压力情景的预测期间的长短不会影响压力测试。（ ）

题目
压力情景的预测期间的长短不会影响压力测试。（ ）

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1.压力测试应当选择对市场风险()影响的情景。A、有轻微B、有可能C、有重大D、没有

2.根据《商业银行压力测试指引》,反向压力测试是从已知的压力测试结果出发,反向寻找银行()可能承受的极端压力情景。A、资产质量B、盈利C、资本D、流动性

3. 下列关于商业银行压力测试的说法中最不恰当的一项是（　　）。A. 银行应合理设计轻度、中度、重度等不同严重程度的压力情景 B. 压力测试适宜选择多因素压力变量，构建综合性的情景假设 C. 银行所选择的压力测试应确保所设计情景能有效传导至各类实质风险 D. 银行应根据内外部经济形势变化，建立定期评估、更新压力测试方法的机制

4.根据《商业银行压力测试指引》,压力情景一般分为()。A、轻度压力B、中度压力C、弱度压力D、重度压力

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  • 第1题：

    根据压力测试涵盖风险类型和业务范围等的差异，压力测试可以分为（ ）。

    A.全面压力测试
    B.敏感性测试
    C.专项压力测试
    D.情景测试
    E.简单压力测试

    答案：A,C
    解析：
    根据压力测试涵盖风险类型和业务范围等的差异，压力测试可以分为全面压力测试和专项压力测试。

  • 第2题：

    对于市场风险和流动性风险而言，以天或周为单位设计压力情景的预测期间相当普遍。（ ）


    答案：对
    解析：
    对于市场风险和流动性风险而言，由于其可能在短期甚至即时发生较大变化，风险的传导速度快，相应的市场反应相应效果短期内显现，因此以天或周为单位设计压力情景的预测期间相当普遍。

  • 第3题：

    关于情景分析和压力测试，下列说法正确的是（ ）。

    A.情景分析中可以人为设定资产价格未来分布的情景
    B.情景分析中没有给定特定情景出现的概率
    C.压力测试是考虑极端情景下的情景分析
    D.相比于敏感性分析，情景分析和压力测试更加注重风险因子之间的相关性

    答案：A,B,C,D
    解析：
    情景分析考察是特定情境下资产组合或证券的价格或风险。情景的设定通常可以人为设定；情景分析时设定了情景，但是没有给出情景发生的概率；压力测试通常就是考察极端情景下资产组合的价格表现； 敏感性分析则考察单个因子局部变化所导致标的资产的价格表现， 不注重不同风险因子之间的共同影响。

  • 第4题：

    下列不属于商业银行资本充足率压力测试框架的是（）。

    A:定量压力测试
    B:资本规划
    C:情景选择
    D:定性压力测试及管理行动

    答案：B
    解析：
    资本充足率压力测试框架的主要内容有：(1)情景选择。(2)定量压力测试。(3)定性压力测试及管理行动。(4)结果输出。

  • 第5题：

    资本充足率压力测试框架的主要内容包括（）。

    • A、结果输出
    • B、情景选择
    • C、定量压力测试
    • D、结果分析
    • E、定性压力测试及管理行动

    正确答案:A,B,C,E

  • 第6题：

    压力测试情景根据假设程度的不同，一般包括轻度压力、（）以及严重压力。

    • A、中度压力
    • B、重度压力
    • C、一般压力
    • D、可变压力

    正确答案:A

  • 第7题：

    资本充足率压力测试的输出结果反映的压力情景对全行造成的影响包括（）。

    • A、监管资本
    • B、会计损益
    • C、资产价值
    • D、成本测算
    • E、风险加权资产

    正确答案:A,B,C,E

  • 第8题：

    单选题
    关于证券公司压力测试的分析方法，下列说法正确的是（　　）。
    A

    证券公司压力测试根据不同的压力情景可采用敏感性分析和情景分析等方法

    B

    敏感性分析是指测试多种风险因素在不同时间变化时的压力情景对证券公司的影响

    C

    证券公司可根据风险因素的严重程度设置多个压力情景，一般包括轻度、适中、偏重和重度等

    D

    证券公司在设置压力情景时，可采取演示情景法、假设情景法或者二者相结合的方法


    正确答案： C
    解析：
    A项，《证券公司压力测试指引》第十二条第一款规定，证券公司压力测试根据不同的压力情景可采用敏感性分析和情景分析等方法。B项，第十二条第二款规定，本指引所称敏感性分析是指测试单个重要风险因素发生变化时的压力情景对证券公司的影响；情景分析是指测试多种风险因素同时变化时的压力情景对证券公司的影响。CD两项，第十三条规定，证券公司在设置压力情景时，可采取历史情景法、假设情景法或者二者相结合的方法。历史情景法是指模拟历史上重大风险事件或重大压力情景，假设情景法是指基于经验判断或数量模型模拟未来可预见的极端不利情况。证券公司可根据风险因素的严重程度设置多个压力情景，一般包括轻度、中度和重度压力情景等。

  • 第9题：

    单选题
    银行应当建立流动性风险压力测试制度，分析其承受（）的能力。
    A

    短期压力情景

    B

    中期压力情景

    C

    长期压力情景

    D

    短期和中长期压力情景


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    判断题
    资本充足率压力测试的压力情景可以基于历史情景设置，或者通过专家判断的形式设置虚拟情景，也可以设置历史情景和虚拟情景相结合的混合情景。（　）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 资本充足率压力测试的压力情景可以基于历史情景设置，或者通过专家判断的形式设置虚拟情景，也可以设置历史情景和虚拟情景相结合的混合情景。

