对于市场风险和流动性风险而言，以天或周为单位设计压力情景的预测期间相当普遍。（ ）

题目
对于市场风险和流动性风险而言，以天或周为单位设计压力情景的预测期间相当普遍。（ ）

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1.根据《商业银行压力测试指引》,商业银行在设计压力情景时应考虑声誉风险的溢出效应,关注声誉风险对()的影响。A、信用风险B、流动性风险C、市场风险D、操作风险

2.根据《商业银行市场风险管理指引》规定，压力测试应当选择对市场风险有重大影响的情景，包括历史上发生过重大损失的情景和（ ）。A.假设情景B.市场价格发生剧烈变动的情形C.市场流动性严重不足的情形D.外部环境发生重大变化、可能导致重大损失或风险难以控制的情景

3.压力测试的六项作用不包括（）。A.评估银行盈利、资本和流动性承受压力事件的能力，为银行设定风险偏好、制定资本和流动性规划提供依据 B.支持内部对风险偏好和改进措施的沟通交流，但不包括外部 C.协助行业协会制定改进措施 D.前瞻性评估压力情景下的风险暴露，识别定位业务的脆弱环节，改进对风险状况的理解，监测风险的变动 E.关注新产品或新业务带来的市场风险

4.根据《商业银行压力测试指引》,以下属于压力情景设计涵盖的风险类型的有()。A、信用风险B、市场风险C、流动性风险D、操作风险

更多“对于市场风险和流动性风险而言，以天或周为单位设计压力情景的预测期间相当普遍。（ ）”相关问题

  • 第1题：

    对于市场风险和流动性风险而言，以（ ）为单位设计压力情景的预测期间相当普遍。

    A.天
    B.周
    C.旬
    D.月
    E.季

    答案：A,B
    解析：
    对于市场风险和流动性风险而言，由于其可能在短期甚至即时发生较大变化，风险的传导速度快，相应的市场反应相应效果短期内显现，因此以天或周为单位设计压力情景的预测期间相当普遍。

  • 第2题：

    针对于信用风险的压力情景一般以（）为单位。

    A.月
    B.周
    C.年
    D.季度

    答案：C
    解析：
    对于信用风险而言，虽然不排除突发信用风险的可能，但大多数信用风险的发生、传导、产生实质影响以及实施应对调整措施，都有一段时间，通常达数月或几年，因此针对于信用风险的压力情景一般以年为单位。

  • 第3题：

    情景分析和压力测试只设定了情景和明确情景出现的概率，所以对于辅助金融机构做出合理的风险防范措施而言，略有不足。（）



    答案：错
    解析：
    情景分析和压力测试只设定了情景，但是没有明确情景出现的概率，所以对于辅助金融机构做出合理的风险防范措施而言，略有不足。

  • 第4题：

    （）有助于银行深刻理解并预测在多种风险因素共同作用下，其整体流动性风险可能出现的不同状况。银行遇常将可能面临的市场条件分为正常、最好和最坏三种情景，尽可能考虑到每种情景下可能出现的有利或不利的重大流动性变化。

    • A、资金管理
    • B、压力测试
    • C、账户管理
    • D、情景分析

    正确答案:D

  • 第5题：

    以下关于流动性风险压力测试应当符合的要求表述错误的是（）。

    • A、合理审慎设定并定期审核压力情景，充分考虑影响商业银行自身的特定冲击、影响整个市场的系统性冲击和两者相结合的情景，以及轻度、中度、严重等不同压力程度
    • B、合理审慎设定在压力情景下商业银行满足流动性需求并持续经营的最短期限，在影响整个市场的系统性冲击情景下该期限应当不少于
    • C、充分考虑各类风险与流动性风险的内在关联性和市场流动性对商业银行流动性风险的影响
    • D、定期在法人和集团层面实施压力测试

    正确答案:D

  • 第6题：

    下列关于流动性风险压力测试的监管要求，不正确的是（）。

    • A、压力测试的假设情景应当审慎合理，对假设理由应当进行详细说明
    • B、压力测试应当充分考虑各类风险与流动性风险的内在关联性，市场流动性对银行流动性风险的影响和压力情景对各项流动性风险要素的影响及其反作用
    • C、应当明确抵御流动性危机的最短生存期，最短生存期应当不低于一个月
    • D、实施压力测试的频度固定为每季度一次，不需要根据商业银行规模、风险水平及市场影响力进行调整

    正确答案:D

  • 第7题：

    （）指市场深度不足或市场动荡，商业银行无法以合理的市场价格出售资产以获得资金的风险。

    • A、市场流动性风险
    • B、融资流动性风险
    • C、现金流动性风险
    • D、负债流动性风险

    正确答案:A

  • 第8题：

    单选题
    （）指市场深度不足或市场动荡，商业银行无法以合理的市场价格出售资产以获得资金的风险。
    A

    市场流动性风险

    B

    融资流动性风险

    C

    现金流动性风险

    D

    负债流动性风险


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    流动性风险压力测试应当符合的要求有()。
    A

    合理审慎设定并定期审核压力情景

    B

    合理审慎设定在压力情景下商业银行满足流动性需求并持续经营的最短期限

    C

    充分考虑各类风险与流动性风险的内在关联性和市场流动性对商业银行流动性风险的影响

    D

    定期在法人和集团层面实施压力测试

    E

    压力测试频率应当与商业银行的规模、风险水平及市场影响力相适应


    正确答案： E,A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    以统计为基础，以量化市场风险为目的的风险管理系统（）得到普遍的推广和运用。
    A

    压力测试

    B

    VaR

    C

    久期风险管理

    D

    期权定价模型


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    下列关于资本充足率压力测试的说法，不正确的有（）。
    A

