下列产品最适合采用历史模拟法计量风险价值（VaR）的是（　　）。A. 互换合约 B. 交易活跃的金融产品 C. 交易不活跃的金融产品 D. 场外信用衍生产品

题目
下列产品最适合采用历史模拟法计量风险价值（VaR）的是（　　）。

A. 互换合约
B. 交易活跃的金融产品
C. 交易不活跃的金融产品
D. 场外信用衍生产品
相似考题

1.下列( )不属于汇率风险VAR计算模型。A．预期理论B．历史模拟法C．方差—协方差法D．蒙特卡罗模拟法

2.关于VaR值的计量方法，下列论述正确的是（　　）。A、方差—协方差法能预测突发事件的风险 B、方差—协方差法易高估实际的风险值 C、历史模拟法可计量非线性金融工具的风险 D、蒙特卡洛模拟法不需依赖历史数据

3.关于VaR值的计量方法，下列论述正确的是（ ）。A.方差一协方差法能预测突发事件的风险 B.方差一协方差法易高估实际的风险值 C.历史模拟法可计量非线性金融工具的风险 D.蒙特卡洛模拟法不需依赖历史数据

4.目前常用的风险价值模型技术不包括( )。A.历史模拟法B.参数法C.蒙特卡洛模拟法D.贴现模型法考点：风险敞口、风险价值(VaR)

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  • 第1题：

    风险价值VAR的估算方法包括以下哪些选项()
    Ⅰ．参数法
    Ⅱ．蒙特卡洛模拟法
    Ⅲ．现金流折现法
    Ⅳ．历史模拟法

    A.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
    B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
    C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
    D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

    答案：D
    解析：
    最常用的VaR估算方法有参数法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法。

  • 第2题：

    下列产品最适合采用历史模拟法计量风险价值(VaR)的是（　　）。

    A、互换合约
    B、交易活跃的金融产品
    C、交易不活跃的金融产品
    D、场外信用衍生产品?

    答案：B
    解析：
    历史模拟法假定历史可以在未来重复，通过搜集一定历史期限内全部的风险因素收益信息，模拟风险因素收益未来的变化。历史模拟法较为依赖市场数据，ACD三项数据不易获取。

  • 第3题：

    VaR值的计量方法包括但不限于方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法等。()


    答案：对
    解析：
    风险价值(VaR)是指在一定的持有期和给定的置信水平下，风险要素发生变化时可能对产品头寸或组合造成的潜在最大风险。VaR值是对未来损失风险的事前预测，其计量方法包括但不限于方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法等。

  • 第4题：

    关于VaR值的计量方法，下列论述中，正确的是（）。

    • A、方差一协方差法能预测突发事件的风险
    • B、方差一协方差法易高估实际的风险值
    • C、历史模拟法可度量非线性金融工具的风险
    • D、蒙特卡罗模拟法不需依赖历史数据

    正确答案:C

  • 第5题：

    《巴塞尔新资本协议》鼓励商业银行采取（）计量信用风险。

    • A、基于内部评级体系的方法
    • B、风险价值（VaR）方法
    • C、历史模拟法
    • D、基于外部评级体系的方法

    正确答案:A

  • 第6题：

    下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法，正确的有（）。

    • A、历史模拟法假定历史可以在未来重复
    • B、历史模拟法不需要任何分布假设，也无须计算波动率
    • C、历史模拟法的风险因素的历史收益本身不包含风险因素之间的相关关系
    • D、相对于蒙特卡罗模拟法，历史模拟法实施起来较容易
    • E、历史模拟法是全定价估值，准确性较高

    正确答案:A,B,D,E

  • 第7题：

    单选题
    下列哪种方法不能计算期权类非线性产品的市场风险价值（VaR）（）。
    A

    历史模拟法

    B

    蒙特卡洛法

    C

    参数法（方差-协方差法）

    D

    以上都不能


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    《巴塞尔新资本协议》鼓励商业银行采取（）计量信用风险。
    A

    基于内部评级体系的方法

    B

    风险价值（VaR）方法

    C

    历史模拟法

    D

    基于外部评级体系的方法


    正确答案： B
    解析： 目前在全球范围内，巴塞尔委员会鼓励有条件的商业银行使用基于内部评级的方法来计量违约概率、违约损失率、违约风险暴露并据此计算信用风险监管资本，有力地推动了商业银行信用风险内部评级体系和计量技术的发展。

  • 第9题：

    单选题
    《巴塞尔新资本协议》鼓励商业银行采取（  ）计量信用风险。
    A

    基于内部评级的方法

    B

    风险价值(VAR)方法

    C

    历史模拟法

    D

    基于外部评级体系的方法


    正确答案： C
    解析：

  • 第10题：

    单选题
    关于VaR值的计量方法，下列论述正确的是（　　）。
    A

    方差—协方差法能预测突发事件的风险

    B

    方差—协方差法易高估实际的风险值

    C

    历史模拟法可计量非线性金融工具的风险

    D

    蒙特卡洛模拟法不需依赖历史数据


    正确答案： D
    解析：
    A项，方差—协方差法不能预测突发事件的风险；B项，方差—协方差法易低估实际的风险值；D项，蒙特卡洛模拟法需要依赖历史数据，方差—协方差法、历史模拟法也需要依赖历史数据。

