假设某银行以2年期美元存款作为1年期美元贷款的融资来源，贷款利率按照美国国库券利率每三个月重新定价一次，存款利率按照伦敦同业拆借市场利率每月重新定价一次，则该银行主要面临哪两种市场风险（ ）A.基准风险 B.收益率曲线风险 C.期权性风险 D.重新定价风险 E.汇率风险

题目
假设某银行以2年期美元存款作为1年期美元贷款的融资来源，贷款利率按照美国国库券利率每三个月重新定价一次，存款利率按照伦敦同业拆借市场利率每月重新定价一次，则该银行主要面临哪两种市场风险（ ）

A.基准风险
B.收益率曲线风险
C.期权性风险
D.重新定价风险
E.汇率风险
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1.下列情形中，重新定价风险最大的是( )。A．以短期存款作为短期流动资金贷款的融资来源B．以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源C．以短期存款作为长期浮动利率贷款的融资来源D．以长期固定利率存款作为长期固定利率贷款的融资来源

2.下列关于银行利率风险的说法，正确的有( )。A．如果银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，则存在重新定价风险B．如果银行以长期固定利率存款作为长期浮动利率贷款的融资来源，则存在重新定价风险C．如果银行利息收入和利息支出所依据的基准利率变动不一致，则存在基准风险D．如果银行利息收入和利息支出依据相同的基准利率，该利率波动剧烈，则存在基准风险E．如果利率变动对存款人或借款人有利，则银行存在期权性风险

3.一家银行用2年期存款作为2年期贷款的融资来源，贷款按照美国国库券利率每月重新定价一次。而存款则按照伦敦银行同业拆借利率每月重新定价一次。针对此种情形，该银行最容易引发的利率风险是( )。A．重新定价风险B．收益率曲线风险C．基准风险D．期限错配风险

4.下列有关利率风险的说法，正确的是( )。A．若银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，当利率下降时，银行的未来收益将减少B．存款人根据利率变动重新安排存款，借款人根据利率变动重新安排贷款，银行收益不受影响C．银行利用5年期的政府债券的空头头寸为10年期政府债券的多头头寸进行保值，就不会存在收益率曲线风险D．当利率敏感性负债与利率敏感性资产的重新定价期限完全相同时，银行同样可能面临基准风险

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  • 第1题：

    银行采用价格领导模型对贷款定价时,使用的优惠利率是()。

    A、银行同业拆借利率

    B、大额存款单利率

    C、对优质客户提供的流动资金贷款利率

    D、国库券利率


    参考答案：C

  • 第2题：

    下列关于银行利率风险的说法，正确的有( )。

    A．如果银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，则存在重新定价风险

    B．如果银行以长期固定利率存款作为长期浮动利率贷款的融资来源则存在重新定价风险

    C．如果银行利息收人和利息支出所依据的基准利率变动不一致，则存在基准风险

    D．如果银行利息收入和利息支出依据相同的基准利率，该利率波动剧烈，则存在基准风险

    E．如果利率变动对存款人或借款人有利．则银行存在期权性风险


    正确答案：ABCE

  • 第3题：

    A银行用2年期美元存款作为2年期欧元贷款的融资来源，存款按照伦敦同业拆借市场利率每年定价一次，而贷款按照美国国库券利率每年定价一次；该笔欧元贷款为可提前偿还的贷款。A银行所面临的市场风险不包括( )。

    A．汇率风险

    B．基准风险

    C．期权性风险

    D．重新定价风险


    正确答案：D

  • 第4题：

    某银行用1年期英镑存款作为l年期美元贷款的融资来源，存款按照欧元同业拆借市场利率每年定价一次，而贷款按照美国国库券利率每年定价一次，该笔美元贷款为可提前偿还的贷款。该银行所面临的市场风险不包括()。

    A.汇率风险
    B.重新定价风险
    C.期权性风险
    D.基准风险

    答案：B
    解析：
    某银行用l年期英镑存款作为l年期美元贷款的融资来源，所以D项不正确；该笔美元贷款为可提前偿还的贷款，所以C项不正确；由于汇率的不利变动，贷款和存款也会发生变动，所以A项不正确。

  • 第5题：

    关于银行利率风险，下列说法不正确的有()。

    A:如果银行利息收入和利息支出所依据的基准利率变动不一致，则存在利率风险
    B:如果银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，则存在重新定价风险
    C:如果银行以长期固定利率存款作为长期浮动利率贷款的融资来源，则存在重新定价风险
    D:如果银行利息收入和利息支出依据相同的基准利率，该利率波动剧烈，则存在基准风险
    E:如果利率变动对存款人或借款人有利，则银行存在基准风险

    答案：A,D,E
    解析：
    如果银行利息收入和利息支出所依据的基准利率变动不一致，存在基准风险，故A、D两项错误。如果利率变动对存款人或借款人有利，存款人就可能选择重新安排存款，借款人可能选择重新安排贷款，从而对银行产生不利的影响，即银行面临期权性风险，故E项错误。