  • 第11题：

    单选题
    下列关于压力测试的说法中，错误的是(  )。
    A

    压力测试的关键是选择压力对象

    B

    测试单个重要风险因素发生变化时的压力情景对投资组合影响的方法也叫敏感性分析

    C

    监管机构要求基金公司自身持有一定的风险准备金以应对压力情景

    D

    要求设计多个市场变量同时变化的场景的做法之一是采用历史极端情景


    正确答案： D
    解析：

  • 第12题：

    多选题
    资本充足率压力测试框架的主要内容包括（）。
    A

    结果输出

    B

    情景选择

    C

    定量压力测试

    D

    结果分析

    E

    定性压力测试及管理行动


    正确答案： E,D
    解析： 资本充足率压力测试框架的主要内容包括如下：①情景选择;②定量压力测试;③定性压力测试及管理行动;④结果输出。

  • 第13题：

    下列关于商业银行资本充足率整体压力测试的表述，错误的是（　　）。

    A. 资本充足率压力测试框架可以视为一个汇总各实质性风险压力测试的平台，能够描绘压力情景下银行的整体状况
    B. 资本充足率压力测试应在统一情景下分析覆盖全行业范围内的实质性风险
    C. 银行应在内部资本充足评估程序框架下建立全面的、审慎的、前瞻性的资本充足率压力测试工作机制
    D. 银行应通过以定性分析为主的方法预测在某些不利情景下可能发生损失及风险资产的变化，以评估对银行整体层面资本充足水平的影响

    答案：D
    解析：
    D项，《商业银行资本管理办法（试行）》规定，商业银行应在内部资本充足评估程序框架下建立全面、审慎、前瞻性的资本充足率压力测试工作机制，通过以定量分析为主的方法测算在某些不利情景下可能发生损失及风险资产的变化，以评估对银行整体层面资本充足水平的影响。

  • 第14题：

    在2008年国际金融危机爆发之前，（）被大多数银行决策者认为不可能，因而相关的压力测试结果没有引起足够的重视和实质使用。

    A.独立的压力情景
    B.复杂的压力情景
    C.简单的压力情景
    D.极端的压力情景

    答案：D
    解析：
    在2008年国际金融危机爆发之前，极端的压力情景被大多数银行决策者认为不可能，因而相关的压力测试结果没有引起足够的重视和实质使用。

  • 第15题：

    没有明确出现特定情景或者压力情形的概率是情景分析和压力测试也存在一定的不足。（）



    答案：对
    解析：
    情景分析和压力测试也存在一定的不足，主要就是没有明确出现特定情景或者压力情形的概率。

  • 第16题：

    组建压力测试团队，制定压力测试实施方案，完善压力测试情景库，扩大压力测试覆盖范围，逐步实现压力测试工作的定期化。


    正确答案:正确

  • 第17题：

    下列关于商业银行压力测试的说法中最不恰当的一项是（）。

    • A、银行应根据经济形势变化，建立定期评估、更新压力测试方法的机制
    • B、压力测试仅适宜选择多因素压力变量，构建综合性的情景假设
    • C、银行所选择的压力测试应确保所设计情景能有效传导至各类实质风险
    • D、银行应合理设计轻度、中度、重度等不同严重程度的压力情景

    正确答案:B

  • 第18题：

    采用（）法进行声誉危机评估。

    • A、压力测试和头脑风暴
    • B、压力测试和情景分析
    • C、头脑风暴和情景分析
    • D、头脑风暴和德尔菲法

    正确答案:B

  • 第19题：

    压力测试情景根据假设程度的不同，一般不包括﹙﹚

    • A、一级压力
    • B、轻度压力
    • C、中度压力
    • D、严重压力

    正确答案:A

  • 第20题：

    判断题
    组建压力测试团队，制定压力测试实施方案，完善压力测试情景库，扩大压力测试覆盖范围，逐步实现压力测试工作的定期化。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    （  ）是通过假设、预测、模拟等手段生成未来情景，并分析其对目标产生影响的方法。
    A

    情景分析

    B

    压力测试

    C

    融资渠道管理

    D

    应急计划


    正确答案： D
    解析：

  • 第22题：

    多选题
    下列关于资本充足率压力测试的说法，不正确的有（）。
    A

    资本充足率压力测试应在不同情景下分析覆盖全行范围内的实质性风险

    B

    压力测试只针对信用风险、市场风险、操作风险和流动性风险

    C

    资本充足率压力测试的输出结果包括对监管资本、风险加权资产、会计损益、资产价值等的影响

    D

    压力情景只能基于历史情景设置，不能通过专家判断的形式设置虚拟情景或设置历史情景和虚拟情景相结合的混合情景

    E

    在进行定性压力测试时，需要假设不考虑进行任何风险缓释管理行动


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    下列各项关于压力测试方法中，说法正确的有（　　）。Ⅰ．情景分析是指测试单个重要风险因素发生变化时的压力情景对证券公司的影响Ⅱ．历史极端事件法在逻辑上是合理的，但不能满足多样化压力测试的需要Ⅲ．预期压力情景方法会考虑未来可能会发生的极端情况Ⅳ．归零压力情景方法不采用真实市场事件，对一个风险因子或一小组风险因子使用多维度的极端假设情景
    A

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

    B

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

    C

    Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    D

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ


    正确答案： D
    解析：
    Ⅰ项，敏感性分析是指测试单个重要风险因素发生变化时的压力情景对证券公司的影响；情景分析是指测试多种风险因素同时变化时的压力情景对证券公司的影响。Ⅳ项，归零压力情景方法并不采用真实市场事件，而是对一个风险因子或一小组风险因子使用多维度的极端假设情景。这些情景和过去的极端事件没有联系，而且其他风险因子对其的影响也忽略不计。

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