  • 第11题：

    单选题
    关于常用的VAR结算方法——历史模拟法，以下表述正确的是（   ）。
    A

    历史模拟法通过风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程

    B

    历史模拟法假设风险因子收益率服从某特定类型的概率分布，依据历史数据计算出风险因子收益率分布

    C

    历史模拟法可以根据历史样本分布求出风险价值，组合收益的数据可以利用组合中投资工具收益的历史数据求得

    D

    历史模拟法事先确定风险因子收益或概率分布，利用历史数据对未来方向进行估算


    正确答案： B
    解析：

  • 第12题：

    多选题
    用于市场风险经济资本计量的VaR方法主要有以下几种（）。
    A

    方差-协方差法

    B

    历史模拟法

    C

    蒙特卡罗法

    D

    CreditMetrics模型


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    关于常用的VAR结算方法-历史模拟法，以下表述正确的是（）。


    A历史模拟法通过风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程

    B历史模拟法假设风险因子收益率服从某特定类型的概率分布，依据历史数据计算出风险因子收益率分布

    C历史模拟法可以根据历史样本分布求出风险价值，组合收益的数据可以利用组合中投资工具收益的历史

    D历史模拟法事先确定风险因子收益或概率分布，利用历史数据对未来方向进行估算

    答案：C
    解析：

  • 第14题：

    《巴塞尔新资本协议》鼓励商业银行采取（ ）计量信用风险。

    A.基于内部评级体系的方法
    B.风险价值(VaR)方法
    C.历史模拟法
    D.基于外部评级体系的方法

    答案：A
    解析：
    目前在全球范围内，巴塞尔委员会鼓励有条件的商业银行使用基于内部评级的方法来计量违约概率、违约损失率、违约风险暴露并据此计算信用风险监管资本，有力地推动了商业银行信用风险内部评级体系和计量技术的发展。

  • 第15题：

    下列关于VaR的说法中，错误的是()。

    A.均值VaR是以均值为基准测度风险的
    B.零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失
    C.VaR的计算涉及置信水平与持有期
    D.计算VaR值的基本方法是方差-协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法

    答案：B
    解析：
    均值VaR是以均值为基准测度风险的，度量的是资产"b'i-N-N相对损失，零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的绝对损失，所以A项正确，B项错误；VaR的计算涉及置信水平与持有期，计算VaR值的基本方法是方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法，所以C、D项正确。

  • 第16题：

    下列哪种方法不能计算期权类非线性产品的市场风险价值（VaR）（）。

    • A、历史模拟法
    • B、蒙特卡洛法
    • C、参数法（方差-协方差法）
    • D、以上都不能

    正确答案:C

  • 第17题：

    用于市场风险经济资本计量的VaR方法主要有以下几种（）。

    • A、方差-协方差法
    • B、历史模拟法
    • C、蒙特卡罗法
    • D、CreditMetrics模型

    正确答案:A,B,C

  • 第18题：

    关于VaR的说法错误的是（）。

    • A、均值VaR是以均值为基准测度风险的
    • B、零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失
    • C、VaR的计算涉及置信水平与持有期
    • D、计算VaR值的基本方法是方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法

    正确答案:B

  • 第19题：

    单选题
    关于VaR值的计量方法，下列论述中，正确的是（）。
    A

    方差一协方差法能预测突发事件的风险

    B

    方差一协方差法易高估实际的风险值

    C

    历史模拟法可度量非线性金融工具的风险

    D

    蒙特卡罗模拟法不需依赖历史数据


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    风险价值VAR的估算方法包括以下哪些选项（  ）。Ⅰ、参数法Ⅱ、蒙特卡洛模拟法Ⅲ、现金流折现法Ⅳ、历史模拟法
    A

    Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

    B

    Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    C

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

    D

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ


    正确答案： C
    解析：

  • 第21题：

    多选题
    风险价值通常是由银行的内部市场风险计量模型来估算，就目前而言，常用的风险价值模型技术有（  ）。
    A

    方差一协方差法

    B

    蒙特卡罗模拟法

    C

    解释区间法

    D

    历史模拟法

    E

    高级计量法


    正确答案： C,D
    解析：

  • 第22题：

    多选题
    下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法，正确的有（）。
    A

    历史模拟法假定历史可以在未来重复

    B

    历史模拟法不需要任何分布假设，也无须计算波动率

    C

    历史模拟法的风险因素的历史收益本身不包含风险因素之间的相关关系

    D

    相对于蒙特卡罗模拟法，历史模拟法实施起来较容易

    E

    历史模拟法是全定价估值，准确性较高


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    关于VaR的说法错误的是（）。
    A

    均值VaR是以均值为基准测度风险的

    B

    零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失

    C

    VaR的计算涉及置信水平与持有期

    D

    计算VaR值的基本方法是方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法


    正确答案： C
    解析： 均值VaR是以均值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失，所以A项正确，B项错误;VaR的计算涉及置信水平与持有期，计算VaR值的基本方法是方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法，所以CD正确。

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