计算信用风险预期损失时，不涉及的参数是( )。A.违约概率B.违约损失率C.有效期限D.违约损失暴露

题目
计算信用风险预期损失时，不涉及的参数是( )。


A.违约概率

B.违约损失率

C.有效期限

D.违约损失暴露
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1.临修中对各风缸及制动缸体检修要求正确的是()。A.各风缸及制动缸体裂损时更换;缸堵丢失时补装B.各风缸裂损时焊修、制动缸体裂损时更换;缸堵丢失时补装C.各风缸及制动缸体裂损时焊修;缸堵丢失时补装D.各风缸及制动缸体丢失时补装;缸堵丢失时补装

2.关于当前车损险的说法正确的是()A、发生全部损失时，按保险金额或车辆出险时的实际价值赔偿，以低者为计算标准。B、发生全部损失时，按保险金额为计算标准。C、发生全部损失时，按实际修复费用为计算标准。D、车损险保额仍需按照新车购置价确定。

3.市净率指标的计算不涉及的参数是( )。A．年末普通股股数B．年末普通股权益C．年末普通股股本D．每股市价

4.资本充足率的计算公式是：[资本+(贷款损失准备-信用风险预期损失)]/[(信用风险非预期损失+操作风险资本要求+市场风险资本要求)*()]，其中()处应填入的数字是()。A.10B.12.5C.15D.17.5

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  • 第1题：

    企业在计量预期信用损失时，下列说法正确的有（　）。

    A.企业应当以概率加权平均为基础对预期信用损失进行计量
    B.企业对预期信用损失的计量应当反映发生信用损失的所有可能性
    C.在计量预期信用损失时，企业需考虑的最短期限为企业面临信用风险的最长合同期限（包括考虑续约选择权）
    D.在计量预期信用损失时，企业需考虑的最长期限为企业面临信用风险的最长合同期限（包括考虑续约选择权）

    答案：A,D
    解析：
    选项B，企业对预期信用损失的计量应当反映发生信用损失的各种可能性，但不必识别所有可能的情形。

  • 第2题：

    以下不属于战略风险评估的假设性条件的是()。

    A.整体经济指标
    B.利率变化／预期
    C.现实数据
    D.信用风险参数

    答案：C
    解析：
    在评估战略风险时，应当首先由商业银行内部具有丰富经验的专家负责审核一些技术性较强的假设条件，如整体经济指标、利率变化／预期、信用风险参数等。

  • 第3题：

    装酒机停机记录中，记录差距瓶数的目的是（）

    • A、计算产量
    • B、计算瓶损
    • C、计算某段时间内的损失时间
    • D、没什么用处，可以不记录

    正确答案:C

  • 第4题：

    非参数检验又称任意分布检验，其意义是不涉及特定的总体分布。


    正确答案:正确

  • 第5题：

    商车费改后，车损险的保险金额按照投保时车辆的实际价值确定。车辆全损时，保险公司按照保险金额计算赔付。车辆部分损失时，保险公司按实际修复费用在保险金额内计算赔付。


    正确答案:正确

  • 第6题：

    常用的信用风险计量参数包括（）。

    • A、违约概率
    • B、违约损失率
    • C、有效期限
    • D、预期损失
    • E、非预期损失

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第7题：

    信用风险内部评级法力求计算银行潜在经济损失，预测银行损失所需参数包括（）

    • A、违约概率（PD）
    • B、非预期损失（UL）
    • C、违约损失率（LGD）
    • D、违约风险暴露（EAD）
    • E、期限（M）

    正确答案:A,C,D,E

  • 第8题：

    单选题
    市净率指标的计算不涉及的参数是（　　）。
    A

    年末普通股股数

    B

    年末普通股权益

    C

    年末普通股股本

    D

    每股市价


    正确答案： D
    解析：
    市净率＝每股市价/每股净资产，每股净资产＝期末净资产/期末发行在外的普通股股数。

  • 第9题：

    多选题
    信用风险内部评级法力求计算银行潜在经济损失，预测银行损失所需参数包括（）
    A

    违约概率（PD）

    B

    非预期损失（UL）

    C

    违约损失率（LGD）

    D

    违约风险暴露（EAD）

    E

    期限（M）


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    计算信用风险预期损失时，不涉及的参数是（  ）。
    A