  • 第6题：

    假设某银行以2年期美元存款作为1年期美元贷款的融资来源，贷款利率按照美国国库券利率每三个月重新定价一次，存款利率按照伦敦同业拆借市场利率每月重新定价一次，则该银行主要面临哪两种市场风险？（）

    • A、基准风险
    • B、收益率曲线风险
    • C、期权性风险
    • D、重新定价风险
    • E、汇率风险

    正确答案:A,D

  • 第7题：

    一家银行用2年期存款作为2年期贷款的融资来源，贷款按照美国国库券利率每月重新定价一次，而存款则按照伦敦银行同业拆借利率每月重新定价一次。针对此种情形，该银行最容易引发的利率风险是（　）

    • A、重新定价风险
    • B、收益率曲线风险
    • C、基准风险
    • D、期限错配风险

    正确答案:C

  • 第8题：

    银行用1年期存款提供1笔1年期贷款，贷款按照国库券利率每月重新定价一次，而存款按照同业拆借市场利率每月重新定价一次，在这种情况情况，银行面临着（）

    • A、重新定价风险
    • B、收益率曲线风险
    • C、基准风险
    • D、期权风险

    正确答案:C

  • 第9题：

    单选题
    A银行持有一个2.5亿美元的按揭贷款组合，该组合每5年按伦敦银行同业拆借利率（LIBOR）+10%重新定价。银行也有1.5亿美元的存款，每月按伦敦银行同业拆借利率（LIBOR）+3%重新定价。A银行的利率敏感性负债是多少？（）
    A

    2亿美元

    B

    2.5亿美元

    C

    1.5亿美元

    D

    1亿美元


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    某商业银行用一年期美元存款作为一年期欧元贷款的融资来源，存款按照美国国库券利率每半年定价一次，贷款按照伦敦同业拆借市场利率每半年定价一次；该笔欧元贷款为可提前偿还的贷款。则该银行所面临的市场风险不包括（）。
    A

    期权性风险

    B

    基准风险

    C

    重新定价风险

    D

    汇率风险


    正确答案： D
    解析： 重新定价风险也称期限错配风险，源于银行资产、负债和表外业务到期期限（就固定利率而言）或重新定价期限（就浮动利率而言）之间所存在的差异。A项，该笔欧元贷款为可提前偿还的贷款，包含期权性条款，故面临期权性风险；B项，该存款按照美国国库券利率每半年定价一次，贷款按照伦敦同业拆借市场利率每半年定价一次，存贷款定价的基准利率不一致，故面临基准风险；D项，该银行用美元存款作为欧元贷款的融资来源，存贷币种不一致，故面临汇率风险。

  • 第11题：

    单选题
    商业银行用一年期外币存款作为一年期外币贷款的融资来源，存款按照伦敦同业拆借利率每月重新定价一次，而贷款按照美国国库券利率每月重新定价一次，则该资产负债结构最主要面临（  ）。
    A

    期权性风险

    B

    收益率曲线风险

    C

    重新定价风险

    D

    基准风险


    正确答案： A
    解析：

  • 第12题：

    单选题
    银行用1年期存款提供1笔1年期贷款，贷款按照国库券利率每月重新定价一次，而存款按照同业拆借市场利率每月重新定价一次，在这种情况情况，银行面临着（）
    A

    重新定价风险

    B

    收益率曲线风险

    C

    基准风险

    D

    期权风险


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    下列关于银行利率风险的说法，正确的有（ ）。 A．如果银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，则存在重新定价风险 B．如果银行以长期固定利率存款作为长期浮动利率贷款的融资来源，则存在重新定价风险 C．如果银行利息收入和利息支出所依据的基准利率变动不一致，则存在基准风险 D．如果银行利息收入和利息支出依据相同的基准利率，则存在基准风险 E．如果利率变动对存款人或借款人有利，则银行存在期权性风险


    正确答案：ABCE
    利息收入和利息支出依据相同的基准利率，不存在基准风险。

  • 第14题：

    关于欧洲美元，下列说法正确的有()。

    A、欧洲美元，是在美国以外的银行中的定期美元存款

    B、欧洲美元的来源是美国自20世纪50年代后期巨大的国际收支赤字

    C、欧洲美元的应用包括以贷放的形式流回美国银行以满足其存款准备金和其他流动性需求

    D、欧洲美元市场主要是银行同业市场

    E、欧洲美元的存款利率通常以伦敦银行同业拆放利率为基础，欧洲美元存款利率高于美国国内的存款利率，贷款利率低于美国的贷款利率


    参考答案：ABCDE

  • 第15题：

    下列情形中，重新定价风险最大的是（ ）。

    A、以短期存款作为短期流动资金贷款的融资来源
    B、以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源
    C、以短期存款作为长期浮动利率贷款的融资来源
    D、以长期固定利率存款作为长期股东利率贷款的融资来源

