下列哪些要求符合监管当局对商业银行交易账簿头寸的规定？（??）A. 监控交易规模和头寸余额 B. 超过限额时，交易员有权继续按照原有交易策略管理头寸 C. 至少逐日重新估值 D. 设置头寸限额并进行监控 E. 至少逐月重新估值

题目
下列哪些要求符合监管当局对商业银行交易账簿头寸的规定？（??）

A. 监控交易规模和头寸余额
B. 超过限额时，交易员有权继续按照原有交易策略管理头寸
C. 至少逐日重新估值
D. 设置头寸限额并进行监控
E. 至少逐月重新估值
相似考题

1.银行监管当局应定期对商业银行的资本评估程序、风险头寸、相应的资本充足率和资本质量进行检查。()此题为判断题(对，错)。

2. 商业银行应当对交易账簿头寸至少（??）重估一次市值。A. 每年 B. 每日 C. 每月 D. 每季

3.下列关于银行交易账簿的描述，不正确的是（??）。A. 银行应当对交易账簿头寸经常进行准确估值，并积极管理该项目投资组合 B. 交易账簿记录的是银行为了交易或规避交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸 C. 记入交易账簿的头寸在交易方面所受的限制较多 D. 为交易目的而持有的头寸包括自营头寸、代客买卖头寸和做市交易形成的头寸

4.根据监管要求，商业银行对交易账户头寸的重估应至少( )进行一次。A.每月B.每年C.每周D.每日

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  • 第1题：

    商业银行釆取代销方式承销债券产生的头寸、交易账簿中的信用衍生产品头寸，也应计提利率风险资本。（ ）


    答案：错
    解析：
    商业银行釆取包销方式承销债券产生的头寸、交易账簿中的信用衍生产品头寸，也应计提利率风险资本。

  • 第2题：

    下列哪些要求符合监管当局对商业银行交易账户头寸的规定（）。

    A:至少逐月重新估值
    B:设置头寸限额并进行监控
    C:监控交易规模和头寸余额
    D:超过限额时，交易员有权继续按照原有交易策略管理头寸
    E:至少逐日重新估值

    答案：B,C,E
    解析：
    记人交易账户的头寸应当满足以下基本要求：一是具有经高级管理层批准的书面的头寸，金融工具和投资组合的交易策f包括持有期)。二是具有明确的头寸管理政策和程序，包括设置头寸限额并进行监控；交易员可以在批准的限额内，按照批准的交易政策和程序管理头寸交易头寸至少应逐日按照市场价值计价：按照银行的风险管理程序，交易头寸定期报告给高级管理层；根据市场信息来源，对交易头寸予以密切监控。同时，还要评估市场变量的质量和可获得性、市场交易的规模、交易头寸的规模等。三是具有明确的、与银行交易策一致的监控头寸的政策和程序，包括监控交易规模和交易账户的头寸余额。交易目的在交易之初就已确定.此后一般不能随意更改。

  • 第3题：

    关于商业银行交易账簿划分，下列表述中正确的是（ ）。

    A.为执行客户买卖委托的代客业务而持有的头寸不属于交易账簿
    B.交易账簿包括为交易目的或对冲交易账簿其他项目的风险而持有的金融工具和商品头寸
    C.交易账簿业务必须采用盯市价格计量其公允价值
    D.为对冲商业银行表内和表外业务的风险而持有的金融工具和商品头寸属于交易账簿

    答案：B
    解析：
    商业银行的金融工具和商品头寸可划分为银行账簿和交易账簿两大类。交易账簿包括为交易目的或对冲交易账簿其他项目的风险而持有的金融工具和商品头寸。为交易目的而持有的头寸是指短期内有目的地持有以便出售，或从实际或预期的短期价格波动中获利，或锁定套利的头寸，包括自营业务、做市业务和为执行客户买卖委托的代客业务而持有的头寸。交易账簿中的金融工具和商品头寸原则上还应满足以下条件:在交易方面不受任何限制，可以随时平盘;能够完全对冲以规避风险;能够准确估值;能够进行积极的管理。除交易账簿之外的其他表内外业务划入银行账簿。交易账簿业务主要受公允价值变动对盈利能力的影响，每日计量公允价值通常按市场价格计价。

  • 第4题：

    商业银行使用（）测算市场风险必须符合监管当局的有关标准。


    正确答案:内部模型

  • 第5题：

    （）是指商业银行已经持有的或者是必须持有的符合监管当局要求的资本。

    • A、会计资本
    • B、监管资本
    • C、经济资本
    • D、实收资本

    正确答案:B

  • 第6题：

    监管资本是监管当局为了满足监管的要求而规定的商业银行必须持有的资本。（）


    正确答案:正确

  • 第7题：

    监管当局对银行的监督检查，主要有哪些内容（）

    • A、商业银行对资本充足率达标负首要责任，应建立资本评估程序，针对自身风险评估资本充足水平，并制定保持相应资本水平的战略
    • B、监管当局应检查和评估银行的资本评估和战略，以及监控和确保达到监管资本要求的能力
    • C、银行监管当局不应满足于商业银行按规定的最低资本要求运作，应要求银行持有高于最低标准的资本
    • D、如银行资本充足率降到与其风险状况相应的最低要求之下，监管当局应提前干预，若银行不能保持或恢复资本水平，应要求其迅速采取补救措施