    违约概率

    B

    违约损失率

    C

    有效期限

    D

    违约风险暴露


    正确答案： D
    解析：

  • 第11题：

    单选题
    市净率指标的计算不涉及的参数是（　　）。
    A

    年末普通股股数

    B

    年末净资产

    C

    年末普通股股本

    D

    每股市价


    正确答案： B
    解析：
    市净率＝每股市价/每股净资产，每股净资产＝期末净资产/期末发行在外的普通股股数。

  • 第12题：

    多选题
    信用风险内部评级法计算银行潜在的经济损失包括（）
    A

    预期损失

    B

    非预期损失

    C

    实际损失

    D

    过往损失


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    常用的信用风险计量参数包括（　　）。

    A.违约概率
    B.违约损失率
    C.有效期限
    D.预期损失
    E.非预期损失

    答案：A,B,C,D,E
    解析：
    商业银行通过计量不同的风险参数，可以从不同维度来反映银行承担的信用风险水平．常用的风险参数包括违约概率、违约损失率、违约风险暴露、有效期限、预期损失和非预期损失等。

  • 第14题：

    以下不属于战略风险评估的假设性条件的是（　　）。
    A．整体经济指标
    B．利率变化/预期
    C? 现实数据
    D．信用风险参数


    答案：C
    解析：
    在评估战风险时，应当首先由商业银行内部具有丰富经验的专家负责审核一些技术性较强的假设条件，如整体经济指标、利率变化/预期、信用风险参数等。故本题选C。

  • 第15题：

    计量信用风险的潜在成本最为准确的方法是计算货物的（）。

    • A、管理费用
    • B、现金成本
    • C、销售成本
    • D、预期的现金收入

    正确答案:D

  • 第16题：

    制定风险调节盈利性的指标需要（）程序

    • A、确定数量化信用风险的方法
    • B、计算市场风险和信用风险的总量
    • C、按资本和预期收益比例确定信用风险的限额
    • D、计算个账户的风险调节营利性

    正确答案:A,B,C,D

  • 第17题：

    临修中对各风缸及制动缸体检修要求正确的是（）

    • A、各风缸及制动缸体裂损时更换；缸堵丢失时补装
    • B、各风缸裂损时焊修、制动缸体裂损时更换；缸堵丢失时补装
    • C、各风缸及制动缸体裂损时焊修；缸堵丢失时补装
    • D、各风缸及制动缸体丢失时补装；缸堵丢失时补装

    正确答案:A

  • 第18题：

    采用信用风险标准法，资本充足率的计算公式是（）

    • A、资本/（信用风险加权资产＋（操作风险资本要求*12.5）+（市场风险资本要求*12.5））
    • B、[资本＋（贷款损失准备－信用风险预期损失）]/[信用风险非预期损失*12.5＋（操作风险资本要求*12.5）+（市场风险资本要求*12.5）
    • C、资本/（信用风险加权资产*12.5+操作风险资本要求*12.5+市场风险资本要求*12.5）
    • D、以上都不对

    正确答案:A

  • 第19题：

    资本充足率的计算公式是： [资本+（贷款损失准备－信用风险预期损失）]/[（信用风险非预期损失＋操作风险资本要求＋市场风险资本要求）*（）]，其中（）处应填入的数字是（）。

    • A、10
    • B、12.5
    • C、15
    • D、17.5

    正确答案:B

  • 第20题：

    多选题
    常用的信用风险计量参数包括（  ）。
    A

    违约概率

    B

    违约损失率

    C

    有效期限

    D

    预期损失

    E

    灾难损失


    正确答案： C,A
    解析：

  • 第21题：

    多选题
    制定风险调节盈利性的指标需要（）程序
    A

    确定数量化信用风险的方法

    B

    计算市场风险和信用风险的总量

    C

    按资本和预期收益比例确定信用风险的限额

    D

    计算个账户的风险调节营利性


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    采用信用风险标准法，资本充足率的计算公式是（）
    A

    资本/（信用风险加权资产＋（操作风险资本要求*12.5）+（市场风险资本要求*12.5））

    B

    [资本＋（贷款损失准备－信用风险预期损失）]/[信用风险非预期损失*12.5＋（操作风险资本要求*12.5）+（市场风险资本要求*12.5）

    C

    资本/（信用风险加权资产*12.5+操作风险资本要求*12.5+市场风险资本要求*12.5）

    D

    以上都不对


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    常用的信用风险计量参数包括（）。
    A

    违约概率

    B

    违约损失率

    C

    有效期限

    D

    预期损失

    E

    非预期损失


    正确答案： E,A
    解析： 商业银行通过计量不同的风险参数，可以从不同维度来反映银行承担的信用风险水平，常用的风险参数包括违约概率、违约损失率、违约风险暴露、有效期限、预期损失和非预期损失等。

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