    答案：B
    解析：
    B
    如果以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，当利率上升时，贷款的利息收入是固定的，但存款的利息支出会随利率的上升而增加，从而使金融机构的未来收益减少、经济价值降低，重新定价风险增大。银行存款、负债到期或重新定价期限相差较小或无差异，其重新定价风险较小，故ACD项风险较小。

  • 第16题：

    某商业银行用一年期美元存款作为一年期欧元贷款的融资来源，存款按照美国国库券利率每半年定价一次，贷款按照伦敦同业拆借市场利率每半年定价一次，该笔欧元贷款为可提前偿还贷款。则该银行所面临的市场风险不包括()。


    A.基准风险

    B.重新定价风险

    C.汇率风险

    D.期权性风险

    答案：B
    解析：
    重新定价风险也称期限错配风险，源于银行资产、负债和表外业务到期期限(就固定利率而言)或重新定价期限(就浮动利率而言)之间所存在的差异。A项，该存款按照美国国库券利率每半年定价一次，贷款按照伦敦同业拆借市场利率每半年定价一次，存贷定价的基准利率不一致，故面临基准风险；C项，该银行用美元存款作为欧元贷款的融资来源，存贷币种不一致，故面临汇率风险；D项，该笔欧元贷款为可提前偿还的贷款，包含期权性条款，故面临期权性风险。

  • 第17题：

    某银行用1年期英镑存款作为1年期美元贷款的融资来源，存款按照欧元同业拆借市场利率每年定价一次，而贷款按照美国国库券利率每年定价一次，该笔美元贷款为可提前偿还的贷款。A银行所面临的市场风险不包括（　　）。

    A.汇率风险
    B.重新定价风险
    C.期权性风险
    D.基准风险

    答案：B
    解析：
    选项A，由于汇率的不利变动，贷款和存款也会发生变动；选项D，某银行用1年期英镑存款作为1年期美元贷款的融资来源；选项C，该笔美元贷款为可提前偿还的贷款。

  • 第18题：

    A银行持有一个2.5亿美元的按揭贷款组合，该组合每5年按伦敦银行同业拆借利率（LIBOR）+10%重新定价。银行也有1.5亿美元的存款，每月按伦敦银行同业拆借利率（LIBOR）+3%重新定价。A银行的利率敏感性负债是多少？（）

    • A、2亿美元
    • B、2.5亿美元
    • C、1.5亿美元
    • D、1亿美元

    正确答案:C

  • 第19题：

    某商业银行用一年期美元存款作为一年期欧元贷款的融资来源，存款按照美国国库券利率每半年定价一次，贷款按照伦敦同业拆借市场利率每半年定价一次；该笔欧元贷款为可提前偿还的贷款。则该银行所面临的市场风险不包括（）。

    • A、期权性风险
    • B、基准风险
    • C、重新定价风险
    • D、汇率风险

    正确答案:C

  • 第20题：

    多选题
    关于银行利率风险，下列说法不正确的有（  ）。
    A

    如果银行利息收入和利息支出所依据的基准利率变动不一致，则存在基准风险

    B

    如果银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，则存在重新定价风险

    C

    如果银行以长期固定利率存款作为长期浮动利率贷款的融资来源，则存在重新定价风险

    D

    如果银行利息收入和利息支出依据相同的基准利率，该利率波动剧烈，则存在基准风险

    E

    如果利率变动对存款人或借款人有利，则银行存在基准风险


    正确答案： C,B
    解析：

  • 第21题：

    多选题
    利率敏感性资产或负债项目的定价基础是可供选择的货币市场基准利率，主要有
    A

    银行储蓄存款利率

    B

    同业拆借利率

    C

    国库券利率

    D

    银行优惠贷款利率

    E

    可转让大额存单利率


    正确答案： B,D
    解析：

  • 第22题：

    单选题
    某银行用一年期存款作为一年期贷款的融资来源，贷款按照美国的国库券利率每月重新定价，而存款按照伦敦同业拆借市场利率每月重新定价一次，该银行面对的利率风险属于（　）
    A

    重新定价风险

    B

    基准风险

    C

    收益曲线风险

    D

    期权风险


    正确答案： A
    解析： 基准风险也称作利率定价基础风险，是指在利息收入和利息支出所依据的基准利率变动不一致的情况下，虽然资产、负债和表外业务的重新定价特征相似，但因其现金流和收益的利差发生了变化，也会对银行的收益或内在经济价值产生不利影响。
    该银行用一年期的存款为来源发放一年期的贷款，不存在重新定价风险，但因为其基准利率的变化可能不完全相关，变化不同步，就会使该银行面临着因基准利率的利差发生变化而带来的基准风险，因此选项B是正确的。

  • 第23题：

    单选题
    某银行用1年期英镑存款作为1年期美元贷款的融资来源，存款按照欧元同业拆借市场利率每年定价一次，而贷款按照美国国库券利率每年定价一次，该笔美元贷款为可提前偿还的贷款。A银行所面临的市场风险不包括（  ）。
    A

    汇率风险

    B

    重新定价风险

    C

    期权性风险

    D

    基准风险


    正确答案： C
    解析：

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