变动的大致影响
    • C、缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法
    • D、在正缺口情况下，市场利率上升会导致银行净利息收入下降
    • E、在负缺口情况下，市场利率上升会导致银行净利息收入上升

    正确答案:A,B,C

  • 第19题：

    重新定价缺口分析是计量利率变动对银行（）的影响的一种方法。

    • A、未来亏损
    • B、当期亏损
    • C、未来收益
    • D、当期收益

    正确答案:D

  • 第20题：

    判断题
    风险管理中常用的久期分析方法侧重于计量利率变动对商业银行当期收益的影响。（  ）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析：

  • 第21题：

    单选题
    作为市场风险的重要计量和分析方法，缺口分析通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重于分析（  ）。
    A

    收益率曲线风险

    B

    期权风险

    C

    基准风险

    D

    重新定价风险


    正确答案： A
    解析：

  • 第22题：

    单选题
    缺口分析侧重于计量利率变动对银行（　）的影响。
    A

    短期收益

    B

    长期收益

    C

    中期收益

    D

    经济价值


    正确答案： A
    解析： 缺口分析侧重于计量利率变动对银行短期收益的影响，火期分析侧重计量利率风险对商业银行经济价值的影响。

  • 第23题：

    单选题
    重新定价缺口分析是计量利率变动对银行（）的影响的一种方法。
    A

    未来亏损

    B

    当期亏损

    C

    未来收益

    D

    当期收益


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    多选题
    下列关于市场计量方法的说法正确的是（）。
    A

    缺口分析是对利率变动进行敏感性分析的方法之一

    B

    久期分析是衡量利率变化对银行经济价值的影响

    C

    外汇敞口方法是商业银行最早采用的汇率风险计量方法

    D

    缺口分析是一种比较高级的利率风险计量方法

    E

    缺口分析比久期分析方法先进的利率风险计量方法


    正确答案： B,C
    解析： 本题主要考查考生对缺口分析和久期分析的区别。缺口分析和久期分析都是对利率变动进行敏感性分析的方法之一，久期分析是衡量利率变化对银行经济价值的影响，所以AB项正确;外汇敞口方法是衡量汇率变动时银行当期牧益的影响，是商业银行最早采用的汇率风险计量方法，所以C项正确;缺口分析是一种比较初级、粗略的利率风险计量方法，久期分析是比缺口分析方法更为先进的利率风险计量方法，所以DE项错误。

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