    资本充足率压力测试应在不同情景下分析覆盖全行范围内的实质性风险

    B

    压力测试只针对信用风险、市场风险、操作风险和流动性风险

    C

    资本充足率压力测试的输出结果包括对监管资本、风险加权资产、会计损益、资产价值等的影响

    D

    压力情景只能基于历史情景设置，不能通过专家判断的形式设置虚拟情景或设置历史情景和虚拟情景相结合的混合情景

    E

    在进行定性压力测试时，需要假设不考虑进行任何风险缓释管理行动


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    对于金融衍生品业务而言，（　　）是最明显的风险。
    A

    操作风险

    B

    信用风险

    C

    流动性风险

    D

    市场风险


    正确答案： C
    解析：
    对于金融衍生品业务而言，市场风险是最明显的风险。金融机构在开展金融衍生品业务时，其所持有的金融衍生品头寸可能处于未对冲状态。这种情况下，金融市场的行情变化将有可能导致衍生品头寸的价值发生变化，出现亏损，使金融机构蒙受损失。

  • 第13题：

    压力情景所涵盖的风险类别以及相应的风险因子确定后，情景设计的主要工作是（ ）。

    A.客观地预测风险因子的变化幅度
    B.客观地决定风险因子的波动情况
    C.客观地决定风险因子的变化幅度
    D.客观地预测风险因子的波动情况

    答案：C
    解析：
    压力情景所涵盖的风险类别以及相应的风险因子确定后，情景设计的主要工作是客观地决定风险因子的变化幅度。

  • 第14题：

    （　）是指由于市场深度不足或市场动荡，商业银行无法以合理的市场价格出售资产以获得资金的风险。

    A.市场流动性风险
    B.融资流动性风险
    C.操作风险
    D.市场风险

    答案：A
    解析：
    融资流动性风险，是指商业银行在不影响日常经营或财务状况的情况下，无法及时有效满足资金需求的风险。市场流动性风险，是指由于市场深度不足或市场动荡，商业银行无法以合理的市场价格出售资产以获得资金的风险。操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、人员和信息科技系统，以及外部事件所造成损失的风险，包括法律风险，但不包括战略风险和声誉风险。市场风险是指因市场价格(利率、汇率、股票价格和商品价格)的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险。

  • 第15题：

    情景分析和压力测试只设定了情景，但是没有明确情景出现的概率，所以对于辅助金融机构做出合理的风险防范措施而言，略有不足。（）



    答案：对
    解析：
    期权价值及其Delta与其他因素，如标的资产价格、到期时间等因素的数学关系较为明确，所以情景分析和压力测试可以给出有意义的风险度量。（）

  • 第16题：

    根据流动性风险压力测试制度要求，合理审慎设定在压力情景下商业银行满足流动性需求并持续经营的最短期限，在影响整个市场的系统性冲击情景下该期限应当不少于（）。

    • A、10天
    • B、15天
    • C、30天
    • D、60天

    正确答案:C

  • 第17题：

    根据《商业银行市场风险管理指引》规定，压力测试应当选择对市场风险有重大影响的情景，包括历史上发生过重大损失的情景和（）。

    • A、假设情景
    • B、市场价格发生剧烈变动的情形
    • C、市场流动性严重不足的情形
    • D、外部环境发生重大变化、可能导致重大损失或风险难以控制的情景

    正确答案:A

  • 第18题：

    压力测试应当选择的假设情景不包括（）

    • A、历史上发生过重大损失的情景
    • B、模型假设和参数不再适用的情形
    • C、市场流动性严重不足的情形
    • D、可能导致重大损失或风险难以控制的情景

    正确答案:A

  • 第19题：

    单选题
    压力情景设计涵盖的风险类型不包括（  ）。
    A

    信用风险

    B

    市场风险

    C

    流动性风险

    D

    人为风险


    正确答案： B
    解析：

  • 第20题：

    单选题
    以下关于流动性风险压力测试应当符合的要求表述错误的是（）。
    A

    合理审慎设定并定期审核压力情景，充分考虑影响商业银行自身的特定冲击、影响整个市场的系统性冲击和两者相结合的情景，以及轻度、中度、严重等不同压力程度

    B

    合理审慎设定在压力情景下商业银行满足流动性需求并持续经营的最短期限，在影响整个市场的系统性冲击情景下该期限应当不少于

    C

    充分考虑各类风险与流动性风险的内在关联性和市场流动性对商业银行流动性风险的影响

    D

    定期在法人和集团层面实施压力测试


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    银行应当建立流动性风险压力测试制度，分析其承受（）的能力。
    A

    短期压力情景

    B

    中期压力情景

    C

    长期压力情景

    D

    短期和中长期压力情景


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    下列关于流动性风险压力测试的监管要求，不正确的是（）。
    A

    压力测试的假设情景应当审慎合理，对假设理由应当进行详细说明

    B

    压力测试应当充分考虑各类风险与流动性风险的内在关联性，市场流动性对银行流动性风险的影响和压力情景对各项流动性风险要素的影响及其反作用

    C

    应当明确抵御流动性危机的最短生存期，最短生存期应当不低于一个月

    D

    实施压力测试的频度固定为每季度一次，不需要根据商业银行规模、风险水平及市场影响力进行调整


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    （）有助于银行深刻理解并预测在多种风险因素共同作用下，其整体流动性风险可能出现的不同状况。银行遇常将可能面临的市场条件分为正常、最好和最坏三种情景，尽可能考虑到每种情景下可能出现的有利或不利的重大流动性变化。
    A

    资金管理

    B

    压力测试

    C

    账户管理

    D

    情景分析


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

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