    正确答案:A,B,C,D

  • 第8题：

    判断题
    监管资本是银行监管当局为了满足监管要求.促进银行审慎经营.维持金融体系稳定而规定的商业银行必须持有的最低资本。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    监管当局对银行的监督检查，主要有哪些内容（）
    A

    商业银行对资本充足率达标负首要责任，应建立资本评估程序，针对自身风险评估资本充足水平，并制定保持相应资本水平的战略

    B

    监管当局应检查和评估银行的资本评估和战略，以及监控和确保达到监管资本要求的能力

    C

    银行监管当局不应满足于商业银行按规定的最低资本要求运作，应要求银行持有高于最低标准的资本

    D

    如银行资本充足率降到与其风险状况相应的最低要求之下，监管当局应提前干预，若银行不能保持或恢复资本水平，应要求其迅速采取补救措施


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    判断题
    监管当局应定期对商业银行的资本评估程序、风险头寸、相应的资本充足水平和资本质量进行检查。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    根据监管机构的要求，商业银行记入交易账户的头寸必须在交易方面不受任何条款的限制，或者能够完全规避自身的风险。（  ）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： B
    解析：

  • 第12题：

    多选题
    监管当局应建议银行至少设立以下哪些内部限额（）
    A

    对所有外币的总额设定日间及隔夜敞口头寸限额

    B

    对交易员和业务运作的每个中心设定敞口头寸限额

    C

    交易限额和管理层行动触发限额

    D

    期权限额

    E

    对特定交易对手的结算风险设定限额


    正确答案： E,A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    根据《商业银行资本管理办法（试行）》《商业银行银行账簿利率风险管理指引》规定，下列各项应列入交易账簿的有（）。

    A.短期内有目的的持有以便转手出售的头寸
    B.为对冲银行账簿风险而持有的头寸
    C.代客买卖的头寸
    D.做市交易形成的头寸
    E.自营业务而持有的头寸

    答案：A,C,D,E
    解析：
    交易账簿包括为交易目的或对冲交易账簿其他项目的风险而持有的金融工具和商品头寸。为交易目的而持有的头寸是指短期内有目的地持有以便出售，或从实际或预期的短期价格波动中获利，或锁定套利的头寸，包括自营业务、做市业务和为执行客户买卖委托的代客业务而持有的头寸。

  • 第14题：

    下列不应被列入商业银行交易账簿的是（ ）。

    A.为对冲银行账户风险而持有的衍生工具头寸
    B.做市交易形成的头寸
    C.代客买卖头寸
    D.自营外汇交易头寸

    答案：A
    解析：
    交易账簿包括为交易目的或对冲交易账簿其他项目的风险而持有的金融工具和商品头寸。其中，为交易目的而持有的头寸包括自营业务、做市业务和为执行客户买卖委托的代客业务而持有的头寸。

  • 第15题：

    根据监管要求，商业银行对交易账簿头寸的重估应至少（ ）进行一次。

    A.每月
    B.每日
    C.每年
    D.每周

    答案：B
    解析：
    在市场风险管理实践中，商业银行应当对交易账簿头寸按市值每日至少重估一次价值。

  • 第16题：

    监管当局应建议银行至少设立以下哪些内部限额（）

    • A、对所有外币的总额设定日间及隔夜敞口头寸限额
    • B、对交易员和业务运作的每个中心设定敞口头寸限额
    • C、交易限额和管理层行动触发限额
    • D、期权限额
    • E、对特定交易对手的结算风险设定限额

    正确答案:A,B,D

  • 第17题：

    商业银行已经持有的或者是必须持有的符合监管当局要求的资本是（）。

    • A、经济资本
    • B、监管资本
    • C、会计资本
    • D、实收资本

    正确答案:B

  • 第18题：

    监管当局应定期对商业银行的资本评估程序、风险头寸、相应的资本充足水平和资本质量进行检查。（）


    正确答案:正确

  • 第19题：

    监管资本是银行监管当局为了满足监管要求.促进银行审慎经营.维持金融体系稳定而规定的商业银行必须持有的最低资本。


    正确答案:正确

  • 第20题：

    多选题
    按照《商业银行资本充足率管理办法》规定，下列哪些银行应计提市场风险资本（）
    A

    交易账户总头寸高于表内外总资产的10%的商业银行

    B

    交易账户总头寸低于表内外总资产的10%的商业银行

    C

    交易账户总头寸为80亿元人民币的商业银行

    D

    交易账户总头寸为90亿元人民币的商业银行


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    判断题
    监管资本是监管当局为了满足监管的要求而规定的商业银行必须持有的资本。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    根据监管要求，商业银行对交易账户头寸的重估应至少（  ）进行一次。
    A

    每月

    B

    每年

    C

    每周

    D

    每日


    正确答案： C
    解析：

  • 第23题：

    单选题
    下列不应被列入商业银行交易账簿的是（  ）。
    A

    经营外汇交易头寸

    B

    为对冲银行账簿风险而持有的衍生工具头寸

    C

    代客买卖头寸

    D

    做市交易形成的头寸


    正确答案： B
    解